交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要
【重要提示】
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005年8月4日
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈超
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。
雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。
阮红女士,董事,博士学历。现任交通银行投资管理部总经理。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理。
吴伟先生,董事,博士学历。现任交通银行投资银行业务中心总裁。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理、交通银行沈阳分行行长、交通银行预算财务部总经理。
孟方德先生,董事,硕士学历。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生,独立董事,博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。
袁志刚先生,独立董事,博士学历。现任复旦大学经济学院院长。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任。
周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
杜静先生,监事长,硕士学位,高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公室副主任 交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信催理处主任、国外业务处处长 交通银行市场营销部业务代理处处长 交通银行宜昌分行党委书记、行长 交通银行福建省分行党委书记、行长 交通银行华中授信审批中心总经理。
裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。
陈超女士,监事,硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事会监事会办公室总经理兼董事会秘书。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理。
3、公司高管人员
钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。
战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。
苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
唐倩女士,基金经理,华东师范大学金融学硕士,CPA,14年证券投资从业经历。2000年至2004年任申银万国证券研究所分析师 2004年至2006年任中银国际有限公司分析师 2006年至2007年任香港雷曼兄弟证券公司研究员 2007年至2013年于上投摩根基金管理有限公司任研究部总监、基金经理,其中2011年04月28日至2013年7月8日担任上投摩根成长先锋基金经理。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部副总经理。2013年12月12日起担任本基金基金经理至今。
历任基金经理:
李旭利先生,2006年6月14日至2007年7月3日担任本基金基金经理。
郑拓先生,2007年7月4日至2009年8月20日担任本基金基金经理。
李立先生,2009年8月21日至2010年12月30日担任本基金基金经理。
华昕先生,2009年9月10日至2011年8月3日担任本基金基金经理。
张科兵先生,2011年7月19日至2014年1月9日担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员:战龙(总经理)
项廷锋(投资总监、基金经理)
杨利平(投资总监)
管华雨(权益投资总监、基金经理)
上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2014年12月14日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23% 净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20% 其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80% 手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。
截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99% 负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64% 个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17% 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大 自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位 在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2 在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1. 直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055027
传真:(021)61055054
联系人:许野
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
2. 代销机构
场外代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
传真:(010)85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
电话:(010)66275654
传真:(010)66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:张萍
客户服务电话:(021)962888
网址:www.bankofshanghai.com
(7) 广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
联系人:李晓鹏
客户服务电话:800-830-8003,400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn
(8) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
电话:(010)65557083
传真:(010)65550827
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(9) 中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:(010)57092615
传真:(010)57092611
联系人:董云巍
客户服务电话: 95568
网址:www.cmbc.com.cn
(10) 中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68098778
传真:(010)68560661
联系人:李伟
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(11) 宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(021)63586210
传真:(021)63586215
联系人:胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(12) 北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
电话:(010)66223584
传真:(010)66226045
联系人:谢小华
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(13) 平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:(0755)82088888
联系人:张青
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(14) 江苏银行股份有限公司
住所:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:黄志伟
电话:(025)58587018
传真:(025)58587038
联系人:田春慧
客户服务电话:96098,40086-96098
网址:www.jsbchina.cn
(15) 华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴健
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(16) 杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
电话:(0571)85108309
传真:(0571)85151339
联系人:严峻
客户服务电话:(0571)96523,400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn
(17)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
联系电话:(0512)52909128
传真:(0512)52909122
联系人:黄晓
客户服务电话:962000
网址:www.csrcbank.com
(18) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务电话: 10108998
网址:www.ebscn.com
(19) 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
电话:(021)38676161
传真:(021)38670161
联系人:芮敏棋
客户服务电话:95521,400-8888-666
网址:www.gtja.com
(20) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(21) 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(22) 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
传真:(020)87555305
联系人:肖中梅
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(23) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
联系人:田薇
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(24) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(25) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(26) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(27) 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
电话:(021)33389888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(28) 湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
联系人:钟康莺
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(29) 国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(30) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)83290979
传真:(025)51863323
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(31) 中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
电话:(0571)85776114
传真:(0571)85783771
联系人:李珊
客户服务电话:(0571)95548
网址:www.bigsun.com.cn
(32) 中银国际证券有限责任公司
住所:上海市银城中路200号39层
办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
(33) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(34) 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
电话:(0471)4979037
传真:(0471)4961259
联系人:王旭华
客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273
网址:www.cnht.com.cn
(35) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(36) 国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(37) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:(0431)85096709
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686,(0431)85096733
网址:www.nesc.cn
(38) 中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
法定代表人:杜航
电话:(0791)86768681
传真:(0791)86770178
联系人:戴蕾
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(39) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(40) 宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(41) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(42) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
客户服务电话:4008-888-128
网址:www.tebon.com.cn
(43) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(44) 江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)85863719
传真:(0451)82287211
联系人:刘爽
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(45) 平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
电话:(0755)22627802
传真:(0755)82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
网址:www.pingan.com
(46) 厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人:傅毅辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161640
联系人:赵钦
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
(47) 华宝证券有限责任公司
