安信宝利(LOF)D

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
2018 年年度报告摘要

2018 年 12 月 31 日




基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 03 月 29 日
 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要



§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无

保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 安信宝利 （LOF）
场内简称 安信宝利
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 975,838,526.85 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月 7 日



2.2 基金产品说明
投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的
投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、
回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略
等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差
趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期收
益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 乔江晖 郭明
信息披露
联系电话 0755-82509999 010-66105799
负责人
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798



2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
2018 年 2017 年 2016 年
指标
本期已实现收益 37,494,504.86 41,258,650.86 106,522,612.46
本期利润 54,711,849.05 14,217,546.70 54,368,873.15
加权平均基金份额
0.1155 0.0158 0.0388
本期利润
本期基金份额净值
10.37% 2.02% 4.94%
增长率
3.1.2 期末数据和
2018 年末 2017 年末 2016 年末
指标
期末可供分配基金
0.3474 0.2561 0.2101
份额利润
期末基金资产净值 1,194,418,298.82 518,544,873.94 1,617,637,607.73
期末基金份额净值 1.224 1.109 1.087
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④

过去三个月 2.51% 0.09% 1.99% 0.05% 0.52% 0.04%

过去六个月 5.52% 0.08% 2.57% 0.06% 2.95% 0.02%

过去一年 10.37% 0.07% 4.79% 0.07% 5.58% 0.00%

过去三年 18.10% 0.08% -0.41% 0.08% 18.51% 0.00%

过去五年 48.91% 0.11% 10.55% 0.09% 38.36% 0.02%

自基金合同
49.05% 0.10% 6.20% 0.09% 42.85% 0.01%
生效起至今

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注:根据《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为中债

综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：1、本基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、本基金自 2015 年 7 月 24 日转为 LOF 基金。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册

资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信

证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广

核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 45 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6

月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目标

收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基

金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安信宝利

债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日起管理

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选灵活配置

混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014

年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消费医药主题

股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；

从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日

起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵

活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基

金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24

日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 5 月 28 日管理

安信安盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投

资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9

日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活

配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 26 日管理安信保证金交易型货币市

场基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月

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29 日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放

债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；

从 2016 年 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵

活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基

金；从 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 11 日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017

年 3 月 16 日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信中

国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题

沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 7 月 3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型

证券投资基金；从 2017 年 7 月 20 日起管理安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投

资基金；从 2017 年 12 月 6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金；从 2017

年 12 月 28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 3 月 14 日起管理

安信尊享添益债券型证券投资基金；从 2018 年 3 月 21 日起管理安信比较优势灵活配置混合型证

券投资基金；从 2018 年 3 月 30 日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018

年 6 月 1 日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 12 日起管理安

信永鑫增强债券型证券投资基金；从 2018 年 6 月 21 日起管理安信中证复兴发展 100 主题指数型

证券投资基金；从 2018 年 9 月 3 日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从 2018 年

9 月 26 日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从 2018 年 11 月 29 日起管理安信中证 500

指数增强型证券投资基金；从 2018 年 12 月 7 日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
本基金 部投资经理、资产管理部高级投资经理。
2013 年 7
庄园 的基金 - 14 2012 年 5 月加入安信基金管理有限责任公
月 24 日
经理 司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基金经理助理，安
信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券投资基金、安信
新回报灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理；现任安信策略精选灵活配置混

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合型证券投资基金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安信价值精选股票型
证券投资基金的基金经理助理，安信宝利
债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利
分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得
利灵活配置混合型证券投资基金、安信新
动力灵活配置混合型证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金、安
信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。
李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理，现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信新回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理；现任安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信价值精选股票型证券投
本基金 资基金、安信消费医药主题股票型证券投
的基金 2016 年 10 资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
李巍 - 5
经理助 月 25 日 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资
理 基金、安信新动力灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信合
作创新主题沪港深灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理，现任安信永盛
定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职

日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
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关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显

示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同

向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制

度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金 2018 年上半年以信用为主，由持仓信用债高票息增厚收益，经一二季度利率波段交易

转换成整个下半年信用票息打底，同时利用利率拉长组合久期的策略，长久期利率债贡献资本利

得收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.224 元，本报告期基金份额净值增长率为 10.37%，同期

