宏利成长混合

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证
券投资基金 2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ...... 16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ...... 58


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70

8.12 投资组合报告附注 ...... 70
§9 基金份额持有人信息 ...... 71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动 ...... 71
§11 重大事件揭示 ...... 71

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§13 备查文件目录 ...... 76

13.1 备查文件目录 ...... 76

13.2 存放地点 ...... 76

13.3 查阅方式 ...... 76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

基金简称 泰达宏利成长混合

基金主代码 162201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 755,541,886.44 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估，并与同行
业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投
资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和
个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65％×富时中国 A600 成长行业指数收益率＋35％×上证国债指数
收益率

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 陆志俊

负责人 联系电话 66577766 95559

电子邮箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-698-8888 95559

传真 010-66577666 021-62701216

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 中国（上海）自由贸易试验区银
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 城中路 188 号

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 中国（上海）长宁区仙霞路 18
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 号

邮政编码 100026 200336

法定代表人 高贵鑫 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中
心 6 层 02-07 单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2022 年 2021 年 2020 年

指标

本期已实 -443,744,648.07 210,372,255.17 204,310,546.21
现收益

本期利润 -454,550,314.07 156,788,644.90 132,679,114.32

加权平均

基金份额 -0.5800 0.3775 0.2582
本期利润
本期加权

平均净值 -26.73% 17.11% 15.21%
利润率
本期基金

份额净值 -21.73% 47.03% 15.83%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末

指标

期末可供 707,554,194.18 1,117,236,019.09 295,519,887.60
分配利润
期末可供

分配基金 0.9365 1.4740 0.6826
份额利润

期末基金 1,463,096,080.62 1,875,182,646.70 728,464,415.03
资产净值

期末基金 1.9365 2.4740 1.6826
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末

标
基金份额

累计净值 1,389.30% 1,802.68% 1,194.03%
增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；


2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -10.90% 2.26% 2.17% 0.90% -13.07 1.36%
%

过去六个月 -18.06% 2.40% -8.70% 0.83% -9.36% 1.57%

过去一年 -21.73% 2.45% -17.41% 1.00% -4.32% 1.45%

过去三年 33.30% 2.33% 6.90% 1.04% 26.40% 1.29%

过去五年 81.16% 2.09% 6.07% 1.04% 75.09% 1.05%

自基金合同生效起 1,389.3 1.69% 232.37% 1.14% 1,156. 0.55%
至今 0% 93%

注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600 成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

富时中国 A600 成长行业指数是从富时中国 A600 行业指数中重新归类而成，成份股按照全球
公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，但已按照基金合同的规定在 10 个工作日内调整达标。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报 12
个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学工学硕士；2012 年 7 月至 2014
年 3 月，任职于中邮创业基金管理有限公
司,担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至
权益投资 2020 年 2015 年 6 月，任职于上海磐信投资管理有
王鹏 部 总 经 12 月 28 - 10 年 限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6
理；基金 日 月，加入泰达宏利基金管理有限公司，任
经理 职于研究部，先后担任研究员、基金经理
等职，现任权益投资部总经理兼基金经理；
具有 10 年证券从业经验，具有基金从业资
格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基金全年仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的策略，在一季度经历疫情封控的影响造成净值大幅回撤后；4-7 月份通过在新能源车、光伏、风电、储能的轮动，净值实现追赶；10 月份后压制市场的两大政策出现无法预知的剧烈转向，市场开始从追求高增长，到追求边际改善，我们持有的高增长的个股由于受益程度低而被大幅抽水，产品净值出现回落。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.9365 元；本报告期基金份额净值增长率为-21.73%，业
绩比较基准收益率为-17.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年内部经济复苏、外部美债利率回落，整体市场向好，权益市场的机会好于 2022 年。
目前的分歧只是变化的幅度和节奏，但也决定了全年的主线方向。一季度市场在强预期、弱现实的情况下主题投资成为主导，对我们的投资策略造成挑战。但我们认为全年市场仍然会在那些持续增长和显著反转的行业和个股中，我们将继续我们的投资策略，选择那些看 2024 年仍然可能具备较快成长能力的标的，努力捕捉这些业绩主导的投资机会。我们会继续选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会相对突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金会按照基金契约，精选成长性强的行业和公司，分享行业和企业成长的红利。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险管理部门定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21710 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资
基金(以下简称“泰达宏利成长类行业混合基金”)的财务报
表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利
润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达宏利成长类行业混合基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利成
长类行业混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

泰达宏利成长类行业混合基金的基金管理人泰达宏利基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
管理层和治理层对财务报表的责 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
任 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利成
长类行业混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算泰达宏利成长类行业混合基金、终止运营或别无
其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰达宏利成长类行业混合基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利成
长类行业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达宏利成
长类行业混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 魏佳亮 顾俊懿

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,668,360.11 61,931,475.65

结算备付金 10,258,922.97 17,172,521.37

存出保证金 944,405.07 746,353.49

交易性金融资产 7.4.7.2 1,729,222,584.97 2,154,356,035.20

其中：股票投资 1,384,356,921.38 1,757,835,303.20

基金投资 - -

债券投资 344,865,663.59 396,520,732.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 14,753,525.39 12,674,823.82

应收股利 - -

应收申购款 422,082.73 4,259,424.66

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 5,287,896.09

资产总计 1,757,269,881.24 2,256,428,530.28

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 272,967,890.10 315,000,000.00

应付清算款 14,759,054.10 56,725,673.31

应付赎回款 1,014,041.76 2,830,785.85


应付管理人报酬 1,940,616.58 2,364,968.01

应付托管费 323,436.07 394,161.32

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 3,168,762.01 3,930,295.09

负债合计 294,173,800.62 381,245,883.58

净资产：

实收基金 7.4.7.10 755,541,886.44 757,946,627.61

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 707,554,194.18 1,117,236,019.09

净资产合计 1,463,096,080.62 1,875,182,646.70

负债和净资产总计 1,757,269,881.24 2,256,428,530.28

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.9365 元，基金份额总额 755,541,886.44
份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -418,340,479.42 191,728,057.33

1.利息收入 359,115.91 5,526,733.67

其中：存款利息收入 7.4.7.13 359,115.91 317,323.34

债券利息收入 - 5,209,410.33

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -409,981,549.60 237,770,737.75
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -422,163,711.62 238,471,454.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 7,797,469.62 -1,953,340.16

