华银鼎利债券A

华银鼎利债券型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:华银基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况 ......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......47

§8 基金份额持有人信息 ......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49
§9 开放式基金份额变动 ......50
§10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......51

10.4 基金投资策略的改变 ......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况......51

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ......51

10.8 其他重大事件......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......55
§12 备查文件目录 ......55

12.1 备查文件目录......55

12.2 存放地点 ......55

12.3 查阅方式 ......55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华银鼎利债券型证券投资基金

基金简称 华银鼎利债券

基金主代码 004564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年01月25日

基金管理人 华银基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,854,007.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华银鼎利债券A 华银鼎利债券C

下属分级基金的交易代码 004564 005193

报告期末下属分级基金的份额总额 53,056,175.29份 38,797,831.97份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比
较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票
投资策略 投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略和
其他金融工具的投资策略等。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益
率×10%

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于
风险收益特征 股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于
证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华银基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

信息披 姓名 毛伟 闫朝


露负责 联系电话 010-68619341 010-66223587

人 电子邮箱 yanzhao@bankofbeijing.com.c
service@huayinfund.com n

客户服务电话 400-061-7297 95526

传真 010-68619300 010-89661115

注册地址 北京市石景山区金府路32号 北京市西城区金融大街甲17
院3号楼9层929室 号首层

办公地址 北京市丰台区开阳路8号京印 北京市西城区金融大街丙17
国际中心A栋5A层 号

邮政编码 100069 100033

法定代表人 陈秀良 关文杰

注：公司法定代表人已于2026年6月29日完成工商变更。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告的

管理人互联网网址 http://www.huayinfund.com

基金中期报告置备地 基金管理人和基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华银基金管理有限公司 北京市丰台区开阳路8号京印国际中
心A栋5A层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2026年01月01日-2026年06月30日)

华银鼎利债券A 华银鼎利债券C


本期已实现收益 1,350,320.18 1,700,720.84

本期利润 -1,025,709.01 1,069,905.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0207 0.0189

本期加权平均净值利润率 -1.57% 1.45%

本期基金份额净值增长率 -0.20% -0.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2026年06月30日)

期末可供分配利润 9,586,148.10 6,253,347.94

期末可供分配基金份额利润 0.1807 0.1612

期末基金资产净值 68,623,440.24 49,402,182.31

期末基金份额净值 1.2934 1.2733

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2026年06月30日)

基金份额累计净值增长率 43.07% 39.25%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华银鼎利债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.93% 0.34% 2.26% 0.14% -3.19% 0.20%

过去六个月 -0.20% 0.41% 2.63% 0.12% -2.83% 0.29%


过去一年 6.16% 0.40% 4.01% 0.11% 2.15% 0.29%

过去三年 27.54% 0.54% 15.13% 0.11% 12.41% 0.43%

过去五年 30.91% 0.42% 21.28% 0.12% 9.63% 0.30%

过去七年 37.62% 0.38% 34.57% 0.12% 3.05% 0.26%

自基金合同

生效起至今 43.07% 0.37% 45.21% 0.12% -2.14% 0.25%

华银鼎利债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.02% 0.34% 2.26% 0.14% -3.28% 0.20%

过去六个月 -0.40% 0.41% 2.63% 0.12% -3.03% 0.29%

过去一年 5.82% 0.40% 4.01% 0.11% 1.81% 0.29%

过去三年 26.50% 0.54% 15.13% 0.11% 11.37% 0.43%

过去五年 28.82% 0.42% 21.28% 0.12% 7.54% 0.30%

过去七年 34.72% 0.38% 34.57% 0.12% 0.15% 0.26%

自基金合同

生效起至今 39.25% 0.37% 45.21% 0.12% -5.96% 0.25%

注：中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。中证综合债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华银基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立，注册资本达1.7亿元人民
币。目前股权结构：北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。截至2026年6月30日，本基金管理人共管理15只开放式基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

