诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)

2025年第1期

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2011年8月9日证监许可【2011】1258号文核准公开募集,本基金的基金合同于2011年9月27日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

(五)本基金为基金中基金(FOF),主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源类基金(包括ETF)以及公司股票,基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有风险,包括投资标的风险、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险等;二是境外投资风险,包括汇率及外汇风险管制、政治管制风险、税务风险、法律风险等;三是基金运作风险,包括操作风险会计核算风险、交易清算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等。在投资本基金前,投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险。

(六)基金合同生效六个月后,在相关条件成熟的情况下,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,在本基金上市交易前,投资者仅可通过赎回基金份额进行变现。在上市交易期间,如出现继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度的情况,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因石油天然气等能源市场价格波动等市场因素发生较大变动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进行更新。

(八)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本基金自2025年2月24日起调低管理费率和托管费率,本基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>有关问题的规定》,基金管理人对本基金招募说明书中的费用章节、管理人章节进行更新,除本次更新内容外,本招募说明书(更新)所载内容截止日期为2024年9月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪 言..........................................................................................................4

第二部分 释义............................................................................................................5

第三部分 风险揭示.................................................................................................. 11

第四部分 基金的投资..............................................................................................16

第五部分 基金的业绩..............................................................................................34

第六部分 基金管理人..............................................................................................36

第七部分 基金的募集..............................................................................................49

第八部分 基金合同的生效......................................................................................50

第九部分 基金份额的上市交易..............................................................................51

第十部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................53

第十一部分 基金的费用与税收..............................................................................65

第十二部分 基金的财产..........................................................................................70

第十三部分 基金资产估值......................................................................................72

第十四部分 基金的收益与分配..............................................................................78

第十五部分 基金的会计与审计..............................................................................80

第十六部分 基金的信息披露..................................................................................81

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................86

第十八部分 基金托管人..........................................................................................89

第十九部分 境外托管人..........................................................................................95

第二十部分 相关服务机构......................................................................................98

第二十一部分 基金合同内容摘要........................................................................127

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要............................................................144

第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................................................158

第二十四部分 其他应披露事项............................................................................160

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................164

第二十六部分 备查文件........................................................................................165

第一部分 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关法律、法规及《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书的内容涵盖诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

基金或本基金: 指诺安油气能源股票证券投资基金(LOF);

《基金合同》: 指《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》及对

《基金合同》的任何有效修订和补充;

《托管协议》: 指《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议》及其

任何有效修订和补充;

《招募说明书》: 指《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书》及

其更新;

《基金产品资料概要》: 指《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金产品资料概

要》及其更新;

《基金份额发售公告》: 指《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金份额发售公

告》;

《业务规则》: 指诺安基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司的相关业务规则;

中国: 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的,不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区及台湾地区);

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;

中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会;

外管局: 指国家外汇管理局;

《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起施行的《中华

人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;

《销售办法》: 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日起实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订;

《运作办法》: 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日

起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做

出的修订;

《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订;

《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订;

《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起

实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

及颁布机关对其不时做出的修订;

《通知》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起

实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试

行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订;

元: 指人民币元;

基金管理人: 指诺安基金管理有限公司;

基金托管人: 指招商银行股份有限公司;

境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合

同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构;

登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记结算、基金销售

业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金

份额持有人名册等;

登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。本基金的基金登记结算机构为

中国证券登记结算有限责任公司;

注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系

统,通过场外代销机构认购或申购的基金份额登记在注册登

记系统;

证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算

系统,通过场内会员单位认购或申购基金份额登记在证券登

记结算系统;

投资者: 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资者;

个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的

自然人;

机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织;

基金份额持有人: 指依《招募说明书》和《基金合同》合法取得基金份额的投资

者;

基金募集期: 指《基金合同》和《招募说明书》中载明,并经中国证监会核

准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过

3个月;

《基金合同》生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份

额持有人人数符合相关法律法规和《基金合同》规定的,基

金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中

国证监会的书面确认之日;

存续期: 指本《基金合同》生效至终止之间的不定期期限;

工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

巨额赎回: 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数

及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基

金总份额的10%时的情形;

投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发

出的资金划拨及实物券调拨等指令;

认购: 指在基金募集期内,投资者按照本《基金合同》的规定申请

购买本基金基金份额的行为;

发售: 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金基金份

额的行为;

申购: 指在本《基金合同》生效后的存续期间,投资者申请购买本

基金基金份额的行为;

赎回: 指在本《基金合同》生效后的存续期间,基金份额持有人按

《基金合同》规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份

额的行为;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、

申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

会员单位: 深圳证券交易所的会员单位;

销售场所: 指场外销售场所和场内销售及交易场所,分别简称“场外”

和“场外”;

场外: 指不利用深圳交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统

办理基金份额认购、申购、赎回的场所;通过该等场所办理

基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场

外赎回;

场内: 指深圳证券交易所内会员单位利用交易所交易系统办理基金

份额认购、申购、赎回的场所和上市交易的场所;通过该等

场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场

内申购、场内赎回;

场外份额: 登记在注册登记系统下的基金份额

场内份额: 登记在证券登记结算系统下的基金份额

上市交易: 指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集

中竞价的方式买卖基金份额的行为;

指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下

简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网

站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

金电子披露网站)等媒介;

基金账户: 指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记

结算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账

户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额

的变动及结余情况的账户;

深圳证券账户: 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立

的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账

户。记录在该账户下的基金份额登记在登记结算机构的证券

登记结算系统;

系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同

销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位

(席位)之间进行转托管的行为;

跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券

登记结算系统间进行转登记的行为;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;

T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费

用的节约;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以

及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以基金资产净值除以基金份额余额所得的单位基金份额的

价值;

流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以

上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的

银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程;

摆动定价机制: 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、

赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利

影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

公司行为信息: 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权

益的任何未完成或已完成的行动,及其他与本基金持仓证券

所投资的发行公司有关的重大信息,包括但不限于权益派发、

配股、提前赎回等信息;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及

规范性文件、地方性法规、地方政府规章及规范性文件以及

对于该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指任何不能预见、不能避免并且不能克服,且在本《基金合

同》由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本《基

金合同》当事人无法全部或部分履行本《基金合同》的事件

和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫

情、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、

法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非

正常暂停或停止交易等。

第三部分 风险揭示

本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票,基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有风险,包括投资标的风险、主动管理风险、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险等;二是境外投资风险,包括汇率及外汇风险管制、政治管制风险、税务风险、法律风险等;三是基金运作风险,包括管理人风险、操作风险、会计核算风险、交易清算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等。

(一)本基金特有风险

1、投资标的风险

本基金主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票,以分享石油、天然气等能源行业长期增值的收益。

石油、天然气等能源行业属于周期性行业,与国内国际经济波动相关性较强,因此能源行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一。另外,石油、天然气等能源类商品价格走势是影响本基金投资标的的另一主要风险因素。由于本基金主要投资于指数化投资工具(包括ETF)以及主动管理基金和上市公司股票,因此,本基金将面临被动型和主动型投资工具的特有风险。

(1)指数化投资工具,如石油、天然气等能源行业指数基金(含ETF)以及石油天然气等能源类商品ETF的投资风险

1)能源行业是周期性行业,宏观经济及行业的波动将造成能源行业指数基金(含ETF)净值的波动,使投资者面临周期性风险。

2)能源行业指数基金(含ETF)及能源商品ETF净值波动率与影响石油、天然气等能源类商品价格的风险因素密切相关。因此,对石油、天然气等能源类商品价格产生负面影响的因素也会对石油、天然气以及能源指数ETF的基金净值产生负面影响。具体因素如下:

○1石油、天然气等资源行业供求情况;

○2石油、天然气等资源行业储备情况;

○3政治风险,例如战争;

○4气候状况;

○5其他因素。

3) 由于能源行业ETF及能源商品ETF市场价格受到二级市场需求和供给的影响,能源行业ETF及能源商品ETF二级市场价格可能与该基金资产净值不同。因此,如果投资人选择通过二级市场变现,可能随之产生价格风险。

4)能源行业ETF及能源商品ETF投资标的有可能因缺乏流动性而对基金产生损失。

5)由于能源商品ETF主要是持有能源类商品期货合约来复制能源市场表现,因此,能源商品ETF净值表现与现货价格不具有完全相关性。

6)由于能源商品ETF持有国债,因此,基金资产有可能因国债收益率的变动而产生损失。

7)能源商品ETF所持有的期货合约需要在合约到期之前进行展期。由于不同期货合约价格波动率不同,因此,在展期过程中,基金可能产生展期亏损,并使基金净值表现与业绩比较基准产生较大偏差。

8)如果能源商品ETF持有柜台交易的期货合约,则该基金可能产生对手方信用风险。

(2)主动管理基金及能源类公司股票的投资风险

主动管理基金及能源类公司股票除受能源行业周期性影响以及石油、天然气等能源类商品价格波动的影响外,还存在下列风险:

1)主动管理基金管理团队的管理能力、管理经验不足,投资风格多变;

2)能源类公司股票受公司基本面、市场流动性等因素的不利影响。

2、主动管理风险

指基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金是一只主动管理型基金,通过“核心-卫星”策略精选全球石油天然气等资源行业优质基金(含ETF)及公司股票。在本基金精选基金以及个股的操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的基金或个股的业绩表现并不一定持续的优于其他的基金或者股票。

3、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险

(1)基金合同生效六个月后,在相关条件成熟的情况下,本基金管理人将向深圳证券交易所申请上市交易。在本基金上市交易前,投资者仅可通过赎回基金份额进行变现。

(2)在上市交易期间,如继续接受申购可能导致突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。

(3)当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。

(4)本基金二级市场收盘价折溢价率可能因石油天然气等能源市场价格波动等市场因素发生较大变动。

(二)境外投资风险

1、汇率及外汇管制风险

本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。此外,部分国家/地区可能对外汇实施管制,从而带来一定的货币汇兑风险。

2、政治管制风险

不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,会导致市场波动进而影响基金收益,产生风险;此外,基金所投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

3、税务风险

由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异,当投资某个国家/地区市场时,该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该

行为会使基金收益受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化,或者实

施具有追溯力的修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当

日并未预计的额外税项。

4、法律风险

由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因,可能基金的某些投资行为在部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。

(三)基金运作风险

1、管理人风险

管理人风险又分为专业水平风险和诚信风险。管理人专业水平风险是指管理人的员工可能由于缺乏境外市场知识与较高职业水准,基于主观的或者客观的原因没有及时掌握境外金融市场动态并获取相应的知识与技能,在境外投资决策和运作中失误,而导致境外投资的收益受到不利影响。

管理人诚信风险是指管理人的员工可能在境外投资管理活动中违法违规操作,或者在与基金持有人的利益可能发生冲突时照顾私利,给基金资产造成损失,形成管理人诚信风险。

2、操作风险

操作风险是指那些由于不合理的内部程序或人为操作造成的风险。以下事件有可能引发操作风险:

(1)内部程序出错造成的资产计量错误;

(2)员工的操作造成的错误;

