宏利成长混合

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证

券投资基金2015年年度报告

2015年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2016年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。1.2目录

§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2

1.1 重要提示......................................................................................................................................2

1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5

2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5

2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6

3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7

3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17

6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17

6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19

7.1 资产负债表................................................................................................................................19

7.2 利润表........................................................................................................................................20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21

7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44

8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44

8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................54

8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................55§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................56§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56§11 重大事件揭示...................................................................................................................................57

11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................57

11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................58

11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§12 备查文件目录...................................................................................................................................60

12.1 备查文件目录..........................................................................................................................60

12.2 存放地点..................................................................................................................................60

12.3 查阅方式..................................................................................................................................60

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利成长混合
基金主代码 162201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月25日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 620,761,463.04份
基金合同存续期 不定期


2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低
估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力
的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为
基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、
行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65％×富时中国A600成长行业指数＋35％×上证国债
指数
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。


2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 陈沛 汤嵩彥
信息披露负责人 联系电话 010－66577808 95559
电子邮箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街7号 上海市浦东新区银城中路188
英蓝国际金融中心南楼三层 号
办公地址 北京市西城区金融大街7号 上海市浦东新区银城中路188
英蓝国际金融中心南楼三层 号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 弓劲梅 牛锡明


2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http:// www.mfcteda.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天
普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心南楼三层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 757,660,604.82 418,435,116.99 380,390,536.20
本期利润 697,370,284.90 387,213,891.96 427,103,940.50
加权平均基金份额本期利润 0.8503 0.2827 0.3090
本期加权平均净值利润率 52.06% 22.37% 26.96%
本期基金份额净值增长率 46.89% 15.98% 30.78%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 431,983,256.27 207,283,444.83 298,761,033.35
期末可供分配基金份额利润 0.6959 0.1545 0.2503
期末基金资产净值 1,052,744,719.31 1,548,841,792.25 1,492,593,466.20
期末基金份额净值 1.6959 1.1545 1.2503
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 1,006.16% 653.03% 549.30%


注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 24.00% 2.05% 14.11% 1.30% 9.89% 0.75%
过去六个月 -10.41% 3.13% -8.47% 1.90% -1.94% 1.23%
过去一年 46.89% 2.93% 28.59% 1.80% 18.30% 1.13%
过去三年 122.81% 2.11% 73.53% 1.26% 49.28% 0.85%
过去五年 76.71% 1.78% 36.06% 1.13% 40.65% 0.65%
自基金合同 1,006.16% 1.52% 224.67% 1.22% 781.49% 0.30%
生效起至今


本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选

取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均

匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率

的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

富时中国A600成长行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公

认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注
度 额分红数 额 总额
2015 - - - -
2014 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44
2013 - - - -
合 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44
计


§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
金融学硕
士； 2004
年5月至
2005年4
月就职于
中国工商
本基金基 2011年6月3 银行广东
邓艺颖 金经理 日 2015年4月3日 10 省分行公
司 业 务
部； 2005
年4月加
盟泰达宏
利基金管
理有限公
司，先后
担任交易
部 交 易
员、固定
收益部研
究员、研
究部副总
监，现任
投资副总
监兼研究
部总监；
具备10年
基金从业
经验，10
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业
资格。
金融学硕
士； 2005
年9月至
2007年10
月就职于
中国电信
北京研究
院，担任
研究员，
从事市场
策 略 研
究； 2007
本基金基 2014年10月 年10月至
陈炜 金经理 13日 2015年6月8日 7 2009年6
月就职于
中国民族
证券，担
任 研 究
员，从事
通信行业
研 究 ；
2009年6
月至2010
年3月就
职于新华
资产管理
股份有限
公司，担
任 研 究
员，从事
TMT 行业
研 究 ；
2010年3
月加入泰
达宏利基
金管理有
限公司，
先后担任
助理研究
员、研究
员、高级
研究员等
职，从事
通信及电
子行业研
究；7年证
券从业经
验，具有
基金从业
资格。
2010年7
月加入泰
达宏利基
金管理有
限公司，
任职于研
究部，负
责建筑建
材、传媒
互联网行
周琦凯 本基金基 2015年5月 - 5 业研究，
金经理 14日 曾先后担
任助理研
究员、研
究员、高
级研究员
等职务；5
年证券从
业经验，5
年证券投
资管理经
验。具有
基金从业
资格。
金融学硕
士； 2004
年5月至
2005年4
月就职于
中国工商
银行广东
省分行公
司 业 务
部； 2005
年4月加
盟泰达宏
利基金管
理有限公
司，先后
本基金基 2015年8月 担任交易
邓艺颖 金经理 11日 - 10 部 交 易
员、固定
收益部研
究员、研
究部副总
监，现任
投资副总
监兼研究
部总监；
具备10年
基金从业
经验，10
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业
资格。
理 学 学
士； 2008
年7月加
本基金基 入泰达宏
丁宇佳 金经理助 2015年3月 - 7 利基金管
理 17日 理有限公
司，担任
交易部交
易员，负
责债券交
易工作；
2013年9
月起先后
担任固定
收益部研
究员、基
金经理助
理、基金
经理（公
司职级）；
具备7年
基金从业
经验， 7
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业
资格。


