交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证
券投资基金(LOF)

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6
2.5 信息披露方式 ...... 6
2.6 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 43
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 43
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 47

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 49
7.11 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息 ...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动 ...... 52
§10 重大事件揭示 ...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53
10.4 基金投资策略的改变 ...... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 53
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 53
10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
§12 备查文件目录 ...... 56
12.1 备查文件目录 ...... 56
12.2 存放地点 ...... 56
12.3 查阅方式 ...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 交银中证海外中国互联网指数(LOF)

场内简称 中概互联网 LOF

基金主代码 164906

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 6,363,823,678.40 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 10 日

下属分级基金的基 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C金简称

下属分级基金的交 164906 013945

易代码

报告期末下属分级 5,813,619,162.81 份 550,204,515.59 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本
基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 5%。

投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。

业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的
证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 王晚婷 任航


露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069

人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街
188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街
二期 21-23 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 袁庆伟 谷澍

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - JPMorgan Chase Bank，National
名称 Association

中文 - 摩根大通银行

注册地址 - 1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH 43240, U.S.A.

办公地址 - 383 Madison Avenue, New York, NY
10179-0001, U.S.A.

邮政编码 - 10179-0001

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金中期报告置备地点 基金管理人的办公场所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

据和指标 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

本期已实现收益 -66,624,648.07 -5,952,060.76

本期利润 -2,075,706,274.39 -165,531,620.61

加权平均基金份

-0.3678 -0.3613
额本期利润
本期加权平均净

-33.91% -34.22%
值利润率
本期基金份额净

-29.67% -29.69%
值增长率
3.1.2 期 末 数

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 -710,178,444.39 -68,904,522.98
润

期末可供分配基 -0.1222 -0.1252
金份额利润

期末基金资产净 5,103,440,718.42 481,299,992.61
值

期末基金份额净 0.8778 0.8748
值

3.1.3 累计期 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 -12.22% -7.14%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -13.12% 1.59% -12.76% 1.62% -0.36% -0.03%

过去六个月 -29.67% 1.55% -29.37% 1.59% -0.30% -0.04%

过去一年 -27.07% 1.44% -26.21% 1.46% -0.86% -0.02%

过去三年 -4.80% 1.76% -4.12% 1.80% -0.68% -0.04%


过去五年 -51.21% 2.31% -53.05% 2.41% 1.84% -0.10%

过去七年 -26.48% 2.19% -29.94% 2.27% 3.46% -0.08%

过去十年 1.60% 2.00% -1.43% 2.06% 3.03% -0.06%

自基金合同生效起

-12.22% 1.98% -13.51% 2.04% 1.29% -0.06%
至今

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -13.14% 1.59% -12.76% 1.62% -0.38% -0.03%

过去六个月 -29.69% 1.55% -29.37% 1.59% -0.32% -0.04%

过去一年 -27.14% 1.43% -26.21% 1.46% -0.93% -0.03%

过去三年 -5.49% 1.77% -4.12% 1.80% -1.37% -0.03%

自基金合同生效起

-7.14% 1.77% -6.14% 1.80% -1.00% -0.03%
至今

注：1、本基金的业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。其中中证海外中国互联网指数采用人民币中间价，自 2024 年第四季度报告起追溯调整过往业绩比较基准收益率。

2、交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份
额类别首次确认起至今”，下同。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2023 年 6 月 12 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2023 年 6
月 13 日被确认并将有效份额登记在册。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 148 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

基 金 经 硕士。2016 年加入交银施罗德基金管理有
邵文 理、多资 2021 年 4 - 10 年 限公司，历任量化投资部研究员/投资经
婷 产研究部 月 30 日 理。

副总监

基 金 经 硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009
理、量化 2025 年 2 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历
蔡铮 投资副总 月 27 日 - 17 年 任投资研究部数量分析师、基金经理助理、
监 量化投资部助理总经理/副总经理、多元资
产管理副总监。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未有聘任投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持
有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，美国经济增长动能边际放缓但仍具韧性，期间受美伊局势影响，油价高企背
景下通胀压力回升，美联储一季度“暂停观望”、二季度“鹰派表态”，弃用前瞻指引并大幅上修利率预期。与此同时，一季度末爆发、并在 3 月达到高强度的中东地缘冲突，在二季度走向阶段性缓和，全球风险资产的定价逻辑因此发生结构性切换。上半年美国制造业 PMI 持续处于扩张区间，消费者信心则受地缘冲突影响大幅波动。就业方面，1 月美国非农就业超预期回暖，2 月就业受罢工和政府裁员影响明显走弱；进入二季度，美国就业市场保持稳健，4 月、5 月新增非农就业

