景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010年半年度报告 2010年6月30日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年八月二十六日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 .................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ........................................................................................................................... 65
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................... 65
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................... 65
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................... 75
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................... 76
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................... 76
3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................................................... 86
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 86
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 87
4 管理人报告 ....................................................................................................................... 98
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................... 98
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................. 109
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................. 119
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................... 1110
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................... 1210
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................... 1211
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................... 1312
5 托管人报告 ................................................................................................................... 1413
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................... 1413
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 1413
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 1413
6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................... 1513
6.1 资产负债表 ................................................................................................................... 1513
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 1615
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................... 1716
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 1817
7 投资组合报告 ............................................................................................................... 3130
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 3130
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................... 3231
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 3231
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................... 3433
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................... 3736
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 3736
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ... 3836
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............... 3836
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4
7.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 3837
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................... 3837
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................... 3837
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................... 3937
9 开放式基金份额变动 ................................................................................................... 3938
10 重大事件揭示 ............................................................................................................... 3938
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................... 3938
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 3938
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................... 4038
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 4039
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................... 4039
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ....................... 4039
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................... 4039
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 4341
11 备查文件目录 ............................................................................................................... 4443
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 4443
11.2 存放地点 ....................................................................................................................... 4543
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 4543
1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 .................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
5 托管人报告 ....................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 13
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6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组合报告 ................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 36
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 36
8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 37
9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 37
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 38
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ........................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 39
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 41
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 43
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 43
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
基金简称
景顺长城内需增长股票
基金主代码
260104
交易代码
260104
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年6月25日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
