安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2018年03月31日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。1.2目录
§1重要提示及目录...............................................................1
1.1重要提示....................................................................1
1.2目录........................................................................2
§2基金简介.....................................................................4
2.1基金基本情况................................................................4
2.2基金产品说明................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人......................................................4
2.4信息披露方式................................................................5
2.5其他相关资料................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6
3.1主要会计数据和财务指标......................................................6
3.2基金净值表现................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................10
§4管理人报告..................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况...................................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..................................................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18
§6审计报告....................................................................19
§7年度财务报表................................................................21
7.1资产负债表.................................................................21
7.2利润表.....................................................................22
7.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................23
7.4报表附注...................................................................25
§8投资组合报告................................................................51
8.1期末基金资产组合情况.......................................................51
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........56
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............56
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................57
8.12投资组合报告附注..........................................................57
§9基金份额持有人信息..........................................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................59
§10开放式基金份额变动.........................................................60
§11重大事件揭示...............................................................61
11.1基金份额持有人大会决议....................................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................61
11.4基金投资策略的改变........................................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................61
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................61
11.8其他重大事件..............................................................62
§12影响投资者决策的其他重要信息................................................66
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................66
12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................66
§13备查文件目录...............................................................67
13.1备查文件目录..............................................................67
13.2存放地点..................................................................67
13.3查阅方式..................................................................67
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月5日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 623,950,369.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合A 安信鑫安得利混合C
下属分级基金的交易代码 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额
34,530,986.28份 589,419,383.58份
总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有
人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样
化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、
资金供求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根据最优风
险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采
用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值
投资理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性采用衍
生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司
信息披露 姓名 乔江晖 王海燕
负责人 联系电话 0755-82509999 0574-89103171
电子邮箱 service@essencefund.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话 4008-088-088 95574
传真 0755-82799292 0574-89103213
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
田路6009号新世界商务中心36 345号
层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
田路6009号新世界商务中心36 345号
层
邮政编码 518026 315100
法定代表人 刘入领 陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安
普通合伙） 永大楼16层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街益田路6009号新
世界商务中心36层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 2015年6月5日(基金合同生效
数据 2017年 2016年 日)-2015年12月31日
和指
标
安信鑫安得利 安信鑫安得利混 安信鑫安得利 安信鑫安得利混 安信鑫安得利混 安信鑫安得利混合
混合A 合C 混合A 合C 合A C