分别为 17.9 万、17.2 万人；而 6 月非农就业大幅不及预期，美国经济韧性在高通胀、高利率背
景下开始松动。通胀方面，1-2 月美国 CPI 总体温和，核心通胀保持粘性；进入 3 月，受中东地
缘冲突升级影响，国际油价飙升推动能源价格大幅上涨，5 月 CPI 同比跃升至 4.2%的上半年峰值，
核心 CPI 同比也升至 2025 年 9 月以来新高；6 月随着美伊局势缓和、油价快速回落，通胀超预期
降温。一季度美联储暂停降息，其中 3 月议息会议整体表态偏鹰，降息预期进一步降温；二季度议息会议延续偏鹰立场，4 月维持利率不变，但内部分歧加大；6 月全票赞成通过“维持联邦基金利率 3.50%-3.75%”的利率决议、并利用前瞻指引，年内利率预期由“降息”翻转为“加息”。国内方面，上半年经济温和修复但弹性有限，财政政策超预期发力对冲货币政策的审慎转向。3 月全国两会明确经济增速目标 4.5%-5%，宏观政策延续“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”框架，同时强调发挥存量与增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度。资金层面，上半年南向资金维持净流入，但流入态势放缓，二季度仅累计净流入 701 亿人民币，为近 10 个季度最低水平。

回顾上半年市场行情，美股在 AI 产业浪潮与企业盈利韧性的双重驱动下整体表现强劲，三大
指数均录得显著正收益；期间道琼斯工业平均、标普 500、纳斯达克 100 指数分别上涨 8.9%、9.6%、19.9%，科技巨头及 AI 产业链相关个股成为主要上涨引擎。港股市场则受到外部流动性收紧预期、内地经济复苏节奏波折以及地缘政治不确定性等多重因素压制，整体呈现震荡调整态势；期间恒生指数、恒生科技分别下跌 10.7%、18.9%，互联网科技板块受美联储政策、资金“弃软逐硬”、AI 商业化不明朗等影响回调幅度较大。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金，本基金上半年总体呈现下行态势。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，中东地缘风险阶段性缓和，市场不确定性的主要来源由地缘政治切换至
货币政策路径。年内加息预期是否会兑现，将是下半年全球资产定价的核心变量，市场需在“基本面韧性”与“流动性收紧预期”之间重新寻找平衡。从宏观政策看，国内政策执行已进入深水区，财政发力的方向性判断得到验证。往后可重点关注下半年专项债与特别国债剩余额度的发行节奏，以及总量货币宽松情况。美股方面，美国经济与企业盈利仍具韧性、二季度财报强劲，对市场形成支撑；但“更高更久”的利率路径、加息预期反复与科技板块高估值，短期内可能压制市场表现。港股方面，恒生指数动态市盈率进一步走低，处于历史中低水位，估值安全边际有所
增厚。

就科技板块而言，AI 是本轮行情主线，海外云厂商资本开支维持高增，AI 需求由训练侧向高
速互连侧外溢，存储芯片、半导体材料设备板块景气强劲、屡创新高。但风险亦在积聚：一是行情高度依赖少数权重股；二是市场对 AI 巨额资本开支能否如期转化为盈利与自由现金流的争论日趋激烈；三是半导体受中美科技博弈与供应链审查扰动而剧烈波动。我们认为全球科技板块“长期主线明确、短期波动放大”。对于互联网板块，短期在美联储加息预期扰动以及硬科技板块资金分流等影响下，市场情绪修复尚需时间。长期来看，中国互联网科技板块的基本面仍然健康，且
对于 AI 投入展现出强大的决心。AI 在 B 端作为生产力工具的降本增效作用已得到确认，而 C 端
的商业模式尚不明朗，国内互联网大厂如腾讯、阿里在 C 端方面的 AI 投入存在一定的不确定性，当前更多处于在用户流量的卡位阶段。未来若出现合理的商业化机会，则互联网大厂在 C 端的业绩具备较大的释放空间。估值层面，当前互联网板块估值水平已回落至历史相对低位，考虑到中国科技企业的核心竞争力和长期增长空间，当前具备较高配置性价比。总体而言，从中长期来看，我们对中概互联网板块维持谨慎乐观的看法。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 500,086,000.07 552,186,393.19

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 5,153,418,276.26 6,767,213,576.27

其中：股票投资 5,153,418,276.26 6,767,213,576.27


基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 12,631,328.08

应收股利 11,020,089.09 2,837,844.68

应收申购款 32,080,191.88 13,723,844.75

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 5,696,604,557.30 7,348,592,986.97

