宝盈国家安全战略沪港深股票A

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资
基金 2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日




基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 3 月 29 日
 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要



§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的

审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈国家安全沪港深股票
基金主代码 001877
交易代码 001877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,631,855.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司
证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资
策略四部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观
经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实

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施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资
比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的
股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主
要分布在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其
上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工
业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环
境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、
石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环
保 工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息技术
及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子元
器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶
段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析
各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值
水平，通过对各指标的深入研究，动态调整股票资产
在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础
上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选 出
国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募
债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，
通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）金融衍生品投资策略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股
指期货投资策略。
业绩比较基准 沪 深 300 指 数 收 益 率 ×65%+ 恒 生综 合 指 数 收 益 率
×15%+中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金，属于中
高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内
证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下
因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度
以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限
于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行
T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可
能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度
限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、
港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流
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动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风
险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的
风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将
部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于
港股，基金资产并非必然投资港股。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张瑾 王永民
信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66594896
电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2016 年 1 月 20 日(基
金合同生效
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年
日)-2016 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -19,348,321.84 -39,002,832.61 37,331,743.88
本期利润 -23,864,614.00 -25,192,980.91 24,583,216.39
加权平均基金份额本期利润 -0.2502 -0.1839 0.1163
本期基金份额净值增长率 -27.16% -15.71% 11.40%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3156 -0.0609 0.1143
期末基金资产净值 61,347,504.56 100,566,628.92 177,987,270.80
期末基金份额净值 0.684 0.939 1.114
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。




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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -13.09% 1.71% -8.93% 1.27% -4.16% 0.44%
过去六个月 -15.03% 1.69% -10.73% 1.14% -4.30% 0.55%
过去一年 -27.16% 1.68% -18.39% 1.03% -8.77% 0.65%
自基金合同
-31.60% 1.34% 0.16% 0.83% -31.76% 0.51%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较




3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地

在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益

债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值

混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业

混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪

港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿

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阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪

守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管

理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的

专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证

券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
曹潜先生，北京大学管理学硕士、香港大学
本基金、宝盈 金融学硕士。2013 年 7 月至 2014 年 9 月任
医疗健康沪 职于五矿资本控股有限公司；2014 年 10 月
2018 年 2
曹潜 港深股票型 - 3年 至 2018 年 1 月在五矿资本（香港）有限公司
月 13 日
证券投资基 证券投资部担任股票研究员。2018 年 2 月加
金基金经理 入宝盈基金管理有限公司权益投资部。中国
国籍，证券投资基金从业人员资格。
易祚兴先生，浙江大学计算机应用硕士。曾
任浙江天堂硅谷资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户投资经理/研究
员，自 2014 年 11 月加入宝盈基金管理有限
公司，历任研究部研究员；宝盈策略增长混
本基金、宝盈 合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证
资源优选混 券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证
2016 年 6 2018 年 3
易祚兴 合型证券投 7年 券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证
月 30 日 月3日
资基金基金 券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型
经理 证券投资基金基金经理助理；宝盈核心优势
灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创
新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈互联
网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资
格。
本基金、宝盈 陈金伟先生，经济学硕士。曾任职于中国人
资源优选混 寿资产管理有限公司，担任信用管理部研究
2017 年 9 2018 年 12
陈金伟 合型证券投 4年 员，2015 年 3 月加入宝盈基金管理有限公司，
月 19 日 月 25 日
资基金基金 担任研究部研究员。中国国籍，证券投资基
经理助理 金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离

任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的

计算截至 2018 年 12 月 31 日。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活

动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公

平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向

交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的

交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交

易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相

关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的

组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前

后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情

况进行合理性解释。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投

资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期

内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害

基金持有人利益的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 A 股市场大幅下跌，上证综指、深证成指、沪深 300、中小板指和创业板指分别录得