本期
已实 2,237,226.70 32,779,799.74 9,752,726.51 80,124,942.16 27,194,817.30 121,170,201.02
现收
益
本期 3,675,599.78 58,096,761.07 5,087,741.13 46,467,224.63 33,059,789.54 145,337,835.89
利润
加权
平均
基金 0.0787 0.0816 0.0374 0.0383 0.0427 0.0367
份额
本期
利润
本期
加权
平均 6.98% 7.28% 3.51% 3.61% 4.22% 3.63%
净值
利润
率
本期
基金
份额 7.93% 7.73% 5.58% 5.32% 4.00% 3.30%
净值
增长
率
3.1.2
期末
数据 2017年末 2016年末 2015年末
和指
标
期末 5,220,713.77 81,607,875.11 6,479,322.39 73,179,716.37 10,263,663.63 75,064,055.21
可供
分配
利润
期末
可供
分配 0.1512 0.1385 0.0980 0.0882 0.0314 0.0250
基金
份额
利润
期末
基金 40,924,299.33 690,856,435.26 72,595,200.78 902,708,012.20 339,557,197.78 3,106,461,997.14
资产
净值
期末
基金 1.1851 1.1721 1.098 1.088 1.040 1.033
份额
净值
3.1.3
累计 2017年末 2016年末 2015年末
期末
指标
基金
份额
累计 18.51% 17.21% 9.80% 8.80% 4.00% 3.30%
净值
增长
率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 2.38% 0.20% 1.13% 0.02% 1.25% 0.18%
过去六个月 4.79% 0.16% 2.27% 0.01% 2.52% 0.15%
过去一年 7.93% 0.13% 4.50% 0.01% 3.43% 0.12%
自基金合同 18.51% 0.11% 11.77% 0.01% 6.74% 0.10%
生效起至今
安信鑫安得利混合C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 2.32% 0.20% 1.13% 0.02% 1.19% 0.18%
过去六个月 4.69% 0.16% 2.27% 0.01% 2.42% 0.15%
过去一年 7.73% 0.13% 4.50% 0.01% 3.23% 0.12%
自基金合同 17.21% 0.11% 11.77% 0.01% 5.44% 0.10%
生效起至今
注：1、业绩比较基准收益率＝1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2015年6月5日。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年6月5日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理38只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
庄园 本 基 金 的 2015年6月5 - 13.0年 庄园女士，经济学硕
基金经理 日 士。历任招商基金管
理有限公司投资部
交易员，工银瑞信基
金管理有限公司投
资部交易员、研究部
研究员，中国国际金
融有限公司资产管
理部高级经理，安信
证券股份有限公司
证券投资部投资经
理、资产管理部高级
投资经理。2012年5
月加入安信基金管
理有限责任公司固
定收益部。曾任安信
平稳增长混合型发
起式证券投资基金
的基金经理助理、安
信平稳增长混合型
发起式证券投资基
金、安信安盈保本混
合型证券投资基金
的基金经理；现任安
信策略精选灵活配
置混合型证券投资
基金、安信消费医药
主题股票型证券投
资基金、安信价值精
选股票型证券投资
基金的基金经理助
理，安信宝利债券型
证券投资基金（LOF）
（原安信宝利分级
债券型证券投资基
金）、安信鑫安得利
灵活配置混合型证
券投资基金、安信新
动力灵活配置混合
型证券投资基金、安
信新优选灵活配置
混合型证券投资基
金、安信新回报灵活
配置混合型证券投
资基金、安信平稳增
长混合型发起式证
券投资基金、安信新
价值灵活配置混合
型证券投资基金、安
信新成长灵活配置
混合型证券投资基
金的基金经理。
张明先生，管理学硕
士。曾任安信证券股
份有限公司安信基
金筹备组任研究部
研究员，2011年12
月加入安信基金管
理有限责任公司，历
任研究部研究员、特
定资产管理部投资
经理。现任安信基金
管理有限责任公司
权益投资部基金经
理。现任安信价值精
选股票型证券投资
本 基 金 的 2017年7月3 基金、安信消费医药
张明 基金经理 日 - 6.0年 主题股票型证券投
资基金、安信新成长
灵活配置混合型证
券投资基金的基金
经理助理，安信中国
制造2025港深灵活
配置混合型证券投
资基金、安信合作创
新主题沪港深灵活
配置混合型证券投
资基金、安信平稳增
长混合型发起式证
券投资基金、安信鑫
安得利灵活配置混
合型证券投资基金
的基金经理。
李巍先生，理学硕
士。曾任海富通基金
本 基 金 的 管理有限公司交易
李巍 基 金 经 理 2016年10月 - 5.0年 部债券交易员，富国
助理 25日 基金管理有限公司
交易部高级债券交
易员。现任安信基金
管理有限责任公司
固定收益部投研助
理。现任安信平稳增
长混合型发起式证
券投资基金、安信价
值精选股票型证券
投资基金、安信消费
医药主题股票型证
券投资基金、安信宝
利债券型证券投资
基金、安信鑫安得利
灵活配置混合型证
券投资基金、安信新
动力灵活配置混合
型证券投资基金、安
信新回报灵活配置
混合型证券投资基
金、安信新成长灵活
配置混合型证券投
资基金、安信新优选
灵活配置混合型证
券投资基金、安信新
价值灵活配置混合
型证券投资基金、安
信中国制造2025沪
港深灵活配置混合
型证券投资基金、安
信合作创新主题沪
港深灵活配置混合
型证券投资基金的
基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职 日
期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、
证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围
的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年对于债券市场是金融监管去杠杆的一年。政策方面，资管新规（征求意见稿）已下发，大资管顶层设计路径逐渐清晰，推动其回归“代客理财”本源，也意味着金融去杠杆进入第二阶段。2017年底召开的中央经济工作会议定调高质量发展，并将防范化解重大风险为三大攻坚战之首（三大攻坚战，一是防范化解重大风险，二是精准脱贫，三是污染防治），反映出中央对金融风险的重视程度。
安信鑫安得利在2017年二季度逐步增加了权益的仓位，下半年基本维持权益仓位不变，后期对与一些前期涨幅较大的个股进行了部分调整，调入一些前期涨幅相对滞后的股票，并且趁债券市场反弹降低了债券组合部分的久期，2017年实现收益7.69%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫安得利混合A基金份额净值为1.1851元，本报告期基金份额净值增长率为7.93%；截至本报告期末安信鑫安得利混合C基金份额净值为1.1721元，本报告期基金份额净值增长率为7.73%；同期业绩比较基准收益率为4.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，监管政策扰动依旧，稳健防御为主。2017年收益率可能出现了超调，市场运行终将回归由基本面驱动。2018年债券投资总体偏谨慎。去杠杆、强监管可能持续，银行同业业务和表外业务仍会受限，非银机构的流动性波动也会较大。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
我们审计了安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度
的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附
注。
审计意见 我们认为，后附的安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和
净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 无
其他事项 无
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金管理层（以下简
称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估安信鑫安得利灵活配置
任 混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信鑫安
得利灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 昌 华 高 鹤
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2018年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 21,513,119.24 15,601,078.09
结算备付金 1,358,811.02 27,299,079.60
存出保证金 56,067.78 59,984.20
交易性金融资产 7.4.7.2 701,689,026.16 1,200,479,656.24
其中：股票投资 125,309,927.38 82,070,204.54
基金投资 - -
债券投资 546,289,937.14 1,118,409,451.70
资产支持 30,089,161.64 -
证券投资
贵金属投 - -
资
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资 7.4.7.4 - -
产
应收证券清算款 262,189.49 96,508,821.71
应收利息 7.4.7.5 7,894,135.81 14,874,632.84
应收股利 - -
应收申购款 - 12,785.99
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 732,773,349.50 1,354,836,038.67