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 25,381,440.25 0.04

应付赎回款 79,472,247.30 68,352,988.24

应付管理人报酬 5,799,896.03 7,614,634.45

应付托管费 966,649.31 1,269,105.75

应付销售服务费 41,547.91 33,477.97

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 202,065.47 287,238.39

负债合计 111,863,846.27 77,557,444.84

净资产：

实收基金 6.4.7.10 6,363,823,678.40 5,826,759,770.69

未分配利润 6.4.7.12 -779,082,967.37 1,444,275,771.44

净资产合计 5,584,740,711.03 7,271,035,542.13

负债和净资产总计 5,696,604,557.30 7,348,592,986.97

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 6,363,823,678.40 份，其中交银中证海外中
国互联网指数(LOF)A 基金份额总额 5,813,619,162.81 份，基金份额净值 0.8778 元；交银中证海
外中国互联网指数(LOF)C 基金份额总额 550,204,515.59 份，基金份额净值 0.8748 元。

6.2 利润表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)


本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -2,194,636,880.76 1,421,647,026.61

1.利息收入 984,387.18 1,815,117.84

其中：存款利息收入 6.4.7.13 984,387.18 1,815,117.84

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - -
资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -14,114,113.19 155,904,808.15
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -72,282,133.78 88,106,564.02

基金投资收益 6.4.7.15 - -

债券投资收益 6.4.7.16 - -

资产支持证券 6.4.7.17 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.18 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 58,168,020.59 67,798,244.13

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.21 -2,168,661,186.17 1,246,733,889.08
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 -13,377,975.99 15,480,740.02
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.22 532,007.41 1,712,471.52
“-”号填列）

减：二、营业总支出 46,601,014.24 64,456,787.91

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 39,323,748.74 51,817,707.50

2．托管费 6.4.10.2.2 6,553,958.08 9,142,707.94

3．销售服务费 6.4.10.2.3 237,758.10 230,934.93

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出


6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 6,737.01 -

8．其他费用 6.4.7.24 478,812.31 3,265,437.54

三、利润总额（亏损总 -2,241,237,895.00 1,357,190,238.70
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -2,241,237,895.00 1,357,190,238.70
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -2,241,237,895.00 1,357,190,238.70

6.3 净资产变动表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,826,759,770. 1,444,275,771. 7,271,035,542.1
资产 -

69 44 3

二、本期期初净 5,826,759,770. 1,444,275,771. 7,271,035,542.1
资产 -

69 44 3

三、本期增减变 -2,223,358,738 -1,686,294,831.
动额（减少以“-” 537,063,907.71 -

号填列） .81 10

（一）、综合收益 -2,241,237,895 -2,241,237,895.
总额 - -

.00 00

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 537,063,907.71 - 17,879,156.19 554,943,063.90
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,650,489,206. 1,756,178,626.4
购款 - 105,689,420.17

25 2

2.基金赎 -1,113,425,298 -1,201,235,562.
回款 - -87,810,263.98

.54 52

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 6,363,823,678. -779,082,967.3 5,584,740,711.0
资产 -

40 7 3

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 8,553,467,410. 8,976,220,771.4
资产 - 422,753,360.77

68 5

二、本期期初净 8,553,467,410. 8,976,220,771.4
资产 - 422,753,360.77

68 5

三、本期增减变 -1,817,726,740

动额（减少以“-” - 947,869,756.81 -869,856,983.47
号填列） .28

（一）、综合收益 1,357,190,238. 1,357,190,238.7
总额 - -

70 0

（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,817,726,740 -409,320,481.8 -2,227,047,222.
净资产变动数 -

（净资产减少以 .28 9 17
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,063,259,175.0
购款 897,693,592.42 - 165,565,582.63

5

2.基金赎 -2,715,420,332 -574,886,064.5 -3,290,306,397.
回款 -

.70 2 22

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 6,735,740,670. 1,370,623,117. 8,106,363,787.9
资产 -

40 58 8

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

袁庆伟 周云康 许颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]429 号《关于准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 788,520,371.25 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 589 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德中证海外中国
互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 5 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 788,924,486.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 404,115.64 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行香港分行(JPMorgan&ChaseBank,N.A.)。经深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)深证上字[2015]第 335 号文审核同意，本基金 8,069,763.00 份基金份额于 2015
年 7 月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协
议的公告》，本基金自 2023 年 6 月 12 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合
同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2026 年 8 月 28 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基
本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2026 年上半年的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金
融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当
日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发
行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免
征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)基金通过买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 500,086,000.07

等于：本金 500,060,703.20

加：应计利息 25,296.87

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 500,086,000.07

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,084,392,764.47 - 5,153,418,276.26 -1,930,974,488.21

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,084,392,764.47 - 5,153,418,276.26 -1,930,974,488.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 107,845.92

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 34,712.18

预提信息披露费 59,507.37

合计 202,065.47

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,525,215,102.27 5,525,215,102.27

本期申购 1,123,257,821.99 1,123,257,821.99

本期赎回（以“-”号填列） -834,853,761.45 -834,853,761.45

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,813,619,162.81 5,813,619,162.81

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 301,544,668.42 301,544,668.42

本期申购 527,231,384.26 527,231,384.26

本期赎回（以“-”号填列） -278,571,537.09 -278,571,537.09

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 550,204,515.59 550,204,515.59