682,972,150.74份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略
股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%
风险收益特征
本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本
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基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
李芳菲
联系电话
0755-82370388
010-66060069
电子邮箱
investor@invescogreatwall.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008888606
95599
传真
0755-22381339
010-63201816
注册地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518048
100031
法定代表人
赵如冰
项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.invescogreatwall.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2010年1月1日 至 2010年6月30日)
本期已实现收益
-163,092,382.89
本期利润
-431,549,868.01
加权平均基金份额本期利润
-0.633
本期加权平均净值利润率
-17.27%
本期基金份额净值增长率
-15.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润
1,030,275,811.22
期末可供分配基金份额利润
1.509
期末基金资产净值
2,196,623,757.26
期末基金份额净值
3.216
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率
359.77%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.69%
1.41%
-6.16%
1.27%
0.47%
0.14%
过去三个月
-16.86%
1.63%
-18.24%
1.34%
1.38%
0.29%
过去六个月
-15.02%
1.47%
-20.54%
1.18%
5.52%
0.29%
过去一年
0.27%
1.73%
-12.01%
1.42%
12.28%
0.31%
过去三年
-0.88%
1.98%
-23.56%
1.80%
22.68%
0.18%
自成立日至今
359.77%
1.69%
75.80%
1.56%
283.97%
0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年6月25日至2010年6月30日) 注:在资产配置方面,本基金投资于股票投资的比例为70%-95%;投资于债券投资的最大比例为30%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期结束时,本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2010 年6 月30日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金
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(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王鹏辉
本基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理,投资总监
2007-08-29
-
9年
华中理工大学经济学硕士。9年证券、基金行业从业经历。曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员。2007年3月加入本公司,现任投资总监,基金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本公司于2010年8月21日发布公告,增聘杨鹏先生为本基金的基金经理,与原基金经理王鹏辉先生共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩,其表现差异如下: 基金名称 报告期内净值增长率 景顺长城内需增长股票 -15.02% 景顺长城内需贰号股票 -15.08% 在报告期内,上述两只基金业绩表现差异在5%之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在上半年逐渐减低仓位,行业配置经历了较大的波动。年初本基金仓位较高,行业配置集中在新兴产业和消费行业;之后因为对宏观经济的判断偏差,买入了以煤炭为代表的传统行业,并于报告期内再度减持,对净值造成了较大的影响。报告期末,本基金仓位维持在较低水平,行业配置以新兴产业和消费行业为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为3.216元,本报告期份额净值增长率为-15.02%,同期业绩比较基准增长率为-20.54% ,高于业绩基准 5.52个百分点。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济 2010年以来,中国经济形势错综复杂,跌宕起伏。1季度还在为经济指标的强劲而担心“经济过热”,2季度却因房地产调控的深入和欧债危机而忧虑“二次探底”。2010年1季度GDP增长11.9%,从2季度开始经济增速有所下降,2季度增长10.3%,预计2010年下半年和2011年1季度经济将进一步回落至9%左右。中国经济处于转变增长方式的关键时期,各种两难问题显现,宏观经济预期将相对混乱。 证券市场 中国市场上半年震荡走低,沪深300下跌28.32%。从行业看周期类行业跌幅居前,黑色金属、房地产、有色、建材等均跌幅居前;消费类行业,如医药、食品饮料、信息服务、商业贸易等均跌幅较小。 从市场估值来看,我们认为A股市场进入了底部区域。上证综合指数、深圳成指都已经处于较低水平,但中小板综指处于较高水平。考虑到目前市场估值合理,特别是大盘蓝筹股估值相对偏低,市场下行风险有限。 行业走势 此次全球金融危机并未减弱、反而是突出了中国正在提高的国际竞争力;中国经济的产业结构升级不会停滞而是会借此加速;而伴随人均收入及城市化率达到一定水平,消费升级的趋势不可逆转。我们将重点关注新兴产业和消费行业的投资机会。 展望未来,中国庞大的经济基础和平稳的发展速度将培育出一批又一批优秀企业,这将为我们提供良好的投资机会。 本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估
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值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止2009年12月31日,本基金可供分配收益为869,004,363.60元,本基金于2010
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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年1月13日实施了利润分配,权益登记日为2010年1月12日,每10份基金份额派发现金红利1.28元,详细信息请查阅相关分红公告。 本报告期末本基金可供分配利润为1,030,275,811.22元,本期已实现收益为-163,092,382.89元。根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 报告截止日:2010年6月30日 单位:人民币元
资 产
附注号
本期末 2010年6月30日
上年度末 2009年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
199,622,523.96
210,482,613.00
结算备付金
8,031,440.70
5,385,207.38
存出保证金
3,093,115.21
3,807,033.80
交易性金融资产
6.4.7.2
2,006,193,188.36
1,588,007,663.92
其中:股票投资
1,597,295,188.36
1,488,337,663.92
基金投资
-
-
债券投资
408,898,000.00
99,670,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
3,853,277.16
-
应收利息
6.4.7.5
4,465,074.77
88,489.20
应收股利
82,089.00
-
应收申购款
2,422,957.90
104,153,560.12
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
2,227,763,667.06
1,911,924,567.42
负债和所有者权益
附注号
本期末 2010年6月30日
上年度末 2009年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
3,696,596.54
32,392,824.63
应付赎回款
19,034,225.38
12,436,668.39
应付管理人报酬
6.4.10.2
3,094,857.30
2,178,946.58
应付托管费
6.4.10.2
515,809.54
363,157.80
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
4,027,711.66
1,940,506.93
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
770,709.38
642,512.26
负债合计
31,139,909.80
49,954,616.59
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
682,972,150.74
475,856,744.03
未分配利润
6.4.7.10
1,513,651,606.52
1,386,113,206.80
所有者权益合计
2,196,623,757.26
1,861,969,950.83
负债和所有者权益总计
2,227,763,667.06
1,911,924,567.42
注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值3.216元,基金份额总额682,972,150.74份。
6.2 利润表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日 单位:人民币元
项 目
附注号
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
一、收入
-396,483,613.75
749,340,094.45
1.利息收入
2,043,031.40
1,434,981.18
其中:存款利息收入
6.4.7.11
1,037,792.79
477,981.18
债券利息收入
858,822.72
957,000.00
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
146,415.89
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-130,909,856.65
155,395,908.63
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-138,201,983.18
143,883,916.00
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
73,726.09
652,720.00
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
7,218,400.44
10,859,272.63
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
-268,457,485.12
592,254,267.07
4.汇兑收益(损失以“-”号
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
840,696.62
254,937.57
减:二、费用
35,066,254.26
23,691,063.48
1.管理人报酬
6.4.10.2.