山东大学管理学学士、中国
人民大学世界经济学硕士、
CPA非执业会员。2010年起
从事证券业，历任国家信息
于军华 权益部基金经理 2024- 中心经济咨询中心高级项

10-18 - 14 目分析师、宏源证券研究所
行业分析师。2014年4月加
入华银基金管理有限公司，
现任华银基金权益部基金

经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同
和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《华银基金管理有限公司公平交易管理制度》、《华银基金管理有限公司异常交易管理细则》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。公司要求投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应该做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，合理分配投资指令。公司通过系统严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年，中国债券市场震荡上涨，曲线牛陡，信用利差震荡收窄，处于历史低位。转债则跟随权益市场，表现出了一定程度的分化，整体上涨，但双低策略出现了小幅的回撤。

股票市场的分化相对极致。市场日均成交量相比2025年全年有比较大的提升，代表市场处于交投活跃状态，但市场行情高度集中在AI硬件相关的板块，尤其电子通信行业涨幅较大，传统经济板块特别是大消费则普遍承压，杠铃策略的两端红利和微盘股策略也表现不佳。

本基金上半年保持了较高的股票仓位，具体配置以蓝筹为主，固收部分则以双低转债为主，总体略跑输比较基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华银鼎利债券A基金份额净值为1.2934元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为2.63%；截至报告期末华银鼎利债券C基金份额净值为1.2733元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为2.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在周期的角度，当前的宏观经济大概率处于底部已过，向上周期初步开启的阶段。长周期的角度，新能源以及AI等新技术的推进，奠定了未来二三十年经济的向上基调；中周期看，房地产处于调整修复期，对于经济的拖累边际减弱；三到四年的短周期维度下，底部大概率已经在2026年上半年出现。多周期叠加下，2026下半年我们将迎来经济的温和复苏，消费投资都会出现改善的迹象。

证券市场则更多需要关注科技叙事的边际变化。上半年科技行情主要集中在AI相关的硬件上，核心的叙事逻辑是AI资本开支提升所带来的对于上游半导体尤其是存储的爆发性需求。从经济可持续的角度，AI需要从虚拟AI往物理AI推进，从而完成商业模式闭环。

经济基本面的企稳回升和科技叙事的边际变化，预计下半年市场风格会相对更加均衡。

从股权风险溢价的角度，权益类资产目前仍具备较高的性价比。经济处于高质量发展阶段，财政和货币政策整体偏宽松，无论是利率债还是信用债，收益率都处于历史较低的位置。保持较短的久期，无杠杆操作是一个合理的选择。

本基金权益配置仍将保持合理偏高的权重，主要配置于具备国际竞争力和全球影响力的中国企业，固收则以双低转债和利率债为主，以分散风险控制波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过
程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在托管华银鼎利债券型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议约定，对本基金的投资运作进行了监督，为本基金独立建账、独立核算、独立估值，按照托管协议约定的频率与管理人进行账务核对，本报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，本基金托管人在能够知悉和掌握的信息范围内，按照国家法律法规规定、基金合同和托管协议约定，复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明”、“关联方报酬-应支付销售机构的客户维护费”、“关联方报酬-销售服务费”、“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告相关内容，复核内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华银鼎利债券型证券投资基金
报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 348,184.12 17,611,686.90

结算备付金 64,165.05 13,650.84

存出保证金 15,411.90 31,211.63

交易性金融资产 6.4.7.2 117,771,439.38 166,687,425.39

其中：股票投资 22,344,658.50 19,972,030.00

基金投资 - -

债券投资 95,426,780.88 146,715,395.39

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,464.87 955.26

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 118,200,665.32 184,344,930.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 10,848,411.34