注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告披露的日期。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间不存在利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2015年，整体A股市场的关键词是货币放松和杠杆变化。政府为应对经济下行的挑战，在货币政策方面选择了持续的放松，具体表现为多次降息降准，为资本市场提供了充足的流动性；对市场形成扰动的是大量无风险资金通过加杠杆的方式进入股市，下半年又由于监管而被迫退出。市场风格来看，全年延续了中小创显著占优的特点，这与充裕的流动性和宏观经济相对低迷是分不开的。

从本基金操作来看，2015年表现相对稳健。上半年充分抓住了“互联网+”的主线机会，一度净值增长达到110%；相对不足的是，在下半年“去杠杆”的过程中对风险的控制相对不足。在进行充分的反思之后，我们已经建立了更为稳健可靠的风险控制体系。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.6959元，本报告期份额净值增长率为46.89%，同期业绩比较基准增长率为28.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年，我们对A股的基本判断是：1）整体机会小于2015年，核心的变化在于流动性的边际变化有所减弱，而经济企稳的不确定性仍然较大；2）结构性的机会更多体现为新兴服务或新兴消费，而互联网领域则面临较多风险；3）风险因素来自汇率市场。

基于上述判断，我们在2016年将在控制风险的前提下，基于产业变化的趋势稳健投资；重点看好及布局以下产业：1）以教育、养老为代表的现代服务业；2）技术领域以车联网为代表的进行快速发展期的细分领域；3）大宗商品领域的阶段性机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2015年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2015年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21129号


6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利价值优化型系列行业类别证券投资基金下设的泰达宏
利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏利价值优化型系列行业类别证券投资
基金下设的泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基
金(原泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金，以下简称
“泰达宏利成长类行业混合基金”)的财务报表，包括2015年
12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利成长类行业混合基金的基
金管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰达宏利成长类行业混合基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达宏利成长类行业混合基金2015
年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 庞伊君
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2016年3月25日


§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

报告截止日： 2015年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,830.17 69,321,520.54
结算备付金 82,088,571.74 11,538,925.68
存出保证金 2,286,724.31 773,937.38
交易性金融资产 7.4.7.2 1,017,619,128.24 1,380,702,359.59
其中：股票投资 799,654,928.24 1,048,356,095.59
基金投资 - -
债券投资 217,964,200.00 332,346,264.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,500,123.75 282,086,023.13
应收证券清算款 - 8,555,755.36
应收利息 7.4.7.5 5,291,092.18 10,144,315.29
应收股利 - -
应收申购款 204,178.50 2,087,872.27
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,109,997,648.89 1,765,210,709.24
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 50,000,000.00 159,499,650.75
应付证券清算款 - 45,274,255.10
应付赎回款 876,080.03 3,471,475.60
应付管理人报酬 1,333,115.20 2,741,571.48
应付托管费 222,185.87 456,928.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,714,647.70 4,568,376.33
应交税费 - -
应付利息 4,277.11 249,694.30
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 102,623.67 106,964.84
负债合计 57,252,929.58 216,368,916.99
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 620,761,463.04 1,341,558,347.42
未分配利润 7.4.7.10 431,983,256.27 207,283,444.83
所有者权益合计 1,052,744,719.31 1,548,841,792.25
负债和所有者权益总计 1,109,997,648.89 1,765,210,709.24


注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.6959元，基金份额总额620,761,463.04

份。

7.2利润表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年12月31日 2014年12月31日
一、收入 756,756,282.25 432,630,665.33
1.利息收入 12,885,583.01 18,550,301.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 691,410.70 961,414.92
债券利息收入 11,529,728.55 15,902,707.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 664,443.76 1,686,179.47
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 801,808,958.63 441,036,933.29
其中：股票投资收益 7.4.7.12 797,798,077.63 435,941,028.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,057,176.70 1,444,255.57
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,953,704.30 3,651,648.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -60,290,319.92 -31,221,225.03
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 2,352,060.53 4,264,655.15
减：二、费用 59,385,997.35 45,416,773.37
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,024,269.18 25,830,904.32
2．托管费 7.4.10.2.2 3,337,378.23 4,305,150.65
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 33,297,468.14 14,264,378.68
5．利息支出 2,470,114.44 759,767.50
其中：卖出回购金融资产支出 2,470,114.44 759,767.50
6．其他费用 7.4.7.20 256,767.36 256,572.22
三、利润总额（亏损总额以“-” 697,370,284.90 387,213,891.96
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 697,370,284.90 387,213,891.96
列）


