交银施罗德趋势优先混合A

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 盈利投资者数量占比 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

10.4 基金投资策略的改变 ...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 53

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 56

12.3 查阅方式 ...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

基金简称 交银趋势混合

基金主代码 519702

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 22 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 712,780,389.48 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C

金简称

下属分级基金的交 519702 013430

易代码

下属分级基金的前 519702 -

端交易代码

下属分级基金的后 519703 -

端交易代码

报告期末下属分级 588,723,032.68 份 124,057,356.80 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的
优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前
提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断未来人口趋势
的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区
域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机
会的基础上，挖掘受益其中的优势行业，精选个股，以谋求超额
收益。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 王晚婷 郭明

露负责 联系电话 （021）61055050 （010）66105799


人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95588

传真 （021）61055054 （010）66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区复兴门内大街
188 号交通银行大楼二层（裙） 55 号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街
二期 21-23 楼 55 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 袁庆伟 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金中期报告置备地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

据和指标 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C

本期已实现收益 166,897,871.37 29,752,827.34

本期利润 -323,556,424.93 -96,651,618.48

加权平均基金份

-0.4891 -0.6701
额本期利润
本期加权平均净

-9.15% -12.88%
值利润率
本期基金份额净

-9.51% -9.78%
值增长率
3.1.2 期末数

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 2,135,571,899.87 433,686,141.23
润


期末可供分配基 3.6275 3.4959
金份额利润

期末基金资产净 2,724,294,932.55 557,743,498.03
值

期末基金份额净 4.6275 4.4959
值

3.1.3 累计期 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 614.74% 9.45%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银趋势混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

-

过去三个月 -13.91% 1.04% 9.22% 0.94% 0.10%
23.13%

-

过去六个月 -9.51% 1.08% 6.29% 0.85% 0.23%
15.80%

-

过去一年 5.31% 0.91% 20.06% 0.76% 0.15%
14.75%

-

过去三年 5.49% 0.95% 26.36% 0.83% 0.12%
20.87%

过去五年 44.86% 1.03% 3.22% 0.83% 41.64% 0.20%

194.11

过去七年 228.05% 1.12% 33.94% 0.87% 0.25%
%

294.91

过去十年 355.25% 1.18% 60.34% 0.86% 0.32%
%

自基金合同生效 614.74% 1.37% 72.90% 1.00% 541.84 0.37%


起至今 %

交银趋势混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

-

过去三个月 -14.03% 1.04% 9.22% 0.94% 0.10%
23.25%

-

过去六个月 -9.78% 1.08% 6.29% 0.85% 0.23%
16.07%

-

过去一年 4.68% 0.91% 20.06% 0.76% 0.15%
15.38%

-

过去三年 3.61% 0.95% 26.36% 0.83% 0.12%
22.75%

自基金合同生效

9.45% 1.01% 9.02% 0.83% 0.43% 0.18%
起至今

注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数收益率+25%×中
信标普全债指数收益率”变更为“75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”，3.2.2 同。详情见本基金管理人发布的相关公告。

2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。

3、交银趋势混合 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至
今”，下同。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2021 年 8 月 27 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年 8
月 30 日被确认并将有效份额登记在册。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 148 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。历任长江证券研究部高级分析师、
杨金 基金经理 2020 年 5 - 12 年 华泰柏瑞基金公司研究员。2017 年加入
金 月 6 日 交银施罗德基金管理有限公司，历任行业
分析师。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年市场高歌猛进，上半年上证、沪深 300 及创业板指分别上涨 3.16%、7.55%及
35.58%；其中行业表现极致分化，AI 相关行情一枝独秀，申万一级行业中电子、通信上半年分别上涨 86.29%、73.59%，而食品饮料、农业、有色、传媒则分别下跌 19.52%、25.26%、0.22%、18.75%，市场陷入了极致分化的结构性行情。

从基本面来说，四月份以来在美伊冲突导致油价暴涨的催化下，以及国内社零数据承压、投资明显下滑的背景下，市场的宏观叙事发生了巨大的变化，从一季度的期待经济企稳、反内卷成功及 PPI 转正的叙事，二季度则转化为经济滞胀衰退担忧、硅基大发展会挤占碳基需求的叙事。整个市场资金加速拥抱 AI 科技行情，其他行业不论是内需消费、周期还是出海都被贴上了碳基的标签而被冷落。景气度和叙事定价有效性超过业绩、估值等传统框架的有效性。

与此同时，基金经理对经济体的基本面判断并没有发生变化，我们并不期待总量经济的强复苏，更多是希望看到，经过五年的产能周期的出清，在周期、制造、出海和消费中，部分细分行业龙头通过自身竞争力提升和行业格局优化，出现基本面的长期拐点。而随着今年基本面的演进，尽管有小部分持仓标的的确受到原材料暴涨、汇兑的影响；但大方向来说，符合我们投资框架的
公司，他的基本面是在兑现甚至超预期的。

而上半年净值和股价表现得差强人意，更多的是在分化行情下，资金在主线风格对非主线板块之间的显著失衡所致，因此出现的情况是，到了 6 月底，已经估值很高甚至超出历史任何一次行情估值和位置高度的板块仍在持续吸引市场集中关注，而被市场冷落估值低到创出历史新低的板块却持续新低，非 AI 板块的价值因子、景气度因子以及质量因子都陷入了极度失效。