(3)违规操作造成的损害,如市场操纵、内幕交易、利益输送等。

3、会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风险,如经常性的串户、账务记重、透支、过失付款、资金汇划系统款项错划、日终轧账假平、会计备份数据丢失、利息计算错误等。

4、交易清算风险

清算风险主要因为国际结算的支付方式和时间的差异,造成划付款项的延误和错划,进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。

5、技术系统运行风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

6、通讯风险

通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高,技术失误或自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响到本基金投资管理活动的准确性和时效性,从而导致基金资产受到损失。

7、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(四)声明

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法可能不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

第四部分 基金的投资

一、投资目标

在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

二、投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及中国证监会许可的其他金融工具。

本基金为基金中基金,投资于基金的比例不低于本基金资产的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

在正常的市场状况下,本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票。本基金投资的基金主要包括(1)石油天然气等能源行业基金,包括能源行业ETF(即跟踪能源行业指数的ETF)及能源行业股票基金(包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金)。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。本基金投资的股票主要包括:(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票;(2)能源设备及服务等企业股票;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。

本基金管理人自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

三、投资理念

全球石油、天然气等资源的稀缺与需求持续增长之间的矛盾凸显油气等能源行业的长期投资价值。本基金在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及公司股票进行投资,为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。

四、投资策略

1、资产配置策略

本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置,第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括基金(包括

ETF)和股票。本基金的资产配置策略如图1所示:

图1:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)资产配置策略图

(1)大类资产配置——资产组合配置策略

本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略,通过分析全球宏观经济环境和经济政策,借助基金管理人宏观经济量化的研究成果,分析和比较权益

类、固定收益类和流动性工具等大类资产的预期风险收益特征,在有效控制风险的前提

下,运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。

本基金同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长、流动性、估值水平、投资主体行为、市场情绪等因素进行综合判断,积极地调整各类资产在投资组合中的比例,把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。

(2)权益类资产配置——“核心-卫星”资产配置策略

本基金在权益类资产投资方面采用“核心—卫星”资产配置策略。“核心—卫星”投资策略将组合资产分成两部分:一部分为“核心”组合,该组合主要投资于石油天然气等能源行业基金,包括能源行业ETF、能源指数基金以及主动型能源基金,以分享能源行业的长期收益;另一部分为“卫星”组合,主要投资于石油、天然气等能源类商品ETF及能源行业个股,通过不同资产类别的优化配置以及优质个股的精选,力争追求超额投资收

益。

“核心—卫星”资产配置策略将主动投资策略与被动投资策略相结合。根据宏观经济环境、经济和产业周期,股票市场估值、市场投资主题和风格转换,以及市场整体的波动水平,基金管理人将对“核心—卫星”之间的资产配置进行评估和调整。

2、“核心”组合投资策略

在“核心”组合中,本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金,主要包括:(1)以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF及指数基金。(2)以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。

(1)实现“核心”投资策略具体步骤:

①考虑到全球各主要资本市场宏观经济环境的不同、经济发展及产业周期的不一致,以及各市场行业板块估值、市场投资主题和风格的转换,基金管理人将初步确定在全球不同地区和市场配置能源行业基金的比例;

②根据基金管理人对全球各区域经济及能源行业短、中、长期发展走势的分析和预期,调整“核心”组合在各主要资本市场和能源品的投资比例;

③基金管理人在前述配置比例基础上,从投资品种库中选择代表性强、跟踪质量好、流动性高和费率较低的ETF或指数型基金以简单有效快速准确的获取能源行业投资收益,同时精选业绩突出、评级优秀和流动性强的主动管理型能源基金以获取超额收益。

(2)精选指数型基金(包含ETF)保证“核心”投资策略的实现

1)指数型基金(包含ETF)选择指标

投资于指数型基金(包含ETF)的主要目标是简单、有效、快速、准确的获取能源行业投资收益,基于此,该类基金的选择指标主要包括:

①基金管理公司:公司管理该类基金的经验、管理历史以及规模;

②做市商评价指标:包括做市商的基本情况、报价连续性和买卖价差,历史成交量等;

③基金管理团队评价指标:投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性;

④基金投资组合评价指标:基金所跟踪指数和市场的代表性;基金的长期表现和跟踪效率;基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析等;基金的年内日均成交量及流动性;基金的费率等等。

2)基金筛选:形成备选基金池

①定性分析,主要针对基金管理人、基金管理团队和做市商

-基金管理人:公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等;

-基金产品:成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等;

-投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等;

-基金管理团队:团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况;

-风险控制:公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案;

-做市商能力评估(主要针对ETF)。

②定量指标,主要针对基金投资组合

-基金历史业绩及业绩归因分析,深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧;

-基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平;

-基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源以及基金风险调整后的收益;

-基金的投资风格分析:确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致;

-基金规模;

-基金的历史跟踪误差以及变动,ETF还需要考虑流动性和成交量等;

-第三方评级机构(如晨星、理柏等)对基金的评级。

3)基金优选:形成指数型基金(包括ETF)核心基金池

①基金优选

本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断,并结合当前市场实际情况进行微调,最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。

②确定核心基金池

根据评估打分和优选结果确定本基金投资的指数型基金(包含ETF)核心基金池。

(3)精选主动型能源行业基金保证“核心”投资策略的实现:

1)主动型基金选择指标

投资于主动型基金的主要目标是在实现能源行业收益的基础上通过精选业绩突出、评级优秀和流动性强的主动基金实现超额收益,基于此,此类基金的选择指标包括主要包

括:

①基金管理公司:公司管理该类基金的经验、管理历史以及规模;

②基金管理团队评价指标:投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性;

③基金投资组合评价指标:基金的长期业绩表现、基金的波动性、风险调整后收益、业绩归因分析及基金的费率等等。

2)基金筛选:形成主动型基金的备选基金池

①定性分析,主要针对基金管理人、基金管理团队

-基金管理人:公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等;

-基金产品:成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等;

-投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等;

-基金管理团队:团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况;

-风险控制:公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案;

②定量指标,主要针对基金投资组合

-基金历史业绩及业绩归因分析,深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧、择时和选股能力;

-基金的表现分析:分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平;

-基金的风险分析:确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源以及基金风险调整后的收益;

-基金的投资风格分析:确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致;

-基金规模;

-第三方评级机构(如晨星、理柏等)对基金的评级。

3)基金优选:形成主动型基金的核心基金池

①基金优选

本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断,并结合当前市场实际情况进行微调,最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。

②确定核心基金池

根据评估打分和优选结果确定本基金投资的主动型基金的核心基金池。

(4)构建投资组合

本基金将在核心基金池基础上构建组合,主要根据基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、单个基金历史业绩表现和投资价值等因素综合计算得出单个基金的权重。

另外,本基金还可以根据组合的风险特征分析,对单个基金投资比例进行一定调整,以达到风险和收益的最优平衡。

(5)组合调整

由于短期内石油、天然气等能源商品市场通常会受到一些非理性或者非基本面因素的影响并进一步传导到能源行业从而产生波动,本基金管理人将根据对引起市场波动的长期和短期的各种不同因素的研究与判断,对投资组合进行动态调整,以降低投资组合的投资风险。

3、“卫星”组合投资策略

在“卫星”组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟踪石油、天然气等能源品商品价格或商品指数为投资目标的能源类商品ETF;(2)全球范围内优质的石油、天然气等能源类公司股票。

(1)实现“卫星”投资策略具体步骤:

①本基金管理人将深入研究能源商品价格趋势、能源行业盈利和估值水平变化,利用两者之间价格的差异化波动进行商品和股票资产的优化配置。进一步的,基金管理人将深入研究全球范围内不同市场商品价格发展走势、不同市场行业周期、投资风格、估值水平等因素,分析基金投资此类市场获得超额收益的可能性,最终定位“卫星”策略投资的市场。

②根据“卫星”策略确定的资产类别和市场,本基金管理人从定性和定量两方面主动选择最优和最有代表性的石油天然气商品ETF和能源行业股票,在符合资产配置决策基础之上,结合投研团队的研究分析成果,运用最优化技术实现“卫星”组合配置。

(2)石油天然气等能源类商品ETF投资策略

1)基金选择指标

①基金管理公司:公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模;

②做市商评价指标:有做市商的基本情况、报价连续性和买卖价差,历史成交量等;

③基金管理团队评价指标:投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性;

④基金投资组合评价指标:基金所跟踪指数和市场的代表性;基金的长期表现和跟踪效率;基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析等;基金的年内日均成交量及流动性;基金的费率等等。

2)基金筛选:形成备选基金池

①定性分析,主要针对基金管理人、基金管理团队和做市商

-基金管理人:公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等;

-基金产品:成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等;

-投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等;

-基金管理团队:团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况;

-风险控制:公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案;

-做市商能力评估。

②定量指标,主要针对基金投资组合

-基金历史业绩及业绩归因分析;

-基金风险调整后的收益;

-基金历史跟踪误差及变动;

-基金规模、流动性和成交量;

-第三方评级机构(如晨星、理柏等)对基金的评级;

-基金的商品期货合约投资所涉及的现货价格收益率(Spot Rate)、滚动收益率(Rolling Yield,指当前投资的期货合约临近到期时,通过头寸展期而转入下一月份合约所产生的损失或者收益)和现金收益率情况,以及期货合约展期的具体策略。

3)基金优选:形成核心基金池

①基金优选

本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断,并结合当前市场实际情况进行微调,最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。

②确定核心基金池

根据评估打分和优选结果确定本基金投资的核心基金池。

(3)股票投资策略:自下而上,重视公司基本面,应用合理的价值投资成长的理论,精选投资股票。

1)自下至上,重视基本面:首先根据量化指标构建备选股票池,然后应用以合理的价值投资成长的理论,对备选股票再次进行精选,建立核心股票池。

2)建立备选股票池

根据公司增长性、估值水平指标、盈利质量、价格趋势、规模、流动性等一系列量化指标对股票进行初步筛选,建立备选股票池。

3)建立核心股票池

应用合理的价值投资成长的理论对备选股票再次筛选:本基金专注于在价值和成长之间寻找投资机会,从备选股票池中选择那些具有价值优势又有良好发展前景的公司。市盈率和增长之间的比率(PEG ratio)是我们考虑的重要指标。

(4)构建投资组合

本基金“卫星”组合将在核心股票池和核心基金池的基础之上构建投资组合。

4、债券投资策略

在全球经济的框架下,本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。

主要的债券投资策略是:久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略、回购放大策略以及资产支持证券投资策略等。

本基金将在全球范围内进行债券资产配置,根据基金管理人的债券选择标准,运用相应的债券投资策略,构造债券组合。

5、现金管理策略

现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。

准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提,基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、石油、天然气等能源商品价格以及能源行业股票波动加大等因素引起的现金流变化,编制基金现金流量表。

持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的投资收益,形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,制定合理的现金资产持有比例。

对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。

随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,若今后出现了更合理可行的投资于石油、天然气等能源类商品的投资方法和策略,本基金对投资方法和策略可进行相应的调整或更新。

五、投资决策依据和决策程序

(一)决策依据

1、国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

2、全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况,各国微观经济运行环境和证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础;

3、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障;

4、投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资团队的共同努力,由基金经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。