负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末
益 2017年12月31日 2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资 - 377,799,800.80
产款
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 350,999.71
应付管理人报酬 495,821.85 671,078.20
应付托管费 61,977.73 83,884.81
应付销售服务费 116,917.24 154,472.55
应付交易费用 7.4.7.7 37,898.09 57,542.88
应交税费 - -
应付利息 - 15,040.65
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 280,000.00 400,006.09
负债合计 992,614.91 379,532,825.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 623,950,369.86 895,644,174.22
未分配利润 7.4.7.10 107,830,364.73 79,659,038.76
所有者权益合计 731,780,734.59 975,303,212.98
负债和所有者权 732,773,349.50 1,354,836,038.67
益总计
注: 报告截止日2017年12月31日，本基金A类基金份额净值1.1851元，本基金C类基金份额
净值1.1721元；基金份额总额623,950,369.86份，其中A类基金份额34,530,986.28份， C类
基金份额589,419,383.58份。
7.2利润表
会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至2017年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2017年1月1日 至2017年12 2016年1月1日 至2016
月31日 年12月31日
一、收入 77,070,825.26 77,648,810.59
1.利息收入 37,241,251.33 71,209,928.20
其中：存款利息收 7.4.7.11 431,322.35 1,104,706.91
入
债券利息 35,080,247.74 69,276,457.10
收入
资产支持 757,479.45 -
证券利息收入
买入返售 972,201.79 828,764.19
金融资产收入
其他利息 - -
收入
2.投资收益（损失 13,064,447.36 44,634,573.55
以“-”填列）
其中：股票投资收 7.4.7.12 19,395,059.05 21,486,482.19
益
基金投资 - -
收益
债券投资 7.4.7.13 -8,956,068.25 22,492,561.36
收益
资产支持 7.4.7.14 - -
证券投资收益
贵金属投 7.4.7.15 - -
资收益
衍生工具 7.4.7.16 - -
收益
股利收益 7.4.7.17 2,625,456.56 655,530.00
3.公允价值变动
收益（损失以“-”7.4.7.18 26,755,334.41 -38,322,702.91
号填列）
4.汇兑收益（损失 - -
以“-”号填列）
5.其他收入（损失 7.4.7.19 9,792.16 127,011.75
以“-”号填列）
减：二、费用 15,298,464.41 26,093,844.83
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,829,450.28 11,579,581.06
2．托管费 7.4.10.2.2 853,681.26 1,447,447.73
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,601,147.24 2,599,074.63
4．交易费用 7.4.7.19 502,749.73 249,774.76
5．利息支出 5,089,235.90 9,780,616.65
其中：卖出回购金 5,089,235.90 9,780,616.65
融资产支出
6．其他费用 7.4.7.20 422,200.00 437,350.00
三、利润总额（亏
损总额以“-”号 61,772,360.85 51,554,965.76
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 61,772,360.85 51,554,965.76
损以“-”号填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至2017年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日 至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 895,644,174.22 79,659,038.76 975,303,212.98
益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变 - 61,772,360.85 61,772,360.85
动数（本期净利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数 -271,693,804.36 -33,601,034.88 -305,294,839.24
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 62,360,346.49 10,327,075.22 72,687,421.71
款
2.基金赎回 -334,054,150.85 -43,928,110.10 -377,982,260.95
款
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权 623,950,369.86 107,830,364.73 731,780,734.59
益（基金净值）
上年度可比期间
项目 2016年1月1日 至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 3,332,588,227.65 113,430,967.27 3,446,019,194.92
益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变 - 51,554,965.76 51,554,965.76
动数（本期净利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数 -2,436,944,053.43 -85,326,894.27 -2,522,270,947.70
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 1,124,220,331.89 71,069,149.22 1,195,289,481.11
款
2.基金赎回 -3,561,164,385.32 -156,396,043.49 -3,717,560,428.81
款
四、本期向基金份
额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权 895,644,174.22 79,659,038.76 975,303,212.98
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领 范瑛 尚尔航基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年5月18日下发的证监许可[2015]924号文“关于核准安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2015年6月1日至2015年6月2日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H64号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,495,390,544.02元。经向中国证监会备案，《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月5日正式生效。截至2015年6月5日止，安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币2,495,390,544.02元，折合2,495,390,544.02份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币72,200.06元，折合72,200.06份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币565,446,845.02元，折合565,446,845.02份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币16,443.13元，折合16,443.13份基金份额。C类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币1,929,943,699.00元，折合1,929,943,699.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币55,756.93元，折合55,756.93份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币2,495,462,744.08元，折合2,495,462,744.08份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益。
金融资产转移本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内无需要说明的会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。7.4.6.2 企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
7.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳
税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
活期存款 21,513,119.24 15,601,078.09
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
存款期限小于1个月 - -
存款期限3个月-1年 - -
其他存款 - -
合计 21,513,119.24 15,601,078.09
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,394,237.10 125,309,927.38 25,915,690.28
交易所市 248,196,570.53 242,694,837.14 -5,501,733.39
债 场
券 银行间市 305,543,818.28 303,595,100.00 -1,948,718.28
场
合计 553,740,388.81 546,289,937.14 -7,450,451.67
资产支持证券 30,089,161.64 30,089,161.64 -
合计 683,223,787.55 701,689,026.16 18,465,238.61
上年度末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,279,442.42 82,070,204.54 -209,237.88
交易所市 526,323,370.35 523,088,651.70 -3,234,718.65
债 场
券 银行间市 600,166,939.27 595,320,800.00 -4,846,139.27
场
合计 1,126,490,309.62 1,118,409,451.70 -8,080,857.92
合计 1,208,769,752.04 1,200,479,656.24 -8,290,095.80
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末及上年度末均无买入返售资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 5,760.92 8,521.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 672.65 13,513.06
应收债券利息 6,773,548.38 14,852,568.84
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,114,153.86 29.70
合计 7,894,135.81 14,874,632.84
注：应收利息中的其他为应收证券交易所结算保证金利息及应收固收平台资产支持证券利息。
7.4.7.6其他资产
本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 33,151.91 51,668.18
银行间市场应付交易费用 4,746.18 5,874.70
合计 37,898.09 57,542.88
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 6.09
信息披露费 200,000.00 300,000.00
审计费 80,000.00 100,000.00
合计 280,000.00 400,006.09
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
安信鑫安得利混合A
本期
项目 2017年1月1日 至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,115,878.39 66,115,878.39
本期申购 6,121,791.63 6,121,791.63
本期赎回（以“-”号填列） -37,706,683.74 -37,706,683.74
本期末 34,530,986.28 34,530,986.28
安信鑫安得利混合C
本期
项目 2017年1月1日 至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 829,528,295.83 829,528,295.83
本期申购 56,238,554.86 56,238,554.86
本期赎回（以“-”号填列） -296,347,467.11 -296,347,467.11
本期末 589,419,383.58 589,419,383.58
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
安信鑫安得利混合A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,672,849.82 -193,527.43 6,479,322.39
本期利润 2,237,226.70 1,438,373.08 3,675,599.78
本期基金份额交易 -3,689,362.75 -72,246.37 -3,761,609.12
产生的变动数
其中：基金申购款 859,423.53 202,842.47 1,062,266.00
基金赎回款 -4,548,786.28 -275,088.84 -4,823,875.12
本期已分配利润 - - -
本期末 5,220,713.77 1,172,599.28 6,393,313.05
安信鑫安得利混合C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,556,019.82 -2,376,303.45 73,179,716.37
本期利润 32,779,799.74 25,316,961.33 58,096,761.07
本期基金份额交易 -26,727,944.45 -3,111,481.31 -29,839,425.76
产生的变动数
其中：基金申购款 7,375,331.62 1,889,477.60 9,264,809.22
基金赎回款 -34,103,276.07 -5,000,958.91 -39,104,234.98
本期已分配利润 - - -
本期末 81,607,875.11 19,829,176.57 101,437,051.68
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12月31 2016年1月1日 至2016年
日 12月31日
活期存款利息收入 210,378.29 441,383.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 219,682.78 655,966.30
其他 1,261.28 7,357.33
合计 431,322.35 1,104,706.91
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12月 2016年1月1日 至2016年
31日 12月31日
卖出股票成交总额 192,079,657.89 72,059,993.47
减：卖出股票成本总 172,684,598.84 50,573,511.28
额
买卖股票差价收入 19,395,059.05 21,486,482.19
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12 2016年1月1日 至2016年
月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成交总 1,195,305,194.27 6,597,000,017.60
额
减：卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）成 1,182,914,362.85 6,468,624,558.00
本总额
减：应收利息总额 21,346,899.67 105,882,898.24
买卖债券差价收 -8,956,068.25 22,492,561.36
入
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度无资产支持证券投资收益。7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益
本基金于本期和上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12月31 2016年1月1日 至2016年12月
日 31日
股票投资产生的股利收 2,625,456.56 655,530.00
益
基金投资产生的股利收 - -
益
合计 2,625,456.56 655,530.00
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2017年1月1日 至2017年 2016年1月1日 至2016
12月31日 年12月31日
1.交易性金融资产 26,755,334.41 -38,322,702.91
股票投资 26,124,928.16 -3,757,997.57
债券投资 630,406.25 -34,564,705.34
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
其他 - -
合计 26,755,334.41 -38,322,702.91
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12月 2016年1月1日 至2016
31日 年12月31日
基金赎回费收入 9,188.23 84,040.02
转换费收入 603.93 42,971.73
合计 9,792.16 127,011.75
7.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年12 2016年1月1日 至2016年12月31
月31日 日
交易所市场交易费用 495,187.23 212,044.91
银行间市场交易费用 7,562.50 37,729.85
合计 502,749.73 249,774.76
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比区间
项目 2017年1月1日 至2017年 2016年1月1日 至2016
12月31日 年12月31日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 38,200.00 36,900.00
其他 4,000.00 450.00