18,545,178.19
11,332,704.58
2.托管费
6.4.10.2
3,090,863.05
1,888,784.09
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.18
13,210,008.10
10,255,328.42
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.7.19
220,204.92
214,246.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-431,549,868.01
725,649,030.97
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-431,549,868.01
725,649,030.97
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金 本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
475,856,744.03
1,386,113,206.80
1,861,969,950.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-431,549,868.01
-431,549,868.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
207,115,406.71
619,512,792.41
826,628,199.12
其中:1.基金申购款
411,840,855.47
1,159,600,515.81
1,571,441,371.28
2.基金赎回款
-204,725,448.76
-540,087,723.40
-744,813,172.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-60,424,524.68
-60,424,524.68
五、期末所有者权益(基金净值)
682,972,150.74
1,513,651,606.52
2,196,623,757.26
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
18
项目
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
671,659,969.22
714,111,526.73
1,385,771,495.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
725,649,030.97
725,649,030.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-237,900,618.42
-435,248,339.00
-673,148,957.42
其中:1.基金申购款
59,662,503.10
92,299,426.39
151,961,929.49
2.基金赎回款
-297,563,121.52
-527,547,765.39
-825,110,886.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
433,759,350.80
1,004,512,218.70
1,438,271,569.50
报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:许义明,主管会计工作负责人:吴建军,会计机构负责人:邵媛媛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后,折算为
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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581,251.05 份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%,投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为:沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无。 6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
活期存款
199,622,523.96
定期存款
-
其他存款
-
合计
199,622,523.96
6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,614,685,201.46
1,597,295,188.36
-17,390,013.10
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
409,184,140.00
408,898,000.00
-286,140.00
合计
409,184,140.00
408,898,000.00
-286,140.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,023,869,341.46
2,006,193,188.36
-17,676,153.10
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
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6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息
65,391.91
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,529.90
应收债券利息
4,396,880.29
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
222.27
其他
50.40
合计
4,465,074.77
6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用
4,024,881.66
银行间市场应付交易费用
2,830.00
合计
4,027,711.66
6.4.7.8其他负债 单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金
500,000.00
应付赎回费
67,928.18
预提审计费
49,588.57
预提银行间帐户维护费
4,426.92
预提信息披露费
148,765.71
合计
770,709.38
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
22
6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
475,856,744.03
475,856,744.03
本期申购
411,840,855.47
411,840,855.47
本期赎回(以“-”号填列)
-204,725,448.76
-204,725,448.76
本期末
682,972,150.74
682,972,150.74
注:申购含红利再投资和转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
869,004,363.60
517,108,843.20
1,386,113,206.80
本期利润
-163,092,382.89
-268,457,485.12
-431,549,868.01
本期基金份额交易产生的变动数
384,788,355.19
234,724,437.22
619,512,792.41
其中:基金申购款
734,327,014.12
425,273,501.69
1,159,600,515.81
基金赎回款
-349,538,658.93
-190,549,064.47
-540,087,723.40
本期已分配利润
-60,424,524.68
-
-60,424,524.68
本期末
1,030,275,811.22
483,375,795.30
1,513,651,606.52