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益


贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 4,384,692.40 1,252,623.24

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -10,805,666.00 -53,583,610.27
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,087,620.27 2,014,196.18
号填列）

减：二、营业总支出 36,209,834.65 34,939,412.43

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,460,737.20 13,555,134.67

2．托管费 7.4.10.2.2 4,243,456.11 2,259,189.22

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 6,310,294.41 3,507,187.63

其中：卖出回购金融资产 6,310,294.41 3,507,187.63
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.23 195,346.93 15,617,900.91

三、利润总额（亏损总额 -454,550,314.07 156,788,644.90
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -454,550,314.07 156,788,644.90
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -454,550,314.07 156,788,644.90

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 757,946,627.61 - 1,117,236,019.09 1,875,182,646.70
资产（基
金净值）

加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 757,946,627.61 - 1,117,236,019.09 1,875,182,646.70
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -2,404,741.17 - -409,681,824.91 -412,086,566.08
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -454,550,314.07 -454,550,314.07
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -2,404,741.17 - 44,868,489.16 42,463,747.99
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 597,092,238.29 - 756,178,803.37 1,353,271,041.66
购款

2

.基金赎 -599,496,979.46 - -711,310,314.21 -1,310,807,293.67
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值

变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 755,541,886.44 - 707,554,194.18 1,463,096,080.62
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 432,944,527.43 - 295,519,887.60 728,464,415.03
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 432,944,527.43 - 295,519,887.60 728,464,415.03
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 325,002,100.18 - 821,716,131.49 1,146,718,231.67
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 156,788,644.90 156,788,644.90
益总额
（二）、

本 期 基 325,002,100.18 - 664,927,486.59 989,929,586.77
金 份 额
交 易 产

生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 864,379,323.59 - 1,370,663,265.23 2,235,042,588.82
购款

2

.基金赎 -539,377,223.41 - -705,735,778.64 -1,245,113,002.05
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 757,946,627.61 - 1,117,236,019.09 1,875,182,646.70
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 21 号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投
资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于 2004 年 1 月 9 日更名为
湘财荷银基金管理有限公司，于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于 2010
年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于 2003 年 4 月 25 日募
集成立。

本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基
金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于 2006 年 6 月 6 日改为泰达荷银价值
优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本
系列基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下
公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据 2014 年中国证监会令第
104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为泰
达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,630,119,050.77 元，其中包括本基金 1,021,628,749.98 元、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 627,135,410.16 元和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 981,354,890.63 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 50 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投
资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的 80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国 A600 成长行业指数×65%+上证国债指数×35%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。


本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公
募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关
于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 61,931,475.65 元、17,172,521.37 元、

746,353.49 元、5,287,896.09 元、12,674,823.82 元和 4,259,424.66 元。新金融工具准则下以
摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算
款和应收申购款，金额分别为 61,936,315.89 元、17,180,248.97 元、746,689.39 元、0.00 元、
12,674,823.82 元和 4,260,825.09 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产，金额为 2,154,356,035.20 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,159,629,627.12 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金
额分别为 315,000,000.00 元、56,725,673.31 元、2,830,785.85 元、2,364,968.01 元、394,161.32
元、3,907,533.49 元、-133,253.52 元和 10,015.12 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金
融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 314,866,746.48
元、56,725,673.31 元、2,830,785.85 元、2,364,968.01 元、394,161.32 元、3,907,533.49 元、
0.00 元和 10,015.12 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 1,668,360.11 61,931,475.65

等于：本金 1,667,438.91 61,931,475.65

加：应计利息 921.20 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计 1,668,360.11 61,931,475.65

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,423,413,186.46 - 1,384,356,921.38 -39,056,265.08

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 341,378,552.00 4,020,913.59 344,865,663.59 -533,802.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 341,378,552.00 4,020,913.59 344,865,663.59 -533,802.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,764,791,738.46 4,020,913.59 1,729,222,584.97 -39,590,067.08

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,786,319,111.08 - 1,757,835,303.20 -28,483,807.88

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 396,821,325.20 - 396,520,732.00 -300,593.20
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 396,821,325.20 - 396,520,732.00 -300,593.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,183,140,436.28 - 2,154,356,035.20 -28,784,401.08

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 5,287,896.09

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 5,287,896.09

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2,594.96 9,972.19

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 3,002,124.12 3,907,533.49

其中：交易所市场 3,002,124.12 3,907,533.49

银行间市场 - -

应付利息 - -133,253.52

预提费用 164,000.00 146,000.00

其他 42.93 42.93

合计 3,168,762.01 3,930,295.09

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 757,946,627.61 757,946,627.61

本期申购 597,092,238.29 597,092,238.29

本期赎回（以“-”号填列） -599,496,979.46 -599,496,979.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 755,541,886.44 755,541,886.44

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均未有其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,309,123,833.93 -191,887,814.84 1,117,236,019.09

本期利润 -443,744,648.07 -10,805,666.00 -454,550,314.07

本期基金份额交易产 10,338,425.58 34,530,063.58 44,868,489.16
生的变动数

其中：基金申购款 803,844,754.73 -47,665,951.36 756,178,803.37

基金赎回款 -793,506,329.15 82,196,014.94 -711,310,314.21

本期已分配利润 - - -

本期末 875,717,611.44 -168,163,417.26 707,554,194.18

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 148,381.48 183,669.91

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 186,178.85 111,135.30

其他 24,555.58 22,518.13

合计 359,115.91 317,323.34

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -422,163,711.62 238,471,454.67
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -422,163,711.62 238,471,454.67

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12月 31 2021 年1 月 1日至 2021 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 6,844,353,071.46 4,753,528,526.75
额

减：卖出股票成本 7,245,734,678.75 4,515,057,072.08
总额

减：交易费用 20,782,104.33 -

买卖股票差价收 -422,163,711.62 238,471,454.67
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。

7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 7,852,012.35 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -54,542.73 -1,953,340.16
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 7,797,469.62 -1,953,340.16

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 636,754,495.73 196,111,969.69
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 624,816,214.70 193,737,407.86
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 11,992,038.99 4,327,901.99

减：交易费用 784.77 -

买卖债券差价收入 -54,542.73 -1,953,340.16

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收
入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 4,384,692.40 1,252,623.24
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 4,384,692.40 1,252,623.24

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -10,805,666.00 -53,583,610.27

股票投资 -10,572,457.20 -54,317,161.83

债券投资 -233,208.80 733,551.56

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -10,805,666.00 -53,583,610.27