正如我们在 2020 年年报中写到的“从结构来看，市场呈现了明显的冰火两重天，军工、光伏、
电动车、白酒及医药强者愈强，在景气和估值抬升助推下持续上涨，带动指数创新高。而另一方面，不位于主赛道之内的广大中小市值股票却普遍陷入了流动性危机，代表性的指数国证 2000 震荡下行，四季度持续新低。‘贵的更贵，便宜的更便宜’的马太效应在四季度演绎到了极致。” 历史是惊人的相似，又几乎如出一辙地演绎了一遍。

而复盘过去的行情，每轮行情的演绎都是比较类似的，2015 年的互联网+、2021 年初的核心
资产、此轮行情，每次都是始于基本面和行业趋势，随着行情演绎投资逻辑从基本面估值匹配转向宏大叙事，最终估值显著较高同时微观结构恶化，极致拥挤和机构持仓集中度提升俱现，最后迎来理性回归。

市场热度过后，极致的拥挤需要长达数年的时间来消化，而新的主导市场的力量会登上历史的舞台。2015 年的互联网+如此，2021 年的核心资产亦如此。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前的时间点，宛如 2015 年的彼时彼刻，成长股行情或许还有下半场，但投资者应该已经意识到，当下的投资风格极致的时刻，大概率具备调整空间。此时应该思考的是，什么样资产和投资风格会是未来 3-5 年的市场方向。其中最重要的是抓住经济和产业发展的核心矛盾，直白说就是基本面，未来新的经济周期环境下，哪一类是基本面景气度持续向好向上的资产。对此，我们在过去的季报中也一直在描述我们对经济与产业发展的思考。未来在前，我们会不断求索，持续自下而上去研究各行各业的低估与有变化的公司，希望在盲人摸象中，拼凑出未来经济产业与市场发展的方向与对应的投资组合，为客户赚到确定性与低波动的收益。

当然，AI 带来的科技革命与时代浪潮是显而易见的，但是资本市场的定价必然会经历一波三
折，过去的产业革命每次也都是同样的注脚，产业的发展必然会遵循着超前建设的硬件繁荣→大通缩的基础设施环境具备→真正创造价值的应用全面爆发，这三步走去演化的过程。因此我们也
会在挖掘各行各业自下而上机会的同时，在保持对 AI 产业估值清醒的基础上，持续跟踪产业趋势的变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 373,459,369.19 695,730,321.89

结算备付金 5,139,260.83 5,135,403.90

存出保证金 1,266,316.64 741,239.93

交易性金融资产 6.4.7.2 2,921,642,302.70 3,047,292,479.87

其中：股票投资 2,726,908,336.32 2,845,362,981.36

基金投资 - -

债券投资 194,733,966.38 201,929,498.51

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 27,045,416.44 22,241,561.92

应收股利 - -

应收申购款 2,296,006.65 9,590,518.87

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,330,848,672.45 3,780,731,526.38

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 41,928,805.64 49,682,759.73


应付管理人报酬 3,636,885.33 3,832,805.04

应付托管费 606,147.57 638,800.85

应付销售服务费 323,070.07 271,164.89

应付投资顾问费 - -

应交税费 32,938.30 32,869.39

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,282,394.96 1,620,132.68

负债合计 48,810,241.87 56,078,532.58

净资产：

实收基金 6.4.7.10 712,780,389.48 730,926,410.70

未分配利润 6.4.7.12 2,569,258,041.10 2,993,726,583.10

净资产合计 3,282,038,430.58 3,724,652,993.80

负债和净资产总计 3,330,848,672.45 3,780,731,526.38

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 712,780,389.48 份，其中交银趋势混合 A 基
金份额总额 588,723,032.68 份，基金份额净值 4.6275 元；交银趋势混合 C 基金份额总额
124,057,356.80 份，基金份额净值 4.4959 元。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -388,055,563.52 316,563,988.78

1.利息收入 1,083,509.65 1,829,626.50

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,083,509.65 1,201,103.02

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - 628,523.48
资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 225,887,811.26 124,233,713.27
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 191,461,390.54 86,880,512.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,074,033.82 1,656,159.70

资产支持证券 6.4.7.16 - -
投资收益


贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 32,352,386.90 35,697,040.93

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -616,858,742.12 190,264,830.11
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,831,857.69 235,818.90
“-”号填列）

减：二、营业总支出 32,152,479.89 32,095,900.94

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 25,540,850.80 26,413,876.37

2．托管费 6.4.10.2.2 4,256,808.52 4,402,312.74

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,236,965.11 1,161,337.26

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融 - -
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 638.92 2,317.99

8．其他费用 6.4.7.23 117,216.54 116,056.58

三、利润总额（亏损 -420,208,043.41 284,468,087.84
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 -420,208,043.41 284,468,087.84
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -420,208,043.41 284,468,087.84

6.3 净资产变动表
会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 730,926,410.70 - 2,993,726,583. 3,724,652,993.8
资产


10 0

二、本期期初净 2,993,726,583. 3,724,652,993.8
资产 730,926,410.70 -

10 0

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” -18,146,021.22 - -442,614,563.22
号填列） 424,468,542.00

（一）、综合收益 -

总额 - - -420,208,043.41
420,208,043.41

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -18,146,021.22 - -4,260,498.59 -22,406,519.81
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,845,415,101. 2,267,179,416.2
购款 421,764,315.26 -

01 7

- -
2.基金赎 -

回款 - 1,849,675,599. 2,289,585,936.0
439,910,336.48

60 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 2,569,258,041. 3,282,038,430.5
资产 712,780,389.48 -

10 8

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,174,828,314. 3,648,180,226. 4,823,008,541.2
资产 -