6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入
911,597.88
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
44,969.22
其他
81,225.69
合计
1,037,792.79
6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额
4,184,354,475.15
减:卖出股票成本总额
4,322,556,458.33
买卖股票差价收入
-138,201,983.18
6.4.7.13债券投资收益
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
23
单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额
253,339,082.64
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额
252,867,600.00
减:应收利息总额
397,756.55
债券投资收益
73,726.09
6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益无发生额。 6.4.7.15股利收益 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益
7,218,400.44
基金投资产生的股利收益
-
合计
7,218,400.44
6.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产
-268,457,485.12
——股票投资
-268,175,045.12
——债券投资
-282,440.00
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
2. 衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-268,457,485.12
6.4.7.17其他收入 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入
836,949.42
印花税返还
-
转换费
3,747.20
其他
-
合计
840,696.62
6.4.7.18交易费用
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
24
单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用
13,206,608.10
银行间市场交易费用
3,400.00
合计
13,210,008.10
6.4.7.19其他费用 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
银行费用
12,873.72
债券托管账户维护费
8,926.92
其他费用
50.00
合计
220,204.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元
关联方名称
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
成交金额
占当期股
成交金额
占当期股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
25
票成交总额的比例
票成交总额的比例
长城证券
136,760,039.54
1.54%
551,050,097.93
8.44%
6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元
关联方名称
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期 佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付 佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
111,118.49
1.50%
-
-
关联方名称
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期 佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付 佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
447,733.83
8.18%
-
-
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
18,545,178.19
11,332,704.58
其中:支付销售机构的客户维护费
1,620,217.70
1,377,169.55
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
26
单位:人民币元
项目
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,090,863.05
1,888,784.09
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方名称
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
199,622,523.96
911,597.88
111,911,131.72
448,919.55
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元
序号
权益 登记日
除息日
每10份 基金份额分红数
现金形式 发放总额
再投资形式 发放总额
利润分配 合计
备注
2010-01-12
2010-01-12
1.280
24,753,430.63
35,671,094.05
60,424,524.68
-
合计
-
-
-
24,753,430.63
35,671,094.05
60,424,524.68
-
6.4.12 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
27
本基金本期未无因认购新发、增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标,并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、投资决策委员会、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。法律监察稽核部对公司总经理负责,并向督察长报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年6月30日,本基金未
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
28
持有信用类债券(2009年12月31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元
本期末 2010年6月30日
1个月以内
1-3 个月
3个月 -1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
199,622,523.96
-
-
-
-
-
199,622,523.96
结算备付金
8,031,440.70
-
-
-
-
-
8,031,440.70
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
29
存出保证金
160,000.00
-
-
-
-
2,933,115.21
3,093,115.21
交易性金融资产
119,466,000.00
147,255,000.00
142,177,000.00
-
-
1,597,295,188.36
2,006,193,188.36
应收股利
-
-
-
-
-
82,089.00
82,089.00
应收利息
-
-
-
-
-
4,465,074.77
4,465,074.77
应收申购款
817,159.55
-
-
-
-
1,605,798.35
2,422,957.90
应收证券清算款
-
-
-
-
-
3,853,277.16
3,853,277.16
资产总计
328,097,124.21