应付赎回款 4,579.04 792,008.55

应付管理人报酬 62,976.20 80,149.73

应付托管费 10,496.04 13,358.29

应付销售服务费 14,766.63 40,376.25

应付投资顾问费 - -

应交税费 3,017.64 2,296.22

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 79,207.22 137,764.31

负债合计 175,042.77 11,914,364.69

净资产：

实收基金 6.4.7.7 91,854,007.26 134,377,424.60

未分配利润 6.4.7.8 26,171,615.29 38,053,140.73

净资产合计 118,025,622.55 172,430,565.33

负债和净资产总计 118,200,665.32 184,344,930.02

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额91,854,007.26份，其中华银鼎利债券A基金份额净值1.2934元，基金份额总额53,056,175.29份；华银鼎利债券C基金份额净值
1.2733元，基金份额总额38,797,831.97份。
6.2 利润表
会计主体：华银鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026年01月01日至 2025年01月01日至202
2026年06月30日 5年06月30日

一、营业总收入 729,531.50 475,050.64

1.利息收入 6,836.13 686.45

其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,836.13 686.45


债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,717,321.26 405,880.64
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 245,579.71 76,643.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,127,173.47 315,870.65

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 344,568.08 13,366.00

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -3,006,844.83 58,806.69
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 12,218.94 9,676.86
号填列）

减：二、营业总支出 685,335.31 45,747.25

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 415,461.57 26,949.93

2.托管费 6.4.10.2.2 69,243.59 4,491.65

3.销售服务费 6.4.10.2.3 129,337.43 9,766.34

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -


7.税金及附加 1,647.99 63.81

8.其他费用 6.4.7.19 69,644.73 4,475.52

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 44,196.19 429,303.39

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 44,196.19 429,303.39
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 44,196.19 429,303.39

6.3 净资产变动表
会计主体：华银鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2026年01月01日至2026年06月30日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 134,377,424.60 38,053,140.73 172,430,565.33

二、本期期初净资

产 134,377,424.60 38,053,140.73 172,430,565.33

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -42,523,417.34 -11,881,525.44 -54,404,942.78
填列）
（一）、综合收益

总额 - 44,196.19 44,196.19

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -42,523,417.34 -11,925,721.63 -54,449,138.97
产减少以“-”号填
列）


其中：1.基金申购款 53,359,173.39 16,954,701.17 70,313,874.56

2.基金赎回 -95,882,590.73 -28,880,422.80 -124,763,013.53
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 91,854,007.26 26,171,615.29 118,025,622.55

上年度可比期间

项 目 2025年01月01日至2025年06月30日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 5,696,579.10 747,540.29 6,444,119.39

二、本期期初净资

产 5,696,579.10 747,540.29 6,444,119.39

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 3,108,576.36 1,087,339.37 4,195,915.73
填列）
（一）、综合收益

总额 - 429,303.39 429,303.39

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 3,108,576.36 658,035.98 3,766,612.34
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 10,511,956.80 1,894,142.46 12,406,099.26

2.基金赎回 -7,403,380.44 -1,236,106.48 -8,639,486.92
款
（三）、本期向基

金份额持有人分配 - - -
利润产生的净资产

变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 8,805,155.46 1,834,879.66 10,640,035.12

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

陈秀良 王博 姜晴

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华银鼎利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，由华银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币228,305,933.99元，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2018）第0012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金合同于2018年1月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
228,370,617.52份基金份额，其中认购资金利息折合64,683.53份基金份额。本基金的基金管理人为华银基金管理有限公司（以下简称“华银基金”），基金托管人为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）。

根据本基金合同和招募说明书并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的股票的比例不超过基金资产的20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上海证券交易所于2008年4月23日发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作
的通知》、财税〔2008〕1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

（2）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称“营改增"）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称“管理人”）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对资管产品取得的自2025年8月8日之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入,恢复缴纳增值税：取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入,继续免征增值税直至债券到期。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

（3）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（4）对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

（5）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（6）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

（7）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026年06月30日

活期存款 348,184.12

等于：本金 348,128.60

加：应计利息 55.52

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 348,184.12

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2026年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 22,701,706.37 - 22,344,658.50 -357,047.87