94 32 6

二、本期期初净 1,174,828,314. 3,648,180,226. 4,823,008,541.2
资产 -

94 32 6

三、本期增减变 - -

动额（减少以“-” - -650,012,441.17
号填列） 223,341,628.77 426,670,812.40


（一）、综合收益 - - 284,468,087.84 284,468,087.84
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 - -

净资产变动数 - -934,480,529.01
（净资产减少以 223,341,628.77 711,138,900.24

“-”号填列）

其中：1.基金申 48,128,786.41 - 152,838,005.06 200,966,791.47
购款

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,135,447,320.4
271,470,415.18 863,976,905.30

8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 3,221,509,413. 4,172,996,100.0
资产 951,486,686.17 -

92 9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

袁庆伟 周云康 许颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(原名为交银施罗德趋势优先股票证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1477号《关于核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,658,553,177.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 406 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德趋势优先股票证券投

资基金基金合同》于 2010 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,659,781,045.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,227,868.30 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金管理人于
2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别及修改基
金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》，交银施罗德趋势优先股票证券投资基金自 2015年 8 月 8 日起更名为交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金增加 C 类
基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议
的公告》，本基金自 2021 年 8 月 27 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合
同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基
金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。根据本基金
的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩
比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准
变更为：75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中证综合债券指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2026 年 8 月 28 日批准报
出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基
本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2026 年上半年的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年
第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金
融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当
日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发
行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免
征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 373,459,369.19

等于：本金 373,428,971.50

加：应计利息 30,397.69


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 373,459,369.19

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,089,095,597.92 - 2,726,908,336.32 -
362,187,261.60

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 1,619,137.92 2,797.77 1,746,188.29 124,252.60
债 市场

券 银行间 190,838,782.74 2,247,778.09 192,987,778.09 -98,782.74
市场

合计 192,457,920.66 2,250,575.86 194,733,966.38 25,469.86

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,281,553,518.58 2,250,575.86 2,921,642,302.70 -
362,161,791.74

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 64,203.10

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,119,631.71


其中：交易所市场 2,119,206.71

银行间市场 425.00

应付利息 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 9,300.00

合计 2,282,394.96

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
交银趋势混合 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 628,431,125.35 628,431,125.35

本期申购 243,491,404.35 243,491,404.35

本期赎回（以“-”号填列） -283,199,497.02 -283,199,497.02

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 588,723,032.68 588,723,032.68

交银趋势混合 C

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 102,495,285.35 102,495,285.35

本期申购 178,272,910.91 178,272,910.91

本期赎回（以“-”号填列） -156,710,839.46 -156,710,839.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 124,057,356.80 124,057,356.80

注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
交银趋势混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 2,193,106,771.02 392,341,044.04 2,585,447,815.06

本期期初 2,193,106,771.02 392,341,044.04 2,585,447,815.06

本期利润 166,897,871.37 -490,454,296.30 -323,556,424.93

本期基金份额交易产 -155,265,427.58 28,945,937.32 -126,319,490.26
生的变动数

其中：基金申购款 883,535,674.13 189,997,843.56 1,073,533,517.69

基金赎回款 -1,038,801,101.71 -161,051,906.24 -1,199,853,007.95

本期已分配利润 - - -

本期末 2,204,739,214.81 -69,167,314.94 2,135,571,899.87

交银趋势混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 344,272,799.16 64,005,968.88 408,278,768.04

本期期初 344,272,799.16 64,005,968.88 408,278,768.04

本期利润 29,752,827.34 -126,404,445.82 -96,651,618.48

本期基金份额交易产 71,582,858.90 50,476,132.77 122,058,991.67
生的变动数

其中：基金申购款 623,161,189.88 148,720,393.44 771,881,583.32

基金赎回款 -551,578,330.98 -98,244,260.67 -649,822,591.65

本期已分配利润 - - -

本期末 445,608,485.40 -11,922,344.17 433,686,141.23

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,066,509.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,232.90

其他 6,766.82

合计 1,083,509.65

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 191,461,390.54
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入


合计 191,461,390.54

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,530,601,676.56

减：卖出股票成本总额 4,332,195,532.48

减：交易费用 6,944,753.54

买卖股票差价收入 191,461,390.54

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,961,890.43

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 112,143.39
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,074,033.82

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 288,735,039.34
总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 285,490,950.01
成本总额

减：应计利息总额 3,125,838.43

减：交易费用 6,107.51

买卖债券差价收入 112,143.39

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 32,352,386.90

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 32,352,386.90

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -616,858,742.12

股票投资 -616,845,965.99

债券投资 -12,776.13

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -616,858,742.12

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,831,857.69

合计 1,831,857.69

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 2,637.38

债券账户费用 18,600.00

存托服务费 6,719.01

合计 117,216.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内上海直源投资管理有限公司已完成工商注销登记。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构

罗德基金公司”)

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构

行”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025


月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 25,540,850.80 26,413,876.37

其中：应支付销售机构的客户维 10,650,295.88 10,065,032.79
护费

应支付基金管理人的净管理费 14,890,554.92 16,348,843.58

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,256,808.52 4,402,312.74

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 合计

交通银行股份有限公司 - 206,331.49 206,331.49

交银施罗德基金管理有 - 29,988.78 29,988.78
限公司

中国工商银行股份有限 - 4,715.16 4,715.16
公司

合计 - 241,035.43 241,035.43

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 合计

交通银行股份有限公司 - 207,251.41 207,251.41

交银施罗德基金管理有 - 19,063.05 19,063.05
限公司


中国工商银行股份有限 - 671.74 671.74
公司

合计 - 226,986.20 226,986.20

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金份额对应的基金资产净值约定的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