24.59%、34.42%、25.31%、37.75%和 28.65%的跌幅。

本基金管理人认为造成 2018 年市场大幅调整的原因有以下几点：1、金融去杠杆的坚决执行

对于市场的流动性和风险偏好造成了较大的影响；2、中美贸易战的持续反复对于相关企业的盈利

预期和持续性产生了较大的冲击；3、优质蓝筹龙头企业经过 2017 年较大的涨幅后，2018 年的估

值不再具备安全边际，叠加宏观经济下行的压力导致业绩很难达到市场预期。

针对这几方面不利因素，本基金管理人在投资策略上主要在基金合同规定的范围内运用排除

法来筛选相关标的，坚定执行以下几个原则：1、不投受中美贸易战影响较大，出口美国业务占比

较大或者原材料高度进口依赖的公司；2、不投大股东股权质押比例较高、有爆仓风险的公司；3、

不投与宏观经济相关性较高的公司。

基于以上三个原则，本基金管理人主要集中在军工、计算机、半导体和新能源汽车四大行业

进行投资。军工在经历了过去几年反腐、军改等问题后，迎来较好的发展机遇，从国防安全角度

看高端武器装备的缺口也较大，使得各大主机厂未来 3-5 年的订单有很好的保证；计算机行业中

的信息安全、云计算都是行业发展的大趋势，且龙头公司的壁垒越来越强；半导体是我们科技行

业中受制于国外程度最高的环节，虽然与国际先进公司差距较大，但追赶速度很快，出现了一批

优质的公司值得关注和投资；新能源汽车无论从能源安全还是刺激消费角度都是需要重点发展的

行业，我们在产业链的中游和整车环节都产生了一批具备规模优势的公司，也是本基金的重点投

资行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.684 元；本报告期基金份额净值增长率为-27.16%，业绩

比较基准收益率为-18.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，本基金管理人认为宏观方面，经济将处于一个较长的磨底过程，企业盈利的下

降压力很大，但相信国家各项促进经济的政策如减税等会陆续出台，帮助企业缩短复苏的时间。

证券市场方面本基金管理人预计一季度由于中美贸易战缓和利好和年报数据的滞后会是全年比较

好的时间窗口，二、三季度受企业盈利下滑的影响预计市场波动向下，四季度预计企业盈利将触

底回升，市场会迎来修复性上涨，综合判断全年市场的走势为 N 型。行业方面相对更看好成长，

主要方向是本基金一直专注的军工、新能源、计算机、5G 和半导体。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金

持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序

进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投

资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备

相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，

定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对

需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征

求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务

合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宝盈国家安全战略沪港深股票

型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
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融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告
本基金 2018 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了普华永道中天审字（2019）第 20991 号“标准无保留意见的审计报告”，投

资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

报告截止日： 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 10,127,740.50 11,296,439.94
结算备付金 161,057.49 264,949.37
存出保证金 34,605.35 94,771.53
交易性金融资产 52,735,568.70 90,613,315.41
其中：股票投资 52,665,533.70 90,542,447.41
基金投资 - -
债券投资 70,035.00 70,868.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,191.05 6,830.59
应收股利 - -
应收申购款 13,376.50 34,448.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 63,078,539.59 102,310,755.79
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 1,289,977.77 2.55
应付赎回款 56,921.40 1,303,377.74
应付管理人报酬 80,429.99 130,454.81
应付托管费 13,404.98 21,742.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 140,227.38 127,444.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 150,073.51 161,105.07
负债合计 1,731,035.03 1,744,126.87
所有者权益：
实收基金 89,631,855.43 107,082,961.82
未分配利润 -28,284,350.87 -6,516,332.90
所有者权益合计 61,347,504.56 100,566,628.92
负债和所有者权益总计 63,078,539.59 102,310,755.79
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.684 元，基金份额总额 89,631,855.43 份。