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 96,849,038.44 774,481.88 95,426,780.88 -2,196,739.44
债 银行间市场

券 - - - -
合计 96,849,038.44 774,481.88 95,426,780.88 -2,196,739.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 119,550,744.81 774,481.88 117,771,439.38 -2,553,787.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末本基金无衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末本基金无从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本期末本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.12

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 9,585.89

其中：交易所市场 9,585.89

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 69,618.21

合计 79,207.22

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 华银鼎利债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(华银鼎利债券A) 2026年01月01日至2026年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,523,784.85 36,523,784.85

本期申购 46,656,203.59 46,656,203.59

本期赎回（以“-”号填列） -30,123,813.15 -30,123,813.15

本期末 53,056,175.29 53,056,175.29

6.4.7.7.2 华银鼎利债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(华银鼎利债券C) 2026年01月01日至2026年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 97,853,639.75 97,853,639.75

本期申购 6,702,969.80 6,702,969.80

本期赎回（以“-”号填列） -65,758,777.58 -65,758,777.58

本期末 38,797,831.97 38,797,831.97

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 华银鼎利债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华银鼎利债券A)

上年度末 5,539,806.36 5,271,611.64 10,811,418.00

本期期初 5,539,806.36 5,271,611.64 10,811,418.00

本期利润 1,350,320.18 -2,376,029.19 -1,025,709.01

本期基金份额交易产

生的变动数 2,696,021.56 3,085,534.40 5,781,555.96

其中：基金申购款 7,627,800.12 7,282,442.03 14,910,242.15

基金赎回款 -4,931,778.56 -4,196,907.63 -9,128,686.19

本期已分配利润 - - -

本期末 9,586,148.10 5,981,116.85 15,567,264.95

6.4.7.8.2 华银鼎利债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(华银鼎利债券C)

上年度末 13,223,872.63 14,017,850.10 27,241,722.73

本期期初 13,223,872.63 14,017,850.10 27,241,722.73

本期利润 1,700,720.84 -630,815.64 1,069,905.20

本期基金份额交易产

生的变动数 -8,671,245.53 -9,036,032.06 -17,707,277.59

其中：基金申购款 1,009,636.39 1,034,822.63 2,044,459.02

基金赎回款 -9,680,881.92 -10,070,854.69 -19,751,736.61

本期已分配利润 - - -

本期末 6,253,347.94 4,351,002.40 10,604,350.34

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

活期存款利息收入 4,970.92

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 226.73

其他 1,638.48

合计 6,836.13

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

卖出股票成交总额 23,052,949.54

减：卖出股票成本总额 22,770,911.98

减：交易费用 36,457.85

买卖股票差价收入 245,579.71

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

债券投资收益——利息收入 842,145.75

债券投资收益——买卖债券（债转股 2,285,027.72
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,127,173.47

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 124,775,388.49

成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 121,168,243.83
付）成本总额

减：应计利息总额 1,318,509.16

减：交易费用 3,607.78

买卖债券差价收入 2,285,027.72

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

股票投资产生的股利收益 344,568.08

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 344,568.08

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

1.交易性金融资产 -3,006,844.83

——股票投资 -696,238.71

——债券投资 -2,310,606.12


——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -3,006,844.83

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

基金赎回费收入 12,178.34

基金转换费收入 40.60

合计 12,218.94

6.4.7.18 信用减值损失

本期本基金无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026年01月01日至2026年06月30日

审计费用 7,935.04

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 2,202.32

合计 69,644.73

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期新增华夏银行股份有限公司为本基金的关联方。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

北京银行股份有限公司 基金销售机构、基金托管人

华夏银行股份有限公司 基金销售机构、基金管理人的股东的重大影响方

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2026年01月01日至20 2025年01月01日至20


26年06月30日 25年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 415,461.57 26,949.93

