诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..........................................................9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................31
7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................31
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................32
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................32
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................32
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................33§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................33
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................34
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................34§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................34§10 重大事件揭示...................................................................................................................................34
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................35
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................35
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................36§11 备查文件目录...................................................................................................................................38
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................38
11.2 存放地点..................................................................................................................................39
11.3 查阅方式..................................................................................................................................39
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
场内简称 诺安油气
基金主代码 163208
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011年9月27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,079,779.45份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-02-17
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气
等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”组合投资策略，“卫星”组
合投资策略，债券投资策略和现金管理策略五部分构成。
1、资产配置策略
本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置，第
二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产
包括基金（包括ETF）和股票。
2、“核心”组合投资策略
在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金，主要
包括：（1）以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF
及指数基金；（2）以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目
标的主动管理型基金。
3、“卫星”组合投资策略
在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟踪石油、天然气等能源
品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF；（2）全球范围内
优质的石油、天然气等能源类公司股票。
4、债券投资策略
本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金管理人的债券选择标准，
运用相应的债券投资策略，构造债券组合。
5、现金管理策略
现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面的内容：
现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。
业绩比较基准 标普能源行业指数（净收益）（S&P500 Energy Sector Index（NTR））
风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金（包括
ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品
种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 陈勇 张燕
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
注册地址 深圳市深南大道4013号 深圳市深南大道7088号
兴业银行大厦19-20层 招商银行大厦
办公地址 深圳市深南大道4013号 深圳市深南大道7088号
兴业银行大厦19-20层 招商银行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 秦维舟 李建红
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 无 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编码 - NY 1005
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -1,310,789.64
本期利润 33,446,880.14
加权平均基金份额本期利润 0.1314
本期加权平均净值利润率 17.13%
本期基金份额净值增长率 15.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -35,069,909.10
期末可供分配基金份额利润 -0.1443
期末基金资产净值 208,009,870.35
期末基金份额净值 0.856
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -14.40%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 2.76% 1.76% 4.07% 1.51% -1.31% 0.25%
过去三个月 13.68% 1.54% 14.30% 1.30% -0.62% 0.24%
过去六个月 15.99% 1.88% 17.99% 1.77% -2.00% 0.11%
过去一年 -3.49% 2.02% 3.19% 1.98% -6.68% 0.04%
过去三年 -12.92% 1.51% 0.74% 1.45% -13.66% 0.06%
自基金合同 -14.40% 1.30% 27.18% 1.41% -41.58% -0.11%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index（NTR））。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理49只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
姓名职务 理）期限 业证券年限从说明
任职日期 离任日期
学士学位，具有基金从业资格。
国际业务 曾先后任职于香港富海企业有
部总监、 限公司、中国银行广西分行、中
诺安全球 国银行伦敦分行、深圳航空集团
黄金证券 公司、道富环球投资管理亚洲有
投资基金 限公司上海代表处，从事外汇交