147,255,000.00
142,177,000.00
-
-
1,610,234,542.85
2,227,763,667.06
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
3,696,596.54
3,696,596.54
应付赎回款
-
-
-
-
-
19,034,225.38
19,034,225.38
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
3,094,857.30
3,094,857.30
应付托管费
-
-
-
-
-
515,809.54
515,809.54
应付交易费用
-
-
-
-
-
4,027,711.66
4,027,711.66
其他负债
-
-
-
-
-
770,709.38
770,709.38
负债总计
-
-
-
-
-
31,139,909.80
31,139,909.80
利率敏感度缺口
328,097,124.21
147,255,000.00
142,177,000.00
-
-
-
-
上年度末2009年12月31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
210,482,613.00
-
-
-
-
-
210,482,613.00
结算备付金
5,385,207.38
-
-
-
-
-
5,385,207.38
存出保证金
160,000.00
-
-
-
-
3,647,033.80
3,807,033.80
交易性金融资产
-
99,670,000.00
-
-
-
1,488,337,663.92
1,588,007,663.92
应收利息
-
-
-
-
-
88,489.20
88,489.20
应收申购款
101,622,822.12
-
-
-
-
2,530,738.00
104,153,560.12
资产总计
317,650,642.50
99,670,000.00
-
-
-
1,494,603,924.92
1,911,924,567.42
负债
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
30
应付证券清算款
-
-
-
-
-
32,392,824.63
32,392,824.63
应付赎回款
-
-
-
-
-
12,436,668.39
12,436,668.39
应付管理人报酬
-
-
-
-
-
2,178,946.58
2,178,946.58
应付托管费
-
-
-
-
-
363,157.80
363,157.80
应付交易费用
-
-
-
-
-
1,940,506.93
1,940,506.93
其他负债
-
-
-
-
-
642,512.26
642,512.26
负债总计
-
-
-
-
-
49,954,616.59
49,954,616.59
利率敏感度缺口
317,650,642.50
99,670,000.00
-
-
-
-
-
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2010年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为18.61%(2009年12月31日:5.35%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为5%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
31
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元
项目
本期末 2010年6月30日
上年度末 2009年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
1,597,295,188.36
72.72
1,488,337,663.92
79.93
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
1,597,295,188.36
72.72
1,488,337,663.92
79.93
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深300指数×80%以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)
本期末 2010年6月30日
上年度末 2009年12月31日
沪深300指数×80%下降5%
-94,454,821.56
-80,995,692.86
沪深300指数×80%上升5%
94,454,821.56
80,995,692.86
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,597,295,188.36
71.70
其中:股票
1,597,295,188.36
71.70
2
固定收益投资
408,898,000.00
18.35
其中:债券
408,898,000.00
18.35
资产支持证券
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
32
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
207,653,964.66
9.32
6
其他各项资产
13,916,514.04
0.62
7
合计
2,227,763,667.06
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
23,055,025.80
1.05
B
采掘业
-
-
C
制造业
938,014,703.51
42.70
C0
食品、饮料
51,986,089.86
2.37
C1
纺织、服装、皮毛
109,800,628.90
5.00
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
36,399,667.09
1.66
C5
电子
176,173,461.10
8.02
C6
金属、非金属
35,671,639.46
1.62
C7
机械、设备、仪表
174,865,025.94
7.96
C8
医药、生物制品
353,118,191.16
16.08
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
2,355,224.03
0.11
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
265,211,165.43
12.07
H
批发和零售贸易
233,379,271.91
10.62
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
25,240,935.76
1.15
L
传播与文化产业
110,038,861.92
5.01
M
综合类
-
-
合计
1,597,295,188.36
72.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
33
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600880
博瑞传播
5,767,424
97,065,745.92
4.42
2
000829
天音控股
6,565,943
94,943,535.78
4.32
3
600535
天士力
2,536,684
68,160,699.08
3.10
4
002422
科伦药业
724,753
67,981,831.40
3.09
5
002073
软控股份
4,279,706
63,938,807.64
2.91
6
002045
广州国光
3,656,688
61,286,090.88
2.79
7
600588
用友软件
2,794,539
61,032,731.76
2.78
8
600594
益佰制药
3,165,074
56,939,681.26
2.59
9
002154
报 喜 鸟
2,384,956
56,046,466.00
2.55
10
002024
苏宁电器
4,857,875
55,379,775.00
2.52
11
600518
康美药业
3,895,416
47,835,708.48
2.18
12
000527
美的电器
4,039,767
46,053,343.80