7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

本期
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 697,370,284.90 697,370,284.90
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -720,796,884.38 -472,670,473.46 -1,193,467,357.84
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 860,428,881.72 691,040,433.72 1,551,469,315.44
2.基金赎回款 -1,581,225,766.10 -1,163,710,907.18 -2,744,936,673.28
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31
金净值）
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,193,832,432.85 298,761,033.35 1,492,593,466.20
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 387,213,891.96 387,213,891.96
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 147,725,914.57 522,705,763.96 670,431,678.53
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,397,403,977.28 1,197,345,778.59 4,594,749,755.87
2.基金赎回款 -3,249,678,062.71 -674,640,014.63 -3,924,318,077.34
四、本期向基金份额持有 - -1,001,397,244.44 -1,001,397,244.44
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第21号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于2004年1月9日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于2003年4月25日募集成立。

本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于2006年6月6日改为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于2015年7月22日公告后更名为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,630,119,050.77元，其中包括本基金1,021,628,749.98元、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金627,135,410.16元和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金981,354,890.63元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道验字(2003)第50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
活期存款 7,830.17 69,321,520.54


定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 7,830.17 69,321,520.54


7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 748,394,647.27 799,654,928.24 51,260,280.97
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 116,060,593.66 116,244,200.00 183,606.34
债券 银行间市场 101,160,350.00 101,720,000.00 559,650.00
合计 217,220,943.66 217,964,200.00 743,256.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 965,615,590.93 1,017,619,128.24 52,003,537.31
上年度末
项目 2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 936,706,914.97 1,048,356,095.59 111,649,180.62
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 71,310,572.39 71,582,264.00 271,691.61
银行间市场 260,391,015.00 260,764,000.00 372,985.00
合计 331,701,587.39 332,346,264.00 644,676.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,268,408,502.36 1,380,702,359.59 112,293,857.23


7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末
项目 2015年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 2,500,123.75 -
合计 2,500,123.75 -
上年度末
项目 2014年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
282,086,023.13 -
买入返售证券_银行间
合计 282,086,023.13 -


7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应收活期存款利息 1.51 6,278.05
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 25,817.70 5,195.32
应收债券利息 5,263,959.88 10,072,357.54
应收买入返售证券利息 282.00 60,105.27
应收申购款利息 2.09 30.81
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,029.00 348.30
合计 5,291,092.18 10,144,315.29


7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 4,712,413.80 4,539,490.03
银行间市场应付交易费用 2,233.90 28,886.30
合计 4,714,647.70 4,568,376.33


7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,580.74 6,921.91
其他 42.93 42.93
预提费用 100,000.00 100,000.00
- - -
合计 102,623.67 106,964.84


7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,341,558,347.42 1,341,558,347.42
本期申购 860,428,881.72 860,428,881.72
本期赎回（以“-”号填列） -1,581,225,766.10 -1,581,225,766.10
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 620,761,463.04 620,761,463.04


注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 485,414,522.28 -278,131,077.45 207,283,444.83
本期利润 757,660,604.82 -60,290,319.92 697,370,284.90
本期基金份额交易 -547,968,668.63 75,298,195.17 -472,670,473.46
产生的变动数
其中：基金申购款 890,639,126.99 -199,598,693.27 691,040,433.72
基金赎回款 -1,438,607,795.62 274,896,888.44 -1,163,710,907.18
本期已分配利润 - - -
本期末 695,106,458.47 -263,123,202.20 431,983,256.27


7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31
31日 日
活期存款利息收入 429,259.10 712,419.13
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 221,184.53 124,929.43
其他 40,967.07 124,066.36
合计 691,410.70 961,414.92


7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 11,275,282,049.44 4,846,787,943.85
减：卖出股票成本总额 10,477,483,971.81 4,410,846,915.11
买卖股票差价收入 797,798,077.63 435,941,028.74


7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 1,057,176.70 1,444,255.57
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,057,176.70 1,444,255.57


7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 722,302,801.90 747,713,981.76
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 707,395,578.88 729,067,839.54
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 13,850,046.32 17,201,886.65
买卖债券差价收入 1,057,176.70 1,444,255.57


7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 2,953,704.30 3,651,648.98
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,953,704.30 3,651,648.98


7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 -60,290,319.92 -31,221,225.03
——股票投资 -60,388,899.65 -41,466,010.04
——债券投资 98,579.73 10,244,785.01
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -60,290,319.92 -31,221,225.03


7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31
月31日 日
基金赎回费收入 2,352,060.53 4,263,325.38
印花税手续费返还 - 1,329.77
其他 - -
合计 2,352,060.53 4,264,655.15


注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月
月31日 31日
交易所市场交易费用 33,283,739.64 14,255,603.68
银行间市场交易费用 13,728.50 8,775.00
合计 33,297,468.14 14,264,378.68


7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12
12月31日 月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他 850.00 600.00
帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 19,917.36 19,972.22
- - -
合计 256,767.36 256,572.22