合计 422,200.00 437,350.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6.3增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
称“安信基金”）
宁波银行股份有限公司 （以下简称“宁 基金托管人、基金代销机构
波银行”）
安信证券股份有限公司 （以下简称“安 基金管理人的股东、基金销售机构
信证券”）
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注:1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2) 根据本基金管理人子公司安信乾盛股东会的有关决议，安信乾盛将其持有100% 股权子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司进行解散并清算注销，上述注销登记手续已于2017
年11月30日在深圳市场监督管理局办理完毕。
3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年 2016年1月1日 至2016
12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,829,450.28 11,579,581.06
其中：支付销售机构的客户维护费 147,759.89 276,137.90
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的
0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日 至2017年 2016年1月1日 至2016
12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 853,681.26 1,447,447.73
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日的基金资产净值
0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日 至2017年12月31日
获得销售服务费的各关联方
当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
安信鑫安得利混合安信鑫安得利混合
合计
A C
安信基金 1,583,323.54 1,583,323.54
安信证券 39.37 39.37
宁波银行 3,564.19 3,564.19
合计 1,586,927.10 1,586,927.10
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
获得销售服务费的各关联方
当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
安信鑫安得利混合安信鑫安得利混合
合计
A C
安信基金 2,540,174.12 2,540,174.12
安信证券 187.14 187.14
宁波银行 5,553.89 5,553.89
合计 2,545,915.15 2,545,915.15
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，安信鑫安得利混合A类基金份额不收取销
售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用自固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度可比期间末均未持有本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日 至2017年12月
关联方名称 2016年1月1日 至2016年12月31日31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行 21,513,119.24 210,378.29 15,601,078.09 441,383.28
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未及上年度末均未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）
润都 2017年2018年01 新股未
002923 股份 12月28 月05日 上市 17.01 17.01 95416,227.54 16,227.54 -
日
鹏鹞 2017年2018年01 新股未
300664 环保 12月28 月05日 上市 8.88 8.88 3,64032,323.20 32,323.20 -
日
新疆 2017年2018年01 新股未
603080 火炬 12月25 月03日 上市 13.60 13.60 1,18716,143.20 16,143.20 -
日
科华 2017年2018年01 新股未
603161 控股 12月28 月05日 上市 16.75 16.75 1,23920,753.25 20,753.25 -
日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌日 停牌 期末估 复牌日 复牌开 数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
码 名称 期 原因 值单价 期 盘单价
万华 2017 重大
600309化学 年12 事项 37.94 - -40,000.001,340,477.001,517,600.00
月5日
2017 价格 2018年
002919名臣 年12 异常 35.26 1月2 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46
健康 月28 波动 日
日
2017 价格 2018年
300730科创 年12 异常 41.55 1月2 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55
信息 月23 波动 日
日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等金融工具，在日常经营活动中面临
信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的
角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控
制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实
时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力
及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行
间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控
制交易对手的违约风险。
截止2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为70.95%（2016年12月31日为111.25%）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
A-1 - 20,071,397.26
A-1以下 -
未评级 225,865,886.98 78,501,477.29
合计 225,865,886.98 98,572,874.55
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
AAA 147,934,863.87 234,793,881.76
AAA以下 210,466,022.34 561,369,405.30
未评级 - 238,525,858.93
合计 358,400,886.21 1,034,689,145.99
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 21,513,119.24 - - - 21,513,119.24
结算备付金 1,358,811.02 - - - 1,358,811.02
存出保证金 56,067.78 - - - 56,067.78
交易性金融资411,772,502.64136,859,435.5027,747,160.64125,309,927.38 701,689,026.16
产
买入返售金融 - - - - -
资产
应收利息 - - - 7,894,135.81 7,894,135.81
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清算 - 262,189.49 262,189.49
款
其他资产 - - - - -
资产总计 434,700,500.68136,859,435.5027,747,160.64133,466,252.68 732,773,349.50
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报 - - - 495,821.85 495,821.85
酬
应付托管费 - - - 61,977.73 61,977.73
应付证券清算 - - - - -
款
卖出回购金融 - - - - -
资产款
应付销售服务 - - - 116,917.24 116,917.24
费
应付交易费用 - - - 37,898.09 37,898.09
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - 992,614.91 992,614.91
利率敏感度缺434,700,500.68136,859,435.5027,747,160.64132,473,637.77 731,780,734.59
口
上年度末
2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 15,601,078.09 - - - 15,601,078.09
结算备付金 27,299,079.60 - - - 27,299,079.60
存出保证金 59,984.20 - - - 59,984.20
交易性金融资331,348,096.90725,024,762.4062,036,592.40 82,070,204.54 1,200,479,656.24
产
应收证券清算 96,508,821.71 - - - 96,508,821.71
款
应收利息 - - - 14,874,632.84 14,874,632.84
应收申购款 - - - 12,785.99 12,785.99
其他资产 - - - - -