2.10
13
002029
七 匹 狼
1,314,923
39,447,690.00
1.80
14
600887
伊利股份
1,267,697
37,244,937.86
1.70
15
002106
莱宝高科
1,357,154
31,893,119.00
1.45
16
600196
复星医药
1,766,311
30,910,442.50
1.41
17
002405
四维图新
909,811
30,187,528.98
1.37
18
600859
王府井
881,583
29,973,822.00
1.36
19
002063
远光软件
1,394,959
29,656,828.34
1.35
20
000550
江铃汽车
1,635,300
29,435,400.00
1.34
21
600563
法拉电子
1,232,820
29,217,834.00
1.33
22
000021
长城开发
2,668,727
28,261,818.93
1.29
23
600460
士兰微
1,675,478
26,874,667.12
1.22
24
600694
大商股份
619,766
26,222,299.46
1.19
25
600373
*ST鑫新
1,525,174
22,450,561.28
1.02
26
002416
爱施德
540,188
21,299,612.84
0.97
27
000999
华润三九
916,556
21,034,960.20
0.96
28
002028
思源电气
807,389
20,507,680.60
0.93
29
600285
羚锐制药
2,226,676
19,861,949.92
0.90
30
002215
诺 普 信
760,549
18,420,496.78
0.84
31
600410
华胜天成
1,559,496
18,261,698.16
0.83
32
600079
人福医药
1,095,000
17,520,000.00
0.80
33
000998
隆平高科
831,423
15,763,780.08
0.72
34
002065
东华软件
632,295
15,238,309.50
0.69
35
002385
大北农
456,100
14,741,152.00
0.67
36
600754
锦江股份
785,631
13,559,991.06
0.62
37
002384
东山精密
229,254
13,221,078.18
0.60
38
600850
华东电脑
753,403
12,837,987.12
0.58
39
002351
漫步者
361,981
11,945,373.00
0.54
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
34
40
002419
天虹商场
346,050
11,831,449.50
0.54
41
600993
马应龙
387,686
11,646,087.44
0.53
42
002194
武汉凡谷
819,482
10,817,162.40
0.49
43
600360
华微电子
1,517,440
10,409,638.40
0.47
44
002268
卫 士 通
503,569
9,739,024.46
0.44
45
600468
百利电气
547,265
9,445,793.90
0.43
46
600551
时代出版
567,800
9,334,632.00
0.42
47
600439
瑞贝卡
911,346
7,883,142.90
0.36
48
600354
敦煌种业
390,742
7,291,245.72
0.33
49
300041
回天胶业
125,997
7,244,827.50
0.33
50
000997
新 大 陆
588,500
6,814,830.00
0.31
51
601888
中国国旅
349,378
6,690,588.70
0.30
52
002336
人人乐
263,100
6,435,426.00
0.29
53
000158
常山股份
856,444
6,423,330.00
0.29
54
002161
远 望 谷
392,085
6,359,618.70
0.29
55
601607
上海医药
307,300
5,033,574.00
0.23
56
300012
华测检测
225,400
4,990,356.00
0.23
57
600511
国药股份
217,321
4,731,078.17
0.22
58
002273
水晶光电
142,130
4,546,738.70
0.21
59
300081
恒信移动
134,391
4,386,522.24
0.20
60
002169
智光电气
303,000
4,378,350.00
0.20
61
002253
川大智胜
138,120
4,281,720.00
0.19
62
600572
康恩贝
320,200
4,274,670.00
0.19
63
002395
双象股份
177,100
4,188,415.00
0.19
64
002238
天威视讯
189,900
3,638,484.00
0.17
65
300020
银江股份
174,000
3,518,280.00
0.16
66
002324
普利特
120,193
3,280,066.97
0.15
67
300054
鼎龙股份
69,694
3,265,860.84
0.15
68
000987
广州友谊
107,900
2,617,654.00
0.12
69
002296
辉煌科技
57,900
2,517,492.00
0.11
70
600263
路桥建设
227,119
2,355,224.03
0.11
71
600521
华海药业
142,752
1,918,586.88
0.09
72
000417
合肥百货
86,405
1,244,232.00
0.06
73
300056
三维丝
31,500
1,105,650.00
0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
35
(%)
1
601166
兴业银行
152,559,014.07
8.19
2
600123
兰花科创
144,501,481.14
7.76
3
000933
神火股份
132,169,652.10
7.10
4
000983
西山煤电
129,939,000.54
6.98
5
000829
天音控股
124,210,539.65
6.67
6
600348
国阳新能
124,190,229.51
6.67
7
000527
美的电器
123,126,506.22
6.61
8
000060
中金岭南
123,125,752.66
6.61
9
000917
电广传媒
114,289,434.74
6.14
10
600271
航天信息
112,527,219.53
6.04
11
600030
中信证券
92,170,419.48
4.95
12
601001
大同煤业
86,706,361.75
4.66
13
600518
康美药业
86,071,058.69
4.62
14
600016
民生银行
80,462,215.23
4.32
15
600595
中孚实业
79,933,819.05
4.29
16
000926
福星股份
74,925,497.25
4.02
17
600188
兖州煤业
72,897,381.38
3.92
18
600660
福耀玻璃
72,094,749.45
3.87
19
002422
科伦药业
70,376,374.47
3.78
20
601666
平煤股份
67,889,346.01
3.65
21
600100
同方股份
64,262,428.71
3.45
22
002024
苏宁电器
61,484,643.58
3.30
23
600178
东安动力
60,663,722.62
3.26
24
600588
用友软件
60,494,904.19
3.25
25
000581
威孚高科
59,895,502.17
3.22
26
601699
潞安环能
51,275,231.98
2.75
27
600037
歌华有线
50,124,239.73
2.69
28
000651
格力电器
46,729,543.93
2.51
29
601398
工商银行
46,562,873.00
2.50
30
000937
冀中能源
45,594,742.13
2.45
31
600410
华胜天成
44,860,280.78
2.41
32
600880
博瑞传播