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,036,546.35 1,968,325.98

基金转换费收入 51,073.92 45,870.20

合计 2,087,620.27 2,014,196.18

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，本系列基金各行业类别在基金间免费转换。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均未有信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 115,000.00 97,000.00

信息披露费 40,000.00 40,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 3,146.93 4,189.39

账户维护费 36,000.00 45,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

交易费用 - 15,430,511.52


合计 195,346.93 15,617,900.91

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(交通银行) 基金托管人、基金代销机构

宏利投资管理（香港）有限公司 基金管理人的股东

宏利投资管理（新加坡）私人有限公司 基金管理人的股东
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据泰达宏利基金管理有限公司于 2022 年 11 月 30 日发布的公告，经泰达宏利基金管理有
限公司股东会第七十三次会议决议及中国证监会证监许可[2022]2830 号核准，泰达宏利基金管理有限公司原股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司将其持有的泰达宏利基金管理有限公司 51%股权转让给宏利投资管理(新加坡)私人有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 25,460,737.20 13,555,134.67

其中：支付销售机构的客户维护费 6,777,028.17 3,570,333.57

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,243,456.11 2,259,189.22

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,668,360.11 148,381.48 61,931,475.65 183,669.91

注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2022 年 12 月 31 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均未有其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 类 股）

型

非

公

大 2022 开

金 年12 6 个 发

002487 重 月30 月 行 37.35 37.35535,475 19,999,991.25 19,999,991.25 -
工 日 流

通

受

限

688041 海 2022 6 个 新 36.00 39.15 30,313 1,091,268.00 1,186,753.95 -
光 年 8 月 股


信 月 5 流

息 日 通

受

限

新

聚 2022 股

688503 和 年12 6 个 流 110.00 136.39 3,277 360,470.00 446,950.03 -
材 月 2 月 通

料 日 受

限

新

骄 2022 股

688392 成 年 9 6 个 流 71.18 134.27 2,745 195,389.10 368,571.15 -
超 月19 月 通

声 日 受

限

新

汇 2022 股

688403 成 年 8 6 个 流 8.88 10.12 18,553 164,750.64 187,756.36 -
股 月10 月 通

份 日 受

限

新

源 2022 股

688498 杰 年12 6 个 流 100.66 113.13 1,582 159,244.12 178,971.66 -
科 月14 月 通

技 日 受

限

新

甬 2022 股

688362 矽 年11 6 个 流 18.54 19.18 7,779 144,222.66 149,201.22 -
电 月 9 月 通

子 日 受

限

新

华 2022 股

301269 大 年 7 6 个 流 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 -
九 月21 月 通

天 日 受

限

海 2022 新

688203 正 年 8 6 个 股 16.68 15.09 5,761 96,093.48 86,933.49 -
生 月 9 月 流

材 日 通


受

限

新

浩 2022 股

688292 瀚 年 8 6 个 流 16.56 14.67 4,503 74,569.68 66,059.01 -
深 月 9 月 通

度 日 受

限

新

广 2022 股

301095 立 年 7 6 个 流 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 -
微 月28 月 通

日 受

限

新

江 2022 股

301308 波 年 7 6 个 流 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 -
龙 月27 月 通

日 受

限

新

华 2022 股

301327 宝 年 9 6 个 流 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
新 月 8 月 通

能 日 受

限

新

怡 2022 股

301367 和 年10 6 个 流 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 -
嘉 月21 月 通

业 日 受

限

新

中 2022 股

301175 科 年 6 6 个 流 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 -
环 月30 月 通

保 日 受

限

新

锐 2022 股

301165 捷 年11 6 个 流 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 -
网 月14 月 通

络 日 受

限


新

天 2022 股

301356 振 年11 6 个 流 63.00 43.33 614 38,682.00 26,604.62 -
股 月 3 月 通

份 日 受

限

新

北 2022 股

301195 路 年 7 6 个 流 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 -
智 月25 月 通

控 日 受

限

新

隆 2022 股

301389 扬 年10 6 个 流 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 -
电 月18 月 通

子 日 受

限

新

熵 2022 股

301330 基 年 8 6 个 流 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
科 月10 月 通

技 日 受

限

新

天 2022 股

301152 力 年 8 6 个 流 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 -
锂 月19 月 通

能 日 受

限

新

卡 2022 股

301391 莱 年11 6 个 流 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 -
特 月24 月 通

日 受

限

新

美 2022 股

301363 好 年 9 6 个 流 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
医 月28 月 通

疗 日 受

限

301115 建 2022 6 个 新 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 -
科 年 8 月 股


股 月23 流

份 日 通

受

限

新

新 2022 股

301296 巨 年 8 6 个 流 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 -
丰 月26 月 通

日 受

限

新

中 2022 股

301223 荣 年10 6 个 流 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95 -
股 月13 月 通

份 日 受

限

新

维 2022 股

301328 峰 年 8 6 个 流 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 -
电 月30 月 通

子 日 受

限

新

紫 2022 股

301121 建 年 8 6 个 流 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 -
电 月 1 月 通

子 日 受

限

新

元 2022 股

301139 道 年 6 6 个 流 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 -
通 月30 月 通

信 日 受

限

新

天 2022 股

301335 元 年11 6 个 流 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 -
宠 月11 月 通

物 日 受

限

鼎 2022 新

301377 泰 年11 6 个 股 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 -
高 月11 月 流

科 日 通


受

限

新

富 2022 股

301297 乐 年12 6 个 流 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
德 月23 月 通

日 受

限

新

泓 2022 股

301230 博 年10 6 个 流 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 -
医 月21 月 通

药 日 受

限

新

凯 2022 股

301338 格 年 8 6 个 流 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -
精 月 8 月 通

机 日 受

限

新

珠 2022 股

301280 城 年12 6 个 流 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
科 月19 月 通

技 日 受

限

新

矩 2022 股

301365 阵 年11 6 个 流 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 -
股 月14 月 通

份 日 受

限

新

一 2022 股

301366 博 年 9 6 个 流 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
科 月19 月 通

技 日 受

限

新

东 2022 股

301290 星 年11 6 个 流 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
医 月23 月 通

疗 日 受

限


新

满 2022 股

301132 坤 年 8 6 个 流 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 -
科 月 3 月 通

技 日 受

限

新

天 2022 股

301379 山 年10 6 个 流 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
电 月19 月 通

