泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证
券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12
6.1 资产负债表................................................................................................................................12
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43§11 备查文件目录...................................................................................................................................44
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................44
11.2 存放地点..................................................................................................................................45
11.3 查阅方式..................................................................................................................................45
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利成长混合
基金主代码 162201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月25日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 555,473,500.92份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低
估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力
的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为
基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、
行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65％×富时中国A600成长行业指数＋35％×上证国债
指数
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 交通银行股份有限公司
司
姓名 陈沛 汤嵩彥
信息披露负责人 联系电话 010－66577808 95559
电子邮箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街7 上海市浦东新区银城中路188
号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
办公地址 北京市西城区金融大街7 上海市浦东新区银城中路188
号英蓝国际金融中心南楼 号
三层
邮政编码 100033 200120
法定代表人 弓劲梅 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http:// www.mfcteda.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -170,935,348.36
本期利润 -183,258,333.21
加权平均基金份额本期利润 -0.3100
本期加权平均净值利润率 -23.82%
本期基金份额净值增长率 -16.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 230,478,339.94
期末可供分配基金份额利润 0.4149
期末基金资产净值 785,951,840.86
期末基金份额净值 1.4149
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 822.87%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 7.46% 2.00% 1.14% 0.93% 6.32% 1.07%
过去三个月 6.88% 1.82% -0.51% 0.93% 7.39% 0.89%
过去六个月 -16.57% 2.67% -12.98% 1.45% -3.59% 1.22%
过去一年 -25.26% 2.91% -20.35% 1.69% -4.91% 1.22%
过去三年 60.90% 2.29% 34.84% 1.33% 26.06% 0.96%
自基金合同 822.87% 1.58% 182.54% 1.23% 640.33% 0.35%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数
选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布
均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利
率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
富时中国A600成长行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认
并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
管理学硕士，2010年7月
加入泰达宏利基金管理有
限公司，任职于研究部，
本基金 负责建筑建材、传媒互联
周琦凯 基金经 2015年5月14 - 6 网行业研究，曾先后担任
理 日 助理研究员、研究员、高
级研究员等职务；具备6
年证券从业经验，6年证
券投资管理经验。具有基
金从业资格。
金融学硕士；2004年5月
至2005年4月就职于中国
本基金 工商银行广东省分行公司
基金经 业务部；2005年4月加盟
理;投资 2015年8月11 泰达宏利基金管理有限公
邓艺颖 副总监 日 - 11 司，先后担任交易部交易
兼研究 员、固定收益部研究员、
部总监 研究部副总监，现任投资
副总监兼研究部总监；具
备11年基金从业经验，11
年证券投资管理经验，具
有基金从业资格。
理学学士；2008年7月加
入泰达宏利基金管理有限
公司，担任交易部交易员，
本基金 负责债券交易工作；2013
丁宇佳 基金经 2015年3月17 - 8 年9月起先后担任固定收
理助理 日 益部研究员、基金经理助
理、基金经理；具备8年
基金从业经验，8年证券
投资管理经验，具有基金
从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。2次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回首上半年，股票市场整体维持了震荡整理的格局，指数的月度涨跌幅都不大，都不超过5%，但其中的结构性机会突出。核心的原因在于流动性整体仍然维持了比较宽裕的局面，但经济下行的压力进一步凸显。
本基金在操作中，比较好的把握住了半导体、电子化学品、三元锂电等结构性机会，为产品净值增长作出了贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.4149元，本报告期份额净值增长率为-16.57%，同期业绩比较基准增长率为-12.98%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，整体判断市场环境将面临更多的不确定性，核心的变量包括：1）美联储加息的安排；2）人民币贬值与否及相关路径；3）监管层的相关政策安排。相对明确的是在全球经济增长形势进一步明朗之前，整体金融市场的流动性环境仍相对宽裕。