其中：应支付销售机构的客户维护费 139,264.71 12,019.05

应支付基金管理人的净管理费 276,196.86 14,930.88

注：1、支付基金管理人华银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026年01月01日至2026 2025年01月01日至2025
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 69,243.59 4,491.65

注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2026年01月01日至2026年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华银鼎利债券A 华银鼎利债券C 合计

北京银行 0.00 43,825.21 43,825.21

华夏银行

股份有限 0.00 27,309.59 27,309.59
公司

合计 0.00 71,134.80 71,134.80

获得销售 上年度可比期间


服务费的 2025年01月01日至2025年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华银鼎利债券A 华银鼎利债券C 合计

北京银行 0.00 341.58 341.58

合计 0.00 341.58 341.58

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日华银鼎利C类基金份额的基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华银基金，再由华银基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日华银鼎利C基金份额的基金资产净值×0.35%/当年天数。
2、本报告期新增华夏银行股份有限公司为本基金的关联方。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2026年01月01日至2026年06月30日 2025年01月01日至2025年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

北京银行 348,184.12 4,970.92 234,271.58 651.71

注：本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

华润 7个 新股

0012 新能 2026- 交易 未上 10.11 10.11 1,000 10,11 10,11 -

48 源 06-23 日 市 0.00 0.00

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人实施全面风险管理体系建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理。在建立风险控制时遵循健全性、有效性、独立性等原则，风险控制覆盖公司的各项业务 流程和业务环节、各个部门和各级人员，涵盖所有风险类型，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。风险控制总体目标
是：建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司，确保公司的经营运作符合国家有关法律法规及公司各项规章制度的规定；建立行之有效的风险控制系统，确保公司各项经营管理活动的健康运行与公司资产、受托资产的安全完整，财务报告和相关信息真实、准确和完整。保证公司的经营目标和经营战略的有效实施，保护基金份额持有人利益。

本基金的基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的三级风险控制组织体系：公司董事会层面，负责对公司经营过程中的整体风险进行预防和控制，对有效的风险管理承担最终责任；公司经营管理层，负责对经营风险进行预防和控制，对有效的风险管理承担直接责任；公司各职能部门，负责对各自业务中存在的风险进行预防和控制，对风险管理有效性承担首要责任。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人北京银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 48,985,540.13 65,680,045.04

合计 48,985,540.13 65,680,045.04

注：表中列示的未评级债券投资为国债。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

AAA 35,460,844.72 29,027,085.18

AAA以下 10,980,396.03 52,008,265.17

未评级 - -

合计 46,441,240.75 81,035,350.35

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、同业存单及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2026年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产
货币资

金 348,184.12 - - - 348,184.12

结算备

付金 64,165.05 - - - 64,165.05

存出保

证金 15,411.90 - - - 15,411.90

交易性

金融资 95,426,780.88 - - 22,344,658.50 117,771,439.38
产
应收申

购款 - - - 1,464.87 1,464.87

资产总

计 95,854,541.95 - - 22,346,123.37 118,200,665.32

负债
应付赎

回款 - - - 4,579.04 4,579.04

应付管

理人报 - - - 62,976.20 62,976.20
酬
应付托

管费 - - - 10,496.04 10,496.04

应付销

售服务 - - - 14,766.63 14,766.63
费
应交税

费 - - - 3,017.64 3,017.64

其他负

债 - - - 79,207.22 79,207.22

负债总

计 - - - 175,042.77 175,042.77

利率敏

感度缺 95,854,541.95 - - 22,171,080.60 118,025,622.55
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2025年1
2月31日
资产
货币资

