安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2016
年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 安信宝利（LOF）
场内简称 安信宝利（LOF）
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,487,724,287.88 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 21 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和
对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 乔江晖 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街 1 号，
合伙） 东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 106,522,612.46 213,251,084.92 114,512,655.20
本期利润 54,368,873.15 238,015,681.37 219,018,542.15
加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0968 0.1320
本期基金份额净值增长率 4.94% 9.92% 14.71%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2101 0.1268 0.0604
期末基金资产净值 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39 2,035,025,378.61
期末基金份额净值 1.087 1.036 1.092
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
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过去三个月 -1.18% 0.11% -2.32% 0.15% 1.14% -0.04%
过去六个月 2.55% 0.10% -1.43% 0.11% 3.98% -0.01%
过去一年 4.88% 0.09% -1.64% 0.09% 6.52% 0.00%
过去三年 32.24% 0.12% 9.19% 0.10% 23.05% 0.02%
自基金合同
32.37% 0.12% 4.89% 0.10% 27.48% 0.02%
生效起至今
注：1、根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为中
债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日,表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2013
年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日间各自的实际数值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金的建仓期为 2013 年 7 月 24 日至 2014 年 1 月 23 日，建仓期结束时，本基金各项资
产配置比例均符合基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。图示日期为 2013 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月
31 日。
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3、本基金自 2015 年 8 月 7 日转为 LOF 基金。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2013 年 7 月 24 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
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有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
庄园女士，经济学硕士。
本基金的 2013 年 7 月 历任招商基金管理有限
庄园 - 12
基金经理 24 日 公司投资部交易员，工
银瑞信基金管理有限公
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司投资部交易员、研究
部研究员，中国国际金
融有限公司资产管理部
高级经理，安信证券股
份有限公司证券投资部
投资经理、资产管理部
高级投资经理。2012 年
5 月加入安信基金管理
有限责任公司固定收益
部。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、
安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基
金经理；现任安信策略
精选灵活配置混合型证
券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的
基金经理助理，安信宝
利债券型证券投资基金
（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基
金）、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基
金、安信安盈保本混合
型证券投资基金、安信
平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新
回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
李巍先生，理学硕士。
本基金基 曾任海富通基金管理有
2016 年 10 月
李巍 金经理助 - 4 限公司交易部债券交易
25 日
理 员，富国基金管理有限
公司交易部高级债券交
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易员。现任安信基金管
理有限责任公司固定收
益部投研助理。现任安
信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信
价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基
金、安信宝利债券型证
券投资基金、安信鑫安
得利灵活配置混合型证
券投资基金、安信新动
力灵活配置混合型证券
投资基金、安信新趋势
灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
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向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年债券市场波动很大，前三个季度债券市场继续走出了牛市行情，主要受资金面和基本
面的影响，加上银行理财资金持续不断增加，新增资金配置压力较大。但四季度债券市场经历了
大幅调整，调整幅度之大远甚于 2013 年钱荒，基本吞掉了前三季度的盈余，且调整速度也是非常
迅速。
国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行，
经济预期走弱叠加资产荒担忧；此外 10 月人民币加入 SDR 后海外央行配置需求助兴；10 月 21 日，
收益率创年内低点，10 年国债降至 2.64%，10 年国开降至 3.0%。10 月下旬，表外理财纳入 MPA
考核再次引发市场对监管去杠杆决心的担忧，收益率小幅上行。
11 月 9 日，川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下
跌风险资产上涨。11 月底，由于临近年末，在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率
明显上行；银行也收紧了对非银的融资；流动性极度紧张，隔夜利率飙升，委外、代持等生态下，
机构纷纷自保也引发市场踩踏，收益率快速上行，并进入大跌、赎回、货基负偏离、国债期货跌
停的负循环中。
12 月 16 日，中央经济工作会议提及货币政策稳健中性，把控货币闸门，且要处置一批金融
风险点；叠加国海代持事件或牵涉其他机构，影响债市固有的以信任为基石的交易结构，导致市
场情绪进一步恶化，收益率进一步上行， 12 月 19 日，10Y 国债和国开 YTM 分别问 3.37%和 3.93%，
为今年以来最高值。12 月最后一周，债券市场出现了非常快速的反弹行情，尤其是国债期货大幅
上涨。其暴涨本质上是对前期超大幅贴水的修复，现货金融债表现稍逊色。
随后，在监管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后，市场情绪稳
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住；并在年末估值需求、保险公司报表需求配置利率债等带动下，最后几天债券收益率有所修复。
四季度债券市场调整速度和幅度是历史上所罕见的，这直接导致一级市场信用债大面积取消发行，