(二)决策程序

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、

存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工

具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及公募基金(包括ETF)和

中国证监会许可的其他金融工具。总体上,本基金的投资组合构建的具体流程如下:

1、投资原则的制定

投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下,根据研究人员和基金经理的有关报告,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

2、资产配置策略

根据宏观经济环境、经济和产业周期,股票市场估值、市场投资主题和风格转换,以及市场整体的波动水平,基金经理将对“核心—卫星”之间的资产配置进行评估和调整。

3、投资品种库的构建

在基金投资方面,研究员和基金经理通过建立定性分析和定量分析相结合,建立了一整套指标体系,通过指标体系选出备选基金池及核心基金池。在股票投资方面,研究员首先根据量化指标构建备选股票池,然后应用以合理的价值投资成长的理论,对备选股票再次进行精选,建立核心股票池。

4、组合构建

研究部和基金经理根据投资限制的要求,从投资品种库中选择代表性强、跟踪质量好、流动性高和费率较低的ETF或指数型基金、优质的能源类股票及主动管理型基金进行组合构建。

5、组合调整

基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组合进行调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。组合调整至少每季度一次,调整的标准主要是由于短期内石油、天然气等能源商品市场通常会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动并进一步传导到能源行业,本基金管理人将根据对引起市场波动的长期和短期的各种不同因素的研究与判断,对投资组合进行动态调整,以降低投资组合的投资风险。

6、现金管理

持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果,形成现金拖累。本基金将综合考虑基金申购赎回、能源价格波动等因素,在保证基金流动性需求的前提下,通过量化模型计算出最佳现金持有量,从而提高现金资产使用效率,缩小本基金的跟踪误差。

7、风险控制与评估

风险控制办公会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。

基金管理人将定期计算基金跟踪误差以管理组合的市场风险。跟踪误差是指组合投资回报率和所跟踪的指数回报率差额减去该差额平均值所得结果的标准差,跟踪误差用来测量投资组合与标的指数收益率之间的偏离度。

跟踪误差=

其中:

Rp表示考察期内组合的投资回报率

RI表示考察期内所跟踪的指数的回报率

年跟踪误差=日跟踪误差

基金管理人将在定期计算跟踪误差的基础上,调整组合,剔除风险过大的标的基金或股票,以使本基金的跟踪误差控制在合理的范围之内。

六、投资限制

(一)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、向他人贷款或提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、购买不动产;

5、购买房地产抵押按揭;

6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

7、购买实物商品;

8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;

9、利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

10、参与未持有基础资产的卖空交易;

11、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

12、直接投资与实物商品相关的衍生品;

13、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;

14、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

15、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

16、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

(二)投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。

2、基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的10%。

3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

5、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

6、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

7、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

8、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。

9、每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。

10、本基金不得投资于以下基金:

(1)其他基金中基金;

(2)联接基金(A Feeder Fund);

(3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

13、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

若基金超过上述1-9项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

(三)金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:

1、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。

2、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

3、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:

1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

4、基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

(四)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

1、所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

2、应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。

3、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

4、除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

1)现金;

2)存款证明;

3)商业票据;

4)政府债券;

5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

5、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

6、基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

7、基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。

上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。

(五)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

1、所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

2、参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

3、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

4、参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

5、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

(六)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。

上述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

七、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。

标普能源行业指数(净收益)是标普500指数(S&P 500 Index)的子指数,该指数以标普500指数中能源行业的成分股为成分股,各成分股都是世界上非常知名的能源公司,分别是美国石油、天然气、消耗性燃料、能源设备及相关服务领域的领军者,公司的基本面良好、发展稳定。

综合标普能源行业指数(净收益)的编制方法、成分股覆盖特点及领域,标普能源行业指数(净收益)能够有效地反映出国际能源行业的价格趋势。

八、风险收益特征

本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

九、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

十、基金投资组合报告

基金托管人招商股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

本投资组合报告所载数据截止日为2024年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的
号 比例(%)
1 权益投资 10,952,160.00 3.92
其中:普通股 10,952,160.00 3.92
存托凭证 - -
2 基金投资 245,438,725.06 87.88
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,098,939.37 7.55
8 其他资产 1,795,614.76 0.64
9 合计 279,285,439.19 100.00


注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为10,952,160.00元,占资产

净值比例为4.04%。

(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国(香港) 10,952,160.00 4.04


(三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 10,952,160.00 4.04
合计 10,952,160.00 4.04


注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

(四)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量 公允价值(人 占基金
文) (中文) 券市场 (地区) (股) 民币元) 资产净
值比例
(%)
China Longyu龙源电力
1 an Power Gro集团股份 00916 HK 深港通 中国(香 1,125,000 7,207,890.30 2.66
up Corporati有限公司 港)
on Limited
China Resour华润燃气 中国(香
2 ces Gas Grou控股有限 01193 HK 深港通 港) 150,000 3,744,269.70 1.38
p Limited 公司


(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 基金 运作方 公允价值 占基金资
号 基金名称 类型 式 管理人 (元) 产净值比
例(%)
1 SPDR OIL E ETF 契约型 SSGA Funds Managem 49,913,635.2 18.41
XP 开放式 ent, Inc 7
2 ISHARES-GL ETF 契约型 BlackRock Fund Adv 49,819,243.5 18.37
B ENRG 开放式 isor 1
3 ISHARES-DJ ETF 契约型 BlackRock Fund Adv 49,200,576.4 18.14
ENERG 开放式 isor 8
4 VANGUARD E ETF 契约型 The Vanguard Group 48,728,563.4 17.97
NERG E 开放式 Inc. 6
5 SPDR-ENERG ETF 契约型 SSGA Funds Managem 47,776,706.3 17.62
Y SEL 开放式 ent, Inc 4


(十)投资组合报告附注

1、基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 636,341.19
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,159,273.57
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,795,614.76


4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第五部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比较
阶段 净值增长 长率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
率① 准差② 收益率 率标准差
③ ④
2012.1.1~2012.12.31 -5.18% 0.88% 3.67% 1.10% -8.85% -0.22%
2013.1.1~2013.12.31 14.39% 0.83% 20.49% 0.88% -6.10% -0.05%
2014.1.1~2014.12.31 -14.97% 1.25% -8.12% 1.16% -6.85% 0.09%
2015.1.1~2015.12.31 -20.30% 1.81% -17.07% 1.77% -3.23% 0.04%
2016.1.1~2016.12.31 33.88% 1.62% 34.86% 1.52% -0.98% 0.10%
2017.1.1~2017.12.31 -8.91% 0.94% -7.55% 0.87% -1.36% 0.07%
2018.1.1~2018.12.31 -16.00% 1.45% -14.74% 1.50% -1.26% -0.05%
2019.1.1~2019.12.31 5.95% 1.21% 12.36% 1.28% -6.41% -0.07%
2020.1.1~2020.12.31 -39.58% 2.96% -39.01% 3.92% -0.57% -0.96%
2021.1.1~2021.12.31 42.56% 1.84% 49.05% 2.01% -6.49% -0.17%
2022.1.1~2022.12.31 55.77% 2.09% 78.81% 2.38% -23.04% -0.29%
2023.1.1~2023.12.31 0.16% 1.33% -0.73% 1.50% 0.89% -0.17%
2024.1.1~2024.6.30 8.55% 0.87% 11.06% 0.99% -2.51% -0.12%
2011.9.27~2024.6.30 16.86% 1.58% 130.73% 1.83% -113.87% -0.25%


注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy SectorIndex(NTR))。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第六部分 基金管理人

一、基金管理人概况

公司名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

法定代表人:李强

设立日期:2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元人民币

存续期限:持续经营

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

联系人:薛家萍

股权结构:

股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%
合 计 15000 100%


二、证券投资基金管理情况

截至2025年2月20日,本基金管理人共管理六十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证A100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。

三、主要人员情况

1、董事会成员

李强先生,董事长,博士。自1995年7月加入中化集团,曾先后在中国化工进出口总公司经办室、企业发展部规划科、战略规划部,中国对外经济贸易信托投资公司,中国中化集团公司中化管理学院、办公厅,中国中化集团有限公司金融事业部,中化资本有限公司等多个公司及部门任职。现任中化资本有限公司董事长、党委书记,中化资本投资管理有限责任公司董事长,中国对外经济贸易信托有限公司董事长,中宏人寿保险有限公司副董事长,中国信托业协会会长,中国信托业保障基金理事会理事长,诺安基金管理有限公司董事长。

秦文杰先生,副董事长,博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高级分析师、诺安国际资产管理有限公司总经理、诺安资本管理有限公司总裁。现任诺安基金(香港)有限公司董事、总裁助理,北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责人,深圳鸿利昌电子科技有限公司执行董事、总经理,深圳市大世林科技发展有限公司监事,深圳市银和梓轩投资有限公司监事,诺安基金管理有限公司副董事长。

卫濛濛女士,董事,硕士。历任中国对外经济贸易信托有限公司理财服务中心职员、资产管理五部职员、产品管理部总经理助理(主持工作)、副总经理(主持工作)、证券产品部总经理、证券信托事业部总经理(期间曾兼任证券信托事业部综合部总经理)、财富管理中心总经理(期间曾兼任财富中心管理部总经理)、总经理助理、副总经理、党委副书记等职务。现任中化资本有限公司党委委员,中国对外经济贸易信托有限公司党委书记、总经理、董事,中启私募基金管理(海南)有限公司董事长,远东宏信有限公司董事,中国银行间市场交易商协会银行间债券市场自律处分会议专家,中国信托业协会行业发展研究专业委员会委员,北京信诺公益基金会法定代表人、理事长,诺安基金管理有限公司董事。

王学明先生,董事,大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长兼副总裁、中国大恒(集团)有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗技术有限公司董事长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限责任公司执行董事、北京中科大洋信息技术有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事,诺安基金管理有限公司董事。

孙晓刚先生,董事,本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理,上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、总经理,深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理,北京诺安企业管理有限公司总经理,北京诺安小额贷款有限责任公司董事长,标旗世纪信息技术(北京)有限公司董事,诺安控股集团有限公司董事,两山(青岛)私募基金管理有限公司监事,诺安基金管理有限公司董事。

齐斌先生,董事,研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生,独立董事,博士。历任中国科学院计划局基建局副处长、国家计委财政金融司副处长、处长,中国农业银行市场开发部副主任,中国人民银行总行计划资金司、信贷管理司助理巡视员,中国人民银行河南省分行副行长、国家外管局河南省分局副局长,中国人民银行非银行司、合作司副司长,中国银监会合作金融监管部副主任,中国银监会内蒙古银监局、山西银监局局长,中国银监会监管一部、财务会计部主任,招商银行党委委员、纪委书记、副行长。现任中融国际信托有限公司独立董事、厦门国际银行股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金管理有限公司独立董事。

史其禄先生,独立董事,博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员,外事部综合处副处长,国际业务部外汇经营处处长、外汇会计处处长、外汇业务管理处处长,中国工商银行伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银行总行个人金融业务部副总经理(总经理级),机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家。现任诺安基金管理有限公司独立董事。