交银趋势混合 A 类份额日基金销售服务费＝前一日交银趋势混合 A 类基金份额对应的资产净
值×0.00%÷当年天数；

交银趋势混合 C 类份额日基金销售服务费＝前一日交银趋势混合 C 类基金份额对应的资产净
值×0.60%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行_活期 373,459,369.19 1,066,509.93 668,787,554.99 1,193,175.18
存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

称 股）

世 2026 6 个

001220 盟 年 1 月以 限售 28.00 27.78 57 1,596.00 1,583.46 -
股 月 27 上 股

份 日

惠 2026 6 个

001237 康 年 5 月以 限售 53.26 58.74 285 15,179.10 16,740.90 -
科 月 15 上 股

技 日

盛 2026 6 个

001257 龙 年 3 月以 限售 7.82 20.74 1,743 13,630.26 36,149.82 -
股 月 24 上 股

份 日

福 2026 6 个

001312 恩 年 4 月以 限售 18.38 16.78 134 2,462.92 2,248.52 -
股 月 14 上 股

份 日

天 2026 6 个

001365 海 年 5 月以 限售 27.19 31.31 719 19,549.61 22,511.89 -
电 月 11 上 股

子 日

维 2026 6 个

001393 通 年 5 月以 限售 30.38 38.99 387 11,757.06 15,089.13 -
利 月 8 上 股

日

惠 2026 6 个 限售

001399 科 年 6 月以 股 10.12 27.73 6,488 65,658.56 179,912.24 -
股 月 16 上


份 日

尚 2026 6 个

301513 水 年 4 月以 限售 26.66 50.96 138 3,679.08 7,032.48 -
智 月 10 上 股

能 日

春 2026 6 个

301531 光 年 4 月以 限售 13.30 51.56 290 3,857.00 14,952.40 -
集 月 28 上 股

团 日

大 2026 6 个

301666 普 年 4 月以 限售 46.08 463.33 1,220 56,217.60 565,262.60 -
微 月 8 上 股

日

高 2026 6 个

301669 特 年 6 月以 限售 7.08 28.40 546 3,865.68 15,506.40 -
电 月 2 上 股

子 日

固 2026 6 个

301680 德 年 2 月以 限售 58.00 112.16 117 6,786.00 13,122.72 -
电 月 27 上 股

材 日

宏 2026 6 个

301682 明 年 3 月以 限售 69.66 160.06 714 49,737.24 114,282.84 -
电 月 18 上 股

子 日

慧 2026 6 个

301683 谷 年 3 月以 限售 78.38 121.77 96 7,524.48 11,689.92 -
新 月 24 上 股

材 日

新 2025 6 个

301687 广 年 12 月以 限售 21.93 77.78 195 4,276.35 15,167.10 -
益 月 24 上 股

日

三 2026 6 个

301696 瑞 年 3 月以 限售 24.68 86.80 216 5,330.88 18,748.80 -
智 月 31 上 股

能 日

振 2026 6 个

601112 石 年 1 月以 限售 11.18 17.59 775 8,664.50 13,632.25 -
股 月 21 上 股

份 日

林 2026 6 个 限售

603284 平 年 2 月以 股 37.88 34.87 46 1,742.48 1,604.02 -
发 月 3 上


展 日

埃 2026 6 个

603293 泰 年 4 月以 限售 33.49 33.93 72 2,411.28 2,442.96 -
克 月 9 上 股

日

嘉 2026 6 个

603435 德 年 5 月以 限售 15.76 46.71 104 1,639.04 4,857.84 -
利 月 15 上 股

日

红 2026 6 个

603459 板 年 3 月以 限售 17.70 84.32 330 5,841.00 27,825.60 -
科 月 31 上 股

技 日

长 2026 6 个

688635 进 年 5 月以 限售 40.98 308.19 128 5,245.44 39,448.32 -
光 月 20 上 股

子 日

视 2026 6 个

688781 涯 年 3 月以 限售 22.68 42.16 6,335 143,677.80 267,083.60 -
科 月 18 上 股

技 日

恒 2026 6 个

688785 运 年 1 月以 限售 92.18 463.15 116 10,692.88 53,725.40 -
昌 月 20 上 股

日

臻 2026 6 个

688797 宝 年 6 月以 限售 44.56 468.67 207 9,223.92 97,014.69 -
科 月 16 上 股

技 日

联 2026 6 个

688808 讯 年 4 月以 限售 81.88 1,584.33 163 13,346.44 258,245.79 -
仪 月 16 上 股

器 日

有 2026 6 个

688811 研 年 4 月以 限售 6.41 24.13 834 5,345.94 20,124.42 -
复 月 1 上 股

材 日

易 2026 6 个

688816 思 年 2 月以 限售 55.95 57.10 177 9,903.15 10,106.70 -
维 月 4 上 股

日

盛 2026 6 个 限售

688820 合 年 4 月以 股 19.68 141.49 2,391 47,054.88 338,302.59 -
晶 月 13 上


微 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规风险及审计委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成基金运作的风险管理。督察长直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规风险及审计委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应措施，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本期末及上年度末，本基金未持有或持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例较低，因此信用风险对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2026 年 6 月 30 日