44,581,785.61
2.39
33
600196
复星医药
43,391,948.25
2.33
34
600887
伊利股份
43,085,952.46
2.31
35
601989
中国重工
41,974,139.68
2.25
36
600185
格力地产
40,825,452.33
2.19
37
600535
天士力
40,363,350.70
2.17
38
000823
超声电子
39,157,046.38
2.10
39
000550
江铃汽车
38,320,200.71
2.06
40
600837
海通证券
37,556,466.07
2.02
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
36
41
000725
京东方A
37,278,094.00
2.00
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600348
国阳新能
131,727,865.59
7.07
2
601166
兴业银行
131,610,288.77
7.07
3
600123
兰花科创
116,197,618.57
6.24
4
000933
神火股份
112,388,709.28
6.04
5
000568
泸州老窖
112,203,496.52
6.03
6
600271
航天信息
111,063,308.67
5.96
7
000983
西山煤电
108,972,793.80
5.85
8
000060
中金岭南
107,109,960.17
5.75
9
000651
格力电器
104,517,578.51
5.61
10
000917
电广传媒
95,792,330.30
5.14
11
601001
大同煤业
94,999,792.74
5.10
12
600030
中信证券
87,393,618.32
4.69
13
000527
美的电器
85,344,258.43
4.58
14
000538
云南白药
82,119,642.35
4.41
15
600016
民生银行
78,055,036.36
4.19
16
600188
兖州煤业
70,562,129.67
3.79
17
600595
中孚实业
69,147,995.80
3.71
18
600660
福耀玻璃
68,704,914.23
3.69
19
002269
美邦服饰
67,976,215.97
3.65
20
002024
苏宁电器
66,533,783.09
3.57
21
600100
同方股份
59,988,001.47
3.22
22
000926
福星股份
57,624,986.82
3.09
23
600478
科力远
56,198,411.66
3.02
24
601666
平煤股份
55,485,008.38
2.98
25
600276
恒瑞医药
52,631,922.96
2.83
26
002025
航天电器
52,469,928.57
2.82
27
600352
浙江龙盛
51,022,029.00
2.74
28
000581
威孚高科
50,045,798.39
2.69
29
000513
丽珠集团
47,905,113.92
2.57
30
600037
歌华有线
47,792,441.89
2.57
31
600178
东安动力
47,386,481.05
2.54
32
601398
工商银行
46,029,201.37
2.47
33
601699
潞安环能
44,879,523.23
2.41
34
002187
广百股份
42,995,401.88
2.31
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
37
35
600880
博瑞传播
42,612,311.68
2.29
36
601989
中国重工
40,334,325.13
2.17
37
000650
仁和药业
38,942,267.77
2.09
38
000823
超声电子
37,690,581.06
2.02
39
600664
哈药股份
37,651,837.83
2.02
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
4,699,689,027.89
卖出股票的收入(成交)总额
4,184,354,475.15
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
408,898,000.00
18.61
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
408,898,000.00
18.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
0901038
09央行票据38
1,500,000
147,255,000.00
6.70
2
0801026
08央行票据26
1,100,000
111,661,000.00
5.08
3
1001031
10央行票据31
600,000
59,742,000.00
2.72
4
1001034
10央行票据34
600,000
59,724,000.00
2.72
5
0801041
08央行票据41
300,000
30,516,000.00
1.39
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,093,115.21
2
应收证券清算款
3,853,277.16
3
应收股利
82,089.00
4
应收利息
4,465,074.77
5
应收申购款
2,422,957.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,916,514.04
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
持有份额
占总份额
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
39
例
比例
86,747
7,873.15
167,974,706.92
24.59%
514,997,443.82
75.41%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
20,435.78
0.0030%
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年6月25日)基金份额总额
2,520,913,246.79
本报告期期初基金份额总额
475,856,744.03
本报告期基金总申购份额
411,840,855.47
减:本报告期基金总赎回份额
204,725,448.76
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
682,972,150.74
注:总申购份额含红利再投资和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于2010年3月12日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过,同意宋宜农先生辞去本公司副总经理一职。 基金管理人于2010年3月30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]301号文核准,聘任Patrick Song Liu(刘颂)先生担任本公司副总经理。
基金管理人于2010年5月7日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会选举通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]544号文核准,聘任赵如冰先生担任本公
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
40
司董事长。 有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司
1
136,760,039.54
1.54%
111,118.49
1.50%
-
海通证券股份有限公司
1
491,677,478.68
5.54%
417,926.66
5.65%
-
中信建投证券有限责任
1
1,060,947,035.65
11.94%
901,801.25
12.19%