子 日 受

限

新

金 2022 股

301282 禄 年 8 6 个 流 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 -
电 月18 月 通

子 日 受

限

新

众 2022 股

301361 智 年11 6 个 流 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 -
科 月 8 月 通

技 日 受

限

新

西 2022 股

301306 测 年 7 6 个 流 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
测 月19 月 通

试 日 受

限

新

瑞 2022 股

301273 晨 年10 6 个 流 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 -
环 月11 月 通

保 日 受

限

新

逸 2022 股

301176 豪 年 9 6 个 流 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
新 月21 月 通

材 日 受

限

301227 森 2022 6 个 新 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
鹰 年 9 月 股


窗 月16 流

业 日 通

受

限

新

唯 2022 股

301161 万 年 9 6 个 流 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
密 月 6 月 通

封 日 受

限

新

凡 2022 股

301313 拓 年 9 6 个 流 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
数 月22 月 通

创 日 受

限

新

鸿 2022 股

301285 日 年 9 6 个 流 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
达 月21 月 通

日 受

限

新

嘉 2022 股

301276 曼 年 9 6 个 流 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
服 月 1 月 通

饰 日 受

限

新

东 2022 股

301359 南 年11 6 个 流 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 -
电 月 2 月 通

子 日 受

限

新

丰 2022 股

301368 立 年12 6 个 流 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 -
智 月 7 月 通

能 日 受

限

远 2022 新

301300 翔 年 8 6 个 股 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
新 月 9 月 流

材 日 通


受

限

新

唯 2022 股

301319 特 年 9 6 个 流 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
偶 月22 月 通

日 受

限

新

万 2022 股

301309 得 年 9 6 个 流 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
凯 月 8 月 通

日 受

限

新

盛 2022 股

301233 帮 年 6 6 个 流 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
股 月24 月 通

份 日 受

限

新

慧 2022 股

301316 博 年 9 6 个 流 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
云 月29 月 通

通 日 受

限

注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4．“新股流通受限受限期”指新股上市日至受限期结束日；“新股未上市受限期”指新股成功认购日至新股上市日。


5．根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 272,967,890.10 元，截至 2023 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资(2021
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申购款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,668,360.11 - - - 1,668,360.11

结算备付金 10,258,922.97 - - - 10,258,922.97

存出保证金 944,405.07 - - - 944,405.07

交易性金融资产 344,865,663.59 - - 1,384,356,921.38 1,729,222,584.97

应收申购款 9,987.42 - - 412,095.31 422,082.73

应收清算款 - - - 14,753,525.39 14,753,525.39

资产总计 357,747,339.16 - - 1,399,522,542.08 1,757,269,881.24

负债

应付赎回款 - - - 1,014,041.76 1,014,041.76

应付管理人报酬 - - - 1,940,616.58 1,940,616.58

应付托管费 - - - 323,436.07 323,436.07

应付清算款 - - - 14,759,054.10 14,759,054.10

卖出回购金融资产款272,967,890.10 - - - 272,967,890.10

其他负债 - - - 3,168,762.01 3,168,762.01

负债总计 272,967,890.10 - - 21,205,910.52 294,173,800.62

利率敏感度缺口 84,779,449.06 - - 1,378,316,631.56 1,463,096,080.62

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 61,931,475.65 - - - 61,931,475.65

结算备付金 17,172,521.37 - - - 17,172,521.37

存出保证金 746,353.49 - - - 746,353.49

交易性金融资产 396,520,732.00 - - 1,757,835,303.20 2,154,356,035.20

应收申购款 - - - 4,259,424.66 4,259,424.66

应收清算款 - - - 12,674,823.82 12,674,823.82

其他资产 - - - 5,287,896.09 5,287,896.09

资产总计 476,371,082.51 - - 1,780,057,447.77 2,256,428,530.28

负债

应付赎回款 - - - 2,830,785.85 2,830,785.85

应付管理人报酬 - - - 2,364,968.01 2,364,968.01

应付托管费 - - - 394,161.32 394,161.32


应付清算款 - - - 56,725,673.31 56,725,673.31

卖出回购金融资产款315,000,000.00 - - - 315,000,000.00

其他负债 - - - 3,930,295.09 3,930,295.09

负债总计 315,000,000.00 - - 66,245,883.58 381,245,883.58

利率敏感度缺口 161,371,082.51 - - 1,713,811,564.19 1,875,182,646.70

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022年12月31日）

31 日 ）

市场利率上升25 个

-360,000.00 -400,000.00
基点

分析

市场利率下降25 个

360,000.00 400,000.00
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比重不低于该基金资产总值的 80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,384,356,921.38 94.62 1,757,835,303.20 93.74
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,384,356,921.38 94.62 1,757,835,303.20 93.74

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

65,170,000.00 100,720,000.00
5%

分析

沪深 300 指数下降

-65,170,000.00 -100,720,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 1,360,808,645.34 1,756,308,593.21

第二层次 344,865,663.59 396,526,236.49

第三层次 23,548,276.04 1,521,205.50

合计 1,729,222,584.97 2,154,356,035.20

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,521,205.50 1,521,205.50

当期购买 - 24,075,528.48 24,075,528.48

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 2,090,501.50 2,090,501.50

当期利得或损失总额 - 42,043.56 42,043.56

其中：计入损益的利得或损 - 42,043.56 42,043.56

失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 23,548,276.04 23,548,276.04

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 369,132.49 369,132.49
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 1,695,578.30 1,695,578.30

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 883,815.84 883,815.84

当期利得或损失总额 - 709,443.04 709,443.04

其中：计入损益的利得或损 - 709,443.04 709,443.04
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,521,205.50 1,521,205.50

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 709,443.04 709,443.04
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

流通受限股票 23,548,276.04 平 均 价 格 预期波动率 18.91%-247.56% 负相关

亚 式 期 权


模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

流通受限股票 1,521,205.50 亚 式 期 权 预期波动率 31.38%-274.17% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,384,356,921.38 78.78

其中：股票 1,384,356,921.38 78.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 344,865,663.59 19.63

其中：债券 344,865,663.59 19.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,927,283.08 0.68

8 其他各项资产 16,120,013.19 0.92

9 合计 1,757,269,881.24 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,063.74 0.00

C 制造业 1,301,106,426.14 88.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,854,595.75 0.13

E 建筑业 4,832.18 0.00

F 批发和零售业 130,463.17 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 61,220.90 0.00