资产总计 470,817,060.50725,024,762.4062,036,592.40 96,957,623.37 1,354,836,038.67
负债
卖出回购金融377,799,800.80 - - - 377,799,800.80
资产款
应付赎回款 - - - 350,999.71 350,999.71
应付管理人报 - - - 671,078.20 671,078.20
酬
应付托管费 - - - 83,884.81 83,884.81
应付销售服务 - - - 154,472.55 154,472.55
费
应付交易费用 - - - 57,542.88 57,542.88
应付利息 - - - 15,040.65 15,040.65
其他负债 - - - 400,006.09 400,006.09
负债总计 377,799,800.80 - - 1,733,024.89 379,532,825.69
利率敏感度缺 93,017,259.70725,024,762.4062,036,592.40 95,224,598.48 975,303,212.98
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末（2017年12月31日）上年度末（2016年12月
31日）
1、市场利率下降25
1,854,743.49 5,321,225.88
个基点
分析
2、市场利率上升25
-1,839,024.69 -5,272,578.17
个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 125,309,927.38 17.12 82,070,204.54 8.41
-股票投资
交易性金融资产 - - - -
－基金投资
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 125,309,927.38 17.12 82,070,204.54 8.41
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末（2017年12月31日）上年度末（2016年12月
31日）
1、沪深300指数上
6,475,481.93 28,219,129.02
升5%
分析
2、沪深300指数下
-6,475,481.93 -28,219,129.02
降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项以及
其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
123,643,819.18元，划分为第二层级的余额为人民币578,045,206.98元，无划分为第三层级余
额（于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
81,832,497.32元，划分为第二层级的余额为人民币1,118,647,158.92元，无划分为第三层级余
额）。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据
估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活
跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确
定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层
次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 125,309,927.38 17.10
其中：股票 125,309,927.38 17.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 576,379,098.78 78.66
其中：债券 546,289,937.14 74.55
资产支持证券 30,089,161.64 4.11
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 22,871,930.26 3.12
8 其他各项资产 8,212,393.08 1.12
9 合计 732,773,349.50 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,093,256.00 0.29
B 采矿业 3,065,000.00 0.42
C 制造业 99,679,036.05 13.62
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 2,042,843.20 0.28
E 建筑业 925.29 0.00
F 批发和零售业 3,545,700.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 3,645,942.76 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 34,112.55 0.00
J 金融业 8,752,683.38 1.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,252,800.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 2,498.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,581.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 162,548.10 0.02
S 综合 - -
合计 125,309,927.38 17.12
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 11,000 7,672,390.00 1.05
2 000786 北新建材 333,100 7,494,750.00 1.02
3 002202 金风科技 343,590 6,476,671.50 0.89
4 000858 五粮液 80,900 6,462,292.00 0.88
5 600352 浙江龙盛 500,000 5,855,000.00 0.80
6 000651 格力电器 127,900 5,589,230.00 0.76
7 000488 晨鸣纸业 330,000 5,501,100.00 0.75
8 600887 伊利股份 170,000 5,472,300.00 0.75
9 600066 宇通客车 215,900 5,196,713.00 0.71
10 000910 大亚圣象 220,000 5,038,000.00 0.69
11 002508 老板电器 93,433 4,494,127.30 0.61
12 600104 上汽集团 130,000 4,165,200.00 0.57
13 601318 中国平安 56,200 3,932,876.00 0.54
14 601006 大秦铁路 400,000 3,628,000.00 0.50
15 600036 招商银行 113,100 3,282,162.00 0.45
16 002563 森马服饰 396,200 3,114,132.00 0.43
17 600028 中国石化 500,000 3,065,000.00 0.42
18 000501 鄂武商A 170,000 2,713,200.00 0.37
19 600487 亨通光电 60,000 2,425,200.00 0.33
20 600741 华域汽车 80,000 2,375,200.00 0.32
21 002372 伟星新材 132,000 2,373,360.00 0.32
22 002271 东方雨虹 59,100 2,361,636.00 0.32
23 002027 分众传媒 160,000 2,252,800.00 0.31
24 601012 隆基股份 59,400 2,164,536.00 0.30
25 002714 牧原股份 39,600 2,093,256.00 0.29
26 600900 长江电力 130,000 2,026,700.00 0.28
27 601799 星宇股份 37,600 1,861,200.00 0.25
28 600703 三安光电 70,000 1,777,300.00 0.24
29 000726 鲁泰A 150,000 1,642,500.00 0.22
30 002035 华帝股份 53,020 1,598,022.80 0.22
31 601939 建设银行 200,000 1,536,000.00 0.21
32 600309 万华化学 40,000 1,517,600.00 0.21
33 300258 精锻科技 100,000 1,499,000.00 0.20
34 600019 宝钢股份 150,000 1,296,000.00 0.18
35 603579 荣泰健康 16,600 1,045,634.00 0.14
36 300296 利亚德 53,200 1,036,868.00 0.14
37 002867 周大生 30,000 832,500.00 0.11
38 601633 长城汽车 67,000 769,830.00 0.11
39 300568 星源材质 20,000 533,600.00 0.07
40 601566 九牧王 30,000 426,000.00 0.06
41 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
42 601019 山东出版 12,630 162,548.10 0.02
43 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
44 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
45 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
46 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
47 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
48 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
49 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