本基金基于以上变化，在投资中将更加注重业绩增长的确定性和产业趋势的可反馈性。重点布局三方面的投资机会：1）持续景气向好的新兴产业，如物联网、车联网等；2）改革领域持续推进的细分子行业，如电力改革、国企改革等；3）业绩超预期的优质成长股。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,736,191.21 7,830.17
结算备付金 6,667,119.12 82,088,571.74
存出保证金 835,817.04 2,286,724.31
交易性金融资产 6.4.7.2 825,167,742.18 1,017,619,128.24
其中：股票投资 644,471,744.28 799,654,928.24
基金投资 - -
债券投资 180,695,997.90 217,964,200.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,135.00 2,500,123.75
应收证券清算款 27,354,328.82 -
应收利息 6.4.7.5 3,855,966.69 5,291,092.18
应收股利 - -
应收申购款 1,363,739.03 204,178.50
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 906,981,039.09 1,109,997,648.89
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 114,999,827.50 50,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,119,360.28 876,080.03
应付管理人报酬 932,230.44 1,333,115.20
应付托管费 155,371.77 222,185.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,599,504.72 4,714,647.70
应交税费 - -
应付利息 116,413.40 4,277.11
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 106,490.12 102,623.67
负债合计 121,029,198.23 57,252,929.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 555,473,500.92 620,761,463.04
未分配利润 6.4.7.10 230,478,339.94 431,983,256.27
所有者权益合计 785,951,840.86 1,052,744,719.31
负债和所有者权益总计 906,981,039.09 1,109,997,648.89
注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.4149元，基金份额总额555,473,500.92
份。
6.2利润表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -168,362,478.08 869,788,739.59
1.利息收入 2,947,403.38 8,450,717.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 217,412.75 324,512.29
债券利息收入 2,705,330.71 7,515,859.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,659.92 610,345.81
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -159,310,058.78 1,146,952,716.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -160,489,674.66 1,143,769,740.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -208,065.16 386,415.24
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,387,681.04 2,796,560.16
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -12,322,984.85 -287,512,088.71
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 323,162.17 1,897,394.63
减：二、费用 14,895,855.13 34,137,505.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,760,833.55 12,184,239.90
2．托管费 6.4.10.2.2 960,138.94 2,030,706.58
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 7,137,669.67 17,753,033.44
5．利息支出 917,223.71 2,036,083.92
其中：卖出回购金融资产支出 917,223.71 2,036,083.92
6．其他费用 6.4.7.20 119,989.26 133,441.79
三、利润总额（亏损总额以“-” -183,258,333.21 835,651,233.96
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -183,258,333.21 835,651,233.96
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31
金净值）
二、本期经营活动产生 - -183,258,333.21 -183,258,333.21
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -65,287,962.12 -18,246,583.12 -83,534,545.24
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 160,524,597.41 44,856,565.16 205,381,162.57
2.基金赎回款 -225,812,559.53 -63,103,148.28 -288,915,707.81
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 555,473,500.92 230,478,339.94 785,951,840.86
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
金净值）
二、本期经营活动产生 - 835,651,233.96 835,651,233.96
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38
2.基金赎回款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第21号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于2004年1月9日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于2003年4月25日募集成立。
本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于2006年6月6日改为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于2015年7月22日公告后更名为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。