H 住宿和餐饮业 15,141.60 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 46,746,128.83 3.20

J 金融业 131,172.19 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 42,555.83 0.00

M 科学研究和技术服务业 716,381.84 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 151,489.51 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 33,328,061.07 2.28

R 文化、体育和娱乐业 52,388.63 0.00

S 综合 - -

合计 1,384,356,921.38 94.62

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002487 大金重工 3,597,516 146,676,627.42 10.03

2 600522 中天科技 7,297,200 117,849,780.00 8.05

3 300274 阳光电源 1,018,100 113,823,580.00 7.78

4 603606 东方电缆 1,320,800 89,589,864.00 6.12

5 600875 东方电气 3,549,693 74,614,546.86 5.10

6 688063 派能科技 234,186 73,920,810.90 5.05

7 002518 科士达 1,283,100 73,906,560.00 5.05

8 002335 科华数据 1,455,470 72,613,398.30 4.96

9 605117 德业股份 218,860 72,486,432.00 4.95


10 603985 恒润股份 2,500,500 61,762,350.00 4.22

11 002837 英维克 1,716,020 57,160,626.20 3.91

12 301155 海力风电 607,754 53,087,311.90 3.63

13 300693 盛弘股份 827,600 44,922,128.00 3.07

14 002044 美年健康 5,435,000 33,316,550.00 2.28

15 600487 亨通光电 2,107,300 31,735,938.00 2.17

16 688676 金盘科技 685,760 24,810,796.80 1.70

17 002965 祥鑫科技 371,100 21,601,731.00 1.48

18 601369 陕鼓动力 1,678,700 19,237,902.00 1.31

19 688663 新风光 431,217 18,973,548.00 1.30

20 002368 太极股份 563,600 15,854,068.00 1.08

21 688599 天合光能 245,092 15,627,065.92 1.07

22 600536 中国软件 263,060 15,344,289.80 1.05

23 688408 中信博 153,676 15,121,718.40 1.03

24 300724 捷佳伟创 132,200 15,073,444.00 1.03

25 688066 航天宏图 172,446 14,744,133.00 1.01

26 688439 振华风光 123,950 14,735,176.00 1.01

27 300438 鹏辉能源 181,600 14,162,984.00 0.97

28 688503 聚和材料 80,643 11,982,994.29 0.82

29 603105 芯能科技 710,400 10,464,192.00 0.72

30 300174 元力股份 373,400 7,453,064.00 0.51

31 002897 意华股份 126,700 7,448,693.00 0.51

32 300181 佐力药业 686,800 7,328,156.00 0.50

33 600452 涪陵电力 121,300 1,831,630.00 0.13

34 300633 开立医疗 31,100 1,705,213.00 0.12

35 688212 澳华内镜 24,479 1,603,129.71 0.11

36 688041 海光信息 30,313 1,186,753.95 0.08

37 688172 燕东微 40,177 762,559.46 0.05

38 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.04

39 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.03

40 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.03

41 301391 卡莱特 2,470 210,066.09 0.01

42 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.01

43 301363 美好医疗 4,447 184,567.07 0.01

44 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.01

45 301115 建科股份 6,850 169,544.35 0.01

46 301296 新巨丰 10,411 160,276.85 0.01

47 688459 哈铁科技 17,259 156,366.54 0.01

48 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.01

49 301328 维峰电子 1,910 153,250.76 0.01

50 301223 中荣股份 8,148 152,636.35 0.01

51 688184 帕瓦股份 4,358 151,353.34 0.01

52 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.01


53 301377 鼎泰高科 7,695 149,789.85 0.01

54 300718 长盛轴承 6,536 149,216.88 0.01

55 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01

56 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.01

57 301230 泓博医药 2,687 142,167.64 0.01

58 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.01

59 301365 矩阵股份 5,160 129,624.36 0.01

60 301366 一博科技 2,672 124,831.72 0.01

61 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.01

62 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.01

63 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.01

64 301379 天山电子 4,481 114,278.07 0.01

65 301273 瑞晨环保 2,761 112,485.71 0.01

66 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01

67 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01

68 688420 美腾科技 2,408 98,294.56 0.01

69 688419 耐科装备 3,039 96,123.57 0.01

70 301176 逸豪新材 5,431 94,661.79 0.01

71 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.01

72 688252 天德钰 5,201 87,220.77 0.01

73 301227 森鹰窗业 2,840 86,972.16 0.01

74 688203 海正生材 5,761 86,933.49 0.01

75 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.01

76 688244 永信至诚 1,506 82,077.00 0.01

77 301161 唯万密封 3,460 80,697.58 0.01

78 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.01

79 301238 瑞泰新材 3,497 78,647.53 0.01

80 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.01

81 301285 鸿日达 5,643 73,945.48 0.01

82 688455 科捷智能 5,277 71,819.97 0.00

83 301359 东南电子 3,271 71,332.06 0.00

84 301276 嘉曼服饰 3,026 70,269.50 0.00

85 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

86 301316 慧博云通 3,584 67,028.63 0.00

87 301368 丰立智能 3,368 66,558.14 0.00

88 301319 唯特偶 1,149 66,253.15 0.00

89 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.00

90 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