宋青 基 金 经 2012年7月 - 7 易、证券投资、固定收益及贵金
理、诺安 20日 属商品交易等投资工作。2010
油气能源 年10月加入诺安基金管理有限
股票证券 公司，任国际业务部总监。2011
投资基金 年11月起任诺安全球黄金证券
（LOF）基 投资基金基金经理，2012年7
金经理 月起任诺安油气能源股票证券
投资基金（LOF）基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.4.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年第一季度，WTI原油价格触及过去12年以来低点后反弹，上半年WTI原油价格共上涨近30%，标普500能源行业指数同期上涨14.26%。
一季度初，原油价格探底后快速反弹，并带动了能源行业指数的上涨。首先，一季度初公布的美国2015年四季度GDP不及预期、ISM制造业指数创2009年6月以来新低，经济数据表示美国总体经济动能放缓；欧元区及日本工业产出下滑，经济仍处于下行轨道；加上原油产出国的市场份额恶战，原油市场供应严重过剩，库存高企，原油价格一度跌破30美元/桶。而随着之后公布的美国部分经济数据如耐用品订单、工业产生以及CPI均好于预期，同时美联储发表鸽派信号表示其加息进程会考虑对全球经济的外溢影响效应，另外欧洲央行宣布下降存款利率并扩大资产购买规模等货币政策为经济恢复提供了宽松的环境，加上G20会议为未来经济发展指明方向，中国数据显示中国经济减速止步等，提振了市场对未来经济的信心。而原油供应方面原油产出国开始重视低油价对本国财务状况的负面影响，考虑冻结原油产量。油价在多重利好后上升至40美元/桶水平。
进入二季度，原油产出国在多哈的会议上未能达成冻产共识，原油价格一度回调至40美元以下。而在新任沙特能源部长表示沙特愿担起全球原油产量调节者的角色，非OPEC产油国原油减产进度好于预期，以及陆续发生原油供应中断情况，如伊拉克管道破坏、科威特石油工人罢工、加拿大的丛林大火、以及尼日利亚武装分子对油田设施的袭击等因素使得全球原油供应有所下降，供给过剩幅度有所缩窄，油价回升至50美元。二季度末英国退欧的黑天鹅事件再次引发投资者对全球经济的担忧，一度打压原油价格。能源行业企业的财政状况随着油价的上升，明显出现好转。
投资操作上我们保持了九成仓位，减持了能源商品ETF，降低波动率，仅保留行业股票，获得了相对稳定的收益。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.856元。本报告期基金份额净值增长率为15.99%，同期业绩比较基准收益率为17.99%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预期2016年下半年油价将处于40-60美元/桶区间震荡，对原油市场持谨慎乐观态度。
虽然英国退欧风险或进一步蔓延使原油需求下降，但加拿大大火使原油产量下降；中国的原油储备策略缓解了部分供应过剩压力；各国央行继续维持宽松政策促进经济复苏；美国进入夏季汽油消费旺季，页岩油产量及库存下降；以及以沙特为首的OPEC着力维护原油市场稳定性等多重因素将使原油供需趋于平衡，油价将逐步稳定，有望在2017年进一步攀升。油价的稳定为能源公司构成温和环境，利好能源行业指数。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风险控制部、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,384,019.38 32,371,140.87
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 188,165,962.65 146,655,281.29
其中：股票投资 - -
基金投资 188,165,962.65 146,655,281.29
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,504,049.41 12,272,025.81
应收利息 6.4.7.5 1,027.22 7,054.70
应收股利 - -
应收申购款 1,050,182.87 439,454.97
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 212,105,241.53 191,744,957.64
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,622,830.43 30,350,585.81
应付管理人报酬 257,481.28 215,188.82
应付托管费 60,078.99 50,210.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 154,980.48 234,032.13
负债合计 4,095,371.18 30,850,017.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 243,079,779.45 218,137,768.10
未分配利润 6.4.7.10 -35,069,909.10 -57,242,827.96
所有者权益合计 208,009,870.35 160,894,940.14
负债和所有者权益总计 212,105,241.53 191,744,957.64
注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.856元,基金份额总额243,079,779.45份。
6.2利润表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 35,421,508.61 -4,734,212.98
1.利息收入 45,229.80 40,467.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,229.80 40,467.40
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -119,115.68 5,246,601.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 -2,205,485.74 3,948,147.66
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 2,086,370.06 1,298,454.07
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 34,757,669.78 -8,163,268.25
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 638,945.32 -2,046,901.89
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 98,779.39 188,888.03
减：二、费用 1,974,628.47 2,029,731.66
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,444,717.84 1,486,949.87
2．托管费 6.4.10.2.2 337,100.85 346,954.98
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 24,783.17 70,535.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.21 168,026.61 125,290.91
三、利润总额（亏损总额以“-” 33,446,880.14 -6,763,944.64
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 33,446,880.14 -6,763,944.64
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 218,137,768.10 -57,242,827.96 160,894,940.14
金净值）
二、本期经营活动产生 - 33,446,880.14 33,446,880.14
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易 24,942,011.35 -11,273,961.28 13,668,050.07
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 129,042,001.90 -32,893,508.70 96,148,493.20
2.基金赎回款 -104,099,990.55 21,619,547.42 -82,480,443.13
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 243,079,779.45 -35,069,909.10 208,009,870.35
金净值）
项目 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 98,762,803.26 -7,293,718.43 91,469,084.83
金净值）
二、本期经营活动产生 - -6,763,944.64 -6,763,944.64
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易 106,334,706.59 -9,045,025.02 97,289,681.57
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 288,424,548.89 -22,842,316.00 265,582,232.89
