安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2016
年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16§6 审计报告.............................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................16§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17
7.1 资产负债表................................................................................................................................17
7.2 利润表........................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20
7.4 报表附注....................................................................................................................................21§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46
8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47
9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48§11 重大事件揭示...................................................................................................................................49
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................50§12 备查文件目录...................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................54
12.2 存放地点..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式..................................................................................................................................55
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 安信宝利（LOF）
场内简称 安信宝利（LOF）
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,487,724,287.88份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年10月21日
2.2基金产品说明
投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和
对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 乔江晖 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街55
街道益田路6009号新世界 号
商务中心36层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街55
街道益田路6009号新世界 号
商务中心36层
邮政编码 518026 100140
法定代表人 刘入领 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009
号新世界商务中心36层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号，
合伙） 东方广场安永大楼16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 106,522,612.46 213,251,084.92 114,512,655.20
本期利润 54,368,873.15 238,015,681.37 219,018,542.15
加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0968 0.1320
本期加权平均净值利润率 3.64% 9.12% 12.71%
本期基金份额净值增长率 4.94% 9.92% 14.71%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 312,543,959.11 220,872,044.76 112,613,094.52
期末可供分配基金份额利润 0.2101 0.1268 0.0604
期末基金资产净值 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39 2,035,025,378.61
期末基金份额净值 1.087 1.036 1.092
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 32.45% 26.21% 14.82%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -1.18% 0.11% -2.32% 0.15% 1.14% -0.04%
过去六个月 2.55% 0.10% -1.43% 0.11% 3.98% -0.01%
过去一年 4.88% 0.09% -1.64% 0.09% 6.52% 0.00%
过去三年 32.24% 0.12% 9.19% 0.10% 23.05% 0.02%
自基金合同 32.37% 0.12% 4.89% 0.10% 27.48% 0.02%
生效起至今
注：1、根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为中
债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
2、本基金基金合同生效日为2013年7月24日,表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2013
年7月24日至2016年12月31日间各自的实际数值。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 注：1、本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月23日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为2013年7月24日。图示日期为2013年7月24日至2016年12月
31日。
3、本基金自2015年8月7日转为LOF基金。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2013年7月24日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2016年12月31日，本基金管理人共管理30只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限
公司投资部交易员，工
本基金的 2013年7月 银瑞信基金管理有限公
庄园 基金经理 24日 - 12 司投资部交易员、研究
部研究员，中国国际金
融有限公司资产管理部
高级经理，安信证券股
份有限公司证券投资部
投资经理、资产管理部
高级投资经理。2012年
5 月加入安信基金管理
有限责任公司固定收益
部。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、
安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基
金经理；现任安信策略
精选灵活配置混合型证
券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的
基金经理助理，安信宝
利债券型证券投资基金
（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基