钱学宁先生,独立董事,博士。历任联华国际信托投资公司上海首席代表,中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长,中国社科院产业金融研究基地副主任,中国社科院上市公司研究中心副主任,湖州奇胜信息技术有限公司董事。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长,上海北外滩国际金融学会常务理事,上海首席经济学家金融发展中心秘书长,浙江大学财富传承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师,中粮信托有限责任公司独立董事,北京天励勤业企业管理有限公司监事,乌鲁木齐中润锦尚股权投资基金管理有限责任公司监事,上海金融与发展实验室理事,中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事,诺安基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

秦江卫先生,监事会主席,硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司,历任中国对外经济贸易信托有限公司稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险法规部总经理

(期间曾兼任公司第二总部副总经理)、副总法律顾问兼风控合规总部总经理。现任中国

对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控官、纪委书记、党委委员,诺安基金管

理有限公司监事会主席。

戴宏明先生,监事,本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理。于2003年入职诺安基金管理有限公司,现任公司首席交易师(总助

级)兼交易中心总经理。

俞任君先生,监事,本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、SimpowerWorldwide Limited海外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于2006年入职诺安基金管理有限公司,现任综合管理部副总经理。

3、经理层成员

齐斌先生,研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。2019年加入诺安基金管理有限公司,现任公司总经理。

杨谷先生,硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年加入诺安基金管理有限公司,历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理,基金经理兼投资经理。

田冲先生,硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息技术部高级经理。2004年加入诺安基金管理有限公司,历任信息技术部总监,运营保障部总监,网络金融部总监,公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。

李学君女士,学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券(北京)投行部、中国证券监督管理委员会、金美融资租赁有限公司。2020年7月加入诺安基金管理有限公司,现任公司督察长。

4、基金经理

宋青先生,学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,历任国际业务部总经理。2019年2月至2024年6月任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2020年4月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。2024年5月起兼任投资经理。

5、历任基金经理

梅律吾先生,2011年9月至2012年11月担任本基金基金经理。

6、投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委员会、量化类基金投资决策委员会及QDII类基金投资决策委员会,具体如下:

股票类基金投资决策委员会主席由齐斌先生(公司总经理)担任,委员包括杨谷先生(基金经理兼投资经理)、韩冬燕女士(公司总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理)、邓心怡女士(研究部总经理、基金经理)。

债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生(首席投资官-固收业务、兼固定收益事业部总经理)担任,委员包括齐斌先生(公司总经理)、孔宪政先生(多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理)。

量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生(基金经理兼投资经理)担任,委员包括齐斌先生(公司总经理)、韩冬燕女士(公司总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理)、孔宪政先生(多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理)。

QDII类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士(公司总经理助理、权益投资事业部总经理、基金经理)担任,委员包括齐斌先生(公司总经理)、孔宪政先生(多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理)、宋青先生(基金经理兼投资经理)。

上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人的职责

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

(2)自《基金合同》生效之日起,依照法律法规和《基金合同》独立管理运用基金财产;

(3)根据法律法规及登记结算机构相关业务规则和《基金合同》的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

(4)根据法律法规和《基金合同》的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;

(5)根据法律法规和《基金合同》的规定销售基金份额;

(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或《基金合同》规定对基金财产、其他《基金合同》当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关《基金合同》当事人的利益;

(7)根据《基金合同》的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

(8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构,办理基金登记结算业务,并按照《基金合同》规定对登记结算机构进行必要的监督和检查;

(9)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

(11)依据法律法规和《基金合同》的规定,制订基金收益分配方案;

(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

(14)依据法律法规和《基金合同》的规定,召集基金份额持有人大会;

(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

(17)法律法规、《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(7)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定;

(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(13)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料15年以上;

(17)确保投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信息,并在支付合理成本后得到有关资料的复印件;

(18)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(19)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(22)基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(23)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(24)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配;

(25)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他义务。

五、基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺

基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

2.基金管理人承诺不从事以下禁止性行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止

的行为。

3.基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,

不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险,保证公司规范经营、稳健运作,确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,及时维护公司的良好声誉及股东合法利益,在充分考虑内外部环境因素的基础上,通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施等,建立了运行高效、控制严密的内部控制机制,制定了科学合理、切实有效的内部控制制度。

1、内部控制的目标

公司内部控制的总体目标是要建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的资产管理实体。具体来说,公司实行内部控制应达到以下目标:

1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时;

4)促使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

5)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益;

6)树立良好的品牌形象,维护公司声誉;

7)健全公司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;

8)建立切实有效的内部控制系统,有利于查错防弊,消除隐患,保证公司各项业务稳健运行;

9)规范公司与股东、实际控制人之间的关联交易,避免股东、实际控制人直接或间接干涉公司正常的经营管理活动。

2、内部控制的原则

公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则:

1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门、各分支机构、各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节,避免管理漏洞的存在;

2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,要求所有员工严格遵守。执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

3)独立性原则:公司根据业务需要设立相对独立的机构、部门和岗位。各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点;

5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制体系

(1)公司设立了以下内部控制机构及职能部门:

1)董事会下设合规审查与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见提交董事会。

2)公司设督察长。督察长由总经理提名、董事会聘任,按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作。

3)公司经营管理层下设合规风控委员会,在督察长领导下制定公司风险管理制度和政策,对风险控制部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指示,从而使风险政策得到有力的执行。

4)公司设监察稽核部,监察稽核部协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。

5)公司设风险控制部,风险控制部负责根据公司各类业务的特点和需求,制定各个风险领域(投资、运作、信用等)的风险管理和绩效评估方法,并监督其执行对风险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;定期向管理层和合规风控委员会提交风险监控报告。

(2)公司以各机构及职能部门为依托,自上而下,建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险管理组织体系:

第一层为公司治理结构层:由董事会合规审查与风险控制委员会进行合规管理和风险控制的宏观领导,负责对公司经营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。

第二层为公司经营管理层:在公司督察长领导下,公司下设公司合规风控委员会进行中观管理。公司合规风控委员会每月召开例会,听取监察稽核部、风险控制部汇报公司合规管理和风险控制情况,并作出相应反馈和指示。

第三层为合规风控职能机构层:公司在合规风险控制运作模式上采用双线独立运作模式。公司设立独立的监察稽核部和风险控制部,作为公司合规风控管理的职能部门,开展合规管

理和风险控制的具体工作。

第四层为具体操作层:公司各业务部门及子公司,负责具体合规风控管理职责的执行和操作,对本部门合规风控管理的有效性承担直接责任和第一责任。

4、内部控制的主要内容

内部控制内容包括环境控制和业务控制。

(1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响力,环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。

(2)业务控制:包括投资管理业务控制、基金销售业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其它内部控制等。

1)投资管理业务控制:涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制和对关联方交易的监控。

I) 研究业务控制主要包括:

公司的研究工作应保持独立、客观,研究部门为公司基金投资运作(包括投资策略、资产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等)提供全方位的支持;建立严密的研究工作管理流程;根据各项研究业务的不同特点和需要,明确岗位分工及职责,并形成科学、有效的研究方法;建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投资的业务交流、沟通制度,保持通畅的渠道,确保研究服务的及时性和准确性;建立研究报告质量评价体系。

II) 投资决策业务控制主要包括:

严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;建立健全投资决策授权制度,实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并保留决策记录;建立投资风险评估与管理制度;建立科学的投资管理业绩评价体系;督察长和监察稽核部、风险控制部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查;相关业务人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。

III)基金交易业务控制主要包括:

实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度,建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则;建立完善的交易监测、预警和反馈系统;对投资指令的合法合规及完整进行审核;执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件;制定相应的特殊交易的流程和规则;建立科学的交易绩效评价体系;建立关联方交易的监控制度。

2)基金销售业务控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的基金销售制度,诚信、合法、有效开展基金销售业务;销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗位相互分离,销售业务后台的信息处理和资金处理岗位相互分离、互相制约;遵守国家有关法律法规和相关监管规则,建立科学的销售决策机制;按照国家有关法律法规及销售业务的性质,对基金销售业务执行流程进行控制;制定并完善了基金业务规则、基金销售业务账户管理制度、资金清算流程、客户服务标准;加强对宣传推介材料制作和发放的控制;建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度;建立异常交易的监控、记录和报告制度;建立完善档案管理制度。

3)信息披露控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

4)信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化;公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施,确保系统安全运行。

5)会计系统控制:公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

6)监察稽核控制:公司设立督察长,督察长直接对董事会负责。公司设立监察稽核部,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

7)其他内部控制机制:其他内部控制包括对基金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。

第七部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011年8月9日证监许可【2011】1258号文核准。

本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。

本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。

本基金自2011 年8 月29 日至2011 年9 月20日向全社会公开募集,基金募集工作已于2011年9月20日结束。

本基金募集的有效认购总户数为12,096户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计951,030,683.39份。

第八部分 基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2011年9月27日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

第九部分 基金份额的上市交易

基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中,再上市交易。

一、基金上市

1、根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2015年2月17日起在深圳证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“全球油气能源LOF”,场内交易代码为

163208。

2、上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,包括但不限于:

(1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;

(2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;

(3)本基金买入申报数量为100份或其整数倍;

(4)本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;

(5)本基金上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则及规定。

3、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

4、上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金最新的基金份额净值。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

三、暂停上市交易

基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、不再具备本章第(一)款规定的上市条件;

2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起2个工作日内在指定媒介发布基金暂停上市公告。

当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在指定媒介发布基金恢复上市公告。

四、终止上市交易

基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定终止上市;

4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

五、上市交易规则的调整

相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。

若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分 基金份额的申购与赎回

本基金为上市契约型开放式基金,投资人可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式,实现基金份额的日常交易。

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点;场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业务资格的会员单位。本基金场内、场外代销机构名单参见本招募说明书“十九、相关服务机构”部分相关内容及基金份额发售公告、其他公告或通过基金管理人网站公示。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、本基金基金合同于2011年9月27日生效,于2011年11月10日开始办理日常申购、赎回业务。

2、申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所同时开放的每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。

3、投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务办理时间为开放日的上午9:30—下午3:00。

4、基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间受理投资者的申购、赎回申请,但是对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

5、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施前根据《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时,按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回;亦即对该基金份额持有人在该场外销售机构托管的基金份额进行处理时,认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;场内赎回采用固定费率。

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;

5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户;

6、投资人办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行;

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

申请场外申购赎回的投资人必须根据销售机构规定的程序,申请场内申购赎回的投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则,均在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+2日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+3日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况,否则,如因申请未得到基金管理人或登记结算机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记结算机构及其相关基金销售机构在T+10日内将赎回款项划往基金份额持有人账户,但中国证监会另有规定除外;如基金投资所处的主要市场有一个或一个以上休市时,基金管理人将通过登记结算机构及其相关基金销售机构最迟不超过T+10日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更时, 赎回款支付时间将相应调整。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

4、申购与赎回的登记结算

(1)基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

(2)投资者T日申购基金成功后,登记结算机构在T+2日为投资者办理登记结算手续,投资者自T+3日起有权赎回该部分基金份额。

(3)投资者T日赎回基金成功后,登记结算机构在T+2日为投资者办理相应的登记结算手续。

(4)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进行调整,并于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、通过本公司直销柜台和网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。场内申购时,每笔申购金额最低为1,000元。