住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 陈林
电话:(021)68777222
传真:(021)68777822
联系人:赵洁
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(48) 中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:(010)65051166
传真:(010)65058065
联系人:罗春蓉、武明明
网址:www.cicc.com.cn
(49) 瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:(010)58328112
传真:(010)58328740
联系人:牟冲
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(50) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:张建华
电话:(021)32229888
传真:(021)68728703
联系人:陈敏
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.ajzq.com
(51) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516289
传真:(0755)83516199
联系人:匡婷
客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888
网址:www.cc168.com.cn
(52) 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(53) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
(54) 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
联系人:彭博
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(55) 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
联系人:王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址:www.bhzq.com
(56) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(57) 东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(58) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786141
传真:(023)63786212
联系人:张煜
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(59) 华龙证券有限责任公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:4006898888、(0931)4890208
网址:www.hlzqgs.com
(60) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
联系人:汤漫川
客户服务电话: 400-8888-993
网址:www.dxzq.net
(61) 华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.hfzq.com.cn
(62) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
联系人:刘毅
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(63) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(64) 中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人:菅明军
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
联系人:程月艳、耿铭
客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(65)联讯证券股份有限公司
住所: 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
电话:(021)33606736
传真:(021)33606760
联系人:陈思
客户服务电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
(66) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn
(67) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790,(021)60897869
传真:(0571)26698533
联系人:周嬿旻
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(68) 深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(69) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691835
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(70)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68596916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(71)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(72)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周轶
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com/
(73)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(74)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人: 魏争
客户服务电话: 400-678-5095
网址:www.niuji.net
(75)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:https://t.jrj.com/
(76)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)62020088
传真:(010)62020355
联系人: 翟飞飞
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)份额登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人: 廖海
经办律师:梁丽金、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:汪棣、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标:坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%—95% 债券资产占基金资产净值的0%—60% 现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金的投资策略为:把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。
1、资产配置
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。与传统的配置型基金不同,借鉴施罗德集团在平衡型基金方面成功的投资经验,本基金在资产配置方面有以下两大特点。
第一大特点是本基金管理人在进行资产配置的时候,除了考察各类资产的风险收益特征随市场环境的变化,同时关注资产之间相关性随时间的变化。对于配置型基金而言,投资于债券资产是为了分散股票资产投资的风险,以达到投资中风险和收益的最佳平衡。但是随着宏观经济环境和市场环境的变化,各类资产之间的相关性并不是一成不变的,最近一段时间的历史未必总能很好地反映未来的情况。因此,本基金管理人在“自上而下”进行资产配置的时候,除了考虑到不同经济周期下各类资产自身风险收益特征的变化,还会考察各类资产之间相关性随时间的变化,以经风险调整后的收益最大化为前提确定各类资产最优的配置比例,并随时间进行动态调整。
配置型基金灵活的资产配置使得基金管理人可以因时制宜,把握投资市场的变化趋势,在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。因此,正确把握投资市场的变化趋势对于配置型基金的成败至关重要。为了尽可能准确地把握投资市场变化的趋势,本基金管理人在对各种证券进行收益率预测的时候,一方面避免从短期的历史进行推断可能造成的错误,在合理范围内考察较长的历史区间,同时前瞻性地预测中长期经济环境的变化,并将该变化对证券未来收益的影响反映到对证券收益率的预期中去。这也是本基金的另一大特点。
具体操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。
3、股票选择
本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层次进行:
(1)品质筛选
筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。
(2)风格配置和组合优化
对备选股票进行风格分类,利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配置,同时结合组合优化模型以实现尽可能高的经风险调整后的收益。
4、债券投资
配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,对于债券投资组合的构建本基金管理人将采取自上而下的主动式管理,灵活运用各种消极和积极策略,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,通过组合优化进行合理的配置。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
九、基金的业绩比较标准
本基金的整体业绩比较基准采用:
65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数
如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩比较基准,并及时公告。
自2013年7月1日起,本基金业绩比较基准由“65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数”,变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数”,详情见本基金管理人于2013年6月26日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2014年7月1日至2014年9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,754,164,833.86 92.12
其中:股票 2,754,164,833.86 92.12
2 固定收益投资 82,945,874.00 2.77
其中:债券 82,945,874.00 2.77
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.33
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 139,803,934.13 4.68
7 其他资产 2,728,631.90 0.09
8 合计 2,989,643,408.89 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 786,894.28 0.03
B 采矿业 56,794.11 -
C 制造业 1,280,788,843.49 43.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 330,118.89 0.01
E 建筑业 8,956,983.00 0.30
F 批发和零售业 21,355,993.99 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 6,180,000.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 575,181,465.58 19.35
J 金融业 167,520,462.08 5.64
K 房地产业 307,317,519.69 10.34
L 租赁和商务服务业 95,993,977.92 3.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 31,434,059.25 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 132,468,107.25 4.46
R 文化、体育和娱乐业 125,793,614.33 4.23
S 综合 - -
合计 2,754,164,833.86 92.67
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 11,248,540 177,726,932.00 5.98
2 600109 国金证券 6,730,328 157,220,462.08 5.29
3 000671 阳光城 11,568,597 145,764,322.20 4.90
4 300226 上海钢联 2,660,428 138,794,528.76 4.67
5 600763 通策医疗 2,745,453 132,468,107.25 4.46
6 000768 中航飞机 7,282,025 114,983,174.75 3.87
7 300104 乐视网 2,728,421 102,015,661.19 3.43
8 000550 江铃汽车 3,301,070 96,193,179.80 3.24
9 600138 中青旅 5,832,928 95,893,336.32 3.23
10 601012 隆基股份 4,457,300 92,488,975.00 3.11
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,994,000.00 2.02
其中:政策性金融债 59,994,000.00 2.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 22,951,874.00 0.77
8 其他 - -
9 合计 82,945,874.00 2.79
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140207 14国开07 300,000 30,069,000.00 1.01
2 120204 12国开04 300,000 29,925,000.00 1.01
3 110025 国金转债 185,800 22,951,874.00 0.77
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 754,826.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,438,465.71
5 应收申购款 535,339.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,728,631.90
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000768 中航飞机 114,983,174.75 3.87 重大事项
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(下转B52版)
(2014年第2号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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