本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,630,119,050.77元，其中包括本基金1,021,628,749.98元、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金627,135,410.16元和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金981,354,890.63元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道验字(2003)第50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 11,736,191.21
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 11,736,191.21
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 604,702,335.51 644,471,744.28 39,769,408.77
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 99,829,190.10 99,783,997.90 -45,192.20
银行间市场 80,955,664.11 80,912,000.00 -43,664.11
合计 180,784,854.21 180,695,997.90 -88,856.31
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 785,487,189.72 825,167,742.18 39,680,552.46
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 30,000,135.00 -
合计 30,000,135.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 3,167.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,700.18
应收债券利息 3,848,193.01
应收买入返售证券利息 1,566.37
应收申购款利息 1.36
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 338.49
合计 3,855,966.69
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,597,685.22
银行间市场应付交易费用 1,819.50
合计 2,599,504.72
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,996.93
其他 42.93
预提费用 99,450.26
合计 106,490.12
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 620,761,463.04 620,761,463.04
本期申购 160,524,597.41 160,524,597.41
本期赎回(以"-"号填列) -225,812,559.53 -225,812,559.53
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 555,473,500.92 555,473,500.92
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 695,106,458.47 -263,123,202.20 431,983,256.27
本期利润 -170,935,348.36 -12,322,984.85 -183,258,333.21
本期基金份额交易 -56,758,774.23 38,512,191.11 -18,246,583.12
产生的变动数
其中：基金申购款 150,319,576.35 -105,463,011.19 44,856,565.16
基金赎回款 -207,078,350.58 143,975,202.30 -63,103,148.28
本期已分配利润 - - -
本期末 467,412,335.88 -236,933,995.94 230,478,339.94
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 139,978.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 64,638.93
其他 12,795.14
合计 217,412.75
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 2,341,780,126.26
减：卖出股票成本总额 2,502,269,800.92
买卖股票差价收入 -160,489,674.66
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 -208,065.16
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -208,065.16
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 298,230,030.48
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 290,769,312.36
成本总额
减：应收利息总额 7,668,783.28
买卖债券差价收入 -208,065.16
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,387,681.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,387,681.04
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -12,322,984.85
——股票投资 -11,490,872.20
——债券投资 -832,112.65
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -12,322,984.85
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 323,162.17
合计 323,162.17
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 7,136,394.67
银行间市场交易费用 1,275.00
合计 7,137,669.67
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 49,724.22
其他 800.00
帐户维护费 18,000.00
银行费用 1,739.00
合计 119,989.26
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 5,760,833.55 12,184,239.90
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,200,638.67 2,263,401.50
户维护费
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X
1.5% /当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 960,138.94 2,030,706.58
的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 11,736,191.21 139,978.68 96,284,254.51 217,029.98
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末 复牌
股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注
代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额
因
万方 2016 重大 2016