50 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
51 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
52 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
53 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
54 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
55 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
56 002897 意华股份 164 6,366.48 0.00
57 300726 宏达电子 157 4,537.30 0.00
58 603725 天安新材 176 3,567.52 0.00
59 603127 昭衍新药 45 2,498.85 0.00
60 603809 豪能股份 69 2,486.76 0.00
61 601878 浙商证券 99 1,645.38 0.00
62 002895 川恒股份 51 1,402.50 0.00
63 603359 东珠景观 27 925.29 0.00
64 603527 众源新材 21 628.74 0.00
65 603380 易德龙 16 327.52 0.00
66 300692 中环环保 6 258.00 0.00
67 603181 皇马科技 4 96.00 0.00
68 603042 华脉科技 3 87.69 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 11,705,194.56 1.20
2 600887 伊利股份 9,463,360.00 0.97
3 000651 格力电器 8,330,452.00 0.85
4 601939 建设银行 6,866,000.00 0.70
5 002508 老板电器 6,566,964.95 0.67
6 000333 美的集团 6,435,097.00 0.66
7 000725 京东方Ａ 5,870,000.00 0.60
8 600352 浙江龙盛 5,407,188.00 0.55
9 000858 五 粮 液 5,371,461.00 0.55
10 600519 贵州茅台 5,175,406.00 0.53
11 000786 北新建材 5,099,791.00 0.52
12 000910 大亚圣象 4,905,028.66 0.50
13 002003 伟星股份 4,773,410.92 0.49
14 002507 涪陵榨菜 4,342,449.68 0.45
15 000488 晨鸣纸业 4,262,000.00 0.44
16 002202 金风科技 4,124,262.00 0.42
17 000538 云南白药 3,990,768.00 0.41
18 600068 葛洲坝 3,437,000.00 0.35
19 002563 森马服饰 3,384,837.00 0.35
20 601857 中国石油 3,194,000.00 0.33
注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600887 伊利股份 13,404,765.16 1.37
2 000651 格力电器 11,160,463.00 1.14
3 000333 美的集团 10,650,421.86 1.09
4 601006 大秦铁路 9,068,096.11 0.93
5 600028 中国石化 8,440,000.00 0.87
6 000001 平安银行 7,820,400.00 0.80
7 002202 金风科技 7,545,928.54 0.77
8 601318 中国平安 7,292,000.00 0.75
9 600519 贵州茅台 6,437,030.63 0.66
10 000725 京东方Ａ 5,895,000.00 0.60
11 601939 建设银行 5,841,000.00 0.60
12 002507 涪陵榨菜 5,376,629.80 0.55
13 601668 中国建筑 5,355,000.00 0.55
14 601288 农业银行 5,100,000.00 0.52
15 000858 五 粮 液 4,958,144.00 0.51
16 002003 伟星股份 4,501,359.28 0.46
17 601009 南京银行 4,457,381.00 0.46
18 600068 葛洲坝 4,381,500.00 0.45
19 000959 首钢股份 3,958,000.00 0.41
20 000538 云南白药 3,733,747.00 0.38
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额 189,799,393.52
卖出股票收入（成交）总额 192,079,657.89
注： “买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 27,065,341.00 3.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,457,000.00 5.39
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 160,577,100.00 21.94
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 93,598,500.00 12.79
7 可转债（可交换债） 28,703,996.14 3.92
8 同业存单 196,888,000.00 26.91
9 其他 - -
10 合计 546,289,937.14 74.65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）
1 111712236 17北京银行 500,000 49,400,000.00 6.75
CD236
2 111709441 17浦发银行 500,000 49,370,000.00 6.75
CD441
2 111715400 17民生银行 500,000 49,370,000.00 6.75
CD400
3 101564058 15哈供热 400,000 39,580,000.00 5.41
MTN001
4 112278 15东莞债 300,000 29,658,000.00 4.05
5 112367 16华西01 300,000 29,607,000.00 4.05
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 142628 分期02A1 300,000 30,089,161.64 4.11
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.12投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,067.78
2 应收证券清算款 262,189.49
3 应收股利 -
4 应收利息 7,894,135.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,212,393.08
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份 持有人 持有人结构
额 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
级 (户) 金份额 占总份额比 占总份额比
别 持有份额 持有份额例（%）例（%）
A 564 61,225.15 - - 34,530,986.28 100.00
C 109 5,407,517.28 582,068,686.49 98.75 7,350,697.09 1.25
合 673 927117.93 582,068,686.49 93.29 41,881,683.37 6.71
计
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有 安信鑫安得利混合A 18,036.12 0.0522
从业人员持有本
基金 安信鑫安得利混合C - -
合计 18,036.12 0.0029
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 安信鑫安得利混合A 0
投资和研究部门负责人持 安信鑫安得利混合C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 安信鑫安得利混合A 0
放式基金 安信鑫安得利混合C 0
合计 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信鑫安得利混 安信鑫安得利混
合A 合C
基金合同生效日（2015年6月5日）基金份 565,463,288.15 1,929,999,455.93
额总额
本报告期期初基金份额总额 66,115,878.39 829,528,295.83
本报告期基金总申购份额 6,121,791.63 56,238,554.86
减:本报告期基金总赎回份额 37,706,683.74 296,347,467.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 34,530,986.28 589,419,383.58
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币80,000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
申万宏源 2376,603,421.31 100.00% 267,879.61 100.00% -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
申万宏源 320,651,930.94 100.00%26,499,489,000.00 100.00% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于安信基金管理有限责任公司参 上海证券报、中国证券 2017-01-13
加代销机构费率优惠活动的公告 报、证券时报
2 安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券 2017-01-14
下鼎龙股份估值调整的公告 报、证券时报
