华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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华安核心优选股票型证券投资基金
2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年七月二十一日
华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华安核心股票
基金主代码
040011
前端交易代码
040011
后端交易代码
041011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年10月22日
报告期末基金份额总额
608,658,843.79份
投资目标
本基金采取“核心-卫星”股票投资策略,通过“核心”资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”资产-非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。
投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分
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析模型进行支持,使其更为科学和客观。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益
-27,504,750.31
2.本期利润
-99,959,455.16
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1847
4.期末基金资产净值
586,662,703.05
5.期末基金份额净值
0.9639
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-15.07%
1.48%
-18.49%
1.46%
3.42%
0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安核心优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年10月22日至2010年6月30日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
4
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任职日期
离任日期
陈俏宇
本基金的基金经理
2008-10-22
-
14年
工商管理硕士,中国注册会计师协会非执业会员,14年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理,2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2008年2月起担任安信证券投资基金的基金经理,2008年10月22日起同时担任本基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入
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《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同,华安宏利基金和华安核心股票都属于价值型基金,2010年第二季度,华安宏利股票与华安核心股票的净值增长率分别为-17.98%与-15.07 %,二基金的业绩增长率差异未超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
如果说一季度仍处于流动性收缩预期下,那么二季度流动性方向性转折已成为现实,而且这种现实不仅来自于国内以房地产调控为首的对过热经济的调控,即使在欧洲出现新的主权债务危机时,各国仍明示或暗示了退出政策信号。我们认为这种退出既有对危机的理性反思,同时也是财政现状的必然选择。此外,A股市场的扩容速度也进一步制约了市场。在全球都缺乏新经济增长点的背景下,虽然A股市场领跌全球有些超出意外,但也似乎在情理之中。报告期内原本我们出于防御角度配置的盈利能力稳定的医药行业,以及成长性相对确定的信息技术行业出现了较大幅度的调整,但并没有改变我们对上述行业的中期信心。因为我们认为在经济转轨期,在寻找新增长点路径过程中,上述行业的成长性相对确定,简单的相对估值差比较过于刻舟求剑。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.9639元,本报告期份额净值增长率为-15.07%,同期业绩比较基准增长率为-18.49%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
422,571,806.37
71.80
其中:股票
422,571,806.37
71.80
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
161,410,618.89
27.42
6
其他各项资产
4,583,283.69
0.78
7
合计
588,565,708.95
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,190.00
0.00
B
采掘业
18,364,785.00
3.13
7
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C
制造业
214,614,431.54
36.58
C0
食品、饮料
20,006,422.16
3.41
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
2,320,450.00
0.40
C5
电子
19,918,615.23
3.40
C6
金属、非金属
4,396,138.00
0.75
C7
机械、设备、仪表
56,102,952.00
9.56
C8
医药、生物制品
111,869,854.15
19.07
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
5,820,600.00
0.99
E
建筑业
6,951,125.07
1.18
F
交通运输、仓储业
12,112,471.56
2.06
G
信息技术业
73,070,483.32
12.46
H
批发和零售贸易
15,048,368.00
2.57
I
金融、保险业
61,901,000.00
10.55
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
4,632,610.80
0.79
L
传播与文化产业
7,495,085.28
1.28
M
综合类
2,553,655.80
0.44
合计
422,571,806.37
72.03
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
670,000
29,848,500.00
5.09
2
002007
华兰生物
630,700
28,431,956.00
4.85
3
600570
恒生电子
1,450,000
21,779,000.00
3.71
4
600100
同方股份
839,895
17,671,390.80
3.01
5
600298
安琪酵母
470,321
16,442,422.16
2.80
6
600000
浦发银行
1,160,000
15,776,000.00
2.69
7
600276
恒瑞医药
359,143
14,031,717.01
2.39
8
600196
复星医药
750,000
13,125,000.00
2.24
9
600125
铁龙物流
896,556
12,112,471.56
2.06
10
600588
用友软件
539,000
11,771,760.00
2.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
53,392.62
2
应收证券清算款
3,816,735.87
3
应收股利
-
4
应收利息
28,232.57
5
应收申购款
684,922.63
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,583,283.69
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601318
中国平安
29,848,500.00
5.09
重大资产重组停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
10
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报告期期初基金份额总额
527,409,904.48
报告期期间基金总申购份额
155,672,991.99
报告期期间基金总赎回份额
74,424,052.68
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
608,658,843.79
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》
3、《华安核心优选股票型证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
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