7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东


注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 20,024,269.18 25,830,904.32
的管理费
其中：支付销售机构的客 3,658,384.95 4,103,943.27
户维护费


注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X

1.5% /当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 3,337,378.23 4,305,150.65
的托管费


注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 7,830.17 429,259.10 69,321,520.54 712,419.13


注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2014年12月31日：同)。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元，于2016年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资(2014年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2015年12月31日，除卖出回购金融资产款余额50,000,000.00元将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 7,830.17 - - - 7,830.17
结算备付金 82,088,571.74 - - - 82,088,571.74
存出保证金 2,286,724.31 - - - 2,286,724.31
交易性金融资产 166,304,200.00 51,660,000.00 - 799,654,928.241,017,619,128.24
买入返售金融资产 2,500,123.75 - - - 2,500,123.75
应收利息 - - - 5,291,092.18 5,291,092.18
应收申购款 299.10 - - 203,879.40 204,178.50
资产总计 253,187,749.07 51,660,000.00 - 805,149,899.821,109,997,648.89
负债
卖出回购金融资产款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付赎回款 - - - 876,080.03 876,080.03
应付管理人报酬 - - - 1,333,115.20 1,333,115.20
应付托管费 - - - 222,185.87 222,185.87
应付交易费用 - - - 4,714,647.70 4,714,647.70
应付利息 - - - 4,277.11 4,277.11
其他负债 - - - 102,623.67 102,623.67
负债总计 50,000,000.00 - - 7,252,929.58 57,252,929.58
利率敏感度缺口 203,187,749.07 51,660,000.00 - 797,896,970.241,052,744,719.31
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2014年12月31日
资产
银行存款 69,321,520.54 - - - 69,321,520.54
结算备付金 11,538,925.68 - - - 11,538,925.68
存出保证金 773,937.38 - - - 773,937.38
交易性金融资产 130,312,000.00192,063,264.009,971,000.001,048,356,095.591,380,702,359.59
买入返售金融资产 282,086,023.13 - - - 282,086,023.13
应收证券清算款 - - - 8,555,755.36 8,555,755.36
应收利息 - - - 10,144,315.29 10,144,315.29
应收申购款 184,445.66 - - 1,903,426.61 2,087,872.27
其他资产 - - - - -
资产总计 494,216,852.39192,063,264.009,971,000.001,068,959,592.851,765,210,709.24
负债
卖出回购金融资产款 159,499,650.75 - - - 159,499,650.75
应付证券清算款 - - - 45,274,255.10 45,274,255.10
应付赎回款 - - - 3,471,475.60 3,471,475.60
应付管理人报酬 - - - 2,741,571.48 2,741,571.48
应付托管费 - - - 456,928.59 456,928.59
应付交易费用 - - - 4,568,376.33 4,568,376.33
应付利息 - - - 249,694.30 249,694.30
其他负债 - - - 106,964.84 106,964.84
负债总计 159,499,650.75 - - 56,869,266.24 216,368,916.99
利率敏感度缺口 334,717,201.64192,063,264.009,971,000.001,012,090,326.611,548,841,792.25


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015年12月31日） 上年度末（ 2014年12月31
分析 日）
市场利率下降25个 290,000.00 1,110,000.00
基点
市场利率上升25个 -290,000.00 -1,100,000.00
基点


7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 799,654,928.24 75.96 1,048,356,095.59 67.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 799,654,928.24 75.96 1,048,356,095.59 67.69


7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年12月 上年度末（ 2014年12月
31日） 31日）
业绩比较基准上升5% 44,110,000.00 43,990,000.00
业绩比较基准下降5% -44,110,000.00 -43,990,000.00


7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为799,654,928.24元，属于第二层次的余额为217,964,200.00元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次957,576,145.14元，第二层次423,126,214.45元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 799,654,928.24 72.04
其中：股票 799,654,928.24 72.04
2 固定收益投资 217,964,200.00 19.64
其中：债券 217,964,200.00 19.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,500,123.75 0.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 82,096,401.91 7.40
7 其他各项资产 7,781,994.99 0.70
8 合计 1,109,997,648.89 100.00


8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 363,004,052.28 34.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供 19,079,546.76 1.81
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 154,830,954.13 14.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 82,510,217.67 7.84
业
J 金融业 - -
K 房地产业 33,445,174.56 3.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 51,497,457.92 4.89
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 95,287,524.92 9.05
S 综合 - -
合计 799,654,928.24 75.96