金 17,611,686.90 - - - 17,611,686.90

结算备

付金 13,650.84 - - - 13,650.84

存出保

证金 31,211.63 - - - 31,211.63

交易性

金融资 109,997,851.63 36,717,543.76 - 19,972,030.00 166,687,425.39
产
应收申

购款 - - - 955.26 955.26

资产总

计 127,654,401.00 36,717,543.76 - 19,972,985.26 184,344,930.02

负债

应付清

算款 - - - 10,848,411.34 10,848,411.34

应付赎

回款 - - - 792,008.55 792,008.55

应付管

理人报 - - - 80,149.73 80,149.73
酬
应付托

管费 - - - 13,358.29 13,358.29

应付销

售服务 - - - 40,376.25 40,376.25
费
应交税

费 - - - 2,296.22 2,296.22

其他负

债 - - - 137,764.31 137,764.31

负债总

计 - - - 11,914,364.69 11,914,364.69

利率敏

感度缺 127,654,401.00 36,717,543.76 - 8,058,620.57 172,430,565.33
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

1.市场利率下降25个基点 29,196.59 41,550.68

2.市场利率上升25个基点 -29,146.01 -41,476.30

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的股票的比例不超过基金资产的20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 22,344,658.50 18.93 19,972,030.00 11.58

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 95,426,780.88 80.85 146,715,395.39 85.09

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 117,771,439.38 99.78 166,687,425.39 96.67

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 1,120,890.72 1,015,114.59

2.业绩比较基准下降5% -1,120,890.72 -1,015,114.59

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026年06月30日 2025年12月31日

第一层次 68,775,789.25 101,007,380.35

第二层次 48,995,650.13 65,680,045.04

第三层次 - -

合计 117,771,439.38 166,687,425.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 22,344,658.50 18.90

其中：股票 22,344,658.50 18.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 95,426,780.88 80.73

其中：债券 95,426,780.88 80.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 412,349.17 0.35

8 其他各项资产 16,876.77 0.01

9 合计 118,200,665.32 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 879,900.00 0.75

C 制造业 16,606,975.50 14.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,110.00 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 593,891.00 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 2,236,720.00 1.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,017,062.00 1.71

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,344,658.50 18.93

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 603259 药明康德 16,200 2,017,062.00 1.71

2 000338 潍柴动力 70,000 1,907,500.00 1.62

3 300750 宁德时代 4,500 1,768,545.00 1.50

4 600276 恒瑞医药 27,400 1,425,896.00 1.21

5 600036 招商银行 38,800 1,377,400.00 1.17

6 000333 美的集团 17,700 1,336,881.00 1.13

7 603986 兆易创新 1,500 1,222,500.00 1.04

8 600031 三一重工 65,000 1,123,200.00 0.95

9 600660 福耀玻璃 21,200 1,069,328.00 0.91

10 688008 澜起科技 3,000 929,700.00 0.79

11 601899 紫金矿业 35,000 879,900.00 0.75

12 601318 中国平安 18,000 859,320.00 0.73

13 603886 元祖股份 34,100 435,798.00 0.37

14 688338 赛科希德 14,300 421,993.00 0.36

15 301151 冠龙节能 23,700 391,050.00 0.33

16 603307 扬州金泉 14,790 345,346.50 0.29

17 300636 同和药业 54,000 343,980.00 0.29

18 600419 天润乳业 43,200 327,024.00 0.28

19 000153 丰原药业 64,200 325,494.00 0.28

20 002661 克明食品 46,800 324,324.00 0.27

21 600613 神奇制药 71,300 316,572.00 0.27

22 301296 新巨丰 53,700 315,756.00 0.27

23 603900 莱绅通灵 55,300 311,339.00 0.26


24 603086 先达股份 59,600 309,324.00 0.26

25 000529 广弘控股 72,400 308,424.00 0.26

26 603326 我乐家居 49,200 303,072.00 0.26

27 603518 锦泓集团 41,200 294,580.00 0.25

28 605266 健之佳 19,300 282,552.00 0.24

29 002732 燕塘乳业 22,000 272,800.00 0.23

30 603102 百合股份 8,500 268,345.00 0.23

31 605001 威奥股份 47,700 259,965.00 0.22

32 301258 富士莱 11,400 259,578.00 0.22

33 001248 华润新能源 1,000 10,110.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 601899 紫金矿业 1,279,302.00 0.74