2、通过本公司直销柜台和网上交易系统赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为0.01份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在单个渠道的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

基金份额持有人通过场内赎回本基金的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须为整数份额,且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。

3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

4、本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

六、申购与赎回的费用及其用途

1、申购费用

申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金在场内和场外的申购费率相同,最高为1.5%,且随申购金额的增加而递减。投资人多次认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
场外、场内申购费 50万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元


2、赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担,本基金对场外份额持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对场外份额持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金对场内份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对场内份额持续持有期不少于7日的投资者收取0.5%的赎回费。本基金赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的1.5%。具体费率如下:

持有年限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
场外赎回费 7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.3%
T≥2年 0
T<7日 1.5%
场内赎回费
T≥7日 0.5%


3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5.基金管理人可在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,依法收取短期赎回费。基金管理人将于实施时,在更新的招募说明书或相关公告中载明。

6.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。

7.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购和赎回金额的数额和价格

(一)申购份额及余额、赎回金额的处理方式

1、申购份额及余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。

场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、赎回金额的处理方式:本基金场内和场外赎回时,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(二)申购份额

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:投资人通过场内申购基金份额的计算

某投资人投资6,000元通过场内申购本基金,其对应的场内申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元

申购费用=6,000-5,911.33=88.67元

申购份额=5,911.33/1.060=5,576份(保留至整数位)

即:投资人投资6,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到5,576份基金份额。

例二:投资人通过场外申购基金份额的计算

某投资人投资6,000元通过场外申购本基金,其对应的场外申购费率为1. 5%,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元

申购费用=6,000-5,911.33=88.67元

申购份额=5,911.33/1.060=5,576.73份

即:投资人投资6,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.060元,则其可得到5,576.73份基金份额。

(三)赎回金额

采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

本基金场内和场外赎回时,赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例三:投资人通过场内赎回金额的计算

某投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

赎回费用=11,480×0.5%=57.40元

净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元

即:投资人从深交所场内赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,422.60元。

例四:投资人通过场外赎回金额的计算

某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年三个月,对应的赎回费率为0.3%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

赎回费用=11,480×0.3%=34.44元

净赎回金额=11,480-34.44=11,445.56元

即:某投资人持有10,000份本基金基金份额一年三个月后赎回,假设赎回当日本基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,445.56元。

(四)基金份额资产净值的计算公式

基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。

基金份额净值=基金资产净值/基金份额总份数

八、申购和赎回的登记结算

本基金申购与赎回的登记结算业务按照基金登记结算机构的有关规定办理。正常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记结算机构在T+2日为投资者登记权益并办理登记结算手

续,投资者自T+3日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记结算机构在T+2日为投资者办理扣除权益的登记结算手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记结算办理时间进行调整,并依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

九、基金份额的登记

本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。

登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回,但不可卖出。

登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易,也可直接申请场内赎回。

十、拒绝或暂停接受申购的情况及处理方式

如出现如下情形,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日,并可能影响本基金正常估值时;

4、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时;

5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统、证券登记结算系统或基金会计系统无法正常运行;

6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

7、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限(基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整);

8、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购;

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%的情形时;出现上述情形时,基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。

10、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1到7项、第10项和第11项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况及处理方式

如出现如下情形,基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:

(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

(2)本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众节假日,可能影响本基金投资,或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

(4)本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日、休市,并可能影响本基金正常估值与投资时;

(5)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时;

(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统、证券登记结算系统或基金会计系统无法正常运行时;

(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;

(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延期支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定的媒介及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。

十二、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。

(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(5)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一家指定媒介公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

十三、重新开放申购或赎回的公告

1、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

2、如发生暂停的时间超过1日,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。

3、基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

十四、基金的转换

为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

十五、转托管

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

1.系统内转托管

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

(2)份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(3)份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

2.跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的《招募说明书》中确定。

十七、基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金登记结算机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经登记结算机构认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料。

基金登记结算机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。

十八、基金的冻结与解冻基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记结算机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用);

4、《基金合同》生效以后的信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金收益分配过程中发生的费用;

7、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用;

8、《基金合同》生效以后的会计师费和律师费;

9、基金的资金汇划费用和外汇兑换交易的相关费用;

10、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用;

11、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等;

12、为了基金利益,除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的、与基金有关的诉讼、追索费用;

13、基金上市初费和上市月费;

14、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

15、本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。如需要变更收款账户,基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-15项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、与基金销售有关的费用

1、申购费

申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金在场内和场外的申购费率相同,最高为1.5%,且随申购金额的增加而递减。投资人多次认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
场外、场内申购费 50万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元


基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、赎回费

赎回费用由基金赎回人承担,本基金对场外份额持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对场外份额持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。对场内份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对场内份额持续持有期不少于7日的投资者收取0.5%的赎回费。本基金赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的1.5%。具体费率如下:

持有年限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
场外赎回费 7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.3%
T≥2年 0
T<7日 1.5%
场内赎回费
T≥7日 0.5%


采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

本基金场内和场外赎回时,赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

3、转换费

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,相关规则与具体费率由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更,基金管理人应依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。调整后的上述费率还将在最新更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

四、其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

五、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

六、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

七、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家或所投资市场所在国家的法律法规的规定履行纳税义务。

第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

本基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金根据相关法律法规开立基金资金账户以及证券账户,开立的基金账户与基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金代销机构和基金登记结算机构的自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

四、基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的财产,并由基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。

在符合本合同和托管协议有关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生的损失,基金托管人应采取措施进行追偿,基金管理人配合基金托管人进行追偿。基金托管人存在故意或过失行为的,应承担赔偿责任。

基金管理人和基金托管人可将其义务委托第三方,并对第三方处理有关本基金事务的行为承担责任。

除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人将不保证托管人或境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)。

基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。

第十三部分 基金资产估值

一、估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值,并为基金份额的申购、赎回、转换等提供计价依据。

二、估值日

本《基金合同》生效后,本基金投资主要市场的交易日对基金财产进行估值。

三、估值对象

基金所持有的基金、股票、债券和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。

四、估值方法

1、已上市流通的有价证券的估值

上市流通的交易型开放式指数基金(ETF)、股票和债券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值;

(4)对于首次发行未上市的债券按成本价估值;对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值,其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值;新兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。

3、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。

4、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。

5、基金持有的其他有价证券,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的有价证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值;

6、在任何情况下,基金管理人如采用上述第1-5项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

10、估值中的汇率选取原则:

(1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价。

(2)其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则以估值日下午四点(北京时间)彭博信息(Bloomberg)数据为准。

若无法取得上述汇率价格信息时,以托管银行招商银行或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

11、估值中的税收处理原则:

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金实际支付日进行相应的估值调整。

五、估值程序

基金管理人与基金托管人可以委托第三方机构进行基金资产估值,但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值承担的责任。

基金日常估值由基金管理人(或其授权代理人)同基金托管人(或其授权代理人)分别进行。基金份额净值由基金管理人(或其授权代理人)完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人(或其授权代理人),基金托管人按《基金合同》和《托管协议》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;

5、法律法规、本合同约定以及中国证监会认定的其他情形。

七、基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个估值日的截止时间后计算开放日当日的基金份额净值并发送给基金托管人,双方在核对时,由于双方会计系统原因容许差异的绝对数在份额净值0.5%以内的,以基金管理人的计算结果为准。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布,如因基金管理人的计算结果错误,给基金份额持有人造成损失的,由基金管理人自行承担,基金托管人不承担责任。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

八、估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案。

3、关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:

(1)差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况,按下列有关不可抗力的约定处理。

因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

(2)差错处理原则

因基金估值错误给投资者造成损失,在基金管理人可承担的范围内应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,本协议的当事人应将按照以下约定处理。

1)如采用本协议或基金合同中估值方法进行处理,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成投资人损失的,由双方根据过错程度按照管理费和托管费的比例承担相应的责任;

2)如基金管理人采用规定估值方法外的方法确定一个价格进行估值的情形并已告知基金托管人的情形下,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现或未提出异议,且造成投资人损失的,双方按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经基金托管人复核,基金托管人有权将有关情况向监管机构报告,由此给投资者和基金造成的损失,由基金管理人承担赔偿责任,但因托管人故意或过失没有尽到复核义务的,托管人承担相应责任;

4)如基金管理人未经基金托管人复核,单方面对外公告基金净值计算结果应该在公告上标明未经基金托管人复核。因基金管理人未经基金托管人复核而单方面对外公布的基金资产净值计算结果或公告的计算结果与基金托管人(最终)复核结果不一致而造成的损失,由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任;

5)由于证券交易所、交易市场及登记结算公司及数据供应商发送的数据错误,经纪商/交易对家未能及时确认交易及详细交易资料或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响;

6)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供信息的当事人一方负责赔偿;

7)法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,基金管理人和基金托管人双方应本着平等和保护基金持有人利益的原则进行协商;

8)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

9)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

10)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

11)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

12)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿,但该第三方是由托管人委托的情况下,应由基金托管人负责赔偿并向差错方追偿。

13)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

14)按法律法规规定的其他原则处理差错。

4、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人按本章第四条有关估值方法规定的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人(或其授权代理人)和基金托管人(或其授权代理人)虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十四部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

1、买卖证券差价;

2、基金投资所得红利、股息、债券利息;

3、银行存款利息;

4、已实现的其他合法收入;

5、持有期间产生的公允价值变动(该部分收益不得用于支付基金的利润分配)。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人对相关财务数据进行复核,由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、基金收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表。

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

8、基金管理人在会计年度结束后60个工作日内向证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会的指定媒介披露,并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。本基金的信息披露采用中文。

一、《招募说明书》、基金产品资料概要、《基金合同》、《托管协议》

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将《招募说明书》、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、《托管协议》登载在各自公司网站上。

基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

二、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露《招募说明书》的当日登载于指定报刊和网站上。

三、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》生效公告。

四、基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

五、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

六、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

七、定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告正文登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

八、临时报告与公告

基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《基金合同》终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长或提前结束募集;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;

21、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;

22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会所规定的其他事项。

九、澄清公告

在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

十、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

十一、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

十二、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒介上公告。

十三、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项,应召开基金份额持有人大会决议通过。

(1)终止《基金合同》;但当基金规模小于5000万元人民币或基金持有人数小于200人或前十大持有人持有基金份额比例达到90%,基金管理人有权终止《基金合同》而无需召开份额持有人大会;

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他情形。

但出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和本《基金合同》规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规发生变动必须对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改不涉及本《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、基金份额持有人大会决定的《基金合同》变更应报中国证监会核准生效后执行,自《基金合同》变更生效之日起在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,本《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

3、当基金规模小于5000万元人民币或基金持有人数小于200人或前十大持有人持有基金份额比例达到90%,基金管理人有权终止《基金合同》而无需召开份额持有人大会;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、法律法规和中国证监会规定的其他情形。

《基金合同》终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

三、基金财产的清算

1、《基金合同》终止,应当按法律法规和本《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

(1)自《基金合同》终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)《基金合同》终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

第十八部分 基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:缪建民

行长:王良

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:4006195555

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2024年03月31日,本集团总资产115,202.26亿元人民币,高级法下资本充足率18.20%,权重法下资本充足率15.01%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队,现有员工218人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人、私募基