注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,253,267,708.89 117,362,206.33 1,370,629,915.22

本期期初 1,253,267,708.89 117,362,206.33 1,370,629,915.22

本期利润 -66,624,648.07 -2,009,081,626.32 -2,075,706,274.39

本期基金份额交易产 64,505,794.07 -69,607,879.29 -5,102,085.22
生的变动数

其中：基金申购款 252,038,540.66 -183,633,051.07 68,405,489.59

基金赎回款 -187,532,746.59 114,025,171.78 -73,507,574.81

本期已分配利润 - - -

本期末 1,251,148,854.89 -1,961,327,299.28 -710,178,444.39

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 67,803,047.02 5,842,809.20 73,645,856.22

本期期初 67,803,047.02 5,842,809.20 73,645,856.22

本期利润 -5,952,060.76 -159,579,559.85 -165,531,620.61

本期基金份额交易产 55,215,221.70 -32,233,980.29 22,981,241.41
生的变动数

其中：基金申购款 117,376,927.22 -80,092,996.64 37,283,930.58

基金赎回款 -62,161,705.52 47,859,016.35 -14,302,689.17

本期已分配利润 - - -

本期末 117,066,207.96 -185,970,730.94 -68,904,522.98

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 980,531.34

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 0.81

其他 3,855.03

合计 984,387.18

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -72,282,133.78

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -72,282,133.78

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 415,434,900.80

减：卖出股票成本总额 486,195,649.31

减：交易费用 1,521,385.27

买卖股票差价收入 -72,282,133.78

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

无。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 58,168,020.59

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 58,168,020.59

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,168,661,186.17

股票投资 -2,168,661,186.17

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,168,661,186.17

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 532,007.41

合计 532,007.41

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.23 信用减值损失

无。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 3,004.62

存托保管费 381,587.26

其他 0.88

合计 478,812.31

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内上海直源投资管理有限公司已完成工商注销登记。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构
罗德基金公司”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)

摩根大通银行 境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 39,323,748.74 51,817,707.50

其中：应支付销售机构的客户维护 16,495,925.39 18,696,355.13
费

应支付基金管理人的净管理费 22,827,823.35 33,121,352.37

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,553,958.08 9,142,707.94

注：自 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 02 月 10 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净
值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

根据基金管理人发布的相关公告，自 2025 年 02 月 11 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基
金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×适用费率÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

交银中证海外中国互 交银中证海外中国互

合计

联网指数(LOF)A 联网指数(LOF)C

交银施罗德基金管理有限 - 67,673.29 67,673.29
公司

合计 - 67,673.29 67,673.29

上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银中证海外中国互 交银中证海外中国互 合计

联网指数(LOF)A 联网指数(LOF)C

交银施罗德基金管理有限 - 181,131.52 181,131.52
公司

合计 - 181,131.52 181,131.52

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金份额对应的基金资产净值约定的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 类份额日基金销售服务费＝前一日交银中证海外中国
互联网指数(LOF)A 类基金份额对应的资产净值×0.00%÷当年天数；

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 类份额日基金销售服务费＝前一日交银中证海外中国
互联网指数(LOF)C 类基金份额对应的资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

交银中证海外中国互联网指数 交银中证海外中国互联网指数
(LOF)A (LOF)C

基金合同生效日（ 2015 年 5 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 19,392,599.49 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 19,392,599.49 -

报告期末持有的基金份额 0.30% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

交银中证海外中国互联网指数 交银中证海外中国互联网指数
(LOF)A (LOF)C

基金合同生效日（ 2015 年 5 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

摩根大通银行_ 226,917,740.08 614,174.70 498,991,396.81 979,152.30
活期存款

中国农业银行_ 273,168,259.99 366,356.64 71,055,859.64 826,603.34
活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证海外中国互联网指数，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）为主要投资对象。本基金采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规风险及审计委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成基金运作的风险管理。督察长直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规风险及审计委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应措施，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行以及境外次托管人摩根大通银行，因而与
该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本期末及上年度末，本基金未持有债券投资，因此信用风险对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期
日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为货币资金，除货币资金外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2026 年 6 月 30 日

资产

货币资金 500,086,000.07 - - - 500,086,000.07

5,153,418,276.

交易性金融资产 - - - 5,153,418,276.26
26

应收股利 - - - 11,020,089.09 11,020,089.09

应收申购款 25,797.00 - - 32,054,394.88 32,080,191.88

5,196,492,760.

资产总计 500,111,797.07 - - 5,696,604,557.30
23

负债

应付赎回款 - - - 79,472,247.30 79,472,247.30

应付管理人报酬 - - - 5,799,896.03 5,799,896.03

应付托管费 - - - 966,649.31 966,649.31

应付清算款 - - - 25,381,440.25 25,381,440.25

应付销售服务费 - - - 41,547.91 41,547.91

其他负债 - - - 202,065.47 202,065.47

负债总计 - - -111,863,846.27 111,863,846.27

5,084,628,913.