金）、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基
金、安信安盈保本混合
型证券投资基金、安信
平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新
回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
李巍先生，理学硕士。
曾任海富通基金管理有
限公司交易部债券交易
本基金基 员，富国基金管理有限
李巍 金经理助 2016年10月 - 4 公司交易部高级债券交
理 25日 易员。现任安信基金管
理有限责任公司固定收
益部投研助理。现任安
信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信
价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基
金、安信宝利债券型证
券投资基金、安信鑫安
得利灵活配置混合型证
券投资基金、安信新动
力灵活配置混合型证券
投资基金、安信新趋势
灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债券市场波动很大，前三个季度债券市场继续走出了牛市行情，主要受资金面和基本面的影响，加上银行理财资金持续不断增加，新增资金配置压力较大。但四季度债券市场经历了大幅调整，调整幅度之大远甚于2013年钱荒，基本吞掉了前三季度的盈余，且调整速度也是非常迅速。
国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行，经济预期走弱叠加资产荒担忧；此外10月人民币加入SDR后海外央行配置需求助兴；10月21日，收益率创年内低点，10年国债降至2.64%，10年国开降至3.0%。10月下旬，表外理财纳入MPA考核再次引发市场对监管去杠杆决心的担忧，收益率小幅上行。
11月9日，川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下跌风险资产上涨。11月底，由于临近年末，在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率明显上行；银行也收紧了对非银的融资；流动性极度紧张，隔夜利率飙升，委外、代持等生态下，机构纷纷自保也引发市场踩踏，收益率快速上行，并进入大跌、赎回、货基负偏离、国债期货跌停的负循环中。
12月16日，中央经济工作会议提及货币政策稳健中性，把控货币闸门，且要处置一批金融风险点；叠加国海代持事件或牵涉其他机构，影响债市固有的以信任为基石的交易结构，导致市场情绪进一步恶化，收益率进一步上行，12月19日，10Y国债和国开YTM分别问3.37%和3.93%，为今年以来最高值。12月最后一周，债券市场出现了非常快速的反弹行情，尤其是国债期货大幅上涨。其暴涨本质上是对前期超大幅贴水的修复，现货金融债表现稍逊色。
随后，在监管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后，市场情绪稳住；并在年末估值需求、保险公司报表需求配置利率债等带动下，最后几天债券收益率有所修复。四季度债券市场调整速度和幅度是历史上所罕见的，这直接导致一级市场信用债大面积取消发行，新增发行额度几乎为零，对实体经济再融资产生了较大影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为4.88%，同期业绩比较基准增长率为-1.64%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从2016年三季度以来，宏观经济回暖迹象逐渐增多。由于房地产行业受到了严厉的调控措施，明年房地产增速预计下滑，但是制造业在2017年仍然保持复苏态势，综合来看2017年宏观经济有望持续6%以上增速。基本面对2017年债市的影响整体是中性的;消费方面，社会零售规模在新兴业态消费快速增长的带领下，有望继续保持增长势头；16年11月，进出口同比从降幅收窄，到进口同比转正，显示贸易对实体经济的拉动作用也有所增强。
在稳健中性的货币政策基调下，央行保持货币供给平稳增长存在着来自基础货币和乘数波动的双重压力。在此背景下，预计2017年货币环境整体偏紧。因为中央经济工作会议明确提出要管控好货币阀门，我们认为货币供给不会给通胀带来明显压力，价格波动更多的实体经济供需作用的结果，明年翘尾因素或对PPI同比形成一定的支撑，但对CPI的压力并不显著，预计2017年PPI先升后降，CPI整体仍然会保持平稳运行的态势。总体来看，我们认为货币政策方面，官方已经将总基调定义为稳健中性，而在以往强调稳健的基础上增加了“中性”，更像是一种偏紧的信号，而当前货币政策的操作模式又有潜在的自我紧缩的可能性，所以明年货币政策对债市的整体影响是偏负面的。
国际市场方面，由于特朗普上台后明确表示了宽松财政政策的主张，欧佩克也达成冻产协议，近期国际原油和金属价格都快速上涨。如果17年特朗普的宽松财政政策落地，会给大宗商品带来进一步上涨的压力，预计17年通胀的压力更多来自海外。
整体上，我们认为今年债券市场没有趋势性行情，降杠杆延续会继续让债券市场承压，预计10年期国债收益率将会在3%-3.5%的区间内波动。如果央行期间出现降准操作，则下修10年期国债收益率上下限各10个BP，调整至2.9%-3.4%。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--安信基金管理有限责任公司在安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第60962175_H05
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信宝利债券型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)财务报
表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 昌华 陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2017年3月24日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,058,022.53 8,687,085.27
结算备付金 42,584,515.69 124,556,566.67
存出保证金 14,591.67 44,411.61
交易性金融资产 7.4.7.2 2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,033,100,025.64 2,867,668,299.48
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 129,784,766.03 16,717,901.14
应收利息 7.4.7.5 31,998,887.37 52,017,576.29
应收股利 - -
应收申购款 38,849.72 80,473.80
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 14,523,540.99 15,435,836.07
资产总计 2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 637,599,413.60 1,259,300,000.00
应付证券清算款 - 16,001,009.53
应付赎回款 126,571.07 3,953,491.59
应付管理人报酬 1,002,466.38 1,105,419.91
应付托管费 286,418.96 315,834.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 13,354.07 36,893.38
应交税费 - -
应付利息 37,272.94 4,751.17
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 400,094.89 112,950.08
负债合计 639,465,591.91 1,280,830,349.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,269,478,971.38 1,486,218,902.47
未分配利润 7.4.7.10 348,158,636.35 318,158,897.92
所有者权益合计 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39
负债和所有者权益总计 2,257,103,199.64 3,085,208,150.33