业绩比较基准收益率为 4.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从 2018 年各项经济数据来看，尤其是发电量、工业增加值、汽车销量、商品房销售面积等数

据表明整个经济放缓趋势比较明显，我们认为 2019 年上半年宏观经济依然存在继续走弱的可能。

虽然 12 月份社融数据总体增量高于市场预期，但超预期主要原因是商业银行重点开展了期限短的

票据贴现业务，贷款核销和资产支持证券年底放量等对冲因素使得社融未出现趋势性下行。2018

年最后一天公布的 12 月制造业 PMI 继续超预期下滑，掉至荣枯线下方，进一步凸显经济下行压力，

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预计 2019 政策宽松力度将继续加大，特别是财政政策。从近期央行的表态来看，货币政策也在转

向适当宽松，我们认为对中国经济的长期前景不必过分担忧。2019 年利率债下行空间相比去年比

较有限。信用债市场目前部分产业和评级的信用利差下行仍然还有较大空间，在做好信用排查的

前提下，可以多关注信用债的交易机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的

投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责

任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出

具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基

金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证

基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公

司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管

理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的

经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益

部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对

估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责

日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部

负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯

性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持

估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证

指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分

配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。




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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--安信基金管理有限责任公司在安

信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金

(LOF)2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告
本基金 2018 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注册会

计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年

度报告正文。


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,520,795.60 6,276,265.67
结算备付金 453,466.72 1,291,872.08
存出保证金 5,345.32 28,514.86
交易性金融资产 916,098,727.50 610,024,263.40
其中：股票投资 - -

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基金投资 - -
债券投资 916,098,727.50 610,024,263.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 129,087,653.63 -
应收证券清算款 1,780,821.92 -
应收利息 20,840,958.87 9,573,733.15
应收股利 - -
应收申购款 225,063,283.58 2,379.50
递延所得税资产 - -
其他资产 - 123,540.99
资产总计 1,301,851,053.14 627,320,569.65
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 101,374,000.00 106,979,553.78
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,943,846.87 882,017.58
应付管理人报酬 550,830.80 315,932.45
应付托管费 157,380.23 90,266.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,687.90 1,475.46
应交税费 68,687.21 -
应付利息 57,629.12 225,791.74
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 273,692.19 280,658.30
负债合计 107,432,754.32 108,775,695.71
所有者权益：
实收基金 832,388,177.33 398,799,816.82
未分配利润 362,030,121.49 119,745,057.12
所有者权益合计 1,194,418,298.82 518,544,873.94
负债和所有者权益总计 1,301,851,053.14 627,320,569.65
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.224 元，基金份额总额 975,838,526.85 份。

7.2 利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要


本期 上年度可比期间
项 目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年
月 31 日 12 月 31 日
一、收入 62,382,034.59 33,904,558.36
1.利息收入 30,960,723.34 65,835,165.18
其中：存款利息收入 139,801.79 619,547.16
债券利息收入 30,104,804.10 64,392,407.03
资产支持证券利息收入 - 557,589.04
买入返售金融资产收入 716,117.45 265,621.95
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,027,242.78 -5,637,392.46
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,027,242.78 -5,803,040.37
资产支持证券投资收益 - 165,647.91
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
17,217,344.19 -27,041,104.16
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 176,724.28 747,889.80
减：二、费用 7,670,185.54 19,687,011.66
1．管理人报酬 3,876,074.72 6,958,403.16
2．托管费 1,107,449.95 1,988,115.09
3．销售服务费 - -
4．交易费用 10,509.28 25,953.48
5．利息支出 2,117,077.35 10,164,276.64
其中：卖出回购金融资产支出 2,117,077.35 10,164,276.64
6．税金及附加 80,418.96 -
7．其他费用 478,655.28 550,263.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
54,711,849.05 14,217,546.70
列)
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
54,711,849.05 14,217,546.70
列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元