8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000802 北京文化 1,926,329 65,264,026.52 6.20
2 000638 万方发展 2,049,287 62,605,717.85 5.95
3 002462 嘉事堂 1,206,209 61,058,299.58 5.80
4 300048 合康变频 2,594,686 54,981,396.34 5.22
5 300284 苏交科 2,375,344 51,497,457.92 4.89
6 300171 东富龙 1,481,349 44,410,843.02 4.22
7 002308 威创股份 1,718,780 42,367,927.00 4.02
8 000733 振华科技 1,381,875 34,546,875.00 3.28
9 600158 中体产业 1,282,407 33,445,174.56 3.18
10 002670 华声股份 881,895 32,303,813.85 3.07
11 300310 宜通世纪 517,679 32,266,932.07 3.07
12 000917 电广传媒 1,206,530 32,045,436.80 3.04
13 002433 太安堂 2,112,300 31,388,778.00 2.98
14 000411 英特集团 1,172,130 31,166,936.70 2.96
15 002699 美盛文化 587,544 30,023,498.40 2.85
16 300367 东方网力 399,841 27,868,917.70 2.65
17 002675 东诚药业 482,107 27,002,813.07 2.56
18 300181 佐力药业 2,257,630 26,843,220.70 2.55
19 600556 慧球科技 815,300 22,070,171.00 2.10
20 002072 凯瑞德 793,530 19,219,296.60 1.83
21 600283 钱江水利 1,039,191 19,079,546.76 1.81
22 002421 达实智能 830,952 18,197,848.80 1.73


8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 300016 北陆药业 290,748,517.55 18.77
2 000623 吉林敖东 247,298,184.34 15.97
3 300431 暴风科技 212,661,610.00 13.73
4 002462 嘉事堂 208,138,032.25 13.44
5 600037 歌华有线 165,783,401.35 10.70
6 002298 中电鑫龙 152,159,989.54 9.82
7 600446 金证股份 150,762,362.07 9.73
8 000070 特发信息 149,185,078.96 9.63
9 600050 中国联通 146,754,585.50 9.48
10 000712 锦龙股份 135,776,208.38 8.77
11 600637 东方明珠 133,765,777.69 8.64
12 300104 乐视网 133,417,552.69 8.61
13 603883 老百姓 128,933,139.15 8.32
14 300251 光线传媒 127,024,623.12 8.20
15 300059 东方财富 120,530,907.39 7.78
16 600158 中体产业 118,128,852.91 7.63
17 300005 探路者 111,205,685.67 7.18
18 300250 初灵信息 109,491,104.10 7.07
19 600771 广誉远 99,882,203.09 6.45
20 000821 京山轻机 92,869,845.98 6.00
21 000802 北京文化 91,715,302.21 5.92
22 300380 安硕信息 87,786,980.00 5.67
23 300171 东富龙 86,960,093.28 5.61
24 002180 艾派克 86,700,826.30 5.60
25 300452 山河药辅 86,287,529.48 5.57
26 300253 卫宁软件 86,231,992.81 5.57
27 600687 刚泰控股 85,855,176.97 5.54
28 002405 四维图新 85,494,714.00 5.52
29 000733 振华科技 85,485,273.33 5.52
30 300352 北信源 84,433,437.25 5.45
31 600129 太极集团 84,372,549.97 5.45
32 600594 益佰制药 81,993,266.77 5.29
33 600767 运盛医疗 79,813,860.83 5.15
34 000831 五矿稀土 76,524,245.20 4.94
35 300332 天壕环境 76,378,218.99 4.93
36 600196 复星医药 74,588,068.49 4.82
37 600571 信雅达 71,362,143.88 4.61
38 000028 国药一致 71,103,486.94 4.59
39 000516 国际医学 70,577,042.59 4.56
40 000726 鲁泰A 69,865,498.37 4.51
41 600850 华东电脑 69,553,282.44 4.49
42 300043 互动娱乐 68,302,927.82 4.41
43 002594 比亚迪 66,935,698.15 4.32
44 300207 欣旺达 66,549,963.16 4.30
45 600570 恒生电子 66,286,138.98 4.28
46 002727 一心堂 66,213,373.60 4.28
47 600259 广晟有色 65,538,193.02 4.23
48 002653 海思科 64,519,569.17 4.17