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.087元，基金份额总额1,487,724,287.88
份。
7.2利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 83,390,458.55 293,997,239.67
1.利息收入 116,335,152.23 209,108,823.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,763,399.54 20,662,520.46
债券利息收入 114,074,950.73 183,917,668.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 496,801.96 4,528,633.83
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,527,191.21 59,723,820.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 18,527,191.21 59,723,820.14
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -52,153,739.31 24,764,596.45
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 681,854.42 399,999.86
减：二、费用 29,021,585.40 55,981,558.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,471,157.18 18,344,364.76
2．托管费 7.4.10.2.2 2,991,759.22 5,241,247.14
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 7,471,834.21
4．交易费用 7.4.7.19 34,437.75 33,219.33
5．利息支出 15,068,497.27 24,357,716.26
其中：卖出回购金融资产支出 15,068,497.27 24,357,716.26
6．其他费用 7.4.7.20 455,733.98 533,176.60
三、利润总额（亏损总额以“-” 54,368,873.15 238,015,681.37
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 54,368,873.15 238,015,681.37
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 54,368,873.15 54,368,873.15
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -216,739,931.09 -24,369,134.72 -241,109,065.81
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,047,154,894.95 525,368,554.19 2,572,523,449.14
2.基金赎回款 -2,263,894,826.04 -549,737,688.91 -2,813,632,514.95
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,823,983,719.35 211,041,659.26 2,035,025,378.61
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 238,015,681.37 238,015,681.37
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -337,764,816.88 -130,898,442.71 -468,663,259.59
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,762,016,298.31 402,599,207.72 3,164,615,506.03
2.基金赎回款 -3,099,781,115.19 -533,497,650.43 -3,633,278,765.62
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,486,218,902.47 318,158,897.92 1,804,377,800.39
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年下发的证监许可[2013]673号文《关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利B募集期间为2013年6月24日至2013年7月12日，宝利A募集期间为2013年7月8日至2013年7月19日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H02号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,923,134,980.80元。经向中国证监会备案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月24日正式生效。截至2013年7月24日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币2,923,134,980.80元，折合2,923,134,980.80 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币780,701.34元，折合780,701.34份基金份额。其中宝利A已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,923,134,993.17元，折合1,923,134,993.17份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币632,956.03元，折合632,956.03份基金份额；宝利B已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币999,999987.63元，折合999,999987.63份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币147,745.31元，折合147,745.31份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币2,923,915,682.14元，折合2,923,915,682.14份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对宝利A进行基金份额折算，宝利A的基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人持有的宝利A份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起2年内，宝利B封闭运作，封闭期不接受申购赎回。2014年1月23日为宝利A的第1个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为1,923,767,949.20份，折算比例为1.02268493，折算后的基金份额总额为1,967,408,493.36份。2014年7月23日为宝利A的第2个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为294,305,951.71份份，折算比例为1.02578630，折算后的基金份额总额为301,895,013.68份。2015年1月23日为宝利A的第3个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为 864,250,243.85 份，折算比例为 1.02621370，折算后的基金份额总额为886,905,439.28份。2015年7月23日为宝利A的第4个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为1,511,407,010.26份。宝利B的份额未发生变化，仍为1,000,147,732.94份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后2年分级运作期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利A和宝利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换日为2015年7月24日，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币1.000元。在基金份额转换日，宝利 A 折算前的基金份额总额为 651,050,253.71 份，折算比例为1.000142466；宝利B折算前的基金份额总额为1,000,147,733.94份，折算比例为1.264009622。折算后，安信宝利(LOF)总份额为1,915,339,364.17份。