2 601318 中国平安 1,140,680.00 0.66

3 002381 双箭股份 809,700.00 0.47

4 000153 丰原药业 806,694.00 0.47

5 002661 克明食品 804,415.00 0.47

6 603700 宁水集团 797,958.00 0.46

7 600356 恒丰纸业 796,178.00 0.46

8 603886 元祖股份 780,053.00 0.45

9 688338 赛科希德 759,626.50 0.44

10 603201 常润股份 427,264.00 0.25

11 688008 澜起科技 422,430.00 0.24

12 688576 西山科技 419,690.37 0.24

13 600419 天润乳业 418,066.00 0.24

14 603326 我乐家居 417,138.00 0.24


15 605155 西大门 416,640.00 0.24

16 603986 兆易创新 416,295.00 0.24

17 603321 梅轮电梯 414,685.00 0.24

18 605499 东鹏饮料 412,911.00 0.24

19 603221 爱丽家居 410,927.00 0.24

20 603238 诺邦股份 408,363.00 0.24

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 601899 紫金矿业 1,637,192.00 0.95

2 601818 光大银行 1,352,000.00 0.78

3 601600 中国铝业 1,320,025.00 0.77

4 600016 民生银行 1,314,372.00 0.76

5 600585 海螺水泥 1,094,541.00 0.63

6 600356 恒丰纸业 870,632.00 0.50

7 600875 东方电气 758,697.00 0.44

8 002381 双箭股份 749,291.00 0.43

9 603700 宁水集团 730,166.00 0.42

10 002594 比亚迪 688,255.00 0.40

11 688338 赛科希德 477,075.00 0.28

12 603787 新日股份 474,004.00 0.27

13 603201 常润股份 447,165.00 0.26

14 002442 龙星科技 445,100.00 0.26

15 600080 ST金花 437,607.00 0.25

16 603617 君禾股份 430,283.00 0.25

17 603289 泰瑞机器 426,740.00 0.25

18 001277 速达股份 421,530.00 0.24


19 603221 爱丽家居 416,391.00 0.24

20 000338 潍柴动力 410,704.00 0.24

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 25,839,779.19

卖出股票收入（成交）总额 23,052,949.54

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 48,985,540.13 41.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 46,441,240.75 39.35

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 95,426,780.88 80.85

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019792 25国债19 220,000 22,230,831.23 18.84

2 019785 25国债13 135,000 13,670,443.97 11.58


3 019827 26国债01 130,000 13,084,264.93 11.09

4 110075 南航转债 46,000 5,045,525.75 4.27

5 113052 兴业转债 43,000 4,948,768.69 4.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,411.90

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,464.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,876.77

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 110075 南航转债 5,045,525.75 4.27

2 113052 兴业转债 4,948,768.69 4.19

3 127049 希望转2 4,669,591.48 3.96

4 113042 上银转债 4,332,241.44 3.67

5 127083 山路转债 4,231,833.64 3.59

6 113056 重银转债 3,824,235.92 3.24

7 127025 冀东转债 3,054,955.34 2.59

8 113049 长汽转债 2,570,929.31 2.18

9 127027 能化转债 2,449,696.99 2.08

10 123117 健帆转债 2,351,686.44 1.99

11 123090 三诺转债 2,239,232.88 1.90

12 118031 天23转债 2,062,672.88 1.75

13 110084 贵燃转债 1,782,253.32 1.51

14 113627 太平转债 910,598.14 0.77

15 113616 韦尔转债 898,327.67 0.76

16 123113 仙乐转债 564,800.00 0.48

17 123107 温氏转债 333,066.16 0.28

18 127089 晶澳转债 170,824.70 0.14

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

华银

鼎利 402 131,980.54 47,375,221.23 89.2 5,680,954.06 10.71%
债券A 9%

华银

鼎利 578 67,124.28 17,280,479.94 44.5 21,517,352.03 55.46%
债券C 4%

合计 980 93,728.58 64,655,701.17 70.3 27,198,306.09 29.61%
9%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