000638发展 年1月 事项 23.65 年7月 24.75 2,049,287 46,928,768.5048,465,637.55 -
5日 25日
航天 2016 重大
000547发展 年4月 事项 15.36 - - 905,200 13,701,649.8613,903,872.00 -
19日
慧球 2016 重大 2016
600556科技 年1月 事项 16.19 年7月 14.22 815,300 22,183,461.0013,199,707.00 -
19日 7日
亿利 2016 重大 2016
002686 达 年4月 事项 13.36 年7月 14.89 164,898 2,225,534.67 2,203,037.28 -
20日 14日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额34,999,827.50元，是以如下债券作为抵押:
金额单位：人民币元
债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
码
140347 14进出47 2016年7月5 102.16 350,000 35,756,000.00
日
合计 350,000 35,756,000.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,000,000.00元，于2016年7月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为2.52%(2015年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额114,999,827.50元将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 11,736,191.21 - - - 11,736,191.21
结算备付金 6,667,119.12 - - - 6,667,119.12
存出保证金 835,817.04 - - - 835,817.04
交易性金融资产 109,785,997.9070,910,000.00 -644,471,744.28 825,167,742.18
买入返售金融资产 30,000,135.00 - - - 30,000,135.00
应收证券清算款 - - - 27,354,328.82 27,354,328.82
应收利息 - - - 3,855,966.69 3,855,966.69
应收申购款 - - - 1,363,739.03 1,363,739.03
资产总计 159,025,260.2770,910,000.00 -677,045,778.82 906,981,039.09
负债
卖出回购金融资产款 114,999,827.50 - - - 114,999,827.50
应付赎回款 - - - 2,119,360.28 2,119,360.28
应付管理人报酬 - - - 932,230.44 932,230.44
应付托管费 - - - 155,371.77 155,371.77
应付交易费用 - - - 2,599,504.72 2,599,504.72
应付利息 - - - 116,413.40 116,413.40
其他负债 - - - 106,490.12 106,490.12
负债总计 114,999,827.50 - - 6,029,370.73 121,029,198.23
利率敏感度缺口 44,025,432.7770,910,000.00 -671,016,408.09 785,951,840.86
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 7,830.17 - - - 7,830.17
结算备付金 82,088,571.74 - - - 82,088,571.74
存出保证金 2,286,724.31 - - - 2,286,724.31
交易性金融资产 166,304,200.0051,660,000.00 -799,654,928.24 1,017,619,128.24
买入返售金融资产 2,500,123.75 - - - 2,500,123.75
应收利息 - - - 5,291,092.18 5,291,092.18
应收申购款 299.10 - - 203,879.40 204,178.50
资产总计 253,187,749.0751,660,000.00 -805,149,899.82 1,109,997,648.89
负债
卖出回购金融资产款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付赎回款 - - - 876,080.03 876,080.03
应付管理人报酬 - - - 1,333,115.20 1,333,115.20
应付托管费 - - - 222,185.87 222,185.87
应付交易费用 - - - 4,714,647.70 4,714,647.70
应付利息 - - - 4,277.11 4,277.11
其他负债 - - - 102,623.67 102,623.67
负债总计 50,000,000.00 - - 7,252,929.58 57,252,929.58
利率敏感度缺口 203,187,749.0751,660,000.00 -797,896,970.24 1,052,744,719.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31
日）
市场利率下降25个 290,000.00 290,000.00
基点
市场利率上升25个 -290,000.00 -290,000.00
基点
6.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 644,471,744.28 82.00 799,654,928.24 75.96
6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月
30日） 31日）
业绩比较基准上升5% 40,100,000.00 44,110,000.00
业绩比较基准下降5% -40,100,000.00 -44,110,000.00
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 644,471,744.28 71.06
其中：股票 644,471,744.28 71.06
2 固定收益投资 180,695,997.90 19.92
其中：债券 180,695,997.90 19.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.31
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,403,310.33 2.03
7 其他各项资产 33,409,851.58 3.68
8 合计 906,981,039.09 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 417,798,956.04 53.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,927,755.74 2.03
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 67,438,889.75 8.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 103,981,173.69 13.23
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,953,459.25 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 35,371,509.81 4.50
S 综合 - -
合计 644,471,744.28 82.00
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000638 万方发展 2,049,287 48,465,637.55 6.17
2 300390 天华超净 2,646,506 45,678,693.56 5.81