安信宝利(LOF)于2015年8月7日经深圳证券交易所深证上[2015]379号文核准同意在深圳证券交易所上市交易，上市交易份额为657,302,696.00份额。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；
(3)基金合同生效后2年期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)后，不再收取销售服务费。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金基金合同生效之日起2年内，本基金不进行收益分配；本基金基金合同生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，本基金的收益分配原则如下：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项
7.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 5,058,022.53 8,687,085.27
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 5,058,022.53 8,687,085.27
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 1,027,856,096.40 1,053,305,325.64 25,449,229.24
银行间市场 984,918,774.46 979,794,700.00 -5,124,074.46
合计 2,012,774,870.86 2,033,100,025.64 20,325,154.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,012,774,870.86 2,033,100,025.64 20,325,154.78
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 2,326,181,920.88 2,395,476,299.48 69,294,378.60
银行间市场 469,007,484.51 472,192,000.00 3,184,515.49
合计 2,795,189,405.39 2,867,668,299.48 72,478,894.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,795,189,405.39 2,867,668,299.48 72,478,894.09
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 12,348.41 7,557.41
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 21,079.30 61,655.44
应收债券利息 31,965,452.40 51,948,341.44
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.26 22.00
合计 31,998,887.37 52,017,576.29
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
其他应收款 14,523,540.99 15,435,836.07
待摊费用 - -
合计 14,523,540.99 15,435,836.07
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 13,354.07 36,893.38
合计 13,354.07 36,893.38
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 94.89 2,950.08
审计费 100,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 -
合计 400,094.89 112,950.08
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,741,475,728.39 1,486,218,902.47
本期申购 2,399,009,133.62 2,047,154,894.95
本期赎回（以“-”号填列） -2,652,760,574.13 -2,263,894,826.04
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,487,724,287.88 1,269,478,971.38
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 220,872,044.76 97,286,853.16 318,158,897.92
本期利润 106,522,612.46 -52,153,739.31 54,368,873.15
本期基金份额交易 -14,850,698.11 -9,518,436.61 -24,369,134.72
产生的变动数
其中：基金申购款 419,436,494.66 105,932,059.53 525,368,554.19
基金赎回款 -434,287,192.77 -115,450,496.14 -549,737,688.91
本期已分配利润 - - -
本期末 312,543,959.11 35,614,677.24 348,158,636.35
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31
31日 日
活期存款利息收入 340,747.33 897,034.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 137,347.22 17,475,736.80
结算备付金利息收入 1,272,238.95 2,265,540.76
其他 13,066.04 24,208.30
合计 1,763,399.54 20,662,520.46
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 4,845,626,921.96 4,168,560,553.33
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 4,701,516,717.31 3,987,747,058.29
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 125,583,013.44 121,089,674.90
买卖债券差价收入 18,527,191.21 59,723,820.14
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益
本基金本期及上年度可比期间无股利收益。7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 -52,153,739.31 24,764,596.45
——股票投资 - -
——债券投资 -52,153,739.31 24,764,596.45
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -52,153,739.31 24,764,596.45
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
基金赎回费收入 681,854.42 324,999.86
其他 - 75,000.00
合计 681,854.42 399,999.86
7.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
交易所市场交易费用 5,302.75 1,944.33
银行间市场交易费用 29,135.00 31,275.00
合计 34,437.75 33,219.33