2.基金赎回款 -182,089,842.30 13,797,290.98 -168,292,551.32
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 205,097,509.85 -23,102,688.09 181,994,821.76
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]1258号文《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的批复》批准,于2011年8月29日至2011年9月20日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集其中净认购额为人民币950,526,471.15元,折合950,526,471.15份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币504,212.24元,折合504,212.24份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年9月27日,合同生效日基金份额为951,030,683.39份基金单位。
本基金为上市契约型开放式（LOF）,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothers Harriman &Co.）。《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于2016年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
（2）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
（4）基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 20,384,019.38
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 20,384,019.38
注：本期末银行存款中包含的外币余额为：美元2,601,457.14元(汇率为6.6312，折合人民币
17,250,782.59元)。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 189,648,216.10 188,165,962.65 -1,482,253.45
其他 - - -
合计 189,648,216.10 188,165,962.65 -1,482,253.45
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.1期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,027.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,027.22
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12,683.04
预提费用 142,297.44
合计 154,980.48
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 218,137,768.10 218,137,768.10
本期申购 129,042,001.90 129,042,001.90
本期赎回(以"-"号填列) -104,099,990.55 -104,099,990.55
本期末 243,079,779.45 243,079,779.45
注：申购含转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,340,767.93 -92,583,595.89 -57,242,827.96
本期利润 -1,310,789.64 34,757,669.78 33,446,880.14
本期基金份额交易 4,100,271.17 -15,374,232.45 -11,273,961.28
产生的变动数
其中：基金申购款 20,510,037.75 -53,403,546.45 -32,893,508.70
基金赎回款 -16,409,766.58 38,029,314.00 21,619,547.42
本期已分配利润 - - -
本期末 38,130,249.46 -73,200,158.56 -35,069,909.10
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 45,147.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 82.09
合计 45,229.80
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。6.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出/赎回基金成交总额 29,957,622.04
减：卖出/赎回基金成本总额 32,163,107.78
基金投资收益 -2,205,485.74
6.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.17股利收益
本基金本报告期内无股利收益。6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 34,757,669.78
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 34,757,669.78
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 34,757,669.78
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 98,779.39
合计 98,779.39
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 24,783.17
银行间市场交易费用 -
合计 24,783.17
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 99,453.90
银行汇划费 7,729.17
上市费 22,952.76
账户维护费 18,000.00
合计 168,026.61
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
招商银行股份有限公司 托管人、代销机构
Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 1,444,717.84 1,486,949.87
的管理费
其中：支付销售机构的客 547,971.99 513,492.56
户维护费
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
基金管理人应于次月首日起3个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 337,100.85 346,954.98
的托管费
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。境外托管人的托管费从基金
托管人的托管费中扣除。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
基金管理人应于次月首日起3工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
Brown Brothers
Harriman & Co.(布 17,545,828.02 6,545.04 7,082,298.70 2,194.43
朗兄弟哈里曼银行)
招商银行股份有限公 2,838,191.36 38,602.67 15,738,442.15 38,050.74
司
注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人Brown Brothers Harriman &
Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金）市值不得超过基金净值的10%，基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 年
资产
银行存款 20,384,019.38 - - - - 20,384,019.38
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 - - - -188,165,962.65188,165,962.65
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - 2,504,049.41 2,504,049.41
应收利息 - - - - 1,027.22 1,027.22
应收股利 - - - - - -
应收申购款 11,182.93 - - - 1,038,999.94 1,050,182.87
其他资产 - - - - - -
资产总计 20,395,202.31 - - -191,710,039.22212,105,241.53
负债
应付赎回款 - - - - 3,622,830.43 3,622,830.43
应付管理人报酬 - - - - 257,481.28 257,481.28
应付托管费 - - - - 60,078.99 60,078.99
应付交易费用 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