49 600358 国旅联合 63,985,064.59 4.13
50 600330 天通股份 62,710,667.87 4.05
51 300254 仟源医药 62,370,592.52 4.03
52 000917 电广传媒 62,243,307.65 4.02
53 002229 鸿博股份 62,238,456.02 4.02
54 300299 富春通信 61,360,862.80 3.96
55 300224 正海磁材 60,714,754.92 3.92
56 002747 埃斯顿 60,612,861.71 3.91
57 000638 万方发展 60,600,129.98 3.91
58 002642 荣之联 60,451,291.59 3.90
59 002609 捷顺科技 60,213,637.91 3.89
60 300284 苏交科 59,454,465.77 3.84
61 000651 格力电器 59,339,157.45 3.83
62 000333 美的集团 59,180,902.48 3.82
63 300336 新文化 57,148,998.05 3.69
64 002056 横店东磁 56,676,622.92 3.66
65 600329 中新药业 56,136,267.57 3.62
66 603456 九洲药业 55,928,676.96 3.61
67 600764 中电广通 54,223,579.13 3.50
68 601336 新华保险 53,406,516.58 3.45
69 300231 银信科技 53,250,089.72 3.44
70 000411 英特集团 52,958,249.96 3.42
71 002117 东港股份 52,617,642.54 3.40
72 002611 东方精工 52,587,807.98 3.40
73 600640 号百控股 52,473,114.62 3.39
74 300048 合康变频 52,392,395.96 3.38
75 002446 盛路通信 51,594,226.98 3.33
76 002236 大华股份 50,738,421.50 3.28
77 000970 中科三环 49,755,527.73 3.21
78 600366 宁波韵升 49,478,056.75 3.19
79 300191 潜能恒信 48,925,606.10 3.16
80 002139 拓邦股份 48,450,847.05 3.13
81 002308 威创股份 48,425,365.48 3.13
82 002410 广联达 48,325,569.05 3.12
83 300367 东方网力 48,212,131.11 3.11
84 002268 卫士通 47,690,279.60 3.08
85 002230 科大讯飞 47,240,666.10 3.05
86 300177 中海达 45,659,188.80 2.95
87 601166 兴业银行 43,687,178.52 2.82
88 002488 金固股份 42,687,224.55 2.76
89 000559 万向钱潮 42,288,542.17 2.73
90 600449 宁夏建材 42,130,934.96 2.72
91 300166 东方国信 41,863,499.56 2.70
92 002670 华声股份 41,367,286.79 2.67
93 002715 登云股份 41,182,798.30 2.66
94 300273 和佳股份 39,574,152.00 2.56
95 002407 多氟多 39,506,724.46 2.55
96 000732 泰禾集团 39,123,577.27 2.53
97 000915 山大华特 39,048,443.93 2.52
98 300451 创业软件 37,425,648.28 2.42
99 002253 川大智胜 36,392,792.28 2.35
100 300310 宜通世纪 36,239,998.32 2.34
101 600566 济川药业 35,599,811.40 2.30
102 600536 中国软件 34,973,087.50 2.26
103 002103 广博股份 34,775,924.99 2.25
104 600775 南京熊猫 34,613,694.65 2.23
105 600485 信威集团 34,580,522.80 2.23
106 000728 国元证券 34,536,322.32 2.23
107 300422 博世科 34,461,659.57 2.22
108 002415 海康威视 34,377,273.65 2.22
109 000418 小天鹅A 34,231,857.14 2.21
110 300385 雪浪环境 34,082,168.00 2.20
111 002699 美盛文化 33,966,041.60 2.19
112 300342 天银机电 33,573,490.18 2.17
113 002433 太安堂 33,547,511.98 2.17
114 002170 芭田股份 33,524,345.40 2.16
115 002331 皖通科技 33,181,755.61 2.14
116 603000 人民网 33,154,128.00 2.14
117 002115 三维通信 33,123,048.91 2.14
118 300190 维尔利 33,025,211.28 2.13
119 002081 金螳螂 32,815,852.89 2.12
120 600831 广电网络 32,693,767.43 2.11
121 300063 天龙集团 32,445,339.95 2.09
122 601777 力帆股份 32,045,144.15 2.07
123 300263 隆华节能 32,045,125.10 2.07
124 600428 中远航运 31,853,563.10 2.06
125 002573 清新环境 31,312,736.74 2.02
126 300142 沃森生物 31,095,734.70 2.01