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12
12月31日 月31日
审计费用 100,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 298,333.33
银行划款费用 16,333.98 28,443.27
其他 2,000.00 200.00
银行间帐户维护费 37,400.00 36,200.00
上市月费 - 60,000.00
合计 455,733.98 533,176.60
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、基金销售机构
安信基金”）
中国工商银行股份有限公司(以下简称"中 基金托管人、基金销售机构
国工商银行")
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 基金管理人的股东、基金销售机构
券")
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 10,471,157.18 18,344,364.76
的管理费
其中：支付销售机构的客 368,626.35 2,907,425.68
户维护费
注：在基金合同生效之日起2年内或基金合同生效后2年期届满转为上市开放式基金后，本基金
的管理费均按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 2,991,759.22 5,241,247.14
的托管费
注：在基金合同生效之日起2年内或基金合同生效后2年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，
本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费 本期
各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
获得销售服务费 上年度可比期间
各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信基金直销 1,744,211.99
工商银行 864,749.22
安信证券 410,172.15
合计 3,019,133.36
注：基金合同生效后2年期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)后，不再收取销售
服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
关联 持有的基 持有的基金
方名 持有的 金份额 持有的 份额
称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例
安信证 28,570,667.33 1.9204% 28,570,667.33 1.6406%
券股份
有限公
司
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,058,022.53 340,747.33 8,687,085.27 897,034.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发流通受限的股票。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为177,599,413.60元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150304 15进出04 2017年1月3 100.61 500,000 50,305,000.00
日
160207 16国开07 2017年1月3 97.02 500,000 48,510,000.00
日
111608247 16中信 2017年1月3 97.46 800,000 77,968,000.00
CD247 日
合计 1,800,000 176,783,000.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额460,000,000.00元，于2017年1月3到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为117.70%（2014年12月31日为156.11%）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
A-1 71,380,660.82 71,485,024.04
A-1以下 - -
未评级 688,543,919.78 -
合计 759,924,580.60 71,485,024.04
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
AAA 66,064,278.09 700,676,875.40
AAA以下 1,128,001,058.67 1,881,074,932.22
未评级 111,075,560.68 266,379,809.26
合计 1,305,140,897.44 2,848,131,616.88
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 5,058,022.53 - - - 5,058,022.53
结算备付金 42,584,515.69 - - - 42,584,515.69
存出保证金 14,591.67 - - - 14,591.67
交易性金融 803,658,579.44 1,091,506,767.80 137,934,678.40 - 2,033,100,025.64
资产
应收证券清 - - - 129,784,766.03 129,784,766.03
算款
应收利息 - - - 31,998,887.37 31,998,887.37
应收申购款 - - - 38,849.72 38,849.72
其他资产 - - - 14,523,540.99 14,523,540.99
资产总计 851,315,709.33 1,091,506,767.80 137,934,678.40 176,346,044.11 2,257,103,199.64
负债
卖出回购金 637,599,413.60 - - - 637,599,413.60
融资产款
应付赎回款 - - - 126,571.07 126,571.07
应付管理人 - - - 1,002,466.38 1,002,466.38
报酬
应付托管费 - - - 286,418.96 286,418.96
应付交易费 - - - 13,354.07 13,354.07
用
应付利息 - - - 37,272.94 37,272.94
其他负债 - - - 400,094.89 400,094.89
负债总计 637,599,413.60 0.00 0.00 1,866,178.31 639,465,591.91
利率敏感度 213,716,295.73 1,091,506,767.80 137,934,678.40 174,479,865.80 1,617,637,607.73
缺口
上年度末
2015年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 8,687,085.27 - - - 8,687,085.27
结算备付金 124,556,566.67 - - - 124,556,566.67
存出保证金 44,411.61 - - - 44,411.61
交易性金融 1,006,961,642.00 1,853,941,475.80 6,765,181.68 - 2,867,668,299.48
资产
应收证券清 - - - 16,717,901.14 16,717,901.14
算款
应收利息 - - - 52,017,576.29 52,017,576.29
应收申购款 - - - 80,473.80 80,473.80
其他资产 - - - 15,435,836.07 15,435,836.07
资产总计 1,140,249,705.55 1,853,941,475.80 6,765,181.68 84,251,787.30 3,085,208,150.33
负债
卖出回购金 1,259,300,000.00 - - - 1,259,300,000.00
融资产款
应付证券清 - - - 16,001,009.53 16,001,009.53
算款
应付赎回款 - - - 3,953,491.59 3,953,491.59
应付管理人 - - - 1,105,419.91 1,105,419.91
报酬
应付托管费 - - - 315,834.28 315,834.28
应付交易费 - - - 36,893.38 36,893.38
用
应付利息 - - - 4,751.17 4,751.17