其他负债 - - - - 154,980.48 154,980.48
负债总计 - - - - 4,095,371.18 4,095,371.18
利率敏感度缺口 20,395,202.31 - - -187,614,668.04208,009,870.35
上年度末 6个月以内 6 个月-11-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日 年
资产
银行存款 32,371,140.87 - - - - 32,371,140.87
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 - - - -146,655,281.29146,655,281.29
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - 12,272,025.81 12,272,025.81
应收利息 - - - - 7,054.70 7,054.70
应收股利 - - - - - -
应收申购款 52,733.62 - - - 386,721.35 439,454.97
资产总计 32,423,874.49 - - -159,321,083.15191,744,957.64
负债
应付赎回款 - - - - 30,350,585.81 30,350,585.81
应付管理人报酬 - - - - 215,188.82 215,188.82
应付托管费 - - - - 50,210.74 50,210.74
应付交易费用 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 0.00
应交税费 - - - - - -
其他负债 - - - - 234,032.13 234,032.13
负债总计 - - - - 30,850,017.50 30,850,017.50
利率敏感度缺口 32,423,874.49 - - -128,471,065.65160,894,940.14
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 17,250,782.59 - - 17,250,782.59
交易性金融资产 188,165,962.65 - - 188,165,962.65
应收利息 - - - -
应收证券清算款 2,504,049.41 - - 2,504,049.41
资产合计 207,920,794.65 - - 207,920,794.65
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 207,920,794.65 - - 207,920,794.65
上年度末
项目 2015年12月31日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 8,669,145.10 - - 8,669,145.10
交易性金融资产 146,655,281.29 - 146,655,281.29
应收利息 13.51 - 13.51
应收证券清算款 12,272,025.81 - 12,272,025.81
资产合计 167,596,465.71 - - 167,596,465.71
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 167,596,465.71 - - 167,596,465.71
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假 除汇率以外的其他市场变量保持不变
设
对资产负债表日基金资产净值的
分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（2015年12月31日）
1.所有外币相对人民 10,396,039.73 8,379,823.29
币升值5%
2.所有外币相对人民 -10,396,039.73 -8,379,823.29
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金（含ETF）；普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：本基金为基金中基金，投资于基金的比例不低于本基金资产的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。于2016年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 188,165,962.65 90.46 146,655,281.29 91.15
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 188,165,962.65 90.46 146,655,281.29 91.15
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
业绩比较基准发生变化
假设 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月
30日） 31日）
业绩比较基准上升5% 10,728,415.33 7,899,363.30
业绩比较基准下降5% -10,728,415.33 -7,899,363.30
注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为188,165,962.65 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层级146,655,281.29元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 188,165,962.65 88.71
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,384,019.38 9.61
8 其他各项资产 3,555,259.50 1.68
9 合计 212,105,241.53 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。7.3期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。7.5报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期末未持有权益投资。7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序 基金类 占基金资
号 基金名称 型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
例（％）
1 SPDR-ENERGY ETF基金 契约型开 SGA Funds 37,999,334.05 18.27
SEL 放式 Management,Inc.
2 ISHARES-DJ ETF基金 契约型开 Black Rock Fund 37,912,235.63 18.23
ENERG 放式 Advisers.
3 ISHARES-GLB ETF基金 契约型开 Black Rock Fund 37,783,919.85 18.16
ENRG 放式 Advisers.
4 SPDR OIL EXP ETF基金 契约型开 SGA Funds 37,624,011.91 18.09
放式 Management,Inc.
5 VANGUARD ETF基金 契约型开 The Vanguard 36,846,461.21 17.71
ENERG E 放式 Group Inc.
7.11投资组合报告附注
7.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。7.11.2本基金本报告期末未持有股票。7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,504,049.41
3 应收股利 -
4 应收利息 1,027.22
5 应收申购款 1,050,182.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,555,259.50
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
9,079 26,773.85 70,590.00 0.03% 243,009,189.45 99.97%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 欧阳明玓 3,166,011.45 -
2 何合欢 2,244,116.04 -
3 彭飞 2,111,882.47 -
4 孙勇生 1,780,658.48 -
5 曹菁衍 1,450,892.65 -
6 彭震 1,429,665.76 -
7 倪光浩 1,423,364.20 -
8 苏有中 1,338,946.19 -
9 王延春 1,210,158.33 -
10 刘秀谊 1,204,415.35 -
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 855,699.91 0.3520%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年9月27日）基金份额总额 951,030,683.39
本报告期期初基金份额总额 218,137,768.10
本报告期基金总申购份额 129,042,001.90
减:本报告期基金总赎回份额 104,099,990.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 243,079,779.45
