华银鼎利债券A

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 北信瑞丰鼎利债券

基金主代码 004564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,696,579.10 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投
资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、权证投资策略和其他金融工具的投
资策略等。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金
风险收益特征 与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的
中等偏低风险收益品种。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

下属分级基金的交易代码 004564 005193

报告期末下属分级基金的份额总额 1,841,865.41 份 3,854,713.69 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）

北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

1.本期已实现收益 111,672.52 145,491.93

2.本期利润 86,167.08 134,668.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0424 0.0326

4.期末基金资产净值 2,099,320.20 4,344,799.19

5.期末基金份额净值 1.1398 1.1271

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰鼎利债券 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.62% 0.53% 2.30% 0.19% 1.32% 0.34%

过去六个月 7.66% 0.73% 4.98% 0.17% 2.68% 0.56%

过去一年 7.04% 0.70% 8.78% 0.14% -1.74% 0.56%

过去三年 12.46% 0.45% 12.97% 0.12% -0.51% 0.33%

过去五年 15.96% 0.38% 24.20% 0.13% -8.24% 0.25%

自基金合同 26.08% 0.36% 38.18% 0.13% -12.10% 0.23%
生效起至今

北信瑞丰鼎利债券 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.34% 0.53% 2.30% 0.19% 1.04% 0.34%

过去六个月 7.27% 0.73% 4.98% 0.17% 2.29% 0.56%

过去一年 6.67% 0.70% 8.78% 0.14% -2.11% 0.56%

过去三年 11.33% 0.45% 12.97% 0.12% -1.64% 0.33%

过去五年 14.24% 0.38% 24.20% 0.13% -9.96% 0.25%

自基金合同 23.26% 0.36% 38.18% 0.13% -14.92% 0.23%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

林翟先生，厦门大学应用
经济学硕士，从事证券业
14 年。原华农财产保险股
份有限公司资金运用部投
本基金基 资经理，中英人寿保险有
林翟 2020 年 1 月 10 日 2024年10月17日 14 限公司投资管理部投资经
金经理 理，新时代证券股份有限
公司固定收益部高级投资
经理。2019 年 11 月加入北
信瑞丰基金管理有限公
司。


于军华先生，中国人民大
学世界经济学硕士毕业，
CPA 非执业会员，从事证
券业 12 年。原国家信息中
于军华 本基金基 2024年10月18日 - 12 心经济咨询中心高级项目
金经理 分析师，宏源证券研究所
行业分析师，擅长公司基
本面分析。2014 年 4 月加
入北信瑞丰基金管理有限
公司。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度的要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，由交易岗位独立询价，防止利益输送行为，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况、以及交易价格与比较基准的偏离进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度以来，转债市场震荡向上，权益市场则出现了结构性行情，小微科技成长类表现较好，传统蓝筹相对表现一般。本基金重点配置于转债和权益，并择机做了权重调整，总体略跑赢基准。
展望 2025 年，中国经济将保持回升向好态势。欧美整体进入降息周期，预计海外资金会逐步加大中国资产的配置。中国经济进入高质量发展阶段，在这个过程中将会产生一些具备国际竞争力的全球性企业，从而带来众多的投资机会。从 FED 模型看，权益相比固收也具备更高的性价比。

本基金权益配置将保持中高权重，主要配置于具备国际竞争力和全球影响力的中国企业，固收则以双低转债和利率债为主，以分散风险控制波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 A 的基金份额净值为 1.1398 元，本报告期基金份额净值增长
率为 3.62%；截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 C 的基金份额净值为 1.1271 元，本报告期基金份额
净值增长率为 3.34%；同期业绩比较基准收益率为 2.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个
工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。本报告期内，管理人以自有资金承担本基金的信息披露费、审计费、账户维护费等固定费用，不从基金资产中列支。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 803,779.00 12.01

其中：股票 803,779.00 12.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,487,583.16 82.00

其中：债券 5,487,583.16 82.00

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 222,564.07 3.33

8 其他资产 178,652.36 2.67

9 合计 6,692,578.59 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 68,040.00 1.06

C 制造业 452,509.00 7.02

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 48,360.00 0.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 152,310.00 2.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 82,560.00 1.28

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 803,779.00 12.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 002594 比亚迪 300 84,798.00 1.32

2 000333 美的集团 1,100 82,742.00 1.28

3 603259 药明康德 1,500 82,560.00 1.28

4 600660 福耀玻璃 1,300 81,120.00 1.26

5 600036 招商银行 2,000 78,600.00 1.22

6 600690 海尔智家 2,700 76,869.00 1.19

7 000338 潍柴动力 5,400 73,980.00 1.15

8 601318 中国平安 1,400 73,710.00 1.14

9 601899 紫金矿业 4,500 68,040.00 1.06

10 002352 顺丰控股 1,200 48,360.00 0.75

注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,939,533.15 45.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,548,050.01 39.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,487,583.16 85.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 019733 24 国债 02 15,000 1,528,666.85 23.72

2 019749 24 国债 15 14,000 1,410,866.30 21.89

3 128129 青农转债 1,600 175,123.81 2.72

4 123063 大禹转债 1,200 146,496.33 2.27

5 127105 龙星转债 1,200 138,943.69 2.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 2,758.32

2 应收证券清算款 159,293.96

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,600.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 178,652.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128129 青农转债 175,123.81 2.72

2 123063 大禹转债 146,496.33 2.27

3 127105 龙星转债 138,943.69 2.16

4 127034 绿茵转债 127,702.52 1.98

5 127068 顺博转债 120,361.48 1.87

6 123149 通裕转债 117,777.40 1.83

7 111009 盛泰转债 92,475.49 1.44

8 113665 汇通转债 91,482.53 1.42

9 110079 杭银转债 90,363.82 1.40

10 113064 东材转债 88,048.66 1.37

11 123233 凯盛转债 87,839.15 1.36

12 123165 回天转债 85,587.73 1.33

13 113674 华设转债 85,154.81 1.32

14 113058 友发转债 84,480.99 1.31

15 127067 恒逸转 2 83,563.02 1.30

16 113044 大秦转债 83,196.80 1.29

17 113685 升 24 转债 82,059.68 1.27

18 128144 利民转债 81,830.48 1.27

19 118023 广大转债 81,564.27 1.27

20 113653 永 22 转债 81,254.72 1.26

21 113068 金铜转债 79,840.35 1.24

22 123146 中环转 2 79,531.22 1.23

23 127044 蒙娜转债 75,749.59 1.18

24 111004 明新转债 74,267.99 1.15

25 127103 东南转债 71,987.08 1.12

26 113052 兴业转债 56,428.22 0.88

27 127061 美锦转债 49,549.44 0.77

28 113056 重银转债 35,388.74 0.55


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

报告期期初基金份额总额 2,026,581.01 1,696,378.08

报告期期间基金总申购份额 1,784,292.62 5,139,841.09

减：报告期期间基金总赎回份 1,969,008.22 2,981,505.48

额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,841,865.41 3,854,713.69

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间

区间

机构 1 20241001- 758,409.42 0.00 0.00 758,409.42 13.31%
20241007


个人 - - - - - - -

产品特有风险

无。

注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的

情况；

2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%

的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎回，

加强流动性管理；

3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例集

中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值

下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）而特有的流

动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的文件。

2、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金合同。

3、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市丰台区开阳路 8 号京印国际中心 A 栋 4 层。

9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com 查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日