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本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者
398,799,816.82 119,745,057.12 518,544,873.94
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 54,711,849.05 54,711,849.05
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 433,588,360.51 187,573,215.32 621,161,575.83
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
853,806,251.11 343,812,023.17 1,197,618,274.28
购款
2.基金赎
-420,217,890.60 -156,238,807.85 -576,456,698.45
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
832,388,177.33 362,030,121.49 1,194,418,298.82
权益（基金净值）
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者
1,269,478,971.38 348,158,636.35 1,617,637,607.73
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
- 14,217,546.70 14,217,546.70
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -870,679,154.56 -242,631,125.93 -1,113,310,280.49
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
1,568,080,902.22 436,783,584.61 2,004,864,486.83
购款
2.基金赎 -2,438,760,056.78 -679,414,710.54 -3,118,174,767.32
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 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要


回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
398,799,816.82 119,745,057.12 518,544,873.94
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______范瑛______ ____苗杨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称

“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年下发的证监许可

[2013]673 号文《关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金

管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基

金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金基金合同生效之日起 2 年内，基金份额划分为宝利 A、宝利 B 两级份额，宝利 B 募集

期间为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 募集期间为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7

月 19 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字

60962175_H02 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,923,134,980.80

元。经向中国证监会备案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 24 日正

式生效。截至 2013 年 7 月 24 日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效

认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 2,923,134,980.80 元，折合 2,923,134,980.80 份

基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 780,701.34 元，折合

780,701.34 份基金份额。其中宝利 A 已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认

购金额为人民币 1,923,134,993.17 元，折合 1,923,134,993.17 份基金份额；有效认购资金在首

次发售募集期内产生的利息为人民币 632,956.03 元，折合 632,956.03 份基金份额；宝利 B 已收

到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 999,999,987.63 元，折合 999,999,987.63 份基

金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 147,745.31 元，折合 147,745.31

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份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 2,923,915,682.14 元，折合 2,923,915,682.14 份

基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金

招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基

金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有

人持有的宝利 A 份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起 2 年内，宝利 B 封闭运作，

封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算

前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为

1,967,408,493.36 份。2014 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前

的基金份额总额为 294,305,951.71 份份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为

301,895,013.68 份。2015 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的

基金份额总额为 864,250,243.85 份，折算比例为 1.02621370 ，折算后的基金份额总额为

886,905,439.28 份。2015 年 7 月 23 日为宝利 A 的第 4 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的

基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为

1,511,407,010.26 份。宝利 B 的份额未发生变化，仍为 1,000,147,732.94 份。

根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后 2 年分级运作期届满，

无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为

“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值为基

准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型

证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换日为

2015 年 7 月 24 日，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币 1.000 元。

在 基 金 份 额 转 换 日 ， 宝 利 A 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 651,050,253.71 份 ， 折 算 比 例 为

1.000142466；宝利 B 折算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94 份，折算比例为 1.264009622。

折算后，安信宝利(LOF)总份额为 1,915,339,364.17 份。

安信宝利(LOF)于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深圳

证券交易所上市交易，上市交易份额为 657,302,696.00 份额。未上市交易的份额托管在场外，基

金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央

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 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要


行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转

换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可

参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的

权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他

品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规

或相关规定。本基金各类资产投资比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或到期

日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同

时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金

估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表

附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他

中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2 企业所得税

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 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要


证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、

财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、

房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有

关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018

年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方

法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应

税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的

增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来

利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

7.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发

行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入

应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”）基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行") 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

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 安信宝利（LOF）2018 年年度报告摘要


安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。


7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,876,074.72 6,958,403.16
其中：支付销售机构的客户维护费 418,279.97 431,429.61
注：在基金合同生效之日起 2 年内或基金合同生效后 2 年期届满转为上市开放式基金(LOF)后，基

金管理费每日计提，按月支付，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计

算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值


7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,107,449.95 1,988,115.09
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注：在基金合同生效之日起 2 年内或基金合同生效后 2 年期届满转为上市开放式基金(LOF)后，基

金托管费每日计提，按月支付，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末 上年度末
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的比 占基金总份额的比例
基金份额 基金份额
例（%） （%）
安信证券 - - 28,570,667.33 6.11
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 8,520,795.60 116,293.52 6,276,265.67 240,029.01

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。




第 19 页
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7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无

抵押债券。


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

101,374,000.00 元，于 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易

所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券

后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2 其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其