金业务外包服务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神,推出“招商银行托管+”服务品牌,以“践行价值银行战略,致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引,以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”,以创新的“服务产品化”为方法论,全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景,打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖;同月,托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖;5月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项;同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项;2021年10月,《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”;2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项;9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖;12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”;2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖;2023年4月,荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”;2023年9月,荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行(全国性股份行)”;2023年12月,荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月,荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖;2024年2月,荣获泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。

(二)主要人员情况

缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生,本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士,高级经济师。1995年6月加入本行,历任本行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长,2022年4月18日起全面主持本行工作,2022年5月19日起任本行党委书记,2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士,本行副行长,南京大学政治经济学专业硕士,经济师。王颖女士1997年1月加入本行,历任本行北京分行行长助理、副行长,天津分行行长,深圳分行行长,本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,2001年8月加入招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2024年03月31日,招商银行股份有限公司累计托管1432只证券投资基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督,并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队,负责部门内部风险预防和控制,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况,并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,建立了三层制度体系,即:基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确,满足风险管理全覆盖的要求,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄露。

(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效地进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第十九部分 境外托管人

一、基本情况

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

地址:140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人:William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式:合伙制(Partnership)

存续期间:持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务; 1963年,BBH开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。 BBH的惠誉长期评级为A+,短期评级为F1。

二、全球托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部 (InvestorServices)。在全球范围内,该部门由本行合伙人Seán Páircéir 先生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人Noriyasu Sonobe先生领导。

作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至2023年12月31日,全球托管资产规模为4.7万亿美元,其中超过70%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一,我们投身于亚洲市场迄今已逾30年,亚洲区服务的资产超8,000亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有超过4,900名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心”。由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包括∶

《全球托管人》

《全球投资人》

《ETF Express》

《R&M 调查》

Coalition Greenwich 2022: Ranked #1 for client service in

FX

2018 年度ETF托管行 2018 ETF Custodian of

the Year

‘The Asset’s’ 2019 亚洲ETF AAA奖 The Asset’s Triple A Asia ETF Awards 2019

最佳托管银行 - Rising Star, 香港 Best Custodian - Rising Star, Hong Kong

‘The Asset’s’ 2020、2021亚洲ETF AAA奖 The Asset’s Triple A Asia ETF Awards 2020 &

香港最佳ETF托管银行 2021

Best ETF Custodian for Hong Kong

三、境外托管人的职责

1、安全保管受托财产;

2、计算境外受托资产的资产净值;

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资

金账户以及证券账户;5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

第二十部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

(一)场内销售机构

场内销售机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

(二)场外销售机构

一)直销机构:诺安基金管理有限公司

(1)直销柜台

办公地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

电话:0755-83026603或0755-83026620

传真:0755-83026630

联系人:祁冬灵

机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易规则详见基金管理人网站公示的业务规则。

2)直销网上交易系统(官网、微信公众号、APP)

个人投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易规则详见基金管理人网站公示的业务规则。

网址:www.lionfund.com.cn

二、基金代销机构(排名不分先后)

1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:廖林

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

3)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市下城区庆春路46号

办公地址:杭州市下城区庆春路46号

法定代表人:陈震山

客服电话:95398

网址:www.hzbank.com.cn

4)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:田国立

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

5)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

6)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:谷澍

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

7)兴业银行股份有限公司

注册地址:中国福州市湖东路154号

办公地址:中国福州市湖东路154号

法定代表人:吕家进

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

8)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号

办公地址:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

客服电话:95319

网址:www.jsbchina.cn

9)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

10)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:高迎欣

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

11)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:张为忠

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

12)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客服电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

13)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

客服电话:(0519)96005

网址:www.jnbank.com.cn

14)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:葛海蛟

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

15)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼

法定代表人:翼光恒

客服电话:021-962999、4006962999

网址:www.srcb.com

16)南京银行股份有限公司

注册地址:南京市玄武区中山路288号

办公地址:南京市江山大街88号

法定代表人:谢宁

客服电话:95302

网址:www.njcb.com.cn

17)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

网址:www.west95582.com

18)天风证券股份有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

办公地址:武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号 楼25层

法定代表人:庞介民

客服电话:95391、400-800-5000

网址:www.tfzq.com

19)华源证券股份有限公司(鑫理财)

注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人:邓晖

客服电话:0971-6105305/95305

网址:http://www.jzsec.com/

20)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

办公地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

法定代表人:章宏韬

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

21)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号

法定代表人:贺青

客服电话:95521、4008888666

网址:www.gtja.com

22)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:周杰

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

23)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:赵洪波

客服电话:956007

网址:www.jhzq.com.cn

24)湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:高振营

客服电话:95351

网址:www.xcsc.com

25)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:王文卓

客服电话:95531、400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

26)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

27)华龙证券股份有限公司

注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:祁建邦

客服电话:95368

网址:www.hlzqgs.com

28)国新证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:张海文

客服电话:95390

网址:https://www.crsec.com.cn/

29)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:张剑

客服电话:95523、400-889-5523

网址:www.swhysc.com

30)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人:丛中

客服电话:95335、400-88-95335

网址:www.avicsec.com

31)长城国瑞证券有限公司

注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人:李鹏

客服电话:400-0099-886

网址:www.gwgsc.com

32)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:翁振杰

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

33)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人:何春梅

客服电话:0771-95563

网址:www.ghzq.com.cn

34)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

35)中天证券股份有限公司

注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:李安有

客服电话:024-95346

网址:www.iztzq.com

36)诚通证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层

法定代表人:张威

客服电话:95399

网址:www.cctgsc.com.cn

37)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:95587、4008-888-108

网址:www.csc108.com

38)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:陈照星

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

39)开源证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门B座5层

法定代表人:李刚

客服电话:95325

网址:www.kysec.cn

40)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址:上海市中山南路119号东方证券大厦11层

法定代表人:金文忠

客服电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

41)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

网址:http://www.xzsec.com/

42)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市河西区宾水道8号

法定代表人:安志勇

客服电话:956066

网址:www.ewww.com.cn

43)大通证券股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

法定代表人:郭岩

客服电话:4008-169-169

网址:www.daton.com.cn

44)方正证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:施华

客服电话:95571

网址:www.foundersc.com

45)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:陈可可

客服电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

46)南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法定代表人:李剑锋

客服电话:95386

网址:www.njzq.com.cn

47)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:王洪

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

48)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

客服电话:95523、400-889-5523

网址:www.swhysc.com

49)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:祝瑞敏

客服电话:95321

网址:www.cindasc.com

50)爱建证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人:祝健

客服电话:956021

网址:www.ajzq.com

51)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

客服电话:95517

网址:www.essence.com.cn

52)国融证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼11层国融证券

法定代表人:张智河

客服电话:95385

网址:www.grzq.com

53)山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层

法定代表人:王怡里

客服电话:95573

网址:www.i618.com.cn

54)中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

客服电话:95377

网址:www.ccnew.com

55)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:武汉市新华路特8号

法定代表人:李新华

客服电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

56)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

57)万联证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人:王达

客服电话:95322

网址:www.wlzq.cn

58)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:何伟

客服电话:400-8918-918

网址:www.shzq.com

59)浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

法定代表人:吴承根

客服电话:95345

网址:www.stocke.com.cn

60)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

客服电话:95548

网址:http://sd.citics.com

61)首创证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层

法定代表人:毕劲松

客服电话:95381

网址:www.sczq.com.cn

62)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市金融一街8号

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼

法定代表人:葛小波

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

63)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:吴谊刚(代行)

客服电话:956088

网址:www.cnht.com.cn

64)大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人:董祥

客服电话:4007-121-212

网址:www.dtsbc.com.cn

65)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人:何之江

客服电话:95511-8

网址:http://stock.pingan.com

66)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

客服电话:400-8888-818、95584

网址:www.hx168.com.cn

67)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人:王晟

客服电话:95551或4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

68)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层

法定代表人:宁敏

客服电话:400-620-8888、021-61195566

网址:www.bocichina.com

69)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址:福州市台江区江滨中大道380号宝地广场18-19层

法定代表人:苏军良

客服电话:95547

网址:www.hfzq.com.cn

70)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:林传辉

客服电话:95575

网址:http://new.gf.com.cn

71)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客服电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

72)联储证券股份有限公司

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼;深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼;北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人:吕春卫

客服电话:956006

网址:www.lczq.com

73)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

74)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

75)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

客服电话:95323、4001099918

网址:www.cfsc.com.cn

76)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层

法定代表人:张巍

客服电话:400-6666-888、95514

网址:www.cgws.com

77)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

客服电话:95532、400-6008-008

网址:www.ciccwm.com

78)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼

法定代表人:武晓春

客服电话:400-8888-128

网址:www.tebon.com.cn

79)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565

网址:https://www.cmschina.com/

80)财达证券股份有限公司

注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦

法定代表人:张明

客服电话:95363

网址:www.95363.com

81)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人:窦长宏

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

82)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人:郑新林

客服电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

83)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

客服电话:400-817-5666

网址:https://www.amcfortune.com/

84)北京广源达信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市顺义区北京东航中心T1A-304B

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-616-7531

网址:www.niuniufund.com

85)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:杨柳

客服电话:4006667388

网址:https://www.ppwfund.com/

86)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:章知方

客服电话:4009200022

网址:http://licaike.hexun.com/

87)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人:陈祎彬

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

88)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735

办公地址:北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735

法定代表人:王利刚

客服电话:400-893-6885

网址:http://www.qianjing.com/

89)通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层

法定代表人:沈丹义

客服电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

90)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:400-004-8821

网址:https://www.taixincf.com/

91)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人:张斌

客服电话:400-066-1199转2

网址:www.xinlande.com.cn

92)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

办公地址:北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

法定代表人:胡雄征

客服电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

93)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔8层

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.com

94)博时财富基金销售有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人:王德英

客服电话:400-610-5568

网址:www.boserawealth.com

95)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

96)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人:王珺

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

97)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

网址:http://www.leadbank.com.cn

98)上海长量基金销售有限公司

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

99)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:穆飞虎

客服电话:010-62675369

网址:https://fund.sina.com.cn

100)一路财富(深圳)基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111

法定代表人:吴雪秀

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

101)中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层

法定代表人:吴志坚

客服电话:4008-909-998

网址:http://www.jnlc.com/

102)上海陆享基金销售有限公司

注册地址:上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元

法定代表人:粟旭

客服电话:400-168-1235

网址:www.luxxfund.com

103)上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼

法定代表人:许欣

客服电话:021-68609700

网址:https://www.zocaifu.com/

104)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

法定代表人:邹保威

客服电话:95118

网址:https://kenterui.jd.com/

105)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:温丽燕

客服电话:400-0555-671

网址:www.hgccpb.com

106)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人:简梦雯

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

107)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188、95021

网址:www.1234567.com.cn

108)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

109)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006788887

网址:https://www.zlfund.cn/

110)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:吴强

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

111)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828

网址:www.5irich.com

112)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

客服电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

113)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人:陈萍

客服电话:400-111-0889

网址:www.gomefund.com

114)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层

法定代表人:杨远芬

客服电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

115)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

法定代表人:张峰

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

116)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

117)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:张俊

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn/

118)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人:谭广锋

客服电话:4000-890-555

网址:https://www.txfund.com/

119)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海黄浦区延安东路一号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