91 301236 软通动力 1,743 61,318.74 0.00

92 301309 万得凯 2,271 56,692.74 0.00

93 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.00

94 688480 赛恩斯 2,302 50,920.24 0.00

95 301177 迪阿股份 792 49,880.16 0.00


96 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00

97 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

98 001330 博纳影业 3,564 42,696.72 0.00

99 301153 中科江南 398 42,363.12 0.00

100 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

101 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00

102 301029 怡合达 555 36,485.70 0.00

103 301206 三元生物 920 35,880.00 0.00

104 301219 腾远钴业 520 35,843.60 0.00

105 001338 永顺泰 1,649 34,826.88 0.00

106 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00

107 301200 大族数控 857 33,594.40 0.00

108 301050 雷电微力 420 32,411.40 0.00

109 301268 铭利达 641 32,184.61 0.00

110 301216 万凯新材 1,120 32,121.60 0.00

111 001227 兰州银行 7,868 29,662.36 0.00

112 301162 国能日新 334 29,331.88 0.00

113 301109 军信股份 1,838 29,077.16 0.00

114 301090 华润材料 2,764 27,805.84 0.00

115 601089 福元医药 1,749 26,812.17 0.00

116 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00

117 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

118 603191 望变电气 1,149 25,530.78 0.00

119 301207 华兰疫苗 569 25,366.02 0.00

120 603122 合富中国 2,198 24,617.60 0.00

121 301215 中汽股份 4,743 24,521.31 0.00

122 001322 箭牌家居 1,595 24,244.00 0.00

123 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00

124 301102 兆讯传媒 642 23,593.50 0.00

125 301101 明月镜片 371 23,380.42 0.00

126 603255 鼎际得 489 21,956.10 0.00

127 001318 阳光乳业 1,142 21,926.40 0.00

128 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

129 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

130 603209 兴通股份 595 21,610.40 0.00

131 301117 佳缘科技 262 20,776.60 0.00

132 301058 中粮科工 1,386 20,720.70 0.00

133 001308 康冠科技 667 20,703.68 0.00

134 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

135 301286 侨源股份 784 19,372.64 0.00

136 301120 新特电气 1,032 19,205.52 0.00

137 001323 慕思股份 573 18,977.76 0.00

138 001228 永泰运 383 18,962.33 0.00


139 001236 弘业期货 1,399 18,956.45 0.00

140 301096 百诚医药 272 18,580.32 0.00

141 603206 嘉环科技 1,210 18,500.90 0.00

142 301201 诚达药业 353 17,932.40 0.00

143 603057 紫燕食品 549 17,277.03 0.00

144 603235 天新药业 572 16,656.64 0.00

145 001339 智微智能 812 16,516.08 0.00

146 301039 中集车辆 2,064 16,450.08 0.00

147 301256 华融化学 1,831 16,332.52 0.00

148 603051 鹿山新材 272 16,295.52 0.00

149 301091 深城交 681 16,207.80 0.00

150 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.00

151 603132 金徽股份 1,342 16,063.74 0.00

152 301089 拓新药业 220 15,840.00 0.00

153 300834 星辉环材 635 15,773.40 0.00

154 301122 采纳股份 301 15,555.68 0.00

155 603170 宝立食品 542 15,354.86 0.00

156 603237 五芳斋 325 15,323.75 0.00

157 301073 君亭酒店 216 15,141.60 0.00

158 301235 华康医疗 418 14,951.86 0.00

159 301069 凯盛新材 539 14,865.62 0.00

160 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

161 301248 杰创智能 472 14,386.56 0.00

162 001298 好上好 403 14,379.04 0.00

163 301123 奕东电子 656 14,372.96 0.00

164 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00

165 301097 天益医疗 249 14,063.52 0.00

166 301212 联盛化学 416 13,823.68 0.00

167 603070 万控智造 775 13,640.00 0.00

168 301100 风光股份 599 13,273.84 0.00

169 603130 云中马 480 13,176.00 0.00

170 001317 三羊马 300 12,840.00 0.00

171 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

172 301189 奥尼电子 435 12,432.30 0.00

173 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00

174 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

175 001300 三柏硕 763 11,826.50 0.00

176 001299 美能能源 576 11,635.20 0.00

177 001313 粤海饲料 1,232 11,580.80 0.00

178 301258 富士莱 295 11,578.75 0.00

179 301166 优宁维 253 11,569.69 0.00

180 301060 兰卫医学 587 11,511.07 0.00

181 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00


182 001331 胜通能源 385 11,330.55 0.00

183 301179 泽宇智能 295 11,260.15 0.00

184 603151 邦基科技 535 11,256.40 0.00

185 301148 嘉戎技术 516 11,150.76 0.00

186 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

187 301221 光庭信息 280 10,894.80 0.00

188 001319 铭科精技 536 10,843.28 0.00

189 001238 浙江正特 374 10,797.38 0.00

190 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

191 001222 源飞宠物 434 10,758.86 0.00

192 301093 华兰股份 409 10,388.60 0.00

193 301190 善水科技 575 10,338.50 0.00

194 301088 戎美股份 591 10,242.03 0.00

195 301046 能辉科技 290 10,048.50 0.00

196 301017 漱玉平民 555 9,984.45 0.00

197 603097 江苏华辰 577 9,860.93 0.00

198 301078 孩子王 756 9,790.20 0.00

199 603182 嘉华股份 546 9,778.86 0.00

200 001268 联合精密 409 9,697.39 0.00

201 001230 劲旅环境 375 9,671.25 0.00