利率敏感度缺口 500,111,797.07 - - 5,584,740,711.03
96

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 552,186,393.19 - - - 552,186,393.19

6,767,213,576.

交易性金融资产 - - - 6,767,213,576.27
27

应收股利 - - - 2,837,844.68 2,837,844.68

应收申购款 57,410.00 - - 13,666,434.75 13,723,844.75

应收清算款 - - - 12,631,328.08 12,631,328.08

6,796,349,183.

资产总计 552,243,803.19 - - 7,348,592,986.97
78


负债

应付赎回款 - - - 68,352,988.24 68,352,988.24

应付管理人报酬 - - - 7,614,634.45 7,614,634.45

应付托管费 - - - 1,269,105.75 1,269,105.75

应付清算款 - - - 0.04 0.04

应付销售服务费 - - - 33,477.97 33,477.97

其他负债 - - - 287,238.39 287,238.39

负债总计 - - - 77,557,444.84 77,557,444.84

6,718,791,738.

利率敏感度缺口 552,243,803.19 - - 7,271,035,542.13
94

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2026 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

71,678,50

货币资金 155,253,145.44 - 226,931,651.63
6.19

交易性金融资 1,464,699 3,688,719,074.

产 - 5,153,418,276.26
,201.78 48

5,969,143

应收股利 5,050,945.77 - 11,020,089.09
.32

资产合计 1,542,346 3,849,023,165. - 5,391,370,016.98


,851.29 69

以外币计价的
负债

5,738,274

应付清算款 19,643,166.14 - 25,381,440.25
.11

5,738,274

负债合计 19,643,166.14 - 25,381,440.25
.11

资产负债表外 1,536,608 3,829,379,999.

汇风险敞口净 - 5,365,988,576.73
额 ,577.18 55

上年度末

2025 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

214,659,3

货币资金 248,742,171.75 - 463,401,486.39
14.64

交易性金融资 1,942,460 4,824,753,351.

产 - 6,767,213,576.27
,224.40 87

2,837,844

应收股利 - - 2,837,844.68
.68

应收清算款 - 12,631,328.08 - 12,631,328.08

2,159,957 5,086,126,851.

资产合计 - 7,246,084,235.42
,383.72 70

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外 2,159,957 5,086,126,851.

汇风险敞口净 ,383.72 70 - 7,246,084,235.42
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （ 2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.所有外币相对人

268,299,428.84 362,304,211.77
民币升值 5%

2.所有外币相对人

-268,299,428.84 -362,304,211.77
民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票或与标的指数相关的公募基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数，并使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 5,153,418,276.26 92.28 6,767,213,576.27 93.07
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,153,418,276.26 92.28 6,767,213,576.27 93.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1. 业绩比较基准上

273,666,967.97 359,044,341.51
涨 5%

2. 业绩比较基准下

-273,666,967.97 -359,044,341.51
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 5,153,418,276.26 6,767,213,576.27


第二层次 - -

第三层次 - -

合计 5,153,418,276.26 6,767,213,576.27

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市

场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停
牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层
次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,153,418,276.26 90.46

其中：普通股 3,688,719,074.48 64.75

存托凭证 1,464,699,201.78 25.71

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -


期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 500,086,000.07 8.78

8 其他各项资产 43,100,280.97 0.76

9 合计 5,696,604,557.30 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国香港 3,688,719,074.48 66.05