资产

货币资金 373,459,369.19 - - - 373,459,369.19

结算备付金 5,139,260.83 - - - 5,139,260.83

存出保证金 1,266,316.64 - - - 1,266,316.64

交易性金融资产 193,743,724.02 984,088.01 6,154.352,726,908,336. 2,921,642,302.70
32

应收申购款 17,382.00 - - 2,278,624.65 2,296,006.65

应收清算款 - - - 27,045,416.44 27,045,416.44

资产总计 573,626,052.68 984,088.01 6,154.352,756,232,377. 3,330,848,672.45
41

负债

应付赎回款 - - - 41,928,805.64 41,928,805.64


应付管理人报酬 - - - 3,636,885.33 3,636,885.33

应付托管费 - - - 606,147.57 606,147.57

应付销售服务费 - - - 323,070.07 323,070.07

应交税费 - - - 32,938.30 32,938.30

其他负债 - - - 2,282,394.96 2,282,394.96

负债总计 - - - 48,810,241.87 48,810,241.87

利率敏感度缺口 573,626,052.68 984,088.01 6,154.352,707,422,135. 3,282,038,430.58
54

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 695,730,321.89 - - - 695,730,321.89

结算备付金 5,135,403.90 - - - 5,135,403.90

存出保证金 741,239.93 - - - 741,239.93

交易性金融资产 201,223,726.03 705,772.48 -2,845,362,981. 3,047,292,479.87
36

应收申购款 367,255.70 - - 9,223,263.17 9,590,518.87

应收清算款 - - - 22,241,561.92 22,241,561.92

资产总计 903,197,947.45 705,772.48 -2,876,827,806. 3,780,731,526.38
45

负债

应付赎回款 - - - 49,682,759.73 49,682,759.73

应付管理人报酬 - - - 3,832,805.04 3,832,805.04

应付托管费 - - - 638,800.85 638,800.85

应付销售服务费 - - - 271,164.89 271,164.89

应交税费 - - - 32,869.39 32,869.39

其他负债 - - - 1,620,132.68 1,620,132.68

负债总计 - - - 56,078,532.58 56,078,532.58

利率敏感度缺口 903,197,947.45 705,772.48 -2,820,749,273. 3,724,652,993.80
87

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末持有的交易性债券投资比例较低，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 2,726,908,336.32 83.09 2,845,362,981.36 76.39
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 1,746,188.29 0.05 705,772.48 0.02
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,728,654,524.61 83.14 2,846,068,753.84 76.41

注：债券投资为可转换债券或可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末（2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

122,046,037.78 141,318,008.21
涨 5%

2.业绩比较基准下

-122,046,037.78 -141,318,008.21
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 2,726,470,109.21 2,844,120,326.57

第二层次 192,987,778.09 201,932,020.43

第三层次 2,184,415.40 1,240,132.87

合计 2,921,642,302.70 3,047,292,479.87

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开

市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会

于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,726,908,336.32 81.87

其中：股票 2,726,908,336.32 81.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 194,733,966.38 5.85

其中：债券 194,733,966.38 5.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 378,598,630.02 11.37

8 其他各项资产 30,607,739.73 0.92

9 合计 3,330,848,672.45 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 72,731,735.00 2.22


B 采矿业 190,431,838.42 5.80

C 制造业 1,961,850,299.17 59.78

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 607.30 0.00

E 建筑业 12,769,795.83 0.39

F 批发和零售业 24,061,782.68 0.73

G 交通运输、仓储和邮政业 221,031,101.29 6.73

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 333,556.13 0.01

J 金融业 78,111,238.41 2.38

K 房地产业 69,292,860.07 2.11

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 96,293,522.02 2.93

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,726,908,336.32 83.09

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 301035 润丰股份 7,160,617 332,252,628.80 10.12