3 安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券 2017-01-17
下先导智能估值调整的公告 报、证券时报
安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券
4 投资基金更新招募说明书摘要 报、证券时报 2017-01-19
（2016年第2号）
5 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-01-21
投资基金2016年第4季度报告 报、证券时报
关于修改安信鑫安得利灵活配置混 上海证券报、中国证券
6 合型证券投资基金基金合同和托管 报、证券时报 2017-01-23
协议的公告
关于安信基金管理有限责任公司新
7 增开放式基金销售代理服务机构的 上海证券报 2017-01-25
公告
关于安信基金管理有限责任公司从
8 业人员在子公司兼任职务情况变更 上海证券报 2017-02-18
的公告
9 安信基金管理有限责任公司关于旗 证券时报 2017-03-07
下东方网力估值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于电 上海证券报、中国证券
10 子直销交易平台易购通渠道部分银 报、证券时报 2017-03-08
行卡暂停开户及增卡业务的公告
11 安信基金管理有限责任公司新增开 上海证券报、中国证券 2017-03-15
放式基金销售代理服务机构公告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司从 上海证券报、中国证券
12 业人员在子公司兼任职务情况变更 报、证券时报 2017-03-24
的公告
13 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-03-27
投资基金2016年度报告摘要 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗
14 下部分公募基金参加张家港农村商 上海证券报、中国证券 2017-03-30
业银行股份有限公司申购及定期定 报、证券时报
额投资费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于临 上海证券报、中国证券
15 时暂停T+0快速赎回业务中当天申 报、证券时报 2017-04-13
购并当天快速赎回业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于恢 上海证券报、中国证券
16 复T+0快速赎回业务中当天申购并 报、证券时报 2017-04-18
当天快速赎回业务的公告
关于安信基金管理有限责任公司从 上海证券报、中国证券
17 业人员在子公司兼任职务情况变更 报、证券时报 2017-04-18
的公告
18 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-04-22
投资基金2017年第1季度报告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
19 增开放式基金销售代理服务机构并 报、证券时报 2017-04-28
参加费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗
20 下部分公募基金参加上海陆金所资 上海证券报、中国证券 2017-05-03
产管理有限公司基金认购、申购、 报、证券时报
定投进行费率优惠活动的公告
21 安信基金管理有限责任公司新增开 上海证券报、中国证券 2017-05-18
放式基金销售代理服务机构公告 报、证券时报
安信基金管理有限公司关于旗下部 上海证券报、中国证券
22 分公募基金参加武汉市伯嘉基金销 报、证券时报 2017-05-25
售有限公司费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
23 下基金所持国电南瑞（600406）估 报、证券时报 2017-06-02
值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于电
24 子直销交易平台增加中国民生银行 上海证券报、中国证券 2017-06-08
股份有限公司厦门分行第三方支付 报、证券时报
业务的公告
25 安信基金管理有限责任公司关于增 上海证券报、中国证券 2017-06-08
加基金直销账户的公告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
26 增开放式基金销售代理服务机构并 报、证券时报 2017-06-23
参加费率优惠活动的公告
27 安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券 2017-07-04
下中国神华估值调整的公告 报
28 2017年度 安信鑫安得利灵活配 上海证券报、中国证券 2017-07-04
置混合型证券投资基金基金经理变 报、证券时报
更的公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
29 增开放式基金销售代理服务机构并 报、证券时报 2017-07-06
参加费率优惠活动的公告
安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券
30 投资基金更新招募说明书摘要 报、证券时报 2017-07-11
（2017年第1号）
31 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-07-19
投资基金2017年第2季度报告 报、证券时报
32 安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券 2017-08-01
下八一钢铁估值调整的公告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
33 下尔康制药（300267）估值调整的 报、证券时报 2017-08-12
公告
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
34 下中国重工（601989）估值调整的 报、证券时报 2017-08-18
公告
35 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-08-24
投资基金2017年半年度报告摘要 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司参 上海证券报、中国证券
36 加中信建投证券股份有限公司费率 报、证券时报 2017-08-30
优惠活动的公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
37 增开放式基金销售代理服务机构的 报、证券时报 2017-08-31
公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
38 增开放式基金销售代理服务机构并 报、证券时报 2017-09-15
参加费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
39 下中国铝业（601600）估值调整的 报、证券时报 2017-10-18
公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
40 增开放式基金销售代理服务机构并 报、证券时报 2017-10-24
参加费率优惠活动的公告
41 安信基金管理有限责任公司关于增 上海证券报、中国证券 2017-10-26
加注册资本的公告 报、证券时报
42 安信鑫安得利灵活配置混合型证券 上海证券报、中国证券 2017-10-27
投资基金2017年第3季度报告 报、证券时报
安信鑫安得利灵活配置混合型证券
43 投资基金2017年临时公告_基金恢 上海证券报、中国证券 2017-11-01
复（大额）申购（转换转入、赎回、报、证券时报
转换转出、定期定额投资）公告
44 安信基金管理有限责任公司关于调 上海证券报、中国证券 2017-11-09
整旗下部分基金申购（含定期定额 报、证券时报
申购）、赎回、转换和最低持有份额
数额限制的公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
45 增开放式基金销售代理服务机构的 报、证券时报 2017-11-13
公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
46 增开放式基金销售代理服务机构的 报、证券时报 2017-11-27
公告
关于安信基金管理有限责任公司新 上海证券报、中国证券
47 增开放式基金销售代理服务机构的 报、证券时报 2017-12-06
公告
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
48 下证券投资基金调整流通受限股票 报、证券时报 2017-12-23
估值方法的公告
安信基金管理有限责任公司关于公 上海证券报、中国证券
49 司旗下资管产品执行增值税政策的 报、证券时报 2017-12-30
公告
安信基金管理有限责任公司关于旗 上海证券报、中国证券
50 下ST保千里（600074）估值调整的 报、证券时报 2017-12-30
公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况
投资者 持有基金份额比
类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份 份额占
20%的时间区间 份额 份额 份额 额 比（%）
机构 1 20170101-2017123 481,196,4 - 0 481,196 77.12%
1; 62.91 ,462.91
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的
情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风
险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发
生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的
赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。13.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年3月31日
粤公网安备