他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二

层级的余额为人民币 916,098,727.50 元，无划分为第三层级余额（于 2017 年 12 月 31 日，本基

金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二层级的余额为人民币

610,024,263.40 元，无划分为第三层级余额）。

公允价值所属层级间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
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本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并

根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三

层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易

不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要

性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第

三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 916,098,727.50 70.37
其中：债券 916,098,727.50 70.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 129,087,653.63 9.92
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
7 银行存款和结算备付金合计 8,974,262.32 0.69
8 其他各项资产 247,690,409.69 19.03
9 合计 1,301,851,053.14 100.00



8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。


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8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,618,000.00 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 398,106,837.00 33.33
其中：政策性金融债 393,149,354.80 32.92
4 企业债券 261,368,890.50 21.88
5 企业短期融资券 80,417,000.00 6.73
6 中期票据 49,901,000.00 4.18
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 116,687,000.00 9.77
9 其他 - -
10 合计 916,098,727.50 76.70



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
净值比例（%）
1 180205 18 国开 05 2,000,000 217,920,000.00 18.24
2 170215 17 国开 15 800,000 82,568,000.00 6.91
3 011800784 18 鲁黄金 SCP005 500,000 50,315,000.00 4.21
4 111808257 18 中信银行 CD257 500,000 48,760,000.00 4.08
5 111809283 18 浦发银行 CD283 400,000 38,668,000.00 3.24




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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参

与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 浦发银行 CD283（证券代码：111809283 CY，对

应上市公司：浦发银行，股票代码：600000），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于 2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监督管理委员

会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2 号）。

因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于

2018 年 1 月 18 日被银监会四川监管局给予行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚

决字〔2018〕3 号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资

料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交

易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以 170 万元罚款，并根据《中

华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，

对相关责任人共处以 18 万元罚款。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银行保险监督管理委员会行政
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处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4 号），因内控管理严重违反审慎经营规则，被予以罚款 5845

万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,345.32
2 应收证券清算款 1,780,821.92
3 应收股利 -
4 应收利息 20,840,958.87
5 应收申购款 225,063,283.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 247,690,409.69



8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
23,055 42,326.55 715,312,750.71 73.30 260,525,776.14 26.70


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9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 全国社保基金二一四组合 10,001,997.00 17.80
云南水富云天化有限公司企业年金
2
计划－中国工商银行股份有限公 9,253,097.00 16.46
招商财富－招商银行－招商财富同
3
利专项资产管理计划 8,689,644.00 15.46
申银万国－兴业银行－申银万国灵
4
通快利 7 天集合资产管理计划 5,168,115.00 9.20
5 全国社保基金二零九组合 5,146,801.00 9.16
中国建筑股份有限公司企业年金计
6
划－农行 1,221,200.00 2.17
7 王海凡 1,012,364.00 1.80
8 冯子勇 901,291.00 1.60
9 赵新利 775,685.00 1.38
10 贾守宁 626,190.00 1.11



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,589,621.45 0.1629



9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
0
有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >100




§10 开放式基金份额变动
单位：份

基金合同生效日（2013 年 7 月 24 日）基金份额总额 2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额 467,481,394.70
本报告期基金总申购份额 1,000,938,142.92
减：本报告期基金总赎回份额 492,581,010.77
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 975,838,526.85




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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基

金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 70,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚

等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成交 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
总额的比例 总量的比例
华创证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - 新增
方正证券 2 - - - - 新增

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 证监基金字[2007]48

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号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣

金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质

量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、

运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。



11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期权
占当期债券
券商名称 回购 证
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额
成交总额的 成交总额
比例
比例 的比例
华创证券 248,171,902.90 100.00% 2,683,849,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券
方正证券 - - - - - -




§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例达
序 期初 申购 赎回 份额占
别 到或者超过 20%的时 持有份额
号 份额 份额 份额 比（%）
间区间

20180313-20180412;
1 75,003,258.52 - - 75,003,258.52 7.69
机构 20180523-20180601

2 20180108-20180913 92,975,499.09 - - 92,975,499.09 9.53

个人 - - - - - - -

产品特有风险



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本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导
致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有
基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合
同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合
同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投
资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转
型等风险。




12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。




安信基金管理有限责任公司
2019 年 03 月 29 日




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