202 301108 洁雅股份 280 9,452.80 0.00

203 001229 魅视科技 347 9,313.48 0.00

204 301181 标榜股份 257 9,190.32 0.00

205 001266 宏英智能 346 9,155.16 0.00

206 301196 唯科科技 271 9,100.18 0.00

207 603280 南方路机 363 8,893.50 0.00

208 301092 争光股份 323 8,701.62 0.00

209 301137 哈焊华通 644 8,571.64 0.00

210 301026 浩通科技 203 8,526.00 0.00

211 603215 比依股份 575 8,423.75 0.00

212 301222 浙江恒威 332 8,373.04 0.00

213 300994 久祺股份 420 8,282.40 0.00

214 301198 喜悦智行 341 8,265.84 0.00

215 001231 农心科技 355 8,037.20 0.00

216 301199 迈赫股份 402 8,003.82 0.00

217 301135 瑞德智能 338 7,740.20 0.00

218 301237 和顺科技 261 7,707.33 0.00

219 001234 泰慕士 333 7,675.65 0.00

220 301110 青木股份 202 7,647.72 0.00

221 603272 联翔股份 443 7,646.18 0.00

222 301288 清研环境 452 7,525.80 0.00

223 301021 英诺激光 290 7,479.10 0.00

224 301111 粤万年青 379 7,435.98 0.00


225 301048 金鹰重工 843 7,182.36 0.00

226 301020 密封科技 421 7,026.49 0.00

227 301130 西点药业 237 6,842.19 0.00

228 301138 华研精机 285 6,774.45 0.00

229 001336 楚环科技 274 6,770.54 0.00

230 301028 东亚机械 733 6,545.69 0.00

231 603150 万朗磁塑 251 6,518.47 0.00

232 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

233 301158 德石股份 379 6,007.15 0.00

234 301133 金钟股份 286 5,988.84 0.00

235 300814 中富电路 328 5,923.68 0.00

236 301052 果麦文化 252 5,609.52 0.00

237 301182 凯旺科技 294 5,533.08 0.00

238 301045 天禄科技 335 5,440.40 0.00

239 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

240 301066 万事利 482 5,412.86 0.00

241 301055 张小泉 355 5,403.10 0.00

242 301063 海锅股份 153 5,205.06 0.00

243 300774 倍杰特 444 5,154.84 0.00

244 301038 深水规院 346 5,113.88 0.00

245 301098 金埔园林 307 4,832.18 0.00

246 301059 金三江 259 4,791.50 0.00

247 301081 严牌股份 403 4,650.62 0.00

248 301040 中环海陆 241 4,607.92 0.00

249 301083 百胜智能 416 4,592.64 0.00

250 301057 汇隆新材 218 4,388.34 0.00

251 301056 森赫股份 572 4,352.92 0.00

252 301049 超越科技 196 4,129.72 0.00

253 301041 金百泽 215 4,112.95 0.00

254 301025 读客文化 403 4,082.39 0.00

255 301062 上海艾录 523 4,079.40 0.00

256 301033 迈普医学 108 3,983.04 0.00

257 301027 华蓝集团 286 3,861.00 0.00

258 301032 新柴股份 513 3,852.63 0.00

259 301072 中捷精工 181 3,710.50 0.00

260 301068 大地海洋 144 3,536.64 0.00

261 301037 保立佳 213 3,422.91 0.00

262 301036 双乐股份 205 3,398.90 0.00

263 301053 远信工业 155 3,144.95 0.00

264 300854 中兰环保 203 3,101.84 0.00

265 301079 邵阳液压 140 2,563.40 0.00

266 600456 宝钛股份 50 2,043.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600522 中天科技 264,780,168.46 14.12

2 002487 大金重工 210,917,339.10 11.25

3 300014 亿纬锂能 208,443,318.98 11.12

4 300274 阳光电源 198,343,723.08 10.58

5 603606 东方电缆 160,185,870.25 8.54

6 600875 东方电气 144,896,280.29 7.73

7 601689 拓普集团 134,157,053.41 7.15

8 600487 亨通光电 127,983,795.86 6.83

9 603985 恒润股份 120,478,491.65 6.42

10 002049 紫光国微 118,627,736.27 6.33

11 300750 宁德时代 116,386,202.80 6.21

12 688063 派能科技 114,150,745.26 6.09

13 603799 华友钴业 112,903,400.60 6.02

14 603876 鼎胜新材 107,731,502.29 5.75

15 002594 比亚迪 98,621,428.00 5.26

16 000733 振华科技 98,005,316.20 5.23

17 603218 日月股份 97,653,950.60 5.21

18 002192 融捷股份 95,855,086.29 5.11

19 603063 禾望电气 90,898,708.96 4.85

20 002837 英维克 87,119,521.06 4.65

21 300919 中伟股份 86,142,013.60 4.59

22 601012 隆基绿能 85,600,363.90 4.56

23 300438 鹏辉能源 84,725,140.06 4.52

24 002335 科华数据 84,146,677.52 4.49

25 301155 海力风电 82,590,485.96 4.40

26 002074 国轩高科 82,006,598.90 4.37

27 688599 天合光能 81,815,471.68 4.36

28 300850 新强联 76,847,181.21 4.10

29 002518 科士达 76,310,079.16 4.07

30 300769 德方纳米 71,668,618.44 3.82

31 002472 双环传动 70,948,651.60 3.78

32 688122 西部超导 70,122,284.50 3.74

33 300595 欧普康视 69,428,090.69 3.70

34 002245 蔚蓝锂芯 69,179,591.12 3.69

35 300568 星源材质 66,682,801.04 3.56

36 300724 捷佳伟创 64,803,145.00 3.46

37 688408 中信博 60,921,767.42 3.25

38 002371 北方华创 56,552,981.47 3.02


39 002459 晶澳科技 54,863,432.00 2.93

40 605117 德业股份 54,862,001.75 2.93

41 688180 君实生物 53,376,714.87 2.85

42 300693 盛弘股份 53,045,920.00 2.83

43 688116 天奈科技 52,465,483.29 2.80

44 688111 金山办公 50,073,422.67 2.67

45 688032 禾迈股份 46,313,206.57 2.47

46 300593 新雷能 46,121,338.08 2.46

47 003022 联泓新科 45,829,518.14 2.44

48 002812 恩捷股份 44,980,702.00 2.40

49 603659 璞泰来 43,690,552.56 2.33

50 688700 东威科技 42,310,106.02 2.26

51 300604 长川科技 41,062,717.28 2.19

52 300718 长盛轴承 40,746,379.78 2.17

53 603596 伯特利 40,705,633.00 2.17

54 002436 兴森科技 40,424,376.88 2.16

55 300776 帝尔激光 40,256,228.20 2.15

56 688248 南网科技 39,062,594.96 2.08

57 002850 科达利 38,757,804.00 2.07

58 688388 嘉元科技 38,230,969.81 2.04

59 600399 抚顺特钢 38,127,707.00 2.03

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300014 亿纬锂能 257,368,865.48 13.73