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
41
公司
平安证券有限责任公司
1
1,429,124,315.12
16.09%
1,214,749.62
16.42%
-
中国国际金融有限公司
2
245,050,209.99
2.76%
208,289.98
2.82%
-
申银万国证券股份有限公司
1
1,519,144,716.48
17.10%
1,234,316.28
16.69%
-
光大证券股份有限公司
2
1,468,010,562.61
16.53%
1,197,723.18
16.19%
-
华泰联合证券有限责任公司
1
1,241,449,922.57
13.98%
1,055,223.40
14.27%
-
招商证券股份有限公司
2
161,558,651.89
1.82%
137,324.29
1.86%
-
国泰君安证券股份有限公司
1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-
国信证券股份有限公司
1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-
中国银河证券股份有限公司
1
784,871,480.02
8.84%
637,714.48
8.62%
-
中国建银投资证券有限责任公司
1
344,278,215.23
3.88%
279,729.34
3.78%
-
注:本公司本期在同一托管行托管的基金共用深圳交易深圳单元。因共用深圳交易单元本期本基金新增交易单元8个,本期本基金退租一个长城证券的深圳交易单元。 基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
42
2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中信建投证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
中国国际金融有限公司
-
-
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
23,742,161.00
100.00%
-
-
-
-
华泰联合证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
中国建银投
-
-
-
-
-
-
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
43
资证券有限责任公司
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-30
2
景顺长城基金管理有限公司关于参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-30
3
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在安信证券开通基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-18
4
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-18
5
景顺长城基金管理有限公司关于新增温州银行为旗下部分基金的代销机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-09
6
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在申银万国证券开通基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-05
7
关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-06-03
8
景顺长城基金管理有限公司关于对网上交易系统“银联通”电子支付平台基金单笔交易金额进行限制的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-05-05
9
景顺长城基金管理有限公司关于继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-04-28
10
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在国泰君安证券开通基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-04-19
11
景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-04-07
12
景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增方正证券为代销机构并开通基金转换业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-04-06
13
关于景顺长城基金管理有限公司开通网上
中国证券报,上海
2010-03-10
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
44
直销“定期定额投资业务”的公告
证券报,证券时报,基金管理人网站
14
关于通过银河证券开办景顺长城旗下基金“定期定额投资业务”并参加网上申购和定期定额申购费率优惠的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-03-04
15
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金参加长城证券有限责任公司网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-02-04
16
景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增国信证券为代销机构的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-14
17
景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金参加深圳发展银行“基金定投及申购费率优惠推广活动”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-14
18
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金分红的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-13
19
景顺长城内需增长开放式证券投资基金分红预告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-09
20
景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增天相投顾为代销机构并开通基金转换业务的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-08
21
景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-04
22
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金在爱建证券开通基金“定期定额投资业务”的公告
中国证券报,上海证券报,证券时报,基金管理人网站
2010-01-04
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的文件; 2.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》; 3.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金招募说明书》; 4.《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》; 5.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2010 年半年度报告
45
11.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十六日
粤公网安备