2 603345 安井食品 1,859,529 149,115,630.51 4.54

3 300677 英科医疗 3,502,365 137,187,637.05 4.18

4 002271 东方雨虹 9,180,400 108,971,348.00 3.32

5 002078 太阳纸业 6,816,830 85,142,206.70 2.59

6 002311 海大集团 1,856,028 82,797,409.08 2.52

7 600166 福田汽车 28,176,100 81,992,451.00 2.50

8 300012 华测检测 4,872,916 67,538,615.76 2.06

9 002043 兔 宝 宝 5,605,610 62,110,158.80 1.89

10 601038 一拖股份 5,476,400 57,995,076.00 1.77

11 688087 英科再生 1,707,480 57,063,981.60 1.74

12 600595 中孚实业 9,555,700 53,703,034.00 1.64

13 600031 XD 三一重 3,049,531 52,695,895.68 1.61

14 600029 南方航空 9,826,650 50,902,047.00 1.55


15 000933 神火股份 2,134,000 45,240,800.00 1.38

16 601168 西部矿业 1,586,400 43,054,896.00 1.31

17 600489 中金黄金 2,315,797 41,800,135.85 1.27

18 000975 山金国际 2,410,614 40,980,438.00 1.25

19 601872 招商轮船 2,282,920 40,110,904.40 1.22

20 601677 明泰铝业 2,392,500 39,715,500.00 1.21

21 002714 牧原股份 1,128,500 39,486,215.00 1.20

22 001221 悍高集团 940,289 37,818,423.58 1.15

23 003038 鑫铂股份 3,326,170 37,618,982.70 1.15

24 001979 招商蛇口 5,719,349 36,775,414.07 1.12

25 601766 中国中车 6,976,500 36,277,800.00 1.11

26 002541 鸿路钢构 2,031,600 35,187,312.00 1.07

27 000792 盐湖股份 1,141,890 34,473,659.10 1.05

28 603737 三棵树 1,380,260 33,264,266.00 1.01

29 300498 温氏股份 2,698,500 33,245,520.00 1.01

30 603766 隆鑫通用 2,758,550 32,909,501.50 1.00

31 600409 三友化工 5,111,800 31,233,098.00 0.95

32 600030 中信证券 1,081,315 31,066,179.95 0.95

33 000830 鲁西化工 2,450,300 29,403,600.00 0.90

34 603259 药明康德 224,820 27,992,338.20 0.85

35 689009 九号公司 731,701 27,914,393.15 0.85

36 002142 宁波银行 934,420 27,742,929.80 0.85

37 600048 保利发展 5,764,200 26,688,246.00 0.81

38 300308 中际旭创 20,600 26,162,000.00 0.80

39 600507 方大特钢 6,414,900 25,980,345.00 0.79

40 603979 金诚信 423,200 24,981,496.00 0.76

41 605056 咸亨国际 1,482,798 23,724,768.00 0.72

42 600426 华鲁恒升 980,985 23,465,161.20 0.71

43 002928 华夏航空 3,085,100 21,564,849.00 0.66

44 600115 中国东航 5,645,900 21,510,879.00 0.66

45 600547 山东黄金 920,177 21,246,886.93 0.65

46 603187 海容冷链 1,644,300 18,893,007.00 0.58

47 000739 普洛药业 1,126,600 18,769,156.00 0.57

48 600026 XD 中远海 1,046,200 18,768,828.00 0.57

49 002352 顺丰控股 598,700 18,715,362.00 0.57

50 600256 XD 广汇能 3,657,300 18,067,062.00 0.55

51 601318 中国平安 370,409 17,683,325.66 0.54

52 601111 中国国航 2,780,548 16,822,315.40 0.51

53 601006 大秦铁路 3,576,800 16,489,048.00 0.50

54 605196 华通线缆 624,300 16,294,230.00 0.50

55 601021 春秋航空 353,900 16,130,762.00 0.49

56 000807 云铝股份 712,000 15,763,680.00 0.48

57 600496 精工钢构 5,009,900 15,530,690.00 0.47


58 300274 阳光电源 89,700 14,264,094.00 0.43

59 300502 新易盛 22,192 13,470,544.00 0.41

60 601886 江河集团 1,590,261 12,769,795.83 0.39

61 600309 万华化学 181,000 12,382,210.00 0.38

62 601233 桐昆股份 447,200 9,681,880.00 0.29

63 000786 北新建材 522,300 9,448,407.00 0.29

64 300138 晨光生物 1,003,800 9,034,200.00 0.28

65 300193 佳士科技 1,057,861 8,610,988.54 0.26

66 002533 金杯电工 708,761 7,562,479.87 0.23

67 603225 新凤鸣 362,920 7,131,378.00 0.22

68 002701 奥瑞金 1,470,900 6,266,034.00 0.19

69 002244 滨江集团 767,000 5,829,200.00 0.18

70 688169 石头科技 39,192 3,722,064.24 0.11

71 002752 昇兴股份 594,300 3,280,536.00 0.10

72 601939 建设银行 168,100 1,618,803.00 0.05

73 688797 臻宝科技 2,070 1,382,689.62 0.04

74 688605 先锋精科 7,433 773,180.66 0.02

75 688802 沐曦股份 814 674,236.20 0.02

76 301666 大普微 1,220 565,262.60 0.02

77 688785 恒运昌 1,155 556,632.57 0.02

78 001399 惠科股份 16,218 551,403.64 0.02

79 688796 百奥赛图 4,222 461,886.80 0.01

80 688781 视涯科技 9,746 441,146.93 0.01

81 688727 恒坤新材 5,630 421,124.00 0.01

82 301682 宏明电子 2,377 407,120.51 0.01

83 603459 红板科技 3,300 361,089.30 0.01

84 688820 盛合晶微 2,391 338,302.59 0.01

85 301678 新恒汇 3,817 300,932.28 0.01

86 000858 五 粮 液 3,800 281,200.00 0.01

87 605189 富春染织 22,152 266,931.60 0.01

88 688808 联讯仪器 163 258,245.79 0.01

89 688811 有研复材 8,337 252,717.42 0.01

90 301617 博苑新材 4,265 250,995.25 0.01

91 301696 三瑞智能 2,157 248,116.77 0.01

92 301563 云汉芯城 1,422 247,982.58 0.01

93 688795 摩尔线程 344 246,472.56 0.01

94 301669 高特电子 5,455 217,413.57 0.01

95 301531 春光集团 2,898 210,526.32 0.01

96 301662 宏工科技 2,072 209,935.04 0.01

97 301275 汉朔科技 3,963 177,938.70 0.01

98 688790 昂瑞微 1,288 172,373.04 0.01

99 688758 赛分科技 7,768 170,973.68 0.01