7.2 利润表
会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 -20,861,571.26 -19,043,841.00
1.利息收入 73,464.28 112,709.49
其中：存款利息收入 69,376.28 108,621.49
债券利息收入 4,088.00 4,088.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,513,328.27 -33,320,691.50
其中：股票投资收益 -16,834,993.50 -33,642,632.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 321,665.23 321,940.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -4,516,292.16 13,809,851.70

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列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 94,584.89 354,289.31
减：二、费用 3,003,042.74 6,149,139.91
1．管理人报酬 1,164,454.96 2,066,984.42
2．托管费 194,075.76 344,497.36
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,285,510.72 3,362,191.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 359,001.30 375,467.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -23,864,614.00 -25,192,980.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,864,614.00 -25,192,980.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
107,082,961.82 -6,516,332.90 100,566,628.92
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -23,864,614.00 -23,864,614.00
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -17,451,106.39 2,096,596.03 -15,354,510.36
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 30,188,165.90 -4,962,284.00 25,225,881.90
2.基金赎回款 -47,639,272.29 7,058,880.03 -40,580,392.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
89,631,855.43 -28,284,350.87 61,347,504.56
金净值）
上年度可比期间
项目
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
159,724,523.33 18,262,747.47 177,987,270.80
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -25,192,980.91 -25,192,980.91
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -52,641,561.51 413,900.54 -52,227,660.97
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 83,456,288.28 -401,445.56 83,054,842.72
2.基金赎回款 -136,097,849.79 815,346.10 -135,282,503.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
107,082,961.82 -6,516,332.90 100,566,628.92
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨凯______ ______彭玖雯______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

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[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81

号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、

财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确

全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策

的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关

于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值

税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税

的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结

算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者

名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取

得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

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金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
司”）
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
1,164,454.96 2,066,984.42
的管理费
其中：支付销售机构的客
588,733.81 1,020,541.25
户维护费
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
194,075.76 344,497.36
的托管费
注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
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每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,127,740.50 58,783.47 11,296,439.94 85,533.18
注：本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.6 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。



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7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 52,665,533.70 元，属于第二层次的余额为 70,035.00 元，无属于第三层次

的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 84,762,032.33 元，第二层次 5,851,283.08 元，无第三层

次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31

日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 52,665,533.70 83.49
其中：股票 52,665,533.70 83.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 70,035.00 0.11
其中：债券 70,035.00 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,288,797.99 16.31
8 其他各项资产 54,172.90 0.09
9 合计 63,078,539.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,301,310.00 59.17
电力、热力、燃气及水生产和供
D 2,568,240.00 4.19
应业
E 建筑业 345.60 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 7,522,397.60 12.26
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,968,540.00 3.21
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,360,833.20 78.83
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 4,304,700.50 7.02
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 4,304,700.50 7.02
注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600038 中直股份 131,500 4,912,840.00 8.01
2 300567 精测电子 65,700 3,316,536.00 5.41
3 02357 中航科工 686,000 2,957,280.14 4.82
4 600588 用友网络 129,600 2,760,480.00 4.50
5 600271 航天信息 112,900 2,584,281.00 4.21
6 600011 华能国际 348,000 2,568,240.00 4.19
7 600760 中航沈飞 92,400 2,560,404.00 4.17
8 002463 沪电股份 356,300 2,554,671.00 4.16
9 600498 烽火通信 89,700 2,553,759.00 4.16
10 002414 高德红外 118,400 2,551,520.00 4.16
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司