3 300365 恒华科技 889,589 40,698,696.75 5.18
4 600666 奥瑞德 1,068,950 37,156,702.00 4.73
5 002079 苏州固锝 3,289,500 36,743,715.00 4.68
6 300136 信维通信 1,522,056 31,902,293.76 4.06
7 002339 积成电子 1,402,100 25,574,304.00 3.25
8 300259 新天科技 1,861,349 23,508,837.87 2.99
9 002405 四维图新 948,982 23,344,957.20 2.97
10 600667 太极实业 2,305,309 23,030,036.91 2.93
11 002050 三花股份 2,330,234 22,486,758.10 2.86
12 002076 雪 莱 特 1,339,098 22,362,936.60 2.85
13 002464 金利科技 360,696 22,038,525.60 2.80
14 300133 华策影视 1,292,933 20,130,966.81 2.56
15 300383 光环新网 514,395 19,495,570.50 2.48
16 002589 瑞康医药 617,820 18,973,252.20 2.41
17 600584 长电科技 841,410 17,072,208.90 2.17
18 300007 汉威电子 577,100 16,112,632.00 2.05
19 300231 银信科技 864,541 15,942,136.04 2.03
20 000531 穗恒运Ａ 1,303,417 15,927,755.74 2.03
21 002364 中恒电气 568,001 15,580,267.43 1.98
22 000050 深天马Ａ 733,351 15,305,035.37 1.95
23 002343 慈文传媒 314,238 15,240,543.00 1.94
24 300114 中航电测 510,089 15,200,652.20 1.93
25 600595 中孚实业 2,625,620 14,808,496.80 1.88
26 000547 航天发展 905,200 13,903,872.00 1.77
27 600556 慧球科技 815,300 13,199,707.00 1.68
28 000892 星美联合 318,008 4,499,813.20 0.57
29 603598 引力传媒 164,385 3,953,459.25 0.50
30 000915 山大华特 111,118 3,930,243.66 0.50
31 002686 亿利达 164,898 2,203,037.28 0.28
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 000623 吉林敖东 50,279,281.41 4.78
2 002655 共达电声 49,824,774.94 4.73
3 002055 得润电子 47,226,872.11 4.49
4 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23
5 002405 四维图新 44,246,484.98 4.20
6 300114 中航电测 44,162,506.97 4.19
7 300359 全通教育 43,439,863.04 4.13
8 000977 浪潮信息 42,783,454.09 4.06
9 002670 华声股份 40,300,633.51 3.83
10 300390 天华超净 39,467,169.18 3.75
11 000892 星美联合 38,044,457.41 3.61
12 300365 恒华科技 37,734,795.05 3.58
13 300133 华策影视 36,773,793.62 3.49
14 000915 山大华特 35,914,359.20 3.41
15 300383 光环新网 35,824,012.04 3.40
16 002718 友邦吊顶 35,740,343.72 3.39
17 600060 海信电器 35,239,313.60 3.35
18 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33
19 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30
20 300080 易成新能 33,321,742.04 3.17
21 002079 苏州固锝 33,062,100.81 3.14
22 002464 金利科技 32,525,991.00 3.09
23 300048 合康变频 32,198,897.87 3.06
24 300136 信维通信 30,674,455.27 2.91
25 600718 东软集团 30,509,401.38 2.90
26 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90
27 002229 鸿博股份 30,484,540.10 2.90
28 002659 中泰桥梁 30,148,779.77 2.86
29 002165 红 宝 丽 29,940,610.56 2.84
30 300356 光一科技 28,263,792.80 2.68
31 300089 文化长城 28,174,284.13 2.68
32 002111 威海广泰 28,105,125.12 2.67
33 600584 长电科技 27,313,816.35 2.59
34 002446 盛路通信 26,513,706.26 2.52
35 000712 锦龙股份 26,067,105.42 2.48
36 002589 瑞康医药 26,017,636.24 2.47
37 300207 欣旺达 23,906,473.00 2.27
38 300259 新天科技 23,853,793.32 2.27
39 000531 穗恒运Ａ 23,299,540.80 2.21
40 002339 积成电子 23,082,113.04 2.19
41 002025 航天电器 22,765,513.05 2.16
42 002074 国轩高科 22,740,215.52 2.16
43 002050 三花股份 22,712,098.84 2.16
44 002230 科大讯飞 22,708,374.90 2.16
45 300253 卫宁健康 22,698,994.00 2.16
46 002076 雪 莱 特 22,687,259.31 2.16
47 601088 中国神华 22,538,362.41 2.14
48 002008 大族激光 22,466,383.34 2.13
49 000050 深天马Ａ 22,424,246.00 2.13
50 002189 利达光电 22,391,106.88 2.13
51 300373 扬杰科技 21,680,166.54 2.06
52 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 300048 合康变频 73,167,329.88 6.95
2 002670 华声股份 62,191,580.95 5.91
3 002055 得润电子 51,953,647.72 4.94
4 000623 吉林敖东 49,544,763.19 4.71
5 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57
6 002655 共达电声 47,531,912.42 4.52
7 000802 北京文化 45,802,616.34 4.35
8 300359 全通教育 44,363,537.81 4.21
9 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11
10 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00
11 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86
12 000977 浪潮信息 39,545,990.85 3.76
13 002718 友邦吊顶 39,045,789.21 3.71