美国 1,464,699,201.78 26.23

合计 5,153,418,276.26 92.28

注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

通讯 2,915,370,783.65 52.20

非必需消费品 1,405,373,520.10 25.16

必需消费品 306,763,040.13 5.49

金融 103,448,676.38 1.85

工业 219,189,075.52 3.92

房地产 203,273,180.48 3.64

合计 5,153,418,276.26 92.28

注：本报告采用彭博 BICS 一级分类标准编制。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

公司 公司名 证券代 所在证 所属国 数量 占基金资
序号 名称 称（中 码 券市场 家（地 （股） 公允价值 产净值比
（英 文） 区） 例（%）


文）

Tence

nt 腾讯控 香 港 联 中国香 1,435,2

1 Holdi 股 700 HK 合 交 易 港 00 535,749,340.09 9.59
ngs 所

Ltd

PDD 美 国 证

2 Holdi 拼多多 PDD US 券 交 易 美国 805,348 418,406,837.20 7.49
ngs 所

Inc

Aliba

ba 阿里巴 9988 香 港 联 中国香 5,028,5

3 Group 巴 HK 合 交 易 港 56 405,516,011.76 7.26
Holdi 所

ng Ltd

NETEA 网易股 9999 香 港 联 中国香 2,046,7

4 SE INC 份有限 HK 合 交 易 港 65 359,800,115.11 6.44
公司 所

MEITU 3690 香 港 联 中国香 5,963,8

5 AN-CL 美团 HK 合 交 易 港 90 354,815,843.47 6.35
ASS B 所

Full

Truck 满帮集 美 国 证 3,963,3

6 Allia 团 YMM US 券 交 易 美国 13 219,189,075.52 3.92
nce Co 所

Ltd

Kuais 香 港 联

7 hou 快手 1024 合 交 易 中国香 5,947,8 214,898,060.10 3.85
Techn HK 所 港 00

ology

Baidu 9888 香 港 联 中国香 2,220,5

8 Inc 百度 HK 合 交 易 港 20 211,372,289.36 3.78
所

KE 贝壳控 香 港 联

9 Holdi 股有限 2423 合 交 易 中国香 6,231,2 203,273,180.48 3.64
ngs 公司 HK 所 港 00

Inc

JD.co 京东集 9618 香 港 联 中国香 2,310,9

10 m Inc 团 HK 合 交 易 港 12 199,203,392.86 3.57
所

Trip. 香 港 联

11 com 携程集 9961 合 交 易 中国香 718,333 194,404,393.28 3.48
Group 团 HK 所 港

Ltd


Bilib 哔哩哔 9626 香 港 联 中国香 1,656,4

12 ili 哩 HK 合 交 易 港 73 189,475,448.74 3.39
Inc 所

JD

Healt

h 京东健 6618 香 港 联 中国香 6,569,8

13 Inter 康 HK 合 交 易 港 00 187,386,416.15 3.36
natio 所

nal

Inc

TENCE

NT 腾讯音 美 国 证

14 MUSIC 乐娱乐 TME US 券 交 易 美国 3,158,1 179,606,797.93 3.22
ENTER 集团 所 43

TAINM

-ADR

Kanzh 美 国 证 1,939,9

15 un Ltd 看准网 BZ US 券 交 易 美国 67 170,050,296.36 3.04
所

TAL

EDUCA 好未来 美 国 证 2,441,0

16 TION 教育集 TAL US 券 交 易 美国 17 159,106,252.10 2.85
GROUP 团 所

- ADR

VIPSH

OP 唯品会 美 国 证

17 HOLDI 控股有 VIPS 券 交 易 美国 1,435,4 129,641,294.43 2.32
NGS 限公司 US 所 74

LTD -

ADR

KINGS 金山软 香 港 联

18 OFT 件有限 3888 合 交 易 中国香 5,558,4 107,076,494.94 1.92
CORP 公司 HK 所 港 00

LTD

Aliba

ba

Healt

h 香 港 联

19 Infor 阿里健 241 HK 合 交 易 中国香 33,046, 88,400,032.15 1.58
matio 康 所 港 000

n

Techn

ology

Ltd

20 Tongc 同程旅 780 HK 香 港 联 中国香 7,286,0 75,873,681.63 1.36


heng 行 合 交 易 港 00

Trave 所

l

Holdi

ngs

Ltd

JOYY 欢聚集 JOYY 美 国 证

21 Inc 团 US 券 交 易 美国 150,025 67,428,929.93 1.21
所

心动公 2400 香 港 联 中国香 1,496,6

22 XD Inc 司 HK 合 交 易 港 00 57,842,700.39 1.04
所

Qifu 奇富科 美 国 证

23 Techn 技股份 QFIN 券 交 易 美国 483,518 52,065,377.32 0.93
ology 有限公 US 所

Inc 司

Zhong

An

Onlin 众安在 6060 香 港 联 中国香 6,573,5

24 e P&C 线 HK 合 交 易 港 00 51,383,299.06 0.92
Insur 所

ance

Co Ltd

East 香 港 联

25 Buy 东方甄 1797 合 交 易 中国香 2,514,0 49,302,849.32 0.88
Holdi 选 HK 所 港 00

ng Ltd

MEITU 美图公 1357 香 港 联 中国香 14,500,

26 INC 司 HK 合 交 易 港 000 47,226,099.51 0.85
所

AUTOH 美 国 证

27 OME 汽车之 ATHM 券 交 易 美国 347,529 45,043,729.61 0.81
INC-A 家 US 所

DR

CHINA 香 港 联

28 LITER 阅文集 772 HK 合 交 易 中国香 2,689,6 44,196,882.43 0.79
ATURE 团 所 港 00

LTD

NetEa 网易云

se 音乐股 9899 香 港 联 中国香

29 Cloud 份有限 HK 合 交 易 港 439,200 39,251,884.67 0.70
Music 公司 所

Inc

30 Ping 平安健 1833 香 港 联 中国香 5,109,7 30,976,591.83 0.55
An 康医疗 HK 合 交 易 港 00


Healt 科技有 所

hcare 限公司

and

Techn

ology

Co Ltd