http://www.byfunds.com 网站的年度报告正文。




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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600967 内蒙一机 16,586,918.21 16.49
2 002013 中航机电 16,482,961.31 16.39
3 600760 中航沈飞 15,905,856.33 15.82
4 600038 中直股份 11,922,288.15 11.86
5 000651 格力电器 11,196,400.78 11.13
6 000768 中航飞机 9,998,992.00 9.94
7 00700 腾讯控股 9,345,535.53 9.29
8 600372 中航电子 9,081,695.00 9.03
9 002179 中航光电 8,908,616.09 8.86
10 002368 太极股份 8,115,370.00 8.07
11 02357 中航科工 7,323,036.98 7.28
12 600271 航天信息 7,247,374.32 7.21
13 002410 广联达 6,337,797.61 6.30
14 02018 瑞声科技 6,139,470.51 6.10
15 300450 先导智能 5,895,936.30 5.86
16 002463 沪电股份 5,861,404.44 5.83
17 000063 中兴通讯 5,015,122.12 4.99
18 603337 杰克股份 4,948,397.00 4.92
19 600893 航发动力 4,928,574.00 4.90
20 002414 高德红外 4,847,460.99 4.82
21 600588 用友网络 4,737,724.00 4.71
22 300567 精测电子 4,615,465.56 4.59
23 300308 中际旭创 4,491,565.00 4.47
24 600188 兖州煤业 4,469,104.24 4.44
25 02238 广汽集团 4,291,140.74 4.27
26 002829 星网宇达 4,188,569.00 4.16
27 300101 振芯科技 4,022,483.00 4.00
28 601088 中国神华 3,976,121.00 3.95
29 000333 美的集团 3,826,674.00 3.81
30 300253 卫宁健康 3,758,353.38 3.74
31 603365 水星家纺 3,701,310.72 3.68

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32 300065 海兰信 3,547,970.00 3.53
33 02382 舜宇光学科技 3,391,738.94 3.37
34 601899 紫金矿业 3,381,295.00 3.36
35 600990 四创电子 3,370,449.96 3.35
36 002025 航天电器 3,298,865.00 3.28
37 002563 森马服饰 3,054,093.00 3.04
38 300550 和仁科技 3,029,561.95 3.01
39 300059 东方财富 2,911,677.00 2.90
40 300424 航新科技 2,866,028.41 2.85
41 002236 大华股份 2,853,460.00 2.84
42 300078 思创医惠 2,836,980.00 2.82
43 300037 新宙邦 2,836,767.04 2.82
44 600340 华夏幸福 2,718,093.00 2.70
45 603986 兆易创新 2,707,205.80 2.69
46 603690 至纯科技 2,660,191.32 2.65
47 600562 国睿科技 2,642,510.00 2.63
48 002456 欧菲科技 2,616,143.00 2.60
49 600498 烽火通信 2,605,750.23 2.59
50 002415 海康威视 2,601,674.00 2.59
51 002050 三花智控 2,590,526.90 2.58
52 600011 华能国际 2,526,959.01 2.51
53 300296 利亚德 2,497,966.00 2.48
54 600570 恒生电子 2,480,099.81 2.47
55 603799 华友钴业 2,406,864.00 2.39
56 300252 金信诺 2,380,853.00 2.37
57 601888 中国国旅 2,252,478.76 2.24
58 000977 浪潮信息 2,227,447.00 2.21
59 600879 航天电子 2,223,775.00 2.21

注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600967 内蒙一机 16,305,082.62 16.21
2 000768 中航飞机 15,084,184.07 15.00