客服电话:4006433389

网址:https://www.vstonewealth.com/

120)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区临潼路188号

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

网址:http://www.66liantai.com

121)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人:吕柳霞

客服电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

122)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

办公地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

123)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室

法定代表人:TEOWEEHOWE

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

124)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

125)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-055-5728

网址:www.hcfunds.com

126)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号401室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

法定代表人:孙亚超

客服电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

127)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:盛超

客服电话:95055-4

网址:www.duxiaomanfund.com

128)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、14楼

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

129)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号融新科技中心C座17层

法定代表人:李楠

客服电话:4001-599-288

网址:http://danjuanfunds.com

130)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

131)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1502室

法定代表人:林劲

客服电话:0592-3122716

网址:www.xds.com.cn

132)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16号

办公地址:北京市西城区金融大街16号

法定代表人:白涛

客服电话:95519

网址:www.e-chinalife.com

133)玄元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人:马永谙

客服电话:4000808208

网址:https://www.licaimofang.com/

134)方德保险代理有限公司

注册地址:北京市东城区崇文门外16号1幢8层802

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号楼神华国华投资大厦7层711

法定代表人:邢耀

客服电话:010-64068617

网址:https://fundsure.cn/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时在基金管理人网站公示。

二、基金登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:4008058058

传真:010-59378907

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京颐合中鸿律师事务所

住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

法定代表人/负责人:付朝晖

电话:010-65178866

传真:010-65180276

经办律师:虞荣方、高平均

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:肖菊

经办注册会计师:周祎、肖菊

第二十一部分 基金合同内容摘要

一、基金合同当事人的权利和义务

(一)基金管理人

名称:诺安基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

法定代表人:李强

成立时间:2003年12月9日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2003]132号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币1.5亿元

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:傅育宁

成立时间:1987年4月8日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]83号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币215.77亿元

存续期间:持续经营

(三)基金份额持有人

投资人自依《基金合同》、《招募说明书》取得基金份额即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的完全承认和接受。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

(四)基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

(2)自《基金合同》生效之日起,依照法律法规和《基金合同》独立管理运用基金财产;

(3)根据法律法规及登记结算机构相关业务规则和《基金合同》的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

(4)根据法律法规和《基金合同》的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;

(5)根据法律法规和《基金合同》的规定销售基金份额;

(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或《基金合同》规定对基金财产、其他《基金合同》当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关《基金合同》当事人的利益;

(7)根据《基金合同》的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

(8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构,办理基金登记结算业务,并按照《基金合同》规定对登记结算机构进行必要的监督和检查;

(9)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

(11)依据法律法规和《基金合同》的规定,制订基金收益分配方案;

(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

(14)依据法律法规和《基金合同》的规定,召集基金份额持有人大会;

(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

(17)法律法规、《基金合同》规定的其他权利。

(五)基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(7)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定;

(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(13)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料15年以上;

(17)确保投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信息,并在支付合理成本后得到有关资料的复印件;

(18)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(19)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(22)基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(23)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(24)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配;

(25)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他义务。

(六)基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依据法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2)依照《基金合同》的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

(5)依据法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会;

(6)选择、更换境外托管人,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任;

(7)法律法规、《基金合同》规定的其他权利。

(七)基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)安全保管基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(4)按照有关法律法规、《基金合同》的规定以受托人名义或指定的代理人名义登记资产;

(5)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(6)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;

(7)确保基金按照有关法律法规、《基金合同》约定的投资目标和限制进行管理;

(8)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(9)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(10)按照有关法律法规和《基金合同》的约定,执行基金管理人投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(11)保守基金商业秘密。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(12)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(13)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(14)按规定从基金管理人处取得并保存基金份额持有人名册资料;

(15)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值和基金份额申购、赎回价格,确保基金份额净值按照有关法律法规、《基金合同》规定的方法进行计算;

(17)确保基金根据有关法律法规、《基金合同》确定并实施收益分配方案;

(18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(20)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(21)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召开持有人大会;

(22)确保基金按照有关法律法规、《基金合同》的规定进行申购、认购、赎回等日常交易;

(23)因违反《基金合同》导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

(24)基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(25)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告;

(27)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报;

(28)基金托管人应办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务。

(29)基金托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;

(30)法律法规、《基金合同》规定的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的基金托管人的其他职责。

(八)基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

(9)法律法规、《基金合同》规定的其他权利。

(九)基金份额持有人的义务

(1)认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》、招募说明书、基金产品资产概要等信息披露文件及其他有关规定;

(2)交纳基金认购、申购款项及《基金合同》规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他《基金合同》当事人合法利益的活动;

(5)执行基金份额持有人大会的决议;

(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;

(7)法律法规及《基金合同》规定的其他义务。

(十)本《基金合同》当事各方的权利义务以本《基金合同》为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,但当基金规模小于5000万元人民币或基金持有人数小于200人或前十大持有人持有基金份额比例达到90%,基金管理人有权终止《基金合同》而无需召开份额持有人大会;

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他情形。

2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和本《基金合同》规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规发生变动必须对《基金合同》进行修改;

(5)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法规或本《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基

金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和出席方式;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议形式;

(4)议事程序;

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(7)表决方式;

(8)会务常设联系人姓名、电话;

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(10)召集人需要通知的其他事项。

2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本《基金合同》的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

(4)会议的召开方式由召集人确定。

2.召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);

2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和《基金合同》及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

1)召集人按本《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

2)召集人按《基金合同》规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;

4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;

5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符;

6)会议通知公布前报中国证监会备案。

(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

(六)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

(1)议事内容为本《基金合同》规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止《基金合同》必须以特别决议通过方为有效。

3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(八)计票

1.现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2.通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项,应召开基金份额持有人大会决议通过。

(1)终止《基金合同》;但当基金规模小于5000万元人民币或基金持有人数小于200人或前十大持有人持有基金份额比例达到90%,基金管理人有权终止《基金合同》而无需召开份额持有人大会;

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他情形。

但出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和本《基金合同》规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规发生变动必须对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改不涉及本《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、基金份额持有人大会决定的《基金合同》变更应报中国证监会核准生效后执行,自《基金合同》变更生效之日起在至少一家指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止

有下列情形之一的,本《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

3、当基金规模小于5000万元人民币或基金持有人数小于200人或前十大持有人持有基金份额比例达到90%,基金管理人有权终止《基金合同》而无需召开份额持有人大会;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、法律法规和中国证监会规定的其他情形。

《基金合同》终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

(三)基金财产的清算

1、《基金合同》终止,应当按法律法规和本《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

(1)自《基金合同》终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)《基金合同》终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理和适用的法律

(一)本《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)本《基金合同》的当事人之间因本《基金合同》产生的或与本《基金合同》有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉内容之外,本《基金合同》的其他部分应当由本《基金合同》当事人继续履行。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:诺安基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

法定代表人:李强

成立时间:2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2003]132号

注册资本:人民币1.5亿元

组织形式:有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:傅育宁

成立时间:1987年4月8日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]83号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币215.77亿元

存续期间:持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实际可以监控事项的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,根据《基金合同》的约定对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

2、对基金投融资比例进行监督。基金托管人应自《基金合同》生效起对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人应根据《基金合同》约定的监督基金合同约定的基金投资资产配置比例(自基金合同生效之日起满6个月后开始)、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法规及基金合同规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人及时进行整改,整改的时限应符合法规及基金合同允许的投资比例调整期限。

若基金超过《基金合同》规定的投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单,基金托管人和基金管理人均有责任保证该名单的真实、准确和完整性,并及时将更新后的名单发送给对方;

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会

报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只

能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。

4、基金管理人向基金托管人提供其回购交易及监督所需的其他投资品种的交易对手库,交易对手库由信用等级符合《通知》及《基金合同》要求的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人进行金融衍生品、证券借贷、回购交易时,交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对交易对手是否符合交易对手库进行监督;

5、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

6、对法律法规规定及《基金合同》中实际可以监控事项约定的基金投资的其他方面进行监督。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、现金差额的计算、预估申购价格,基金份额参考净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等,进行业务监督、核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的违规行为,应及时通知基金管理人,由基金管理人10个交易日内纠正,投资组合比例的调整时间为30个工作日;基金管理人收到通知后应及时进行核对确认并回函;在限期内,基金托管人有权对通知事项进行复查,如基金管理人未予纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(四)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(五)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,由基金托管人于估值日结束且相关数据齐备后,通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

(六)基金托管人的投资监督报告的准确性和完整性受限于基金管理人及其他中介机构提供的数据和信息,基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任何担保、暗示或表示,并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。

(七)基金托管人对基金管理人的投资行为(包括但不限于其投资策略及决定)及其投资回报不承担任何责任。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正,就基金管理人的疑义进行解释或举证。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产

3、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给第三方机构履行。

6、除依据有关法律法规规定和本协议约定外,基金托管人、及其境外托管人不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益,违反此义务所得利益归于基金财产,由此造成的直接损失由基金托管人承担,该等责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任。

7、基金托管人自身,并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、分配托管证券;

8、除非根据基金管理人书面同意,基金托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,但根据有关适用法律的规定而产生的担保权利除外;

9、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产,并由基金托管人作为资产持有人,基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基金管理人。到账日没有到达托管账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应当存入基金管理人开立的募集专户;该账户由基金管理人以基金管理人的名义开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合基金合同及其他有关规定后,基金管理人应在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同及其他有关规定的生效条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理,基金管理人应提供必要的协助。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额款、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的托管账户进行。

3、本基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人、基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管机构的有关规定。

(四)基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人或境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户,基金管理人应提供必要的协助。

2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得擅自出借转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。

(五)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或境外资产托管人负责开立,基金管理人应提供必要的协助。新账户按有关规则使用并管理。

2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(七)证券登记

1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。

2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是所有证券的实益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。

3、基金托管人应该:(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券,并且(b)要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外托管人,不论证券以何人的名义登记。而且,若证券由基金托管人、境外托管人以无记名方式实际持有,要求和确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、任何其他人的资产分别独立存放。

4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)。

5、存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基金的实益所有人持有,但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。

6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系统持有的证券除外)应按本协议约定登记。

7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式的重大改变通知基金管理人,并应基金管理人要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式,基金托管人及其境外托管人应就此予以充分配合。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应及时将一份正本的原件或加盖公司印章的复印件提交给基金托管人。除另有规定外,基金管理人或其委托的第三方机构在代表基金签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处,因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少20年。

五、基金资产净值计算和会计核算

基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行,基金管理人可以委托第三方机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。

(一)基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的从其规定。

2、复核程序

基金管理人或其委托的第三方机构每个估值日对基金进行估值,估值原则应符合《基金合同》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定。每个工作日12:00之前,基金管理人将前一工作日的基金估值结果以书面形式报送基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核,并在当日15:00之前盖章或签字后以传真方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人定期对外公布。基金月末、季末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人、公告,并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券交易所及其登记结算公司及其他中介机构发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,托管人予以免责。基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