其他负债 - - - 112,950.08 112,950.08
负债总计 1,259,300,000.00 0.00 0.00 21,530,349.94 1,280,830,349.94
利率敏感度 -119,050,294.45 1,853,941,475.80 6,765,181.68 62,721,437.36 1,804,377,800.39
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率意外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31
日）
1、市场利率下降25 8,462,042.74 14,220,145.32
个基点
2、市场利率上升25 -8,376,144.78 -14,139,827.25
个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二层级的余额为人民币2,033,100,025.64元，无划分为第三层级余额（于2015年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二层级的余额为人民币2,867,668,299.48元，无划分为第三层级余额）。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,033,100,025.64 90.08
其中：债券 2,033,100,025.64 90.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,642,538.22 2.11
7 其他各项资产 176,360,635.78 7.81
8 合计 2,257,103,199.64 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票买卖。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,387,160.50 1.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 107,754,700.00 6.66
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,073,247,186.74 66.35
5 企业短期融资券 90,075,000.00 5.57
6 中期票据 99,462,000.00 6.15
7 可转债（可交换债） 740,978.40 0.05
8 同业存单 640,433,000.00 39.59
9 其他 - -
10 合计 2,033,100,025.64 125.68
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 111616155 16上海银行 1,200,000 115,740,000.00 7.15
CD155
2 111693131 16包商银行 1,000,000 96,480,000.00 5.96
CD020
3 111680815 16包商银行 1,000,000 96,040,000.00 5.94
CD074
4 111608247 16中信 800,000 77,968,000.00 4.82
CD247
5 122833 11赣城债 700,000 72,303,000.00 4.47
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.10.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,591.67
2 应收证券清算款 129,784,766.03
3 应收股利 -
4 应收利息 31,998,887.37
5 应收申购款 38,849.72
6 其他应收款 14,523,540.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 176,360,635.78
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 543,473.40 0.03
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
2,497 595,804.68 1,348,733,998.00 90.66% 138,990,289.88 9.34%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 招商银行理财产品贷里淘金 362,975,499.09 24.40%
系列
2 嘉实基金－招商银行－华润 135,724,537.00 9.12%
信托－华润信托·鑫睿3号
单一资金
3 华泰紫金节假日理财集合资 96,060,518.73 6.46%
产管理计划
4 安信基金博时资本1号资产 95,003,258.52 6.39%
管理计划
5 招商财富金利5号保本专项 76,334,923.66 5.13%
资产管理计划
6 中国平安人寿保险股份有限 72,792,538.67 4.89%
公司-UL投资
7 招商基金-中银精选4号资 64,043,000.91 4.30%
产管理计划
8 招商财富金利4号保本专项 57,250,469.13 3.85%
资产管理计划
9 招商财富金利2号保本专项 47,845,933.01 3.22%
资产管理计划
10 上海国际信托有限公司 45,494,995.45 3.06%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 2,832,396.12 0.1904%
持有本基金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年7月24日）基金份额总额 2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额 1,741,475,728.39
本报告期基金总申购份额 2,399,009,133.62
减:本报告期基金总赎回份额 2,652,760,574.13
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,487,724,287.88
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务3.5年，本报告期应支付的报酬为人民币100,000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
华创证券 3 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
华创证券 1,932,748,548.62 100.00%171,509,409,000.00 100.00% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
1 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报、证券时报
停申购赎回业务的提示性公告 2016年1月6日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
2 旗下基金所持清新环境（002573）券报、证券时报
估值调整的公告 2016年1月12日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
3
公司法定代表人变更的公告 券报、证券时报 2016年1月16日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
4
（LOF）2015年第4季度报告 券报、证券时报 2016年1月20日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
5 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报
构的公告 2016年1月28日
6 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证 2016年1月29日
旗下基金所持万科A（000002） 券报、证券时报
估值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
7 旗下基金所持众和股份（002070）券报、证券时报
估值调整的公告 2016年2月4日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
8 （LOF）更新招募说明书摘要 券报、证券时报
（2016年第1号） 2016年2月25日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