100 603124 江南新材 879 164,355.42 0.01


101 688809 强一股份 259 161,357.00 0.00

102 001280 中国铀业 2,277 151,875.90 0.00

103 301687 新广益 1,942 151,048.76 0.00

104 688729 屹唐股份 3,505 150,715.00 0.00

105 603175 超颖电子 1,683 149,938.47 0.00

106 001257 盛龙股份 5,807 149,047.74 0.00

107 301611 珂玛科技 804 144,776.28 0.00

108 601112 振石股份 7,741 140,622.43 0.00

109 301680 固德电材 1,168 140,283.21 0.00

110 301683 慧谷新材 952 131,384.40 0.00

111 301656 联合动力 7,395 127,415.85 0.00

112 688805 健信超导 2,643 124,141.71 0.00

113 688449 联芸科技 1,406 121,351.86 0.00

114 001369 双欣材料 8,966 121,220.32 0.00

115 301658 首航新能 4,369 117,831.93 0.00

116 301667 纳百川 1,501 108,552.32 0.00

117 603194 中力股份 2,904 106,170.24 0.00

118 688816 易思维 1,766 103,714.69 0.00

119 301632 广东建科 6,557 101,502.36 0.00

120 301535 浙江华远 7,336 98,449.12 0.00

121 301491 汉桑科技 2,443 95,936.61 0.00

122 301590 优优绿能 729 95,827.05 0.00

123 301513 尚水智能 1,379 93,244.75 0.00

124 301609 山大电力 2,762 91,726.02 0.00

125 301602 超研股份 6,580 90,409.20 0.00

126 301584 建发致新 4,465 89,032.10 0.00

127 001365 天海电子 2,394 88,339.39 0.00

128 603092 德力佳 1,454 78,472.38 0.00

129 603435 嘉德利 1,031 68,134.86 0.00

130 603014 威高血净 2,045 66,932.85 0.00

131 601026 道生天合 4,503 65,653.74 0.00

132 001237 惠康科技 947 64,219.54 0.00

133 688615 合合信息 567 64,127.70 0.00

134 688692 达梦数据 261 63,759.69 0.00

135 001393 维通利 1,287 63,383.13 0.00

136 603418 友升股份 1,383 61,087.11 0.00

137 603257 中国瑞林 780 60,832.20 0.00

138 301449 天溯计量 1,566 60,604.20 0.00

139 001356 富岭股份 7,084 58,513.84 0.00

140 001285 瑞立科密 1,361 55,977.93 0.00

141 301638 南网数字 2,322 55,844.10 0.00

142 001233 海安集团 1,233 55,115.10 0.00

143 603248 锡华科技 2,592 54,665.28 0.00


144 301636 泽润新能 1,273 53,606.03 0.00

145 301601 惠通科技 3,417 53,373.54 0.00

146 688726 拉普拉斯 979 51,740.15 0.00

147 301173 毓恬冠佳 1,724 51,220.04 0.00

148 301560 众捷汽车 1,894 50,626.62 0.00

149 301575 艾芬达 1,753 46,997.93 0.00

150 688708 佳驰科技 780 39,624.00 0.00

151 688635 长进光子 128 39,448.32 0.00

152 603262 XD 技源集 1,543 37,988.66 0.00

153 603120 肯特催化 644 34,357.40 0.00

154 301603 乔锋智能 233 33,505.40 0.00

155 603334 丰倍生物 879 31,230.87 0.00

156 603400 华之杰 569 30,737.38 0.00

157 603370 华新精科 811 29,179.78 0.00

158 603293 埃泰克 716 28,924.24 0.00

159 603376 大明电子 1,106 27,406.68 0.00

160 301607 富特科技 504 26,334.00 0.00

161 001388 信通电子 937 25,739.39 0.00

162 301580 爱迪特 396 25,474.68 0.00

163 001312 福恩股份 1,333 25,209.37 0.00

164 001396 誉帆科技 688 24,368.96 0.00

165 301571 国科天成 350 22,813.00 0.00

166 688721 龙图光罩 279 16,288.02 0.00

167 301565 中仑新材 711 16,203.69 0.00

168 603284 林平发展 456 16,191.82 0.00

169 001220 世盟股份 570 16,106.49 0.00

170 301556 托普云农 267 15,608.82 0.00

171 301622 英思特 306 14,412.60 0.00

172 301551 无线传媒 652 12,863.96 0.00

173 001279 强邦新材 265 7,033.10 0.00

174 603091 众鑫股份 132 6,437.64 0.00

175 301552 科力装备 260 5,805.80 0.00

176 603285 键邦股份 129 5,780.49 0.00

177 603207 小方制药 185 4,136.60 0.00

178 603310 巍华新材 254 3,731.26 0.00

179 603205 健尔康 167 3,416.82 0.00

180 603350 安乃达 106 3,344.30 0.00

181 002049 紫光国微 32 2,840.00 0.00

182 603381 永臻股份 178 2,742.98 0.00

183 605033 美邦股份 126 2,096.64 0.00

184 300218 安利股份 100 1,190.00 0.00

185 600884 杉杉股份 65 880.75 0.00

186 000913 钱江摩托 64 656.00 0.00


187 000060 中金岭南 65 492.05 0.00

188 600021 上海电力 30 452.10 0.00

189 601016 节能风电 40 155.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603345 安井食品 181,598,768.47 4.88

2 600256 XD 广汇能 137,333,650.00 3.69

3 000792 盐湖股份 106,225,777.60 2.85

4 600489 中金黄金 91,710,354.92 2.46

5 300502 新易盛 88,832,840.40 2.38

6 600595 中孚实业 86,554,510.66 2.32

7 002532 天山铝业 85,439,313.15 2.29

8 600166 福田汽车 84,983,558.56 2.28

9 601601 XD 中国太 82,577,937.00 2.22

10 000425 徐工机械 81,846,923.00 2.20

11 002271 东方雨虹 78,896,662.10 2.12

12 600031 XD 三一重 76,709,194.87 2.06

13 300677 英科医疗 76,086,047.58 2.04

14 600409 三友化工 74,909,002.00 2.01

15 601038 一拖股份 74,739,029.00 2.01

16 688087 英科再生 74,686,545.50 2.01

17 601336 新华保险 71,548,337.00 1.92

18 600970 中材国际 70,897,366.13 1.90

19 601872 招商轮船 70,230,080.58 1.89

20 300308 中际旭创 70,183,647.20 1.88

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300677 英科医疗 134,847,644.68 3.62