新增发行额度几乎为零，对实体经济再融资产生了较大影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.087 元，本报告期份额净值增长率为 4.88%，
同期业绩比较基准增长率为-1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从 2016 年三季度以来，宏观经济回暖迹象逐渐增多。由于房地产行业受到了严厉的调控措施，
明年房地产增速预计下滑，但是制造业在 2017 年仍然保持复苏态势，综合来看 2017 年宏观经济
有望持续 6%以上增速。基本面对 2017 年债市的影响整体是中性的; 消费方面，社会零售规模在
新兴业态消费快速增长的带领下，有望继续保持增长势头；16 年 11 月，进出口同比从降幅收窄，
到进口同比转正，显示贸易对实体经济的拉动作用也有所增强。
在稳健中性的货币政策基调下，央行保持货币供给平稳增长存在着来自基础货币和乘数波动
的双重压力。在此背景下，预计 2017 年货币环境整体偏紧。 因为中央经济工作会议明确提出要
管控好货币阀门，我们认为货币供给不会给通胀带来明显压力，价格波动更多的实体经济供需作
用的结果，明年翘尾因素或对 PPI 同比形成一定的支撑，但对 CPI 的压力并不显著，预计 2017
年 PPI 先升后降，CPI 整体仍然会保持平稳运行的态势。总体来看，我们认为货币政策方面，官
方已经将总基调定义为稳健中性，而在以往强调稳健的基础上增加了“中性”，更像是一种偏紧
的信号，而当前货币政策的操作模式又有潜在的自我紧缩的可能性，所以明年货币政策对债市的
整体影响是偏负面的。
国际市场方面，由于特朗普上台后明确表示了宽松财政政策的主张，欧佩克也达成冻产协议，
近期国际原油和金属价格都快速上涨。如果 17 年特朗普的宽松财政政策落地，会给大宗商品带来
进一步上涨的压力，预计 17 年通胀的压力更多来自海外。
整体上，我们认为今年债券市场没有趋势性行情，降杠杆延续会继续让债券市场承压，预计
10 年期国债收益率将会在 3%-3.5%的区间内波动。如果央行期间出现降准操作，则下修 10 年期国
债收益率上下限各 10 个 BP，调整至 2.9%-3.4%。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
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公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--安信基金管理有限责任公司在安
信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60962175_H05
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信宝利债券型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)财务报
表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2016
年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 昌华 陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,058,022.53 8,687,085.27
结算备付金 42,584,515.69 124,556,566.67
存出保证金 14,591.67 44,411.61
交易性金融资产 2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 129,784,766.03 16,717,901.14
应收利息 31,998,887.37 52,017,576.29
应收股利 - -
应收申购款 38,849.72 80,473.80
递延所得税资产 - -
其他资产 14,523,540.99 15,435,836.07
资产总计 2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 637,599,413.60 1,259,300,000.00
应付证券清算款 - 16,001,009.53
应付赎回款 126,571.07 3,953,491.59
应付管理人报酬 1,002,466.38 1,105,419.91
应付托管费 286,418.96 315,834.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 13,354.07 36,893.38
应交税费 - -
应付利息 37,272.94 4,751.17
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 400,094.89 112,950.08
负债合计 639,465,591.91 1,280,830,349.94
所有者权益：
实收基金 1,269,478,971.38 1,486,218,902.47
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
未分配利润 348,158,636.35 318,158,897.92
所有者权益合计 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39
负债和所有者权益总计 2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.087 元，基金份额总额 1,487,724,287.88
份。
7.2 利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 83,390,458.55 293,997,239.67
1.利息收入 116,335,152.23 209,108,823.22
其中：存款利息收入 1,763,399.54 20,662,520.46
债券利息收入 114,074,950.73 183,917,668.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 496,801.96 4,528,633.83
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,527,191.21 59,723,820.14
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 18,527,191.21 59,723,820.14
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -52,153,739.31 24,764,596.45
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 681,854.42 399,999.86
减：二、费用 29,021,585.40 55,981,558.30
1．管理人报酬 10,471,157.18 18,344,364.76
2．托管费 2,991,759.22 5,241,247.14
3．销售服务费 - 7,471,834.21
4．交易费用 34,437.75 33,219.33
5．利息支出 15,068,497.27 24,357,716.26
其中：卖出回购金融资产支出 15,068,497.27 24,357,716.26
6．其他费用 455,733.98 533,176.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,368,873.15 238,015,681.37
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,368,873.15 238,015,681.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 54,368,873.15 54,368,873.15
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -216,739,931.09 -24,369,134.72 -241,109,065.81
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,047,154,894.95 525,368,554.19 2,572,523,449.14
2.基金赎回款 -2,263,894,826.04 -549,737,688.91 -2,813,632,514.95
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
金净值）
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,823,983,719.35 211,041,659.26 2,035,025,378.61
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 238,015,681.37 238,015,681.37
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -337,764,816.88 -130,898,442.71 -468,663,259.59