9 参加数米基金网费率优惠活动的 券报、证券时报
公告 2016年2月25日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
10 旗下基金所持科大讯飞（002230）券报、证券时报
估值调整的公告 2016年3月18日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
11
（LOF）2015年度报告摘要 券报、证券时报 2016年3月25日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
旗下部分公募基金参加中国工商 券报、证券时报
12
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告 2016年3月30日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
13 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报
变更的公告 2016年4月1日
安信基金管理有限责任公司高级 上海证券报、中国证
14
管理人员（副总经理）变更公告 券报、证券时报 2016年4月12日
关于新增上海陆家嘴资产管理有 上海证券报、中国证
15 限公司为我司旗下基金代销机构 券报、证券时报
并参加费率优惠活动的公告 2016年4月20日
16 安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证 2016年4月22日
（LOF）2016年第1季度报告 券报、证券时报
安信基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证
17 部分基金参加上海好买基金销售 券报、证券时报
有限公司费率优惠活动的公告 2016年4月28日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
18 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报
构的公告 2016年5月11日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
19 旗下基金投资资产支持证券的公 券报、证券时报
告 2016年5月18日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
20 旗下基金所持万家文化估值调整 券报、证券时报
的公告 2016年5月19日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
21 旗下基金所持苏交科、天通股份 券报、证券时报
估值调整的公告 2016年6月1日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
22
调整开户证件类型的公告 券报、证券时报 2016年6月18日
安信基金关于变更基金直销账户 上海证券报、中国证
23
信息的公告 券报、证券时报 2016年6月20日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
24 上海陆金所资产管理有限公司公 券报、证券时报
司名称的更正公告 2016年7月1日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
25 新增开放式基金代销机构并参加 券报、证券时报
费率优惠活动的公告（第一创业） 2016年7月15日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
26 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报
构的公告 2016年7月15日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
27 新增开放式基金代销机构并参加 券报、证券时报
费率优惠活动的公告（珠海盈米） 2016年7月15日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
28
（LOF）2016年第2季度报告 券报、证券时报 2016年7月20日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
29
旗下西藏城投估值调整的公告 券报、证券时报 2016年8月9日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
30 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报
构的公告 2016年8月12日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
31
（LOF）2016年半年度报告摘要 券报、证券时报 2016年8月25日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
32 （LOF）更新招募说明书摘要 券报、证券时报
（2016年第2号） 2016年8月26日
安信基金关于调整旗下基金申购 上海证券报、中国证
33 与赎回数额限制以及最低持有份 券报、证券时报
额的公告 2016年8月29日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
34 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报
变更的公告 2016年9月28日
安信宝利债券型证券投资基金 上海证券报、中国证
35
（LOF）2016年第3季度报告 券报、证券时报 2016年10月24日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
36
旗下常宝股份估值调整的公告 券报、证券时报 2016年10月25日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
37 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报
变更的公告 2016年10月25日
38 安信基金管理有限责任公司新平 上海证券报、中国证 2016年10月28日
台上线的公告 券报、证券时报
关于新增销售服务机构为我司旗 上海证券报、中国证
39
下基金代销机构的公告 券报、证券时报 2016年11月11日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
40 开通电子直销交易平台汇款交易 券报、证券时报
业务的公告 2016年11月25日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
41 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报
变更的公告 2016年11月30日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
42
旗下安洁科技估值调整的公告 券报、证券时报 2016年12月13日
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
43 参加代销机构费率优惠活动的公 券报、证券时报
告 2016年12月14日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
旗下部分公募基金参加中国工商 券报、证券时报
44
银行股份有限公司2017年开展
的基金定投费率优惠活动的公告 2016年12月29日
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
旗下部分公募基金参加中国农业 券报、证券时报
45 银行股份有限公司基金申购、基
金组合购买、定投进行费率优惠
活动的公告 2016年12月29日
关于新增销售服务机构为我司旗 上海证券报、中国证
46
下基金代销机构的公告 券报、证券时报 2016年12月29日
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信宝利债券型证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》；
6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层12.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年3月27日
粤公网安备