CHINA 中国儒

RUYI 意控股 香 港 联 中国香 20,000,

31 HOLDI 有限公 136 HK 合 交 易 港 000 25,882,073.85 0.46
NGS 司 所

LTD

WEIBO 微博股 美 国 证

32 CORP- 份有限 WB US 券 交 易 美国 488,615 24,160,611.38 0.43
SPON 公司 所

ADR

DAMAI

ENTER 大麦娱 香 港 联

33 TAINM 乐控股 1060 合 交 易 中国香 39,000, 15,411,993.30 0.28
ENT 有限公 HK 所 港 000

HOLDI 司

NGS

7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Tencent Holdings 700 HK 87,407,334.57 1.20
Ltd

2 TENCENT MUSIC TME US 81,854,398.53 1.13
ENTERTAINM-ADR

3 Alibaba Group 9988 HK 78,901,298.00 1.09
Holding Ltd

4 PDD Holdings Inc PDD US 78,110,469.53 1.07

5 Bilibili Inc 9626 HK 75,103,195.75 1.03

6 Kuaishou 1024 HK 64,705,846.69 0.89
Technology

7 MEITU INC 1357 HK 57,608,244.76 0.79

8 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 55,695,103.55 0.77

9 JD Health 6618 HK 53,824,319.33 0.74
International Inc


10 Trip.com Group Ltd 9961 HK 53,603,437.10 0.74

11 NETEASE INC 9999 HK 36,065,436.80 0.50

12 Full Truck Alliance YMM US 36,034,458.21 0.50
Co Ltd

13 Baidu Inc 9888 HK 29,048,687.61 0.40

14 JD.com Inc 9618 HK 27,042,926.88 0.37

15 KE Holdings Inc 2423 HK 26,221,069.03 0.36

16 CHINA RUYI HOLDINGS 136 HK 25,503,924.66 0.35
LTD

17 Kanzhun Ltd BZ US 22,333,542.19 0.31

18 XD Inc 2400 HK 20,506,960.83 0.28

Alibaba Health

19 Information 241 HK 17,649,132.22 0.24
Technology Ltd

20 Tongcheng Travel 780 HK 17,226,398.38 0.24
Holdings Ltd

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 JD.com Inc 9618 HK 59,441,758.14 0.82

2 NETEASE INC 9999 HK 52,514,490.02 0.72

3 Baidu Inc 9888 HK 50,400,103.61 0.69

4 KE Holdings Inc 2423 HK 47,991,069.79 0.66

5 Alibaba Group 9988 HK 34,289,353.36 0.47
Holding Ltd

6 Qifu Technology Inc QFIN US 21,126,018.93 0.29

7 Tencent Holdings 700 HK 17,651,599.32 0.24
Ltd

8 TENCENT MUSIC TME US 17,525,759.48 0.24
ENTERTAINM-ADR

9 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 13,985,599.71 0.19

10 PDD Holdings Inc PDD US 13,499,437.86 0.19

11 Kanzhun Ltd BZ US 11,467,724.54 0.16

12 NetEase Cloud Music 9899 HK 10,926,947.28 0.15
Inc

13 VIPSHOP HOLDINGS VIPS US 9,482,941.63 0.13
LTD - ADR

14 Tongcheng Travel 780 HK 7,259,479.54 0.10
Holdings Ltd


15 Bilibili Inc 9626 HK 6,797,369.35 0.09

16 Trip.com Group Ltd 9961 HK 6,217,175.53 0.09

17 JD Health 6618 HK 5,589,745.39 0.08
International Inc

18 Full Truck Alliance YMM US 5,170,325.24 0.07
Co Ltd

19 CHINA LITERATURE 772 HK 4,874,061.31 0.07
LTD

Alibaba Health

20 Information 241 HK 4,863,106.64 0.07
Technology Ltd

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 1,041,061,535.47

卖出收入（成交）总额 415,491,042.55

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2025 年 12 月 31 日,央行重庆市分行公示渝银罚决字[2025]35 号行政处罚决定书，给予美团
旗下重庆美团三快小额贷款有限公司 56.7 万元人民币的罚款行政处罚。

2025 年 09 月 03 日,国家金融监督管理总局天津监管局公示津金罚决字[2025]28 号行政处罚
决定书，给予京东集团旗下天津京东消费金融有限公司 180 万元人民币的罚款行政处罚。

2026 年 4 月 17 日，市场监管总局依法对上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）、北京三快科
技有限公司（美团）、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（京东）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原饿了么，现淘宝闪购）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘宝网络有限公司（淘宝）、浙江天猫网络有限公司（天猫）等 7 家电商平台“幽灵外卖”系列案，依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十一条、《中华人民共和国电子商务法》第八十三条的规定作出行政处罚决定，并处以罚没款共计 35.97 亿元。