注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600446 金证股份 504,637,795.96 32.58
2 300104 乐视网 345,052,346.67 22.28
3 300016 北陆药业 332,756,702.18 21.48
4 300059 东方财富 310,176,069.32 20.03
5 000623 吉林敖东 299,524,673.01 19.34
6 002462 嘉事堂 177,826,270.88 11.48
7 000070 特发信息 166,759,287.63 10.77
8 002298 中电鑫龙 162,006,734.90 10.46
9 002439 启明星辰 157,558,787.36 10.17
10 300431 暴风科技 156,440,629.54 10.10
11 600037 歌华有线 145,526,520.45 9.40
12 000712 锦龙股份 141,865,351.57 9.16
13 300251 光线传媒 135,992,465.87 8.78
14 600637 东方明珠 133,563,853.28 8.62
15 600050 中国联通 126,434,358.99 8.16
16 300213 佳讯飞鸿 124,375,898.19 8.03
17 000831 五矿稀土 119,283,874.93 7.70
18 300005 探路者 111,444,039.02 7.20
19 000821 京山轻机 106,686,567.84 6.89
20 600129 太极集团 99,898,092.74 6.45
21 600158 中体产业 98,929,039.34 6.39
22 300191 潜能恒信 97,139,553.67 6.27
23 600571 信雅达 95,712,571.41 6.18
24 603883 老百姓 94,771,164.59 6.12
25 000150 宜华健康 94,232,766.76 6.08
26 600687 刚泰控股 92,930,162.13 6.00
27 002405 四维图新 90,145,699.19 5.82
28 600594 益佰制药 86,811,762.60 5.60
29 600767 运盛医疗 86,729,169.00 5.60
30 300250 初灵信息 85,144,146.58 5.50
31 002229 鸿博股份 84,379,117.80 5.45
32 300207 欣旺达 83,377,069.55 5.38
33 300253 卫宁软件 77,409,556.66 5.00
34 300315 掌趣科技 77,059,740.14 4.98
35 300299 富春通信 76,896,722.75 4.96
36 300332 天壕环境 75,891,278.80 4.90
37 601336 新华保险 75,783,645.63 4.89
38 002268 卫士通 75,256,611.45 4.86
39 002594 比亚迪 74,941,087.16 4.84
40 300380 安硕信息 73,132,172.42 4.72
41 000028 国药一致 71,487,789.45 4.62
42 002653 海思科 70,604,458.47 4.56
43 002415 海康威视 70,109,289.91 4.53
44 600358 国旅联合 68,278,312.58 4.41
45 300224 正海磁材 67,884,827.44 4.38
46 600196 复星医药 67,635,896.19 4.37
47 000516 国际医学 67,285,540.45 4.34
48 002236 大华股份 67,046,360.10 4.33
49 000783 长江证券 66,986,018.98 4.32
50 000651 格力电器 66,713,609.86 4.31
51 002407 多氟多 65,657,780.29 4.24
52 600570 恒生电子 65,220,670.91 4.21
53 603456 九洲药业 64,917,148.18 4.19
54 002609 捷顺科技 64,785,206.97 4.18
55 002117 东港股份 64,020,444.07 4.13
56 600771 广誉远 63,899,944.55 4.13
57 300254 仟源医药 62,545,560.59 4.04
58 002180 艾派克 62,056,773.07 4.01
59 600259 广晟有色 61,135,358.51 3.95
60 300336 新文化 60,706,532.14 3.92
61 300043 互动娱乐 60,373,255.35 3.90
62 002611 东方精工 60,357,593.04 3.90
63 000333 美的集团 58,668,067.02 3.79
64 600329 中新药业 57,572,170.89 3.72
65 002727 一心堂 57,216,461.24 3.69
66 300212 易华录 55,911,211.37 3.61
67 002139 拓邦股份 55,729,317.07 3.60
68 300288 朗玛信息 55,615,683.81 3.59
69 600330 天通股份 55,112,623.92 3.56
70 000970 中科三环 54,780,718.89 3.54
71 002642 荣之联 54,735,404.41 3.53
72 000726 鲁泰A 53,943,045.27 3.48
73 300231 银信科技 53,517,741.01 3.46
74 600366 宁波韵升 52,511,574.79 3.39
75 300177 中海达 52,388,683.37 3.38
76 002056 横店东磁 52,092,701.58 3.36
77 300171 东富龙 51,902,854.75 3.35
78 002410 广联达 50,097,782.59 3.23
79 300452 山河药辅 48,066,114.92 3.10
80 300352 北信源 48,004,377.75 3.10
81 002488 金固股份 47,198,851.90 3.05
82 300166 东方国信 47,089,581.26 3.04
83 002230 科大讯飞 45,865,868.56 2.96
84 600850 华东电脑 45,710,921.09 2.95
85 300010 立思辰 44,914,020.18 2.90
86 002104 恒宝股份 44,062,472.70 2.84
87 000802 北京文化 43,728,052.70 2.82
88 002747 埃斯顿 43,577,931.56 2.81
89 601166 兴业银行 43,214,044.22 2.79
90 000728 国元证券 41,107,828.95 2.65
91 000559 万向钱潮 41,032,342.81 2.65
92 000915 山大华特 40,742,276.58 2.63
93 000732 泰禾集团 40,300,092.54 2.60
94 603019 中科曙光 39,561,088.67 2.55
95 300063 天龙集团 39,490,170.11 2.55
96 600764 中电广通 39,081,245.20 2.52
97 000733 振华科技 38,966,796.92 2.52
98 600449 宁夏建材 38,227,750.26 2.47
99 300273 和佳股份 37,919,321.49 2.45
100 002573 清新环境 37,108,893.81 2.40
101 000418 小天鹅A 37,033,860.15 2.39
102 300101 振芯科技 36,652,355.42 2.37
103 600831 广电网络 35,842,703.28 2.31
104 002115 三维通信 35,827,541.99 2.31
105 002253 川大智胜 34,912,064.21 2.25
106 002170 芭田股份 34,883,208.09 2.25
107 600566 济川药业 34,674,264.33 2.24
108 300113 顺网科技 34,536,309.40 2.23
109 300138 晨光生物 34,205,632.80 2.21
110 002103 广博股份 33,961,166.17 2.19
111 002081 金螳螂 33,793,596.73 2.18
112 600640 号百控股 33,284,279.88 2.15
113 300422 博世科 32,795,929.14 2.12
114 002446 盛路通信 32,655,320.14 2.11
115 300383 光环新网 32,652,731.79 2.11
116 300342 天银机电 32,629,706.30 2.11
117 601777 力帆股份 32,567,971.50 2.10
118 600485 信威集团 32,436,909.02 2.09
119 002331 皖通科技 32,350,703.67 2.09
120 300263 隆华节能 32,330,047.88 2.09
121 300098 高新兴 32,145,040.40 2.08
122 000561 烽火电子 32,074,383.77 2.07
123 600418 江淮汽车 32,050,533.92 2.07
124 300142 沃森生物 31,739,852.70 2.05
125 300310 宜通世纪 31,463,919.79 2.03
126 603000 人民网 31,333,361.24 2.02
127 000524 岭南控股 31,150,824.88 2.01