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
其中：1.基金申购款 2,762,016,298.31 402,599,207.72 3,164,615,506.03
2.基金赎回款 -3,099,781,115.19 -533,497,650.43 -3,633,278,765.62
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年下发的证监许可
[2013]673 号文《关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利 B 募集期间为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 募集期间为 2013
年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 19 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明(2013)验字 60962175_H02 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 2,923,134,980.80 元。经向中国证监会备案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正式生效。截至 2013 年 7 月 24 日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到
的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,923,134,980.80 元，折合
2,923,134,980.80 份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币
780,701.34 元，折合 780,701.34 份基金份额。其中宝利 A 已收到的首次发售募集的有效认购资
金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,923,134,993.17 元，折合 1,923,134,993.17 份基金份
额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 632,956.03 元，折合 632,956.03 份
基金份额；宝利 B 已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 999,999987.63 元，折合
999,999987.63 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 147,745.31
元，折合 147,745.31 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,923,915,682.14 元，折合
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
2,923,915,682.14 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金
招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有
人持有的宝利 A 份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起 2 年内，宝利 B 封闭运作，
封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为
1,967,408,493.36 份。2014 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前
的基金份额总额为 294,305,951.71 份份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为
301,895,013.68 份。2015 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的
基金份额总额为 864,250,243.85 份，折算比例为 1.02621370 ，折算后的基金份额总额为
886,905,439.28 份。2015 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 4 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的
基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为
1,511,407,010.26 份。宝利 B 的份额未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后 2 年分级运作期届满，
无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为
“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值为基
准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型
证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换日为
2015 年 7 月 24 日，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币 1.000 元。
在 基 金 份 额 转 换 日 ， 宝 利 A 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 651,050,253.71 份 ， 折 算 比 例 为
1.000142466；宝利 B 折算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94 份，折算比例为 1.264009622。
折算后，安信宝利(LOF)总份额为 1,915,339,364.17 份。
安信宝利(LOF)于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深圳
证券交易所上市交易，上市交易份额为 657,302,696.00 份额。未上市交易的份额托管在场外，基
金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含
可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市
场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投
资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金各类资产投资比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
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安信宝利（LOF）2016 年年度报告摘要
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、基金销售机构
安信基金”）
中国工商银行股份有限公司(以下简称"中 基金托管人、基金销售机构
国工商银行")
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 基金管理人的股东、基金销售机构
券")
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于 2013 年 12 月 2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全
资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
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7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 10,471,157.18 18,344,364.76
的管理费
其中：支付销售机构的客 368,626.35 2,907,425.68
户维护费
注：在基金合同生效之日起 2 年内或基金合同生效后 2 年期届满转为上市开放式基金后，本基金
的管理费均按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 2,991,759.22 5,241,247.14
的托管费
注：在基金合同生效之日起 2 年内或基金合同生效后 2 年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，
本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
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上年度可比期间
获得销售服务费