2026 年 2 月 6 日，北京市互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民
共和国行政处罚法》等法律法规，对北京快手科技有限公司处警告、1.191 亿元人民币罚款处罚。
基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对上述主体发行证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 11,020,089.09

4 应收利息 -

5 应收申购款 32,080,191.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,100,280.97

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.11.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

交银中证

海外中国 522,061 11,135.90 185,989,304.26 3.20 5,627,629,858.5 96.8
互联网指 5 0
数(LOF)A
交银中证

海外中国 14,265 38,570.24 230,369,201.53 41.87 319,835,314.06 58.1
互联网指 3
数(LOF)C

合计 536,326 11,865.59 416,358,505.79 6.54 5,947,465,172.6 93.4
1 6

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 交银中证海外中国互联网指数 463,312.53 0.01
理人所 (LOF)A
有从业 交银中证海外中国互联网指数

人员持 (LOF)C 10,066.58 0.00
有本基

金

合计 473,379.11 0.01

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 交银中证海外中国互联网指 -
基金投资和研究部门 数(LOF)A

负责人持有本开放式 交银中证海外中国互联网指 -
基金 数(LOF)C

合计 -

交银中证海外中国互联网指 0~10
本基金基金经理持有 数(LOF)A

本开放式基金 交银中证海外中国互联网指 -
数(LOF)C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银中证海外中国互联网指数 交银中证海外中国互联网指数

(LOF)A (LOF)C

基金合同生效日

（2015年5月27日） 788,924,486.89 -
基金份额总额

本报告期期初基金 5,525,215,102.27 301,544,668.42
份额总额

本报告期基金总申 1,123,257,821.99 527,231,384.26
购份额

减：本报告期基金总 834,853,761.45 278,571,537.09
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 5,813,619,162.81 550,204,515.59
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，张宏良先生不再担任公司董事长（法定代表人），由公司总经理袁庆伟女士代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，经履行适当程序，本基金聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

Haitong

Internati - 1,117,673,255 76.73 223,534.72 72.77 -
onal .58

Securitie
s Co Ltd
China

Internati - 338,789,578.3 23.26 83,621.26 27.22 -
onal 3

Capital
Corp Ltd

中金公司 1 89,744.11 0.01 22.44 0.01 -

光大证券 1 - - - - -

注：

1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持； 3、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 4、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 交银施罗德基金管理有限公司关于交 中国证监会规定媒体及 2026 年 1 月 16 日


银施罗德中证海外中国互联网指数型 公司网站

证券投资基金（LOF）于境外主要市场

节假日暂停及节后恢复基金申购、赎

回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

2 型证券投资基金(LOF)2025 年第 4 季 公司网站 2026 年 1 月 21 日
度报告

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

3 型证券投资基金(LOF)2025 年年度报 公司网站 2026 年 3 月 28 日
告

交银施罗德基金管理有限公司旗下公 中国证监会规定媒体及

4 募基金通过证券公司证券交易及佣金 公司网站 2026 年 3 月 28 日
支付情况（2025 年）

交银施罗德基金管理有限公司关于交

银施罗德中证海外中国互联网指数型 中国证监会规定媒体及

5 证券投资基金（LOF）于境外主要市场 公司网站 2026 年 3 月 31 日
节假日暂停及节后恢复基金申购、赎

回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

6 型证券投资基金(LOF)2026 年第 1 季 公司网站 2026 年 4 月 21 日
度报告

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

7 型证券投资基金(LOF)招募说明书更 公司网站 2026 年 5 月 8 日
新

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

8 型证券投资基金(LOF)（C 类份额）基 公司网站 2026 年 5 月 8 日
金产品资料概要更新

交银施罗德中证海外中国互联网指数 中国证监会规定媒体及

9 型证券投资基金(LOF)（A 类份额）基 公司网站 2026 年 5 月 8 日
金产品资料概要更新

交银施罗德基金管理有限公司关于交

银施罗德中证海外中国互联网指数型 中国证监会规定媒体及

10 证券投资基金（LOF）于境外主要市场 公司网站 2026 年 5 月 21 日
节假日暂停及节后恢复基金申购、赎

回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于终 中国证监会规定媒体及

11 止中证金牛（北京）基金销售有限公 公司网站 2026 年 6 月 6 日
司办理相关销售业务的公告

12 交银施罗德基金管理有限公司关于高 中国证监会规定媒体及 2026 年 6 月 13 日
级管理人员变更的公告 公司网站

交银施罗德基金管理有限公司关于旗

13 下部分基金于境外主要投资市场节假 中国证监会规定媒体及 2026 年 6 月 29 日
日暂停及节后恢复基金申购、赎回、 公司网站

转换和定期定额投资业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集注册的文件；

2、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；

3、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》；

4、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的法律意见书；

8、报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在规定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。