2 002594 比亚迪 186,102,385.67 9.92

3 300750 宁德时代 185,509,129.51 9.89

4 600522 中天科技 179,980,224.08 9.60

5 002192 融捷股份 160,086,023.26 8.54

6 601689 拓普集团 151,936,411.11 8.10

7 603799 华友钴业 149,131,779.02 7.95

8 300769 德方纳米 142,810,457.54 7.62

9 002049 紫光国微 127,226,078.02 6.78

10 605117 德业股份 125,501,486.05 6.69

11 603876 鼎胜新材 123,014,471.04 6.56

12 002487 大金重工 121,649,182.95 6.49

13 002850 科达利 121,387,961.21 6.47

14 603688 石英股份 119,805,185.40 6.39

15 002245 蔚蓝锂芯 115,729,016.14 6.17


16 000733 振华科技 96,585,053.29 5.15

17 002472 双环传动 93,422,008.22 4.98

18 601012 隆基绿能 89,068,064.66 4.75

19 603063 禾望电气 87,876,122.76 4.69

20 002074 国轩高科 87,145,764.72 4.65

21 600487 亨通光电 86,928,317.98 4.64

22 002459 晶澳科技 85,371,157.56 4.55

23 688599 天合光能 84,114,314.90 4.49

24 300438 鹏辉能源 83,258,666.80 4.44

25 603218 日月股份 79,681,594.04 4.25

26 688063 派能科技 76,828,964.74 4.10

27 603985 恒润股份 74,021,792.32 3.95

28 300568 星源材质 73,711,238.93 3.93

29 688122 西部超导 72,591,648.34 3.87

30 300274 阳光电源 68,048,084.18 3.63

31 300595 欧普康视 65,894,777.33 3.51

32 300919 中伟股份 64,443,808.68 3.44

33 600875 东方电气 60,155,189.08 3.21

34 688408 中信博 59,606,581.67 3.18

35 603659 璞泰来 58,593,155.74 3.12

36 300850 新强联 57,628,919.30 3.07

37 002028 思源电气 56,877,410.67 3.03

38 688116 天奈科技 56,678,549.53 3.02

39 603606 东方电缆 56,210,814.19 3.00

40 688700 东威科技 56,100,458.81 2.99

41 002371 北方华创 55,703,857.50 2.97

42 002812 恩捷股份 52,238,141.52 2.79

43 688180 君实生物 51,938,766.48 2.77

44 002466 天齐锂业 49,807,738.68 2.66

45 300390 天华超净 49,786,439.07 2.66

46 688032 禾迈股份 49,119,036.73 2.62

47 002824 和胜股份 48,895,727.94 2.61

48 300593 新雷能 47,875,105.09 2.55

49 688111 金山办公 45,661,902.26 2.44

50 300724 捷佳伟创 45,125,767.86 2.41

51 300443 金雷股份 40,122,530.81 2.14

52 603596 伯特利 39,715,948.00 2.12

53 300718 长盛轴承 39,010,271.00 2.08

54 600399 抚顺特钢 38,670,245.00 2.06

55 000301 东方盛虹 38,516,017.80 2.05

56 002531 天顺风能 37,860,081.21 2.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,882,828,754.13

卖出股票收入（成交）总额 6,844,353,071.46

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 344,865,663.59 23.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 344,865,663.59 23.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019679 22 国债 14 1,484,000 149,417,454.80 10.21

2 019674 22 国债 09 1,341,000 135,821,954.22 9.28

3 019656 21 国债 08 586,000 59,626,254.57 4.08

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 944,405.07

2 应收清算款 14,753,525.39

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 422,082.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,120,013.19

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 002487 大金重工 19,999,991.25 1.37 非公开流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

55,367 13,646.07 184,938,019.72 24.48 570,603,866.72 75.52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 479,839.14 0.0635

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003 年 4 月 25 日） 1,021,690,071.80
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 757,946,627.61

本报告期基金总申购份额 597,092,238.29

减：本报告期基金总赎回份额 599,496,979.46

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 755,541,886.44

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于 2022 年 3 月 19 日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务，新任公司董事
长（法定代表人）职务；于 2022 年 10 月 15 日发布《泰达宏利基金管理有限公司基金行业高
级管理人员变更公告》，公司董事长傅国庆先生不再代任公司总经理职务，汪兰英女士任公司
常务副总经理代任公司总经理；于 2022 年 12 月 24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司行业
高级管理人员变更公告》,金旭女士任公司董事长，傅国庆先生不再担任公司董事长职务，公司常务副总经理汪兰英女士不再代任公司总经理职务，高贵鑫先生任公司总经理（法定代表人）兼首席信息官兼财务负责人。


2、本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币 115,000.00 元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 20年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 泰达宏利基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 8 月 9 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如 公司已经按照监管要求，制定整改计划，并基于该计划采取
提出整改意见） 梳理、修订公司制度及流程、上线系统模块等措施完成了整
改，截至本报告披露日，整改工作已经获得监管机构验收通
过。

其他 公司已及时完成了整改，提升了内控水平。

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 傅国庆（时任公司总经理）

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 8 月 9 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 警示

受到稽查或处罚等措施的原因 对公司内控管理不完善负有管理责任。
管理人采取整改措施的情况（如 不适用
提出整改意见）

其他 傅国庆先生已不再担任公司高级管理人员。

措施 3 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 泰达宏利基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 10 月 25 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 高管代履职超限等

管理人采取整改措施的情况（如 公司已经按照监管要求，制定整改计划，并基于该计划，积

提出整改意见） 极招聘相关高管人员到位履职，完成了整改，整改工作已经

获得监管机构验收通过。

其他 公司已及时完成了整改，提升了内控水平。

注：截止本报告披露日，公司已完成所有监管措施的整改工作，且均已经获得监管机构验收通过，公司各项业务正常开展，不受任何影响。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

信达证券 1 3,222,916,72 23.58 3,001,509.34 23.58 -

6.21

国泰君安 1 3,186,149,74 23.31 2,967,266.33 23.31 -

0.02

东兴证券 1 1,917,006,87 14.02 1,785,316.18 14.02 -

1.70

民生证券 1 1,396,297,32 10.21 1,300,373.01 10.21 -

4.87

申万宏源 2 1,391,227,42 10.18 1,295,650.83 10.18 -

3.35

中泰证券 1 1,059,858,33 7.75 987,051.25 7.75 -

8.57

兴业证券 2 472,502,767. 3.46 440,042.28 3.46 -

49

海通证券 1 328,016,618. 2.40 305,481.27 2.40 -

17

国盛证券 1 301,074,570. 2.20 280,391.49 2.20 -

01

中金公司 1 297,148,676. 2.17 276,735.65 2.17 -

98

西南证券 1 97,986,835.8 0.72 91,256.02 0.72 -

6

财信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -


国联证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：(一)本基金本报告期未有交易单元变动。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

信达证 - - - - - -
券

国泰君 931,663,301 78.02 8,009,838,00 54.99 - -
安 .59 0.00

东兴证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申万宏 194,350,336 16.28 3,022,424,00 20.75 - -
源 .45 0.00

中泰证 68,122,260. 5.70 2,354,919,00 16.17 - -
券 20 0.00

兴业证 - - - - - -
券

海通证 - - 1,179,948,00 8.10 - -
券 0.00

国盛证 - - - - - -


券

中金公 - - - - - -
司

西南证 - - - - - -
券

财信证 - - - - - -
券

高华证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中投证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.本报告期内，基金管理人于 2022 年 11 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于
股东及实际控制人变更的公告》。原股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司将其持有的本公司 51%股权转让给宏利投资管理（新加坡）私人有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51%；宏利投资管理（香港）有限公司：49%。本次股权变更后，本公司的注册资本保持不变。

2.本报告期内，基金管理人于 2022 年 12 月 24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于

董事变更的公告》。公司董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及泰达宏利基金管理有限公司章程的有关规定，对本公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

泰达宏利基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日