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期佣
券商名称 单元 成交金 股票 占当期基金 金 备注
数量 额 成交总 成交金额 成交总额的比例 佣金 总量的比
额的比 例
例
高盛 - - - 41,889,225.21 60.82% 10,818.86 44.50% -
BOCI - - - 26,984,516.19 39.18% 13,492.24 55.50% -
Securities
Limited
注：1、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金，无股票投资交易。
2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
3、券商选择标准和程序：
选取优秀券商进行境外投资，主要标准有以下几个方面：
(1)全球眼光。具备优秀的全球投资经验，拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
(2)良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。
(3)高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案，掌握宏观市场的发展
趋势，深入的行业分析,有效地实施方案。
(4)杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待，尽可能保证交易的及时性、保证成
交价格的确定性以及防范市场风险。
公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平，并及时与券商沟通，由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期租用证券公司交易单元无其他证券投资。10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
1 基金在指数熔断期间调整开放时间的 基金管理人网站 2016年1月4日
公告
诺安基金管理有限公司旗下基金2015
2 年最后一个交易日基金资产净值、基 基金管理人网站 2016年1月5日
金份额净值及份额累计净值公告
诺安基金管理有限公司关于旗下场内 《证券时报》、
3 基金在指数熔断期间暂停申购赎回业 《上海证券报》、 2016年1月6日
务的提示性公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
4 基金参加浙江金观诚网费率优惠活动 《上海证券报》、 2016年1月6日
的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
5 基金在指数熔断期间调整开放时间的 基金管理人网站 2016年1月7日
公告
诺安基金管理有限公司关于诺安油气 《证券时报》、
6 能源股票证券投资基金2016年1月18 《中国证券报》 2016年1月14日
日暂停申购、赎回及定投业务的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
7 基金参加平安证券费率优惠活动的公 《上海证券报》、 2016年1月20日
告 《中国证券报》
8 诺安油气能源股票证券投资基金2015 《证券时报》、 2016年1月21日
年第4季度报告 《中国证券报》
9 诺安基金管理有限公司关于诺安油气 《证券时报》、 2016年2月4日
能源股票证券投资基金（LOF）2016 《中国证券报》
年2月15日暂停申购、赎回及定投业
务的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
10 基金在平安证券开通定投、转换业务 《上海证券报》、 2016年2月25日
及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加江南 《证券时报》、
11 农村商业银行为旗下部分基金代销机 《中国证券报》 2016年2月25日
构并开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
12 基金在中国民生银行开通定投业务的 《上海证券报》、 2016年3月21日
公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于诺安油气
13 能源股票证券投资基金（LOF）2016 《证券时报》、 2016年3月23日
年3月25日暂停申购、赎回及定投业 《中国证券报》
务的公告
14 诺安油气能源股票证券投资基金 《证券时报》、 2016年3月30日
（LOF)2015年年度报告摘要 《中国证券报》
15 诺安油气能源股票证券投资基金 基金管理人网站 2016年3月30日
（LOF)2015年年度报告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
16 基金在大同证券开通定投业务的公告 《上海证券报》、 2016年4月1日
《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、
17 继续参加中国工商银行个人电子银行 《上海证券报》、 2016年4月1日
基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
18 基金参加浦发银行关于“财智组合” 《上海证券报》、 2016年4月7日
基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
19 诺安油气能源股票证券投资基金 《证券时报》、 2016年4月20日
（LOF）2016年第1季度报告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加珠海 《证券时报》、
20 盈米财富管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2016年5月10日
金代销机构并开展定投、转换业务及 《中国证券报》
开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》、
21 联泰资产管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2016年5月10日
金代销机构并开通定投、转换业务及 《中国证券报》
开展费率优惠活动的公告
诺安油气能源股票证券投资基金LOF 《证券时报》、
22 招募说明书（更新）2016年第1期- 《中国证券报》 2016年5月11日
摘要
23 诺安油气能源股票证券投资基金LOF 基金管理人网站 2016年5月11日
招募说明书（更新）2016年第1期-
正文
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
24 基金参加民生银行直销银行基金通系 《上海证券报》、 2016年5月14日
统申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于诺安油气 《证券时报》、
25 能源股票证券投资基金(LOF)限制大 《中国证券报》 2016年5月21日
额申购业务的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安油气
26 能源股票证券投资基金（LOF）2016 《证券时报》、 2016年5月26日
年5月30日暂停申购、赎回及定投业 《中国证券报》
务的公告
诺安油气能源股票证券投资基金 《证券时报》、
27 （LOF）2016年境外主要市场节假日暂 《中国证券报》 2016年5月28日
停申购赎回安排的提示性公告
28 诺安基金管理有限公司关于直销账户 《中国证券报》 2016年6月14日
变更的公告
诺安基金管理有限公司关于增加奕丰 《证券时报》、
29 金融服务（深圳）有限公司为旗下部 《上海证券报》、 2016年6月15日
分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》
务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加北京
30 钱景财富投资管理有限公司为旗下部 《证券时报》、 2016年6月16日
分基金代销机构并开通定投业务及开 《中国证券报》
展优惠费率活动的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、
31 基金在上海陆金所资产管理有限公司 《上海证券报》、 2016年6月17日
开通定投业务及开展优惠费率活动的 《中国证券报》
公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、
32 参加交通银行网上银行、手机银行基 《上海证券报》、 2016年6月30日
金申购费率优惠的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于诺安油气
33 能源股票证券投资基金（LOF）2016 《证券时报》、 2016年6月30日
年7月4日暂停申购、赎回及定投业 《中国证券报》
务的公告
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）募集的文件。
②《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》。
③《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2016年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告。11.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016年8月29日
粤公网安备