(二)基金份额净值错误的处理方式

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案。

3、关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:

(1)差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况,按下列有关不可抗力的约定处理。

因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

(2)差错处理原则

因基金估值错误给投资者造成损失,在基金管理人可承担的范围内应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,本协议的当事人应将按照以下约定处理。

1)如采用本协议或基金合同中估值方法进行处理,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成投资人损失的,由双方根据过错程度按照管理费和托管费的比例承担相应的责任;

2)如基金管理人采用规定估值方法外的方法确定一个价格进行估值的情形并已告知基金托管人的情形下,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现或未提出异议,且造成投资人损失的,双方按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人应在单方面对外公告基金份额净值计算结果时注明未经基金托管人复核,基金托管人有权将有关情况向监管机构报告,由此给投资者和基金造成的损失,由基金管理人承担赔偿责任,但因托管人故意或过失没有尽到复核义务的,托管人承担相应责任;

4)如基金管理人未经基金托管人复核,单方面对外公告基金净值计算结果应该在公告上标明未经基金托管人复核。因基金管理人未经基金托管人复核而单方面对外公布的基金净值计算结果或公告的计算结果与基金托管人(最终)复核结果不一致而造成的损失,由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任;

5)由于证券交易所、交易市场及注册登记公司及数据供应商发送的数据错误,经纪商/交易对家未能及时确认交易及详细交易资料或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响;

6)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供信息的当事人一方负责赔偿;

7)法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,基金管理人和基金托管人双方应本着平等和保护基金持有人利益的原则进行协商;

8)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

9)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

10)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

11)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

12)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿,但该第三方是由托管人委托的情况下,应由基金托管人负责赔偿并向差错方追偿。

13)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

14)按法律法规规定的其他原则处理差错。

4、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

(三)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的主要证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;

5、《基金合同》约定或中国证监会认定的其他情形。

(四)基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人或其委托的第三方机构和基金托管人或其委托的境外托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。由此产生的后果基金托管人予以免责。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人或其委托的第三方机构和基金托管人或其委托的境外次托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。

3、基金托管人法定报告

基金托管人需根据相关法律法规的规定向监管机构报告相关信息,包括但不限于以下内容:

(1)自开设境外结算账户之日起5日内,将有关账户的详情报告外管局;

(2)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金境外投资情况,并按相关监管规定进行国际收支申报;

(3)发现基金管理人投资指令或资金汇出违法、违规的,及时向中国证监会或外管局报告;

4、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告,中期报告或者年度报告。

基金管理人或其委托的第三方机构在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应立即进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人或其委托的第三方机构在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人或其委托的第三方机构在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人或其委托的第三方机构在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人或其委托的第三方机构和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人或其委托的第三方机构的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,由此产生的后果基金托管人予以免责。基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

(一)基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

(二)基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

(三)基金份额持有人名册的保管

基金托管人应依法妥善保管基金份额持有人名册。基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、基金合同和本协议另有规定外,基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任何信息以任何方式向任何第三方披露,基金托管人应将基金份额持有人名册及其中的信息限制在为履行基金合同和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之内。

七、争议的处理和适用的法律

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。

争议处理期间,双方当事人应各自继续履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、基金托管协议的修改、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的修改程序

本协议经双方当事人经协商一致,可以书面形式对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

(二)基金托管协议终止出现的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

1、《基金合同》终止;

2、本基金更换基金托管人;

3、本基金更换基金管理人;

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。(三)基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、公开信息披露服务

1、披露公司(基金管理人)信息;

2、披露基金信息;

3、其他信息的披露。

二、对账服务

1、对账信息:基金管理人默认的对账单方式为年度电子邮件和短信对账单。基金管理人将在每个年度结束后的5个工作日内向投资者发送基金账户对账单。基金管理人提示,凡无法接收电子邮件或短信年度对账单的投资者,须在开户成功后与基金管理人客户服务中心联系400-888-8998(免长途费),基金管理人在核对投资者联系方式完整无误后,可为基金投资者提供上述对账单服务。

2、其他资料。

三、查询服务

1、信息查询

对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人,基金管理人都会给予其唯一的基金账号及初始密码。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人的直销网上交易平台都可以凭借客户基金账号或身份证号进入本人的账户,实时查询了解账户信息,包括本人的基本资料、基金名称、管理人名称、基金代码、基金风险等级、持有份额、单位净值、基金投资收益情况等。

2、客户账户信息的修改

通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以直接通过直销渠道修改账户信息,如联系地址、电话等;通过代销渠道购买的基金份额持有人则可通过代销机构或致电基金管理人客户服务中心进行修改。

3、信息定制

通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以根据自己的需求通过基金管理人网站定制所提供的信息,包括基金邮件服务、短信服务等方面的内容。基金管理人按照需求将定期或不定期向客户发送信息,客户也可以直接登录基金管理人网站浏览相关信息。如果客户不需要或需要调整,也可以直接在线修改和调整。代销渠道客户如需相关服务,可通过致电基金管理人客户服务中心进行定制。

四、基金投资的服务

1、免费红利再投资服务;

2、定期定额计划服务:

(1)基金管理人通过直销网上交易系统为投资者办理定期定额投资业务,具体开始或结束办理的时间和规则请查阅本基金管理人相关公告。

(2)投资者可通过部分代销机构办理定期定额投资业务,通过代销机构办理基金定投业务开始或结束办理的时间和规则以代销机构的有关规定为准。

五、投诉管理与建议受理服务

基金管理人的投诉管理与建议受理服务由客户服务中心统一管理,投诉人可以通过基金管理人客服热线、在线客服、客服邮箱等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。

诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998

诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn

诺安基金管理有限公司客服邮箱:services@lionfund.com.cn

第二十四部分 其他应披露事项

序号 公告事项 披露媒介 披露日期
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
1 招募说明书、基金产品资料概要(更新)
的提示性公告 《上海证券报》 2023-9-27
2 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)2023年第1期 基金管理人网站 2023-9-27
3 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新 基金管理人网站 2023-9-27
《证券时报》、
《上海证券
4 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年 券报》、《证券
第3季度报告提示性公告 日报》 2023-10-25
5 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2023年第3季度报告 基金管理人网站 2023-10-25
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
6 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2023-11-21
7 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
暂停申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2023-12-12
8 诺安油气能源股票证券投资基金
(LOF)2023年度第1次分红公告 《上海证券报》 2023-12-21
9 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2023年12月25日暂停赎回业务的公告 《上海证券报》 2023-12-21
10 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
恢复申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2023-12-27
《证券时报》、
《上海证券
11 诺安基金管理有限公司关于终止北京增财 报》、《中国证
基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 券报》、《证券
售业务的公告 日报》 2023-12-28
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
12 2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎
回安排的公告 《上海证券报》 2023-12-29
诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源
13 (QDII-FOF-LOF)增加首创证券为销售机
构并开通定投业务及参加基金费率优惠活
动的公告 《上海证券报》 2024-1-4
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
14 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-1-11
序号 公告事项 披露媒介 披露日期
《证券时报》、
《上海证券
15 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年 券报》、《证券
第4季度报告提示性公告 日报》 2024-1-22
16 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2023年第4季度报告 基金管理人网站 2024-1-22
《证券时报》、
《上海证券
17 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
增加玄元保险为销售机构并开通定投、转 券报》、《证券
换业务及参加基金费率优惠活动的公告 日报》 2024-2-2
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
18 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-2-8
《证券时报》、
《上海证券
19 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
增加排排网基金为销售机构并开通定投、 券报》、《证券
转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 日报》 2024-2-29
20 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
暂停申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2024-3-21
21 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2024年3月29日暂停赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-3-27
《证券时报》、
《上海证券
22 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司旗下基金2023年 券报》、《证券
年度报告提示性公告 日报》 2024-3-29
23 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2023年年度报告 基金管理人网站 2024-3-29
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券
24 增加恒泰证券为销售机构并开通定投业务 报》、《中国证
及参加基金费率优惠活动的公告 券报》 2024-4-2
25 诺安油气能源股票证券投资基金
(LOF)2024年度第1次分红公告 《上海证券报》 2024-4-10
26 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示公告 《上海证券报》 2024-4-17
27 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
恢复申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2024-4-17
28 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示及临时停牌公告 《上海证券报》 2024-4-18
序号 公告事项 披露媒介 披露日期
29 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示公告 《上海证券报》 2024-4-19
30 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示及临时停牌公告 《上海证券报》 2024-4-22
《证券时报》、
《上海证券
31 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年 券报》、《证券
第1季度报告提示性公告 日报》 2024-4-22
32 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2024年第1季度报告 基金管理人网站 2024-4-22
33 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示公告 《上海证券报》 2024-4-23
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
34 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-5-24
《证券时报》、
《上海证券
35 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分 报》、《中国证
基金在直销渠道的申购起点金额、最小追 券报》、《证券
加申购金额及最低赎回份额的公告 日报》 2024-5-24
《证券时报》、
《上海证券
36 诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫 报》、《中国证
基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 券报》、《证券
售业务的公告 日报》 2024-6-7
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
37 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-6-17
《证券时报》、
《上海证券
38 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 券报》、《证券
基金产品资料概要(更新)的提示性公告 日报》 2024-6-26
39 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新 基金管理人网站 2024-6-26
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
40 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-7-2
41 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
暂停申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2024-7-8
42 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年 《证券时报》、
第2季度报告提示性公告 《上海证券 2024-7-19
序号 公告事项 披露媒介 披露日期
报》、《中国证
券报》、《证券
日报》
43 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2024年第2季度报告 基金管理人网站 2024-7-19
《证券时报》、
《上海证券
44 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
增加财达证券为销售机构并开通定投、转 券报》、《证券
换业务及参加基金费率优惠活动的公告 日报》 2024-7-22
《证券时报》、
《上海证券
45 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
的销售机构由中植基金变更为华源证券的 券报》、《证券
公告 日报》 2024-7-30
46 诺安油气能源股票证券投资基金
(LOF)2024年度第2次分红公告 《上海证券报》 2024-8-2
47 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
恢复申购(含定投)业务的公告 《上海证券报》 2024-8-9
《证券时报》、
《上海证券
48 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
增加宜信普泽为销售机构并开通定投、转 券报》、《证券
换业务及参加基金费率优惠活动的公告 日报》 2024-8-15
《证券时报》、
《上海证券
49 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 报》、《中国证
增加万联证券为销售机构并开通定投、转 券报》、《证券
换业务及参加基金费率优惠活动的公告 日报》 2024-8-23
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
50 因境外主要市场节假日暂停申购(含定
投)、赎回业务的公告 《上海证券报》 2024-8-29
《证券时报》、
《上海证券
51 报》、《中国证
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年 券报》、《证券
中期报告提示性公告 日报》 2024-8-30
52 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
2024年中期报告 基金管理人网站 2024-8-30


注:上述公告同时在本公司网站(www.lionfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露。

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

第二十六部分 备查文件

一、 中国证监会核准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的文件

二、 《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》

三、 《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议》

四、 法律意见书

五、 基金管理人业务资格批件和营业执照

六、 基金托管人业务资格批件和营业执照