华银鼎利债

券A 84.02 0.00%
基金管理人所有从业人员持 华银鼎利债

有本基金 券C 33,740.92 0.09%
合计 33,824.94 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 华银鼎利债券A -
和研究部门负责人持有本开放式 华银鼎利债券C 0~10
基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 华银鼎利债券A -
金 华银鼎利债券C 0~10
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

华银鼎利债券A 华银鼎利债券C

基金合同生效日(2018年01月25 77,543,160.91 150,827,456.61
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 36,523,784.85 97,853,639.75

本报告期基金总申购份额 46,656,203.59 6,702,969.80

减：本报告期基金总赎回份额 30,123,813.15 65,758,777.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 53,056,175.29 38,797,831.97

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：报告期内，上级股东单位提名陈秀良先生为公司董事长候选人，毛伟先生为公司督察长候选人。同时，由董事长陈秀良先生代为履行总经理职务。本报告披露日，公司已按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，履行完毕选聘程序。

基金托管人：报告期内，未发生基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，基金管理人未结诉讼均不涉及基金财产赔付风险。

本报告期内，未发生涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内管理人无受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，未发生托管人受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，未发生托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东吴

证券 1 - - - - -

国联

证券 2 10,110.00 0.02% - - -

国盛

证券 2 31,777,492.74 64.99% 14,168.88 65.01% -

中信

建投 2 17,105,125.99 34.99% 7,627.36 34.99% -

证券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东吴证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国盛证券 112,406,058. 57.43% - - - - - -
35

中信建投证 83,332,844.3

券 4 42.57% - - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华银基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网

1 全部基金2025年第4季度报 站、中国证监会基金电子披 2026-01-15
告提示性公告 露网站

华银鼎利债券型证券投资基 基金管理人网站、中国证监

2 金2025年第4季度报告 会基金电子披露网站 2026-01-15

华银基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网

3 对通过代销机构申购的投资 站、中国证监会基金电子披 2026-01-27
者实行费率优惠的公告 露网站

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4 全部基金2025年年度报告提 站、中国证监会基金电子披 2026-03-31
示性公告 露网站

华银鼎利债券型证券投资基 基金管理人网站、中国证监

5 金2025年年度报告 会基金电子披露网站 2026-03-31

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6 公募基金通过证券公司证券 站、中国证监会基金电子披 2026-03-31
交易及佣金支付情况(2025 露网站


年度)

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7 全部基金2026年第1季度报 站、中国证监会基金电子披 2026-04-15

告提示性公告 露网站

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8 金2026年第1季度报告 会基金电子披露网站 2026-04-15

华银基金管理有限公司基金 中国证券报、基金管理人网

9 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2026-04-30

（1） 露网站

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10 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2026-04-30

（2） 露网站

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11 公司以股东身份(通过公募 站、中国证监会基金电子披 2026-05-11

基金持股)参与股东大会投 露网站

票信息披露

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12 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2026-06-18

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13 变更情况公告 站、中国证监会基金电子披 2026-06-22

露网站

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14 开户许可证作废声明 站、中国证监会基金电子披 2026-06-22

露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20260325-20260 - 22,915,743.64 - 22,915,743.64 24.95%


构 630

产品特有风险

无。

注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度。根据该制度以及基金合同、招募说明书，管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎回，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立华银鼎利债券型证券投资基金的文件。

2、华银鼎利债券型证券投资基金合同。

3、华银鼎利债券型证券投资基金托管协议。

4、管理人业务资格批复文件、营业执照。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层。
12.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.huayinfund.com查阅。

华银基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日