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信基金直销 1,744,211.99
工商银行 864,749.22
安信证券 410,172.15
合计 3,019,133.36
注：基金合同生效后 2 年期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)后，不再收取销售
服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
关联 持有的基
持有的基金
方名 金份额
持有的 持有的 份额
称 占基金总
基金份额 基金份额 占基金总份
份额的比
额的比例
例
安信证 28,570,667.33 1.9204% 28,570,667.33 1.6406%
券股份
有限公
司
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,058,022.53 340,747.33 8,687,085.27 897,034.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发流通受限的股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 177,599,413.60 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150304 15 进出 04 2017 年 1 月 3 100.61 500,000 50,305,000.00
日
160207 16 国开 07 2017 年 1 月 3 97.02 500,000 48,510,000.00
日
111608247 16 中信 2017 年 1 月 3 97.46 800,000 77,968,000.00
CD247 日
合计 1,800,000 176,783,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 460,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
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7.4.14.2 其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二
层级的余额为人民币 2,033,100,025.64 元，无划分为第三层级余额（于 2015 年 12 月 31 日，本
基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二层级的余额为人民币
2,867,668,299.48 元，无划分为第三层级余额）。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
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其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,033,100,025.64 90.08
其中：债券 2,033,100,025.64 90.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,642,538.22 2.11
7 其他各项资产 176,360,635.78 7.81
8 合计 2,257,103,199.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票买卖。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,387,160.50 1.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 107,754,700.00 6.66
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,073,247,186.74 66.35
5 企业短期融资券 90,075,000.00 5.57
6 中期票据 99,462,000.00 6.15
7 可转债（可交换债） 740,978.40 0.05
8 同业存单 640,433,000.00 39.59
9 其他 - -
10 合计 2,033,100,025.64 125.68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 111616155 16 上海银行 1,200,000 115,740,000.00 7.15
CD155
2 111693131 16 包商银行 1,000,000 96,480,000.00 5.96
CD020
3 111680815 16 包商银行 1,000,000 96,040,000.00 5.94
CD074
4 111608247 16 中信 800,000 77,968,000.00 4.82
CD247
5 122833 11 赣城债 700,000 72,303,000.00 4.47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
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8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程
上要求证券必须先入库再买入。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,591.67
2 应收证券清算款 129,784,766.03
3 应收股利 -
4 应收利息 31,998,887.37
5 应收申购款 38,849.72
6 其他应收款 14,523,540.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 176,360,635.78
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 127003 海印转债 543,473.40 0.03
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8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,497 595,804.68 1,348,733,998.00 90.66% 138,990,289.88 9.34%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 招商银行理财产品贷里淘金 362,975,499.09 24.40%
系列
2 嘉实基金－招商银行－华润 135,724,537.00 9.12%
信托－华润信托鑫睿 3 号
单一资金
3 华泰紫金节假日理财集合资 96,060,518.73 6.46%
产管理计划
4 安信基金博时资本 1 号资产 95,003,258.52 6.39%
管理计划
5 招商财富金利 5 号保本专项 76,334,923.66 5.13%
资产管理计划
6 中国平安人寿保险股份有限 72,792,538.67 4.89%
公司-UL 投资
7 招商基金-中银精选 4 号资 64,043,000.91 4.30%
产管理计划
8 招商财富金利 4 号保本专项 57,250,469.13 3.85%
资产管理计划
9 招商财富金利 2 号保本专项 47,845,933.01 3.22%
资产管理计划
10 上海国际信托有限公司 45,494,995.45 3.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人员 2,832,396.12 0.1904%
持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位：份
2,923,915,682.14
基金合同生效日（ 2013 年 7 月 24 日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,741,475,728.39
本报告期基金总申购份额 2,399,009,133.62
减:本报告期基金总赎回份额 2,652,760,574.13
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,487,724,287.88
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 3.5 年，本报告期应支付的报酬为人民币 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
华创证券 3 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
占当期债券
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额
成交总额 成交总额
例
的比例 的比例
华创证券 1,932,748,548.62 100.00% 171,509,409,000.00 100.00% - -
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