14 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69
15 300284 苏交科 37,843,963.97 3.59
16 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38
17 600060 海信电器 34,089,797.86 3.24
18 002699 美盛文化 32,695,702.33 3.11
19 000915 山大华特 32,611,718.65 3.10
20 300114 中航电测 32,527,587.01 3.09
21 300356 光一科技 31,837,453.82 3.02
22 300080 易成新能 31,284,216.98 2.97
23 002165 红 宝 丽 31,093,988.03 2.95
24 002659 中泰桥梁 30,070,320.25 2.86
25 300089 文化长城 29,974,333.86 2.85
26 000892 星美联合 29,836,197.82 2.83
27 002405 四维图新 28,674,529.23 2.72
28 002074 国轩高科 28,275,826.51 2.69
29 000733 振华科技 27,984,865.68 2.66
30 600718 东软集团 27,912,211.29 2.65
31 002446 盛路通信 27,526,531.47 2.61
32 002229 鸿博股份 27,123,467.61 2.58
33 002308 威创股份 26,321,091.46 2.50
34 002111 威海广泰 25,911,154.85 2.46
35 300373 扬杰科技 25,514,677.52 2.42
36 300310 宜通世纪 25,250,392.61 2.40
37 002530 丰东股份 24,954,045.62 2.37
38 002713 东易日盛 24,916,686.09 2.37
39 002675 东诚药业 24,437,287.04 2.32
40 000411 英特集团 23,429,920.95 2.23
41 000712 锦龙股份 22,704,240.10 2.16
42 601088 中国神华 22,531,230.48 2.14
43 600158 中体产业 22,340,792.75 2.12
44 300367 东方网力 22,252,029.08 2.11
45 002008 大族激光 22,042,822.39 2.09
46 000917 电广传媒 21,909,250.35 2.08
47 300383 光环新网 21,818,345.20 2.07
48 300253 卫宁健康 21,715,685.09 2.06
49 002230 科大讯飞 21,599,393.73 2.05
50 002189 利达光电 21,362,698.06 2.03
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,358,577,489.16
卖出股票收入（成交）总额 2,341,780,126.26
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 99,783,997.90 12.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 61,082,000.00 7.77
其中：政策性金融债 61,082,000.00 7.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,830,000.00 2.52
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,695,997.90 22.99
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 140347 14进出47 500,000 51,080,000.00 6.50
2 020119 16贴债21 400,000 39,784,000.00 5.06
3 019515 15国债15 300,210 30,017,997.90 3.82
4 019520 15国债20 300,000 29,982,000.00 3.81
5 101660024 16湖南机场 200,000 19,830,000.00 2.52
MTN001
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 835,817.04
2 应收证券清算款 27,354,328.82
3 应收股利 -
4 应收利息 3,855,966.69
5 应收申购款 1,363,739.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,409,851.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000638 万方发展 48,465,637.55 6.17 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
48,548 11,441.74 1,118,331.96 0.20% 554,355,168.96 99.80%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 352,664.04 0.0635%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003年4月25日）基金份额总额 1,021,690,071.80
本报告期期初基金份额总额 620,761,463.04
本报告期基金总申购份额 160,524,597.41
减:本报告期基金总赎回份额 225,812,559.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 555,473,500.92
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
兴业证券 2 1,055,058,935.51 22.45% 982,578.28 22.45% -
中金公司 3 929,997,379.45 19.79% 866,108.42 19.79% -
中投证券 1 720,532,222.77 15.33% 671,031.75 15.33% -
银河证券 1 657,886,669.86 14.00% 612,690.00 14.00% -
申万宏源 2 583,478,159.45 12.41% 543,393.97 12.41% -
国金证券 1 408,614,276.55 8.69% 380,540.57 8.69% -
国泰君安 1 265,677,727.82 5.65% 247,426.63 5.65% -
东兴证券 1 79,112,244.01 1.68% 73,677.34 1.68% -
海通证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
(一) 2016年上半年本基金新增华信证券交易单元。
(二)交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
兴业证券 - - 20,000,000.00 0.84% - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 5,002,500.00 2.54% 288,200,000.00 12.05% - -
国金证券 80,548,978.80 40.96%1,105,000,000.00 46.19% - -
国泰君安 111,084,050.83 56.49% 979,300,000.00 40.93% - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所11.3查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662；网址：http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2016年8月29日
粤公网安备