2 002532 天山铝业 120,449,956.56 3.23

3 002271 东方雨虹 117,403,395.39 3.15

4 600256 XD 广汇能 107,149,677.00 2.88

5 601886 江河集团 97,362,878.58 2.61

6 300502 新易盛 93,231,582.30 2.50

7 601225 陕西煤业 86,707,487.81 2.33


8 000425 徐工机械 81,186,397.00 2.18

9 600489 中金黄金 77,205,419.18 2.07

10 600970 中材国际 76,392,093.21 2.05

11 601601 XD 中国太 71,344,297.00 1.92

12 601336 新华保险 70,962,953.78 1.91

13 001203 大中矿业 70,690,948.00 1.90

14 688768 容知日新 70,636,724.44 1.90

15 000792 盐湖股份 70,355,858.84 1.89

16 605056 咸亨国际 66,942,288.00 1.80

17 603737 三棵树 64,320,455.20 1.73

18 300483 首华燃气 61,760,935.08 1.66

19 600063 皖维高新 61,260,633.00 1.64

20 600926 杭州银行 61,207,359.98 1.64

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,830,586,853.43

卖出股票收入（成交）总额 4,530,601,676.56

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 192,987,778.09 5.88

其中：政策性金融债 192,987,778.09 5.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,746,188.29 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 194,733,966.38 5.93

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）


1 210315 21 进出绿色 500,000 50,963,493.15 1.55
债 01

2 2202001QF 22 国开绿债 500,000 50,915,342.47 1.55
01 清发

3 250431 25 农发 31 400,000 40,507,638.36 1.23

4 09240303 24 进出绿债 300,000 30,343,989.04 0.92
清发 03

5 250211 25 国开 11 200,000 20,257,315.07 0.62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2025 年 08 月 12 日,北京证监局给予北京东方雨虹防水技术股份有限公司责令改正的行政监
管措施。本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,266,316.64

2 应收清算款 27,045,416.44

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,296,006.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,607,739.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110086 精工转债 984,088.01 0.03

2 127038 国微转债 755,945.93 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

交银趋势 160,371 3,671.01 72,279,340.89 12.28 516,443,691.79 87.72
混合 A

交银趋势 30,651 4,047.42 12,120,069.43 9.77 111,937,287.37 90.23
混合 C

合计 191,022 3,731.40 84,399,410.32 11.84 628,380,979.16 88.16

8.2 盈利投资者数量占比

项目 过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）

盈利投资者数量占比（%） 64.80

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 交银趋势混合 A 1,096,448.34 0.19
理人所
有从业

人员持 交银趋势混合 C 81,038.98 0.07
有本基
金

合计 1,177,487.32 0.17

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 交银趋势混合 A 50~100
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 交银趋势混合 C -
放式基金

合计 50~100

本基金基金经理持有 交银趋势混合 A -

本开放式基金 交银趋势混合 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C

基金合同生效日

（2010 年 12 月 22 2,659,781,045.37 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 628,431,125.35 102,495,285.35
份额总额

本报告期基金总申 243,491,404.35 178,272,910.91
购份额

减：本报告期基金 283,199,497.02 156,710,839.46
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 588,723,032.68 124,057,356.80
份额总额

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，张宏良先生不再担任公司董事长（法定代表人），由公司总经理袁庆伟女士代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，经履行适当程序，本基金聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

民生证券 2 2,573,627,367 27.50 1,122,020.4 27.50 -

.64 3

华福证券 2 1,805,804,158 19.30 787,157.36 19.29 -

.07

东方证券 1 1,340,284,140 14.32 584,459.98 14.32 -

.17

华创证券 2 1,318,884,077 14.09 574,901.10 14.09 -

.50

东吴证券 1 1,174,714,005 12.55 512,204.47 12.55 -

.65

中泰证券 1 516,443,140.6 5.52 225,156.00 5.52 -

9

广发证券 1 361,666,671.8 3.86 157,652.89 3.86 -

0

野村东方 2 244,072,653.3 2.61 106,455.83 2.61 -

国际证券 0

瑞银证券 1 23,242,230.10 0.25 10,131.69 0.25 -

长江证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

证券

高盛中国 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

民生证 46,469,938 50.43 - - - -
券 .16

华福证 - - - - - -
券


东方证 21,330,460 23.15 - - - -
券 .34

华创证 - - - - - -
券

东吴证 24,351,479 26.42 - - - -
券 .27

中泰证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券
野村东

方国际 - - - - - -
证券

瑞银证 - - - - - -
券

长江证 1,400.00 0.00 - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

高盛中 - - - - - -
国

国盛证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券
注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
2、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2026 年 1 月 21 日
资基金 2025 年第 4 季度报告 公司网站

交银施罗德基金管理有限公司旗下 中国证监会规定媒体及

2 公募基金通过证券公司证券交易及 公司网站 2026 年 3 月 28 日
佣金支付情况（2025 年）

3 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2026 年 3 月 28 日
资基金 2025 年年度报告 公司网站

4 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2026 年 4 月 21 日
资基金 2026 年第 1 季度报告 公司网站


交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

5 终止中证金牛（北京）基金销售有 公司网站 2026 年 6 月 6 日
限公司办理相关销售业务的公告

6 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2026 年 6 月 12 日
资基金招募说明书更新 公司网站

交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及

7 资基金（A 类份额）基金产品资料概 公司网站 2026 年 6 月 12 日
要更新

交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及

8 资基金（C 类份额）基金产品资料概 公司网站 2026 年 6 月 12 日
要更新

9 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2026 年 6 月 13 日
高级管理人员变更的公告 公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集交银施罗德趋势优先股票证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。