注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成

交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,289,171,704.11
卖出股票收入（成交）总额 11,275,282,049.44


“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成

交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 106,243,200.00 10.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 111,721,000.00 10.61
其中：政策性金融债 111,721,000.00 10.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 217,964,200.00 20.70


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 019509 15国债09 560,000 56,123,200.00 5.33
2 140347 14进出47 500,000 51,660,000.00 4.91
3 019506 15国债06 500,000 50,120,000.00 4.76
4 150202 15国开02 500,000 50,060,000.00 4.76
5 018001 国开1301 100,000 10,001,000.00 0.95


8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 2,286,724.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,291,092.18
5 应收申购款 204,178.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,781,994.99


8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
49,456 12,551.79 77,685,620.43 12.51% 543,075,842.61 87.49%


9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 333,458.34 0.0537%
持有本基金


9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2003年4月25日）基金份额总额 1,021,690,071.80
本报告期期初基金份额总额 1,341,558,347.42
本报告期基金总申购份额 860,428,881.72
减:本报告期基金总赎回份额 1,581,225,766.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 620,761,463.04


§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.本公司于2015年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司副总经理。

2.本公司于2015年5月16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月15日起代任总经理职务。

3.本公司于2015年8月15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司总经理。

4.本公司于2015年12月4日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任王彦杰先生为公司副总经理。

5.本报告期内，交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变

本年度本基金无投资策略的变化。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为10万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为13年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
银河证券 14,643,445,990.94 21.53% 4,256,031.96 21.50% -
兴业证券 23,426,647,083.90 15.89% 3,125,691.36 15.79% -
东兴证券 13,340,776,465.78 15.49% 3,099,198.51 15.66% -
申万宏源 22,763,880,978.88 12.82% 2,530,235.61 12.78% -
国泰君安 12,537,345,008.63 11.77% 2,321,720.72 11.73% -
国金证券 11,413,400,787.48 6.55% 1,312,616.25 6.63% -
民族证券 11,184,942,874.66 5.49% 1,088,291.45 5.50% -
中金公司 3 879,595,306.89 4.08% 800,784.00 4.05% -
湘财证券 2 564,671,530.15 2.62% 520,045.67 2.63% -
中投证券 1 334,551,994.94 1.55% 304,576.39 1.54% -
中信证券 2 279,690,810.75 1.30% 254,630.24 1.29% -
西南证券 1 195,504,920.55 0.91% 177,987.84 0.90% -
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -


(一) 2015年本基金无交易单元变动。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，

选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 38,935,393.00 16.53%1,631,500,000.00 35.92% - -
国泰君安 132,644,506.80 56.32%2,035,700,000.00 44.82% - -
国金证券 63,943,680.50 27.15% 774,300,000.00 17.05% - -
民族证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - 30,000,000.00 0.66% - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - 70,000,000.00 1.54% - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -


11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《泰达宏利基金管理有限公司关 《中国证券报》、《上
1 于基金经理恢复履行职责的公 海证券报》、《证券时 2015年3月20日
告》 报》及公司网站
《泰达宏利基金管理有限公司关 《中国证券报》、《上
2 2015年4月4日
于变更基金经理的公告》 海证券报》、《证券时
报》及公司网站
《中国证券报》、《上
《泰达宏利基金管理有限公司关
3 海证券报》、《证券时 2015年5月18日
于变更基金经理的公告》
报》及公司网站
《中国证券报》、《上
《泰达宏利基金管理有限公司关
4 海证券报》、《证券时 2015年6月10日
于变更基金经理的公告》
报》及公司网站
《关于泰达宏利价值优化型成长 《中国证券报》、《上
类行业基金、周期类行业基金、 海证券报》、《证券时
5 2015年7月22日
稳定类行业基金变更名称、类型 报》及公司网站
以及修订合同部分条款的公告》
《中国证券报》、《上
《泰达宏利基金管理有限公司关
6 海证券报》、《证券时 2015年8月12日
于变更基金经理的公告》
报》及公司网站


§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。12.3查阅方式

基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662 。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年3月30日