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3 002013 中航机电 14,675,606.97 14.59
4 600038 中直股份 14,553,173.32 14.47
5 600760 中航沈飞 13,489,898.78 13.41
6 600372 中航电子 11,573,538.70 11.51
7 000651 格力电器 10,382,112.26 10.32
8 600893 航发动力 9,580,848.10 9.53
9 601233 桐昆股份 9,531,042.27 9.48
10 00700 腾讯控股 8,880,221.78 8.83
11 002050 三花智控 8,044,889.09 8.00
12 002368 太极股份 7,705,657.65 7.66
13 600990 四创电子 7,090,583.10 7.05
14 300487 蓝晓科技 7,004,083.50 6.96
15 002179 中航光电 6,875,976.27 6.84
16 03888 金山软件 6,863,630.92 6.82
17 002410 广联达 6,506,161.64 6.47
18 300447 全信股份 6,463,266.80 6.43
19 002025 航天电器 5,875,411.86 5.84
20 02018 瑞声科技 5,460,449.19 5.43
21 002463 沪电股份 5,182,598.93 5.15
22 601600 中国铝业 4,702,058.00 4.68
23 300308 中际旭创 4,567,547.00 4.54
24 002829 星网宇达 4,519,670.00 4.49
25 601318 中国平安 4,498,496.00 4.47
26 300101 振芯科技 4,415,450.00 4.39
27 600271 航天信息 4,410,971.86 4.39
28 02357 中航科工 4,181,734.19 4.16
29 01316 耐世特 3,987,831.07 3.97
30 600188 兖州煤业 3,838,588.41 3.82
31 603365 水星家纺 3,622,893.00 3.60
32 000333 美的集团 3,599,653.02 3.58
33 300567 精测电子 3,578,316.00 3.56
34 300450 先导智能 3,575,680.78 3.56
35 02238 广汽集团 3,575,517.78 3.56
36 300065 海兰信 3,424,324.00 3.41
37 601088 中国神华 3,388,793.32 3.37
38 603337 杰克股份 3,349,560.10 3.33
39 000063 中兴通讯 3,282,563.00 3.26
40 002414 高德红外 3,256,365.00 3.24

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41 02382 舜宇光学科技 3,237,030.05 3.22
42 601899 紫金矿业 3,236,095.00 3.22
43 300037 新宙邦 2,958,938.70 2.94
44 600340 华夏幸福 2,861,009.75 2.84
45 002563 森马服饰 2,830,483.54 2.81
46 002236 大华股份 2,801,740.00 2.79
47 002415 海康威视 2,776,394.12 2.76
48 600562 国睿科技 2,595,136.50 2.58
49 300059 东方财富 2,560,241.60 2.55
50 603986 兆易创新 2,548,077.73 2.53
51 002456 欧菲科技 2,544,315.00 2.53
52 300252 金信诺 2,514,620.25 2.50
53 300424 航新科技 2,499,737.06 2.49
54 300078 思创医惠 2,367,972.76 2.35
55 300296 利亚德 2,232,003.50 2.22
56 600570 恒生电子 2,113,816.00 2.10
57 600879 航天电子 2,097,391.00 2.09
58 300604 长川科技 2,084,894.00 2.07
59 600416 湘电股份 2,072,153.96 2.06
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 405,728,383.34
卖出股票收入（成交）总额 422,254,844.39
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘

以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,035.00 0.11
其中：政策性金融债 70,035.00 0.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -

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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,035.00 0.11
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 018002 国开 1302 700 70,035.00 0.11
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法

规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参

与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。




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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日

前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,605.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,191.05
5 应收申购款 13,376.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,172.90
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,913 22,906.17 2,482,682.72 2.77% 87,149,172.71 97.23%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

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基金管理人所有从业人员
0.00 0.0000%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动
单位：份
291,448,737.30
基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 107,082,961.82
本报告期期间基金总申购份额 30,188,165.90
减:本报告期期间基金总赎回份额 47,639,272.29
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 89,631,855.43

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职

务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业

协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：

2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定

备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。




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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未

发生显著改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙）审计费 50,000 元，目前事务所为第 3 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或

处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例

平安证券 1 251,045,582.34 30.32% 228,778.31 30.71% -

中泰证券 1 197,429,838.88 23.85% 179,916.84 24.15% -

海通证券 3 138,210,104.71 16.69% 125,951.02 16.91% -

华泰证券 2 107,610,129.84 13.00% 89,683.56 12.04% -

招商证券 1 88,703,729.48 10.71% 80,835.53 10.85% -

天风证券 2 33,904,941.83 4.10% 30,897.68 4.15% -

长城证券 1 11,043,296.25 1.33% 8,834.67 1.19% -

浙商证券 2 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -


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东兴证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单

元租用协议。

2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商

的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无新租和退租交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。




宝盈基金管理有限公